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2023年, 第43卷, 第8期 刊出日期:2023-08-25
  

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  • 系统工程理论与实践. 2023, 43(8): 0-0.
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  • 论文
  • 廖华, 王方志, 滕美萱
    系统工程理论与实践. 2023, 43(8): 2179-2194. https://doi.org/10.12011/SETP2022-0977
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    气候损失与适应是气候复杂经济系统模型的关键模块, 并影响到气候决策力度. 本文梳理了该领域的研究进展. 气候损失研究不仅关注温升对经济产出水平的总体影响, 也关注温升通过对实物资本、劳动力供给、技术进步、自然资本等冲击而造成的损失. 目前文献对不同温升幅度下损失函数的改进有了方向性判断, 但损失函数具体设置仍存在较大分歧. 现有的气候适应模型主要考虑适应性投资行为和市场机制两种途径. 在模型中内生这两类适应策略既需考虑相关限制因素以避免高估气候适应能力, 也需要关注适应策略的区域异质性. 未来研究还需考虑社会维度损失和除温升外其他气候风险特征及其传导机制, 完善损失函数构建和校准, 并辅以概率工具等刻画损失和适应的不确定性, 以期为气候决策提供依据.
  • 王立刚, 张希, 李瑞
    系统工程理论与实践. 2023, 43(8): 2195-2207. https://doi.org/10.12011/SETP2022-3135
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    本文在城市层面, 利用准自然实验研究了大气污染治理绩效考核是否激励了地方政府改善空气质量, 然后基于Super-SBM模型测算了城市大气污染治理效率, 并进一步识别了大气污染治理效率的影响因素. 实证结果显示, 大气污染治理绩效考核显著地促进了地方政府改善空气质量, 实验组城市的PM$_{2.5}$年均浓度比控制组城市平均每年多下降3.38%. 其次, 我国近年来大气污染治理效率呈逐渐下降趋势, 尤以中西部为甚. 而外商投资对于大气污染治理效率有负面影响, 科技服务业发展水平对大气污染治理效率有正面影响, 科技投入水平影响不显著. 据此, 本文提出我国应该将大气污染治理绩效考核制度作为一项长期制度坚持下去, 并提高“两高”型行业在大气污染物排放方面的准入门槛, 从而推动地方政府进行大气污染治理. 此外, 城市需要加大绿色科技投入力度, 大力发展科技服务业, 以促进城市的绿色转型.
  • 李国昊, 肖进
    系统工程理论与实践. 2023, 43(8): 2208-2221. https://doi.org/10.12011/SETP2022-2751
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    了解中国电力部门脱碳的驱动因素以及碳交易机制在电力部门脱碳过程中所起的作用, 有助于制定和完善电力部门脱碳相关政策以兑现中国对国际社会的承诺. 本文基于一个自行开发的电力部门$\rm CO_2$排放数据集, 从碳交易机制实施的视角对电力部门$\rm CO_2$排放变化的驱动因素进行分解分析, 并分析这些驱动因素在碳交易机制促进电力部门脱碳过程中的作用机理. 结果发现, 碳交易机制实施后中国电力部门脱碳进程加快主要是由于经济增速变缓、发电结构持续优化、以及发电和用电效率逐渐提升. 碳交易机制加速了中国电力部门脱碳进程, 它主要是通过促进发电和用电效率提高来发挥作用的. 研究结论明确了中国电力部门脱碳相关政策的优先顺序和着力点.
  • 丁时杰, 梁治朋, 谌金宇
    系统工程理论与实践. 2023, 43(8): 2222-2235. https://doi.org/10.12011/SETP2022-2462
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    集成DY溢出指数与BK溢出指数方法, 本文考察气候政策不确定性与能源、金属市场间的时频溢出效应, 并构建溢出网络模型刻画气候政策不确定性与能源、金属跨市场风险传染路径. 结果表明, 气候政策不确定性与能源、金属市场之间存在显著的溢出效应, 且主要表现为高频溢出. 气候政策不确定性与能源、金属市场之间的溢出效应具有时变性, 易受极端突发事件影响. 在极端突发事件发生时, 低频溢出会超过高频溢出成为气候政策不确定性与能源、金属市场间溢出效应的主要驱动力. 在不同频域下, 清洁能源市场都是溢出的输出者, 传统能源市场则为溢出接收者. 此外, 气候政策不确定性在跨市场溢出机制中起到了重要节点作用, 在气候政策不确定性助推下, 跨市场风险沿着“清洁能源→金属市场→传统能源”路径进行传导.
  • 张国胜, 张怡, 张顺明, 陈鑫
    系统工程理论与实践. 2023, 43(8): 2236-2250. https://doi.org/10.12011/SETP2022-2710
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    为克服最小方差套期保值比率参数的估计风险, 本文从期货市场先验信息的设定出发, 将贝叶斯统计方法应用于经典静态套期保值估计理论, 系统构建贝叶斯套期保值比率估计模型, 给出一类MV套期比估计新算法. 选取中国商品期货市场代表性大宗商品豆粕、玉米、棉花、棕榈油; 铜、铝、镍、铁矿石、螺纹钢; 聚乙烯、PTA、天然橡胶, 以及国际市场代表性品种COMEX白银、COMEX黄金、布伦特原油, 从静态和动态两个维度开展实证分析, 检验新方法的有效性. 研究表明, 因为利用了市场的有效先验信息, 基于贝叶斯估计模型B-OLS、B-BVAR、B-ECM的套期保值效率显著优于传统的静态模型OLS、BVAR、ECM、BGARCH、ECM-GARCH; 与从传统静态OLS、BVAR、ECM到动态BGARCH、ECM-GARCH两类频率统计模型的选取相比, 引入先验信息所提升的套期保值效率更为显著. 本文旨在从理论上提供套期保值比率研究新方法, 从实践上为投资者制定最优商品期货套期保值策略提供新路径.
  • 赵华, 罗攀, 王思胤
    系统工程理论与实践. 2023, 43(8): 2251-2265. https://doi.org/10.12011/SETP2022-2978
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    本文以双指数复合泊松分布的Lévy过程捕捉价差的跳跃性, 以Ornstein-Uhlenbeck (OU)过程刻画价差的均值回复特征, 通过均值回复速度和已实现波动率(realized volatility, RV)筛选股票对, 依据异质自回归(heterogeneous autoregressive, HAR)模型预测股票对价差的波动率, 提出了LOU-RV-HAR配对交易策略.基于沪深300指数成分股的五分钟高频数据的实证分析表明, LOU-RV-HAR策略取得了较好的配对交易业绩, 夏普比率为1.6072, 远超过同时期沪深300指数的市场表现. 对比在价差模型、选股方法和交易阈值等方面调整所建立四种对比交易策略, LOU-RV-HAR策略的年化收益率和夏普比率均优于对比策略. 进一步分析表明, LOU-RV-HAR策略在不同市场行情或者不同交易阈值下均表现出稳健的结果, 沪深300成分股整体的配对交易业绩高于分行业的业绩.
  • 张金清, 许索耳
    系统工程理论与实践. 2023, 43(8): 2266-2283. https://doi.org/10.12011/SETP2022-2550
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    我国人口老龄化趋势已难以扭转, 但学界、业界并不完全掌握人口老龄化下投资者风险容忍度的情况. 为此, 本文提出基于条件在险价值 (conditional value-at-risk, CVaR) 的风险容忍度度量方法, 对投资者风险容忍度进行度量和判断, 主要结论为: 1) 投资者分布密度随着风险容忍度递减, 大部分投资者属于低风险容忍度; 2) 风险容忍度存在显著的年龄效应和代际效应, 年龄较高或出生较晚的投资者参与市场的倾向较高, 但参与后承担风险的意愿较低; 3) 受人口老龄化的影响, 预计投资者市场参与率将提高, 但风险容忍度将降低, 同时老年投资者的资产占有比例将明显提升. 本研究表明, 在人口老龄化下, 金融机构需发展稳健管理型基金为大部分低风险容忍度的投资者提供市场参与机会, 监管部门需长期防范系统性风险, 使资产价格在合理范围波动.
  • 张云, 方霞, 杨振宇
    系统工程理论与实践. 2023, 43(8): 2284-2303. https://doi.org/10.12011/SETP2022-2859
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    提高企业技术创新能力是我国经济高质量发展和增强国家核心竞争力的关键. 本文将数字金融与企业风险承担引入包含金融部门的内生增长模型, 从风险承担角度推导分析数字金融驱动企业技术创新的作用机理; 并在此基础上, 利用 2011 年至 2020 年 A 股上市公司数据开展实证检验. 研究发现, 数字金融能够促进企业技术创新, 且企业风险承担是一个有效的作用渠道, 尝试通过爬虫技术收集相关数据构建数字金融发展指数, 证实数字金融通过企业风险承担对企业专利申请数量有显著促进作用. 进一步异质性分析发现, 数字金融提升了高科技企业、研发背景 CEO 企业、金融监管水平低、金融发展水平低地区和外部融资依赖高企业的风险承担水平, 显著促进了企业的研发创新活动. 本文的研究拓展了数字金融对企业技术创新的影响机制, 也为企业治理和监管部门的制度设计提供重要启示.
  • 费为银, 谢成成, 费晨
    系统工程理论与实践. 2023, 43(8): 2304-2320. https://doi.org/10.12011/SETP2022-2298
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    我们建立了一个代币平台发展模型, 在这个模型里开发者在初始时刻售出部分代币为平台发展融资, 代币作为平台的交易媒介可以给用户带来交易效用, 也可能给用户带来现金收益而具有证券性, ESG 通过用户 ESG 偏好、发展成本和政府支持对平台发展产生影响. 我们得到了 ESG 影响下的代币定价公式和最优的代币派息水平, 代币价格和代币派息水平还受到融资约束和代理冲突的影响. 我们发现, 在一定水平的用户 ESG 偏好和政府干预下, ESG 表现差的平台难以运营, 较低或较高 ESG 得分的平台有着相对较低的平台价值. 我们还对影响平台发展的其他因素进行了分析.
  • 海伦贝尔·李, 蔺楠
    系统工程理论与实践. 2023, 43(8): 2321-2337. https://doi.org/10.12011/SETP2022-1519
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    代理理论(agency theory, AT)因其简洁性被广泛接受并大量使用,然而AT提出降低代理成本的机制未获一致支持,引发了争议.为解决刚性假设的不足,行为代理理论(behavioral agency theory, BAT)从认知视角对AT中理想化的风险假设做出修正,将治理手段、问题界定与决策相结合.在分析AT降低代理成本机制失效原因后, BAT通过引入个体认知系统地描绘了行为决策的逻辑基础.与此同时, BAT刻画了代理人因面临内部治理和外部因素而承担风险的“内心活动”为战略和治理研究提供了新颖的行为学视角,提高了理论预测性,这尤其适于研究因制度、文化等区别导致的中国公司治理差异.相比于欧美研究,国内学者对该理论关注较少,缺乏系统性理论述评,应用上也存在巨大空白.因此,本文首先梳理了BAT的理论起源并界定了理论核心问题;随后根据理论框架从问题界定、薪酬激励、监督机制、家族企业研究这4个主题进行述评,并理清研究边界;最后,本文提出关于未来研究方向和理论如何配适中国情境的建议,以期为后来研究提供借鉴.
  • 耿阳, 张玉林
    系统工程理论与实践. 2023, 43(8): 2338-2351. https://doi.org/10.12011/SETP2022-2659
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    基于用户数量实现的动态过程, 本文探讨了用户信息不完全下双边平台的隔离定价决策. 研究发现, 在市场均衡阶段, 如果一边用户由信息完全变为信息不完全, 平台应减少另一边用户的数量. 当边际交叉影响为负时, 与早期结论不同, 如果一边用户由信息完全变为信息不完全, 平台最优利润反而可能增加. 在市场初期阶段, 当一阶条件存在多重均衡时, 即便平台采用最优隔离定价, 其仍可能启动失败. 平台此时应实施以用户数量为导向的策略, 即吸引用户直至超过临界点, 且与用户信息完全情形相比, 用户信息不完全时, 平台需吸引更多用户.
  • 王麒翔, 李帮义, 陈白雪, 程永波
    系统工程理论与实践. 2023, 43(8): 2352-2365. https://doi.org/10.12011/SETP2022-2680
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    在考虑实施回收目标责任制的再制造闭环供应链中, 制造商与零售商如何调整自身的再制造策略以实现利润最大化是其面临的重要决策问题. 针对由单个制造商和单个零售商组成的闭环供应链系统, 根据回收再利用责任承担主体的差异, 构建制造商再制造和零售商再制造两种再制造模式下的两阶段Stackelberg博弈模型, 对比分析了不同模式的再制造绩效水平、环境影响及社会效益. 研究表明: 回收目标责任制的实施对再制造活动具有一定的促进作用, 较低的再制造成本可以为制造商/零售商带来显著收益; 严格的回收再利用目标可以有效提高再制造率, 降低新产品和再制造品对环境的影响并提高社会福利, 但也可能会对供应链成员的利润产生负面影响; 相较于零售商再制造模式, 制造商再制造模式能获得更好的环境和社会绩效.
  • 何鹏, 尚琦, 王先甲, 王桐远, 陈振颂
    系统工程理论与实践. 2023, 43(8): 2366-2379. https://doi.org/10.12011/SETP2022-2427
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    针对“直播+”背景下电商供应链中存在的信息谎报、虚假宣传和不易监管等问题, 本文首先基于演化博弈理论, 构建以品牌商、MCN (multi-channel network) 和电商平台为主体的三方演化博弈模型, 并对各主体博弈行为及演化稳定策略进行分析. 其次, 根据退货率的低、中、高三种情形, 运用数值仿真探究影响该动态系统演化趋势及演化稳定策略的关键因素. 研究发现: 直播电商供应链是否规范化运营受到多因素的影响. 在低退货率下, 无论电商平台是否强监管, 品牌商和MCN都趋向于违规运营; 在中、高退货率下, 较高的潜在声誉损失、较低的虚假宣传因子以及较低的热搜效应可促使系统演化到理想的稳定状态. 最后, 本文结合现实运营情况对直播电商供应链规范化运营提出可行性建议.
  • 陈富赞, 李惠杰, 路艾君, 李敏强
    系统工程理论与实践. 2023, 43(8): 2380-2394. https://doi.org/10.12011/SETP2022-3012
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    抢占式IaaS可以提高云服务商(cloud service provider, CSP)的资源利用率, 但对其收费模式和定价决策的研究仍处于探索阶段. 本文考虑三种收费模式: 基础模式、保护期模式及混合模式, 应用经济学建模、博弈论等方法, 研究以CSP利润最大化为目标的最优收费模式决策. 研究发现: 1) 当用户中断成本与周期配置成本比值较大时, 混合模式获利最多, 随着两个参数的增加, 基础模式成为CSP最优选择. 2)用户购买决策取决于任务价值, CSP同时提供两种实例时, 任务价值更高的用户优先选择保护期实例. 3)基础模式下CSP利润和社会福利可以同步实现最大化; 混合模式下, 只有用户任务价值区间较小时才可能实现二者双赢. 研究结论可为产业实践中抢占式IaaS的收费模式及定价决策提供理论依据.
  • 镇璐, 张晓琴, 阳罚军
    系统工程理论与实践. 2023, 43(8): 2395-2411. https://doi.org/10.12011/SETP2022-2338
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    组合设备被广泛应用于半导体制造产业. 在制造过程中, 时常需要对组合设备的加工腔进行清洗, 以清除其中残留的微尘颗粒和化学气体, 进而提高晶圆质量. 对于同时带驻留时间约束及清洗工艺的晶圆制造单臂组合设备, 已有学者对其调度问题作过研究. 然而, 作者是假定清洗工艺可在很短时间内完成. 在实际生产中, 该假设有时得不到满足. 针对此问题, 本文首先开发出两种有效的机械手调度策略, 并进一步提出算法来分配机械手在每一个加工步骤上的等待时间, 从而得到满足驻留时间约束的可行调度. 最后给出实例来阐述调度策略的有效性.
  • 谢楠, 何海涛, 王宗润
    系统工程理论与实践. 2023, 43(8): 2412-2427. https://doi.org/10.12011/SETP2022-2485
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    发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择.为加速数字经济发展,各国竞相制定激励政策引导数字技术与企业决策、社会治理等方面的深度融合.在此背景下,本文构建了不同政府补贴方式下消费者和企业两个群体间的Stackelberg博弈模型,并将该模型引入网络演化动力学博弈分析框架,从财权和事权的视角探讨了央地两级政府在数字市场机制下补贴策略的调整过程.结果表明: 消费者数字产品偏好对数字产品需求量、数字技术水平和社会总福利的提高均具有显著的正向影响.此外,当消费者数字产品偏好较低时,中央政府可通过调整补贴方式来权衡“高数字技术水平”和“高社会福利”两目标的选择.相较于地方政府统一财权、事权的制度,财权收归中央和事权下放地方的制度不仅能提高企业合作研发数字技术的比例,降低研发投入成本和提高社会总福利,还能使中央政府通过财权手段抑制地方政府“内卷式”竞争行为.
  • 涂燕, 石宏伟, 秦晋栋, 周晓阳
    系统工程理论与实践. 2023, 43(8): 2428-2446. https://doi.org/10.12011/SETP2021-3246
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    受气候变化、供需失衡、环境污染等因素影响, 我国水资源正面临严峻的短缺危机. 科学的区域水资源配置策略是应对水资源短缺危机的重要手段, 对实现社会、经济和环境福祉至关重要. 区域水资源配置系统涉及具有异质目标的多层级决策主体, 因此需要综合考虑其中的决策冲突关系, 以实现互利共赢; 同时, 系统受到社会、经济、环境等多方面因素影响, 导致区域水资源配置决策存在复杂的混合不确定性. 因此, 构建混合不确定环境下区域水资源优化配置双层多目标规划模型, 首先, 剖析区域水资源配置系统中的混合不确定环境, 将可用水总量考虑为离散模糊随机变量, 用水部门水需求考虑为连续随机模糊变量; 其次, 深入挖掘系统多层级多主体特征, 提出一种以行政配水机制为主、水市场配水机制为辅的分层混合配水机制; 再次, 以追求社会效益和环保的区域水资源管理部门为领导者, 以追求自身利益的各用水部门为从属者, 从而实现多层级多主体多目标的协同优化. 针对该复杂的双层多目标规划模型, 采用基于满意度的双层交互方法进行求解, 并以湖北省武汉市为例开展研究, 结果表明, 与单层多目标规划模型等传统模型相比, 提出的模型在确保配水方案合理的同时维护了多层级主体之间的公平性; 与单纯的行政配水机制相比, 分层混合配水机制使工业、农业、生活用水部门的经济效益分别增长了10.44%、3.57%、0.31%, 提高了用水效率, 促进了区域水资源高效配置.
  • 刘麦笛, 夏博远, 杨志伟, 李际超, 杨克巍
    系统工程理论与实践. 2023, 43(8): 2447-2466. https://doi.org/10.12011/SETP2022-0477
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    马赛克战是美军提出的智能化作战概念, 其核心思想是分散传统大型装备的作战功能, 实现多种小型装备的自主集群作战和灵活组合协同. 开展能力评估研究是推动马赛克战走向实际应用的重要课题, 本文提出了考虑集群协同特性的马赛克战体系能力需求满足度评估方法, 分为任务能力分解、元任务能力支撑度分析、集群策略分析和需求满足度聚合四个步骤. 因集群协同模式对马赛克战体系的能力发挥有重要影响, 本文将集群策略分析引入能力需求满足度评估中, 从协同性、互补性和鲁棒性三个方面开展评估. 最后通过想定案例验证了本文方法的有效性. 相比现有评估方法, 本文方法更契合于马赛克战的实际作战特点, 对我军智能化作战体系的建设发展有重要的理论价值.