高频数据波动率非参数估计及窗宽选择

王江涛, 周勇

系统工程理论与实践 ›› 2018, Vol. 38 ›› Issue (10) : 2491-2500.

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中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
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系统工程理论与实践 ›› 2018, Vol. 38 ›› Issue (10) : 2491-2500. DOI: 10.12011/1000-6788(2018)10-2491-10
论文

高频数据波动率非参数估计及窗宽选择

    王江涛1,2, 周勇1,3
作者信息 +

The non-parametric estimation of volatility in high frequency data and its bandwidth selection

    WANG Jiangtao1,2, ZHOU Yong1,3
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