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2018年, 第38卷, 第10期 刊出日期:2018-10-09
  

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    论文
  • 李自然, 乔兆容, 汪寿阳, 祖垒
    系统工程理论与实践. 2018, 38(10): 2449-2465. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)10-2449-17
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    本文建立了一个基于信息扩散的资产定价模型,刻画投资者在事前乐观预期落空后对真实基本面的渐进认知和预期修正过程,以及由此引起的资产价格走势特征.模型的解表明,调整期的资产价格会在"时间-空间-波动"三个维度上呈现出相互替代关系.本文利用国际股市在近几次国际金融危机期间的数据,验证了该替代关系的存在,并分析了中国股市历次周期波动的特点.从"时间-空间-波动"的维度看,我国股市2015年的"异常波动"依然属于市场自身周期规律的重现.本文证明了波动作为信息的载体能够嫁接起金融市场调整期的时间、空间特征,在实践上为给监管层实现合意的调控目标和以及投资者优化中长期投资策略提供了新的分析工具和视角.
  • 张卫国, 卢媛媛, 刘勇军
    系统工程理论与实践. 2018, 38(10): 2466-2478. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)10-2466-13
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    现实中P2P网贷平台可信用户和违约用户的样本分布具有非均衡性,且投资者对分类错误持有不同接受程度.本文通过使用双边权重误差测量方法和映射距离选择正负样本误差项的隶属度,构建了基于非均衡模糊近似支持向量机(DFPSVM)的P2P网贷借款人信用风险评估模型.然后,提出了借款人信用评分及评级方法.最后,借助人人贷平台借款人信用信息进行了实证分析,结果表明所构建的模型与其他模型相比具有更好的适应能力和较高的分类准确度,能有效减少样本非均衡性对分类结果的影响,显著增加负类样本分类的准确率.获得的人人贷平台借款人的信用得分、信用等级及违约率分布能够为平台控制违约风险及投资者决策提供帮助.
  • 陈永辉, 孟子良, 曾燕
    系统工程理论与实践. 2018, 38(10): 2479-2490. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)10-2479-12
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    贸易信用融资和银行外部融资是两种常用的供应链金融模式.基于零售商的异质性,构建了核心企业主导的贸易信用融资模型,探讨了零售商异质性如何影响核心企业对供应链金融模式的选择.结果表明,核心企业的贸易信用分配最优决策存在且唯一,受零售商市场需求和初始资本异质性的影响;在参数满足一定条件时,核心企业会优先放贷给市场需求大而资金最缺乏的零售商,可能拒绝部分零售商贷款.对比核心企业回购担保的银行外部融资情形发现,如果外部融资成本没有绝对优势或绝对劣势,则当零售商市场需求或初始资本的异质性程度较大时,核心企业优先选择贸易信用融资模式向零售商贷款;当零售商初始资本的异质性程度较小时,核心企业优先选择为零售商的银行贷款进行担保.
  • 王江涛, 周勇
    系统工程理论与实践. 2018, 38(10): 2491-2500. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)10-2491-10
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    基于高频数据采用非参数的方法估量波动率,因其能更准确地度量波动率,一直是学者们研究的热点.然而,波动率的所有非参数估计都面临着窗宽的选择问题.由于最优窗宽中往往携带一些难以估计的未知参数,使得在应用过程中确定最优窗宽的具体数值存在困难,从而阻碍了这类估计量的使用.本文以已实现核估计作为波动率非参数估计的代表,构建了一种能自动从实际数据中确定最优窗宽的算法.理论分析的结果表明:算法具有稳定性,其所确定的窗宽是最优窗宽的无偏一致估计量,收敛速度为On-1/5).实际数据检验的结果显示,算法是稳定的并且具有良好的适应性,由算法确定的窗宽不依赖初始值的选取.模拟数据的结果显示,相比传统确定窗宽的方法,算法确定的窗宽所对应的估计量具有更高的精度.文中的算法可推广到波动率其他的非参数估计量中,从而为这类估计量的使用铺平道路.
  • 杨冕, 卢昕, 段宏波
    系统工程理论与实践. 2018, 38(10): 2501-2511. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)10-2501-11
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    促进高耗能行业碳减排是实现我国二氧化碳排放总量于2030年之前达峰的必经之路.通过将能源增强型技术进步和二氧化碳(CO2)排放共同纳入传统的经济增长分析框架,构建了碳排放影响因素的理论分析模型,将我国六大高耗能行业碳排放增长率的变动分解为规模效应、能源结构效应、要素替代效应和能源技术进步效应四个部分;并以此为基础,采用情景分析方法对2030年之前高耗能行业碳排放达峰路径进行探索.结果显示:1)对所有行业而言,规模效应是促进碳排放持续增加的主要因素,且该作用在"十五"时期表现得最为突出;相反,能源技术进步效应和要素替代效应对行业碳排放的增加均形成了一定程度的抑制;能源结构效应对碳减排的影响较为微弱且在方向上存在着行业差异.2)对于化学原料及制品、非金属制品、黑色金属加工、有色金属加工四个行业而言,能源技术进步效应对碳排放的抑制作用最为显著,尽管该效应的作用强度在时序维度上总体呈现下降趋势;与之相比,石油加工、电力生产供应两行业的碳减排主要依赖要素替代效应.3)在高排放情景下,高耗能行业碳排放总量持续快速增长,难以在2030年之前达峰;而在中排放和低排放情景下,六大行业的碳排放将分别于2023年、2017年前后达峰.
  • 吴界朋, 周艳菊, 周雄伟
    系统工程理论与实践. 2018, 38(10): 2512-2525. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)10-2512-14
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    碳排放依赖型企业在引入嵌入式低碳服务(embedded low-carbon service)时往往面临着低碳节能水平信息不对称带来的项目风险.鉴于此,在低碳经济背景下,本文考虑了低碳服务商(low-carbon service provider)的投资水平和低碳节能能力不可观测情形嵌入式低碳服参与主体间最优激励契约的设计问题.同时对该情形下的最优激励契约进行了分析.应用嵌入度刻画嵌入式低碳服务参与主体间的价值共同度,分析了嵌入度对最优激励契约的影响.研究表明,低水平的嵌入度将使得低碳服务商承担更大的项目风险,同时形成需要低碳服务商每期预付节能保证金的合同模式.高水平的嵌入度能促进嵌入式低碳服务的低碳减排效率.
  • 王玉燕, 申亮
    系统工程理论与实践. 2018, 38(10): 2526-2541. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)10-2526-16
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    从2011年起,中国政府出台了一系列关于废弃电器电子产品回收处理的政策法规,对中国闭环供应链的理论和实践都提出了新的挑战.本文首先分析了新政策下电器电子产品闭环供应链结构的重组,并对其运行模式的修正进行研究.然后,对由于结构重组形成的四种主导模式进行建模分析,求解给出每种模式的决策最优解.最后,对这四种模式的最优决策进行比较分析,研究发现:1)在四种主导模式下,为了保证产品的销量,制造企业和零售企业都没有调整产品销售价格的动机;制造企业和零售企业权力的差异体现在产品批发价格的差异上.2)闭环供应链各成员的主导权力和他们之间利润息息相关,成员企业的渠道权力越大,相应的利润就越高.但是,销售企业的利润不受逆向渠道主导模式的影响,拆解企业的利润不受正向渠道主导模式的影响,逆向渠道的市场回收价格和转移价格不受正向渠道主导模式的影响.3)制造企业受处理基金的影响是正负双向的.文章的研究结论具有一定的现实指导价值,有利于基金政策在中国的实施和完善.
  • 唐润, 李倩倩, 彭洋洋
    系统工程理论与实践. 2018, 38(10): 2542-2555. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)10-2542-14
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    本文以"农超对接"和电商渠道并存的生鲜农产品双渠道销售模式为研究背景,不仅考虑渠道自身价格、渠道间交叉价格弹性等因素的影响,还考虑生鲜农产品随着时间变化的质量损失因素,构建生鲜农产品的市场需求函数并在此基础上建立模型.比较分析了不打折、单次折扣以及多次折扣情形下,农业合作社和超市分别在分散决策和集中决策模式时的最优折扣率及其市场出清策略.然后进一步分析了传统渠道市场份额、渠道价格敏感度、渠道交叉价格弹性系数对合作社、超市的最优折扣率以及供应链利润的影响,并通过算例仿真给出了相应的管理建议.最后分析比较了不同打折次数对供应链利润的影响,发现打折次数并不改变双渠道特征参数对供应链利润的影响趋势.
  • 谷艳红, 罗新星, 朱名勋
    系统工程理论与实践. 2018, 38(10): 2556-2563. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)10-2556-08
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    在预售交易中可能会发生实物价值与消费者估值相差较大的情况,使消费者在选择预售时存在很大的风险.为了避免这种风险,将期权理论引入到预售策略中,建立期权预售模型,求解出最优订购量和最优期权执行价格,并与普通预售策略进行对比.研究发现消费者的估值范围和批发价格均存在某个临界值是零售商选择预售策略的关键,当估值范围或批发价格大于该临界值时,期权预售策略优于普通预售策略,且消费者风险厌恶系数越大,期权预售的优势就越明显.
  • 欧阳建军, 沈厚才, 罗子灿
    系统工程理论与实践. 2018, 38(10): 2564-2577. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)10-2564-14
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    研究了两家竞争性制造企业面临自我节能和节能效益分享两种节能方式如何选择最优节能方式问题.首先建立两家制造企业相互对称的多阶段博弈模型,分析制造企业节能方式选择的均衡策略.结果表明存在两个对称的纳什均衡,当节能服务公司与制造企业的投资成本系数比率较小时,制造企业均应选择后者;反之,制造企业均应选择前者.之后将基本模型分别拓展到两家制造企业的投资成本系数不对称、初始能效不对称和分享期小于节能系统生命周期三种情形,进一步揭示了三种情形下制造企业节能方式选择的均衡策略.有意思的是,研究结果表明,在前述四种情形下两家制造企业的竞争强度均不会对制造企业节能方式选择均衡策略产生影响.
  • 吉清凯, 胡祥培, 赵达
    系统工程理论与实践. 2018, 38(10): 2578-2586. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)10-2578-09
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    以智能电子产品供应链为背景,针对有限产能下供应链中各方的产量决策这一问题,基于博弈论和约束极值理论,建立有限产能下供应链中的三阶段博弈模型,刻画了博弈均衡和均衡下各方的利润分配,分析了模型参数对均衡及各方利润的影响.发现上游供应商(同时也是下游制造商的竞争者)有可能利用其产能将下游制造商挤出市场,而额外订购的选项对下游制造商而言并不能完全抵消未能从上游获得足够产能分配额的影响.研究结论为有限产能下智能电子产品供应链中各方的产量竞争提供了有益的管理启示.
  • 郑君君, 王璐, 王向民, 许明嫄
    系统工程理论与实践. 2018, 38(10): 2587-2599. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)10-2587-13
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    在排污权上限-交易机制下,考虑消费者环境意识,研究企业分别在完全理性和有限理性假设下,如何进行传统产品和绿色产品的生产决策.通过对企业在上述假设下的两产品联合生产和单独生产的决策分析,得到结论:在企业完全理性假设下,当两产品联合生产时,存在绿色补贴区间使得随着消费者环境意识的增强,企业的最优总产量增加、总排污量减少;在企业完全理性假设下,当绿色产品和传统产品的产量不为零时,联合生产方式下的产量和排污量均小于单独生产,总利润大于单独生产;在企业有限理性假设下上述结果依然成立,不同的是两种生产方式下的期望产量差、期望排污量差和期望利润的差分别随着企业的有限理性程度的增强而减小;无论企业采取联合生产还是单独生产方式,有限理性假设下的期望总产量和排污量总是高于纳什均衡,期望利润总是低于纳什均衡,并且前者随着有限理性程度的增强而增加,后者随着有限理性程度的增强而减少.因此,当企业进行多品类产品生产时,联合生产比单独生产更有优势,但是这种优势会随着企业有限理性程度的增强而减弱,并且有限理性能够引发"牛鞭效应",企业必须对决策过程中的有限理性引起重视.
  • 巩玲君, 张纪海, 李冰
    系统工程理论与实践. 2018, 38(10): 2600-2610. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)10-2600-11
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    灾害发生后,若应急储备无法满足灾区的需求,应急生产将成为保障应急物资需求的重要手段.本文关注政府实施的动员政策和应急物资原材料供给变化对应急物资生产能力的影响,以最小化应急物资到达灾区的时间、生产和运输成本为目标,构建了涵盖多类供应商、多制造商以及单个灾区的灾后应急物资生产和运输多目标规划模型.采用带精英策略的非支配遗传算法(NSGA-Ⅱ)对该模型进行求解,得到了多目标Pareto最优解集,为决策者提供了多样化的应急物资动员生产辅助决策方案.通过仿真案例分析表明,政府需要配套实施制造商和供应商动员方案,才能最大化地发挥出制造商的生产能力优势.
  • 张琳, 田军, 党创寅, 冯英杰
    系统工程理论与实践. 2018, 38(10): 2611-2619. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)10-2611-09
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    政府作为社会安全和社会福利保障的责任者,需要监管企业合规储备和轮换更新应急物资与设备的行为,但常常因为受制于企业储备信息不透明而导致监管效果不理想.本文针对应急物资周期性轮换更新这一敏感问题,建立了政府和企业的博弈模型,分析了一类质量或性能随时间下降的应急物资和设备按期轮换更新行为的监管策略,采用基于经验学习的强化学习算法求得政企博弈均衡解.算例分析结果验证了经验学习方法解决这一类问题(道德风险问题)的有效性.通过对比分析不同社会损失水平下的企业轮换更新行为和政府监管模式,进一步提出了相应的应对措施,从而对于这一问题的有效解决,提供了较好的管理启示.
  • 白云涛, 刘德海
    系统工程理论与实践. 2018, 38(10): 2620-2628. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)10-2620-09
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    面对着恐怖主义威胁的日益长期化,政府、平民和恐怖分子表现出不同的时间偏好.本文构建了具有不同时间偏好的反恐重复博弈模型.首先构建了政民协同反恐和反恐失利两种反恐情景下的阶段博弈模型.然后,博弈方在重复博弈中的策略设计为分别采取了趋于均衡的随机化策略以及采取趋于偏离的随机化策略,比较了两种随机化策略下不同时间偏好和参与方偏离行为对于博弈支付函数的影响.研究结果表明,首先,随着政府或恐怖分子采取的随机化策略趋于稳定其将注重长期收益,随着政府或恐怖分子采取的策略愈发非理性和不稳定他们的行为将趋于短期化.其次,由于政府、平民和恐怖分子在反恐博弈中接近于零和博弈,因此任何一方采取非均衡的随机化行为都将导致其它两方收益的上升,但是政府和平民之间存在着一损俱损、一荣俱荣的政民协同效应.第三,如果恐怖分子采取了趋于均衡的随机化策略,则政府充分利用恐怖分子的失误实现短期收益最大化.但是,如果恐怖分子采取了趋于偏离的随机化策略,则政府注重制定长期的反恐策略.
  • 万涛, 大月博司
    系统工程理论与实践. 2018, 38(10): 2629-2637. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)10-2629-09
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    由于科技创新团队成员个体的差异性,团队成员对于任务以及团队目标认知差异容易产生团队过程冲突.基于适度的过程冲突对团队协作较大的促进作用,研究构建了科技创新团队成员自身利益为博弈核心的过程冲突进化博弈模型,并对策略的进化稳定性进行分析(既保持适度的过程冲突).研究结果表明:团队成员选择冲突的净收益大于选择合作的超额收益时,团队成员在长期进化学习的过程中,都会逐渐产生破坏性冲突(彼此不合作);团队成员选择冲突的净收益小于选择合作的超额收益时,在成员长期的进化学习过程中,由于团队成员的有限理性,也无法借助博弈方成员的学习能力达到百分百的彼此合作,但是,通过对进化博弈结果中影响团队成员策略选择关键参数的调节,可以逐渐产生建设性冲突,达到使团队成员保持彼此合作的目的.
  • 郑红星, 刘保利, 王泽浩, 匡海波
    系统工程理论与实践. 2018, 38(10): 2638-2651. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)10-2638-14
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    针对多港池港口船舶调度优化问题,重点考虑大型船舶乘潮进出港口的影响,兼顾单向航道下进出港船舶间需保持安全航行距离、进出港时段交替条件及连续泊位靠泊限制等现实约束,以所有船舶总等待时间最小为目标,构建了混合整数线性规划模型.基于船舶调度问题的特点,提出了启发式规则,将原问题分解为五个子问题进而获得初始解,并设计了改进和声搜索算法求解.在数值实验中,将该算法的求解结果同下界对比,平均相对偏差为2.19%,且求解耗时均少于1分钟,验证了算法的有效性;将方案的求解结果同两种现行调度规则对比,不同算例规模下平均目标值优化率分别为13.30%和27.35%,可显著提高港口船舶服务效率,验证了方案的有效性.
  • 吴贞瑶, 帅斌, 胡鹏
    系统工程理论与实践. 2018, 38(10): 2652-2658. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)10-2652-07
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    在高速公路PPP项目中,交通量的不确定性和通货膨胀将极大的影响私营部门的收益,政府常常提供最小交通量保障、价格调整等政策来吸引私营部门投资.为了评估政府保障政策的影响程度,建立了最小交通量保障模型、价格调整模型和交通量上限模型,模型中采用了二叉树法和蒙特卡罗仿真相结合的方法模拟了特许期的实际交通量情况,最后使用实际案例对三种模型进行分析比较,得出在该案例中价格调整对项目净现值的影响大于最小交通量保障的影响,此外项目最适宜的政府保障是在最小交通量保障的基础上辅以交通量上限条件.这种分析方法不仅可用于政府制定合理的保障政策,而且可以为私营部门的投资决策提供参考依据.
  • 胡晓辉, 刘艳飞, 蒋蕾
    系统工程理论与实践. 2018, 38(10): 2659-2667. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)10-2659-09
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    分析省级层面就医需求的政策变量和交互要素,并控制地区和时间效应的异质性,为精确估计医疗改革效应和医疗机构区域合理布局提供科学依据.以就医需求和就医供给的代理变量、区域特征控制变量建立指标体系,采用Post-double-selection-LASSO方法选择潜在变量及其函数形式.一阶差分、全控制变量和各省标准差集聚三个模型的比较结果显示,标准差集聚模型较好地控制时间趋势和初始差异,证实复杂就医需求的影响因素包括医院规模、医疗业务、医疗价格、区域特征,以及医疗收入和人口密度的交互作用.由此,应考虑不同工具变量的传递路径、不同区域特征及其初始差异和交互要素对就医需求的影响,以实现医疗资源空间均衡化.
  • 李春好, 李孟姣, 赵裕平, 田波
    系统工程理论与实践. 2018, 38(10): 2668-2678. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)10-2668-11
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    建构在多属性决策序依赖Choquet积分模型之上的层次化多属性评价与决策方法(简称作TOYLC层次分析法),并没有保证Choquet积分模型所要求的价值测度公度性.另外,它依赖MACBETH (measuring attractiveness by a categorical-based evaluation technique)所给出的属性集容量判断方法,也存在着对抽象方案进行偏好比较的技术缺陷.针对上述问题,在引入规约性多属性决策属性价值公度方法的基础上,首先给出了类似于摆幅置权判断、能够使决策者进行有意义偏好比较的属性集容量判断赋值方法,然后给出了能够克服TOYLC层次分析法内在缺陷的目标导向序依赖层次分析法.基于案例应用的对比分析表明:在输入信息可比的条件下,目标导向序依赖层次分析法相对于TOYLC层次分析法具有更高的方案评价区分度,从而验证了前者相对于后者的相对科学合理性.
  • 赵萌, 沈鑫圆, 何玉锋, 白梅柯
    系统工程理论与实践. 2018, 38(10): 2679-2689. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)10-2679-11
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    概率语言术语集既包含语言术语,又包含语言信息的概率,使初始决策信息能够得到充分的利用,有利于提高语言术语集多准则决策的科学性.鉴于此,本文针对概率语言多准则决策问题,提出了一种基于概率语言熵和概率语言交叉熵赋权的多准则决策方法.首先考虑各准则下概率语言术语集的个体效应及其相互作用,利用概率语言熵和概率语言交叉熵计算准则的权重,然后采用将有向图和0-1优先关系矩阵相结合的概率语言术语集备选方案排序方法,更加直观地得到备选方案的排序结果并得到各方案之间的优劣程度.最后,以企业战略规划问题为例进行分析,通过对比分析验证了所提方法的有效性和优越性.
  • 万良琪, 陈洪转, 欧阳林寒, 张笛
    系统工程理论与实践. 2018, 38(10): 2690-2702. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)10-2690-13
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    针对复杂工况情形下,柔顺复杂装备系统内部关键零部件容易产生疲劳损伤,导致其在服役期内产生多状态退化迁移,难以评估系统动态退化过程可靠性的难题,本文通过采用齐次连续时间马尔可夫模型(homogeneous continuous time markov process,HCTMP),结合柔顺复杂装备系统动态退化机理,构建了柔顺复杂装备系统多状态动态退化HCTMP模型;并通过Monte Carlo模拟仿真了柔顺复杂装备系统退化失效风险.在柔顺复杂装备系统多状态动态退化HCTMP模型基础上,引入了动态瞬时期望、动态集成期望和状态滞留时间等敏感性测度指标来评估动态退化过程可靠度.案例研究表明,柔顺复杂装备系统多状态动态退化HCTMP模型能有效解决评估多状态动态退化过程的可靠性难题,为维修决策提供重要依据.
  • 王晴昊, 胡剑波, 姚登凯
    系统工程理论与实践. 2018, 38(10): 2703-2712. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)10-2703-10
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    基于系统理论,把飞机进近着陆阶段不安全事件发生当作系统的涌现特性,将其安全问题当作控制问题,本文采用系统理论过程分析(system theoretic process analysis,STPA)方法进行进近着陆阶段的安全性分析,明确了这一阶段的不安全控制行为,剖析了产生不安全控制行为的主动控制致因因素和反馈致因因素.以飞行员提供不正确的进近着陆高度,速度,下滑角的不安全控制行为(UCA1)为例,剖析其具体的致因因素;最后,在构建飞机进近着陆过程简化的运动学计算框架基础上,对进近着陆过程进行运动学计算分析.对不安全控制行为1(UCA1)作具体解算和分析,开展了基于STPA的定量安全性分析,表明STPA方法在进近着陆阶段安全性分析是有效的.
  • 孙煜飞, 解嘉宇, 苏凯, 李勇
    系统工程理论与实践. 2018, 38(10): 2713-2720. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)10-2713-08
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    针对军事信息系统项目军民融合事前决策评估问题,提出了一种基于改进层次分析法和云模型的军事信息系统项目军民融合需求度评估模型,为研究军民融合评估工作探索一条新的途径.利用正态分布区间数表示评估数据,并利用区间数逆向云发生器生成各评估指标云.同时采用兼顾形状和距离的正态云模型相似度测算方法对军民融合需求度进行综合评估.仿真实验表明,本文提出的评估模型具有很好的合理性和可用性.