系统工程理论与实践

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谭志加, 曾宪扬, 孟强

系统工程理论与实践. 2022, 42(5): 1391-1401. https://doi.org/10.12011/SETP2021-0266

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港口经济腹地的确定是港口选址、功能与规模定位的重要依据.区别于传统定量分析基于地理距离的货物托运人对港口选择行为建模方法，本文首先构建连续-离散型网络结构，从而能够同时考虑稠密的城市道路、稀疏的区间路网和离散的水运系统的网络拓扑特征和货运需求空间连续分布特征，并在多式联运网络下计算托运人路径与港口的联合选择的广义运输成本，通过嵌套Logit模型来计算托运人的转运港选择概率，并将内河港口经济腹地定义为选择该港口概率最大的所有托运人或地点的集合.以长江经济带为实例研究，我们发现港口经济腹地不再以港口为中心形成的地理区域，而是沿着高速公路出入口进行扩散，因此本研究丰富了港口腹地分析的传统模型.本文提出的方法有利于港口选址与功能定位规划、港口与航运企业竞争策略制定.

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银行系统性风险多渠道形成机制及测度研究

郭晨, 吴君民, 宋清华

系统工程理论与实践. 2022, 42(5): 1129-1145. https://doi.org/10.12011/SETP2021-1131

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考察资不抵债与流动枯竭叠加作用下，银行债务违约、流动性挤兑和资产减值抛售相互渗透、相互强化的系统性风险多渠道形成机制，动态模拟房地产贷款违约冲击下的风险传染演化过程.对2012--2020年我国38家银行进行研究发现：第一，银行体系能充分吸收房地产贷款违约初始冲击，系统性风险主要产生于银行去杠杆行为导致的多渠道风险传染过程中.资产减值抛售对系统性风险影响较大，债务违约和流动性挤兑对系统性风险的贡献较小.第二，资不抵债与流动性枯竭是银行风险传染的主要形式，两者的叠加效应持续放大系统性风险.银行体系流动性枯竭较资不抵债更突出，但前者影响呈下降趋势，后者逐年凸显.第三，系统性风险释放在重度冲击下呈现"即时性"，中度冲击下呈现"延续性"，轻度冲击下呈现"自我恢复"特征.第四，银行体系风险类型趋于复杂化，国有商业银行和股份制商业银行更容易出现流动性枯竭与资不抵债双重风险，且两者脆弱性和风险贡献度更突出；城市商业银行和农村商业银行多表现为双重风险或单一风险.基于研究结论，为我国银行系统性风险防范及金融监管提供政策建议.

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控股股东股权质押、内部占用及其经济后果——基于融资工具的理论视角

汪先珍, 马成虎

系统工程理论与实践. 2022, 42(5): 1146-1171. https://doi.org/10.12011/SETP2021-1183

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现有关于A股市场股权质押的研究多为实证分析，但言人人殊，且与海外市场的发现存在不一致.鉴于此，本文在无其它外部融资渠道的假设下，通过分析股权质押与内部占用两种融资方式的替代效应与潜在风险，提出了一个探讨上市公司控股股东股权质押的动机与经济后果的理论分析框架.除兼容解释已有大部分实证发现之外，我们还证明：1）股权质押可提高控股股东的投资效率并降低其内部占用动机，从而缓解上市公司的代理问题，提升公司估值，增进投资者和社会整体的福利；2）随着质押比例的上升，控股股东的内部占用动机增强，致使公司估值下降，其行为也会随之改变；3）在此过程中，利率、质押率与市场估值的作用正负相异.拓展分析发现：4）股份减持是相对成本最高的融资方式，传递的信号也最负面.总之，股权质押拓展了控股股东的融资渠道，并对上市公司的代理问题、估值以及决策等产生了非线性非单调的影响；其中质押比例是关键，质押政策和市场环境等因素也不容忽视.

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我国农产品期货市场与其他金融市场的多尺度联动性

杨科, 黄颖平, 田凤平

系统工程理论与实践. 2022, 42(5): 1172-1184. https://doi.org/10.12011/SETP2021-1112

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在金融一体化与商品金融化的背景下，农产品期货与金融资产之间的相关性显著上升，研究农产品期货市场与其他金融市场的联动性对我国金融风险规制和宏观调控尤为重要.本文在集成经验模态分解的基础上，结合最大互信息系数和转移熵，提出一种两步多尺度联动性分析框架，并在此框架下从不同时间尺度角度深入研究我国农产品期货市场与股票、债券、汇率、能化期货市场间的联动性.研究发现：农产品期货市场与其他金融市场之间的联动性具有多尺度差异性，其与能化期货市场、股票市场之间的联动性较强，且联动性强度在长期成分中最高，但时间尺度越长，农产品期货市场与其他金融市场间的信息传递强度越弱；农产品期货市场在短期和长期接收来自股票市场的净信息，同时在中长期向债券市场和能化期货市场输出净信息，而农产品期货市场仅在汇改后在短期对外汇市场有显著的信息传递效应.

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研发补贴集中度、高管技术背景与企业创新——以战略性新兴产业上市公司为例

袁军, 邵燕敏, 王珏

系统工程理论与实践. 2022, 42(5): 1185-1196. https://doi.org/10.12011/SETP2020-0695

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近年来，我国出台了多种促进战略性新兴产业发展的政策措施，其中，政府补贴作为重要的政策工具发挥了不可替代的作用.本文利用我国战略性新兴产业2008--2018年A股上市公司数据，首次系统研究研发补贴集中度、高管技术背景对企业创新的影响.研究结果表明，研发补贴会显著促进企业创新，但研发补贴集中度会抑制企业创新，企业获得的研发补贴集中度越高，越不利于企业研发创新；高管技术背景会调节研发补贴集中度与企业创新之间的负向关系，说明技术高管有助于企业研发补贴的合理配置.本研究拓展了政府补贴对企业创新以及高管职业背景影响的相关文献，为研究我国政府补贴方式对战略性新兴产业创新的影响提供新的证据支持.

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企业参与脱贫攻坚影响投资效率吗?

甄红线, 郭东, 王三法

系统工程理论与实践. 2022, 42(5): 1197-1213. https://doi.org/10.12011/SETP2021-1736

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本文基于手工收集的2016--2018年中国A股上市公司精准扶贫信息，深入研究企业参与脱贫攻坚对投资效率的影响及作用机制.研究发现：企业参与脱贫攻坚力度越大，投资效率越高；随着媒体关注度的提高，企业参与脱贫攻坚对投资效率的正效应增强；与国有企业相比，非国有企业参与脱贫攻坚更能够提高企业投资效率.中介效应检验发现，企业参与脱贫攻坚能够通过降低信息不对称和代理成本、缓解融资约束以及提高企业声誉等路径提高企业投资效率.本文丰富了脱贫攻坚的相关研究，有利于企业管理者更深层次理解将企业理想融入国家战略对企业经营尤其是长远发展的重要意义，同时为相关政府部门引导企业参与乡村振兴战略，提高企业发展质量以及扎实推动共同富裕提供了新的治理思路.

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基金经理的“走”与“汰”——基于权益类基金的实证证据

张永冀, 赵宇晗, 李天雄, 苏治

系统工程理论与实践. 2022, 42(5): 1214-1232. https://doi.org/10.12011/SETP2021-0700

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本文手工收集整理了2005至2019年各年度中国权益类基金经理变更信息并追踪基金经理离职去向，将离职基金经理分为被动离职和主动离职两类，检验投资业绩对基金经理离职的影响.实证研究发现：1）投资业绩越落后的基金经理被动离职概率越高，投资业绩越优秀的基金经理主动离职概率越高，被动离职受短期相对业绩影响更大而主动离职的主因是中期绝对业绩.2）基金经理离职会受到市场环境影响，牛市期间存在基金经理主动离职概率与业绩负相关的异象，进一步研究表明牛市期间大量业绩一般基金经理"公奔私"是导致异象的原因.3）业绩落后的基金经理管理规模越大，被动离职概率越高；业绩优秀的基金经理管理规模越小，主动离职概率越高，这一现象由基金经理"管理规模-管理能力"不匹配所致.4）基金经理主动离职前后短期业绩不具有持续性.本文研究结论丰富了基金治理领域的文献，反映出我国公募基金行业业绩考核和薪酬体系存在不足，对基金行业未来发展具有一定借鉴意义.

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企业弹性的测度与判别研究

田丹, 唐加福, 闫玉

系统工程理论与实践. 2022, 42(5): 1233-1244. https://doi.org/10.12011/SETP2021-1735

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当下环境复杂而不确定，新冠肺炎疫情不仅对政府的公共卫生治理带来挑战，也造成产业供应链中断，从而对企业生存和转型发展带来危机，这就对企业组织的弹性提出了严峻的考验，也成为学者研究的重要问题.现有的学术研究和实践经验表明，弹性是支撑企业度过危机的关键能力，稳定性和应变性是弹性企业的主要特征；稳定性能提高企业运营效率，应变性能提高战略灵活性.本文聚焦于企业弹性的量化研究，从悖论视角分析稳定性与应变性之间的关系，从弹性能力的结果表现出发，选择效率和灵活性作为判别变量；以弹性企业及对照组的财务数据为基础，通过判别分析确定影响企业弹性的变量并构建测度指标，建立企业弹性的计算方法；通过对弹性企业及其对照组的得分计算，发现弹性企业在稳定性与应变性方面得分显著高于对照组，验证了稳定性与应变性之间的悖论关系.这说明弹性企业不是在稳定性与应变性之间做出非此即彼的选择，二者之间存在连续分布的行为空间.因此，弹性企业是以不变应万变，确保在危机中维持生存底线的同时，不断通过变革和创新，以适应不断变化和高度不确定的商业环境.

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城市群建设改善还是恶化了城市空气质量?——基于双重差分模型的实证检验

张国兴, 温俊娜, 林伟纯, 马睿琨

系统工程理论与实践. 2022, 42(5): 1245-1259. https://doi.org/10.12011/SETP2021-1288

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城市群已成为当今世界城市化与区域发展的新趋势.如何准确地认知和评价城市群建设对我国环境尤其是空气质量的影响是需要关注的重点问题.本文通过构建双重差分模型实证检验了中国五大城市群建设对空气质量的影响.研究发现：城市群建设降低了城市群城市AQI、PM₁₀和PM_2.5浓度；产业集聚改善了空气质量，第二产业产值占GDP的比重、人口密度和经济发展水平均恶化了空气质量；季节和气象因素也对空气质量产生影响，冬春季节的城市空气污染高于夏秋季节；各城市群建设对空气质量的影响也不尽相同.本文的政策启示是：要坚持高质量发展理念继续推进城市群建设，科学合理规划城市群发展；坚持创新驱动，推动城市群发展向集约型经济增长模式转变；建立城市群空气污染联防联控机制，促进城市群的经济和环境协调发展.

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基于截断需求的分布鲁棒报童问题

黎俊, 王曙明

系统工程理论与实践. 2022, 42(5): 1260-1276. https://doi.org/10.12011/SETP2021-1155

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在实际库存决策中，通常我们只能观察到销售量而非真实需求量，这导致了库存决策的截断需求问题——部分需求信息被库存水平所截断.本文在报童问题设置下首次提出使用条件分布鲁棒优化技术来处理截断需求信息.具体而言，基于历史销售数据，我们考虑了包含需求条件分布矩信息的分布不确定集，进一步提出将库存状态信息引入该分布不确定集，并导出了两类模型的闭式解：1）在基于均值-支撑集的分布不确定集下，支撑集的上下界决定了分布鲁棒报童模型的闭式解；2）在基于均值-方差-支撑集的分布不确定集下，期望、方差以及订货价与零售价共同决定了分布鲁棒报童模型的闭式解；3）随着订货价与零售价之比增大，分布鲁棒报童问题的最优订货数量降低.实验结果表明：当订货价与零售价之比处于某一范围时，截断需求信息可以提高分布鲁棒报童模型的期望收益，并且随着截断水平增加，提升收益率增加.

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全渠道服务系统的排队信息披露策略影响研究

傅科, 王策, 彭志娴, 陈小乐

系统工程理论与实践. 2022, 42(5): 1277-1289. https://doi.org/10.12011/SETP2021-2113

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实践中，越来越多的餐饮服务企业开始实施线上线下全渠道运营模式.本文研究了全渠道服务运营中的不同信息披露策略对企业、顾客和社会的影响.通过建立比较线上渠道队长信息可见和不可见两种情形下的排队系统模型，本文分析了信息披露对系统均衡顾客数、顾客个人效用以及社会福利的影响.研究结果表明：当线上线下渠道等待成本差距不大时，商家披露信息能提高系统均衡顾客数；当商家披露队长信息时，顾客的个人效用反而有可能受损；商家披露信息能提升社会福利.最后，本文完整刻画出了信息披露后系统顾客数和社会福利同时提高的具体条件，给企业更好的施行全渠道服务运营提供参考和建议.

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外包制造下碳交易对低碳供应链影响及协调机制研究

夏西强, 朱庆华, 路梦圆

系统工程理论与实践. 2022, 42(5): 1290-1302. https://doi.org/10.12011/SETP2021-1299

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在外包制造下，为分析碳交易对低碳供应链影响和研究低碳供应链协调机制，基于外包制造分别构建由一个低碳产品制造商、一个普通产品制造商和一个零售商参与的分散决策博弈模型和集中决策博弈模型.基于分散决策与集中决策时最优解，首先，剖析碳交易对两种产品最优定价、需求量、单位外包制造费用和利润的影响；其次，分析碳交易下两种产品对环境和消费者剩余的影响；最后，运用Shapley值法实现低碳供应链协调.研究主要得到：1）分散决策时，在碳交易下低碳产品生产商可以通过提高单位外包制造费用来增加利润；2）当单位普通产品与单位低碳产品对环境造成的影响比小于3时，无论分散决策还是集中决策，碳交易不仅可以降低两种产品对环境的影响，还减少消费者剩余；3）运用Shapley值法可以根据低碳供应链成员的贡献有效分配低碳供应链成员利润，避免边际损失，实现低碳供应链的协调.

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碳中和导向下考虑不确定排放的收费-补贴策略

吕莹, 李希杰, 孙会君, 王兴蓉

系统工程理论与实践. 2022, 42(5): 1303-1313. https://doi.org/10.12011/SETP2021-1311

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碳中和导向下，交通系统的碳减排备受关注；同时，机动车排放具有不确定性特征.本文考虑排放评估和管理要求的多重不确定性，构建带有模糊和随机特征的不确定性道路排放约束；建立复杂不确定环境下，求解路段收费/补贴方案的两步模糊随机规划模型（two-step fuzzy stochastic programming method，TFSP），并设计了基于分段线性化的模糊随机非线性优化模型求解算法.使用两个不同规模的路网算例对TFSP模型进行验证，并对不同排放容量限值和风险水平下的路网运行效率和系统排放进行了比较分析.研究结果表明，TFSP模型及算法能够有效地求解带有模糊数和随机变量的非线性规划问题，帮助管理者在复杂不确定性环境下决策兼顾路网运行效率和排放管理要求的路段收费、或是收费补贴相结合的方案.

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鼓励合乘的可交易电子路票策略管理混合时代出行需求

朱鸿伟, 田丽君, 许岩

系统工程理论与实践. 2022, 42(5): 1314-1326. https://doi.org/10.12011/SETP2021-1305

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通过制定有效的交通管理措施合理引导通勤者的出行需求对于缓解城市交通拥堵和降低个体出行成本具有重要的现实意义.本文针对普通汽车和共享无人驾驶汽车共存的混合交通系统，以瓶颈模型为基础，研究实施可交易电子路票与鼓励合乘组合管理策略对通勤者出行行为的影响，并对交通管理策略参数（如鼓励合乘系数，电子路票收取数额）进行分析优化.研究表明，实施单一策略时，虽然部分通勤者转向共享合乘出行，但增大鼓励合乘力度反而使得共享合乘人数减少，系统最优解在交通管理策略参数满足某一特定关系时可以取得；实施时变策略则会产生较高的电子路票均衡价格，但系统总成本与实施单一策略相比较而言均降低更多.无论是实施单一策略还是时变策略，均能唯一确定电子路票均衡价格.本研究可为交通管理部门在混合出行时代下的出行需求引导策略制定提供理论参考.

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基于边数随机增长的扩展无标度网络演化模型研究

王迪飞, 菅利荣, 刘思峰, 薛琛衍

系统工程理论与实践. 2022, 42(5): 1327-1344. https://doi.org/10.12011/SETP2021-0525

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经典BA无标度网络演化模型假定所有嵌入节点的初始连边数量均相同，而该假定对于许多真实的演化网络往往显得过于严格.为进一步增强模型的通用性，构建了具有边数随机增长特征，即所有嵌入节点的初始连边数量为独立同分布随机变量序列的扩展无标度网络演化模型（简记为ENRG-BA模型）.运用马氏链解析法获得了ENRG-BA模型网络稳态度分布的精确表达式，并从分布的性质与数值模拟两个方面验证了解析结果的正确性.研究结果表明，当所有嵌入节点的初始连边数量均具有有限的期望和方差时，ENRG-BA模型存在网络稳态度分布；当所有嵌入节点的初始连边数量均具有相同的分布参数与相同有限区间长度的定义域时，ENRG-BA模型退化为Degenerate ENRG-BA模型（简记为DENRG-BA模型）；当所有嵌入节点的初始连边数量均服从相同参数的单点分布时，DENRG-BA模型进一步退化为BA模型.ENRG-BA模型与DENRG-BA模型的网络稳态度分布在大度数处均具有与BA模型网络稳态度分布相同的幂律行为，在小度数处则呈现出BA模型网络稳态度分布所不具备且类型丰富的马头形状，其中部分马头形状与某些实际演化网络的度分布中所具有的头部形状十分接近.最后，通过PNAS案例说明了ENRG-BA模型的有效性.

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一类局域性多技能资源受限项目调度的新算法

苏志雄, 顾辉明, 乞建勋, 魏汉英

系统工程理论与实践. 2022, 42(5): 1345-1365. https://doi.org/10.12011/SETP2021-0072

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多技能资源受限项目调度问题（简称MS-RCPSP）是项目管理中颇具代表性的调度问题，一般性问题以"资源全局受限"为特征.本文从新视角，针对实际中广泛存在的资源局域受限情况，以及反应性和应急性等情况，研究局域性MS-RCPSP；并重点考虑一类典型问题：项目某部分的平行活动，可用的资源量极少，甚至为1，但具备各活动所需技能，且可重复使用，需安排该资源顺序完成这一众活动，使项目工期最小化.虽是局域性调度，但项目系统性使其"牵一发而动全身"，难度可能不亚于全局性调度.本文从探索问题"局域性"特征入手，量化局域调度导致的项目工期延迟，并发展整数线性优化强对偶理论，结合Dantzig-Wolfe分解法，开发出伪多项式时间精确算法求解该问题；通过仿真模拟测试，验证该算法计算大规模问题案例精确解的优势.

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基于第三方仲裁的双边多议题自动谈判模型

乔健, 孙念念, 刘梦莉

系统工程理论与实践. 2022, 42(5): 1366-1377. https://doi.org/10.12011/SETP2020-0944

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提出一种基于遗传算法且引入第三方仲裁Agent、L-K型同步报价协议、公平优先兼顾效率的评价判据C5、以及精英、偏好和随机选价方式的双边多议题自动谈判模型.实验结果表明：用该模型能在信息背对背条件下获得双赢的谈判结果；C5充分体现了公平优先兼顾效率的谈判原则，采用该判据容易找到最充分地体现了该原则的纳什解；L和K是影响谈判结果的关键因素，当L和K较小但取值适当时精英选价方式是最好的报价选择方式；增加两者都能改善谈判结果，彼此起到互补作用；L足够大时谈判结果不再受其他因素影响，纳什均衡报价将是唯一的成交报价.

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异质环境下基于最小冒犯准则的分类共识决策方法研究

张恒杰, 朱文凤, 董玉成

系统工程理论与实践. 2022, 42(5): 1378-1390. https://doi.org/10.12011/SETP2021-1357

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本文从最小信息冒犯的视角研究异质环境下的分类决策问题.首先，提出方案分类与异质偏好之间的信息冒犯测量方法以及分类共识测量方法.接着，构建基于最小信息冒犯准则的异质分类共识决策模型，该模型能够在获取群体共识的方案分类的同时最小化群体信息冒犯水平.进一步，设计交互式的异质分类共识过程来引导决策个体调整偏好信息.最后，分析异质分类共识决策模型的理论性质，并使用一个算例来示范模型的运算过程.

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灰色微分动态多变量预测模型及其应用

段辉明, 何成琳, 王思琦, 黄江波

系统工程理论与实践. 2022, 42(5): 1402-1412. https://doi.org/10.12011/SETP2021-1263

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针对数据驱动建模方法在表征系统特性时的不足，提出了灰色微分动态多变量预测模型.新模型将系统特性的行为序列与影响序列用于建模，增强了系统动态性和非线性性；同时运用最小二乘原理获得模型参数估计式，利用拉普拉斯变换推导模型的近似时间响应式.在此基础上，将新模型应用于欧洲货币联盟、中东与北非及撒哈拉以南非洲三个典型地区的碳排放量预测，应用实例表明：灰色微分动态多变量预测模型预测效果优于其它三种经典的灰色预测模型，能有效预测三个地区未来五年的碳排放量.与此同时说明新模型能够更好地描述多因素系统动态性问题，从而有效地提升传统灰色多变量模型的建模精度.

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2022年, 第42卷, 第5期　刊出日期：2022-05-25

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