2022年, 第42卷, 第7期　刊出日期：2022-07-25

  

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  基于最大可达概率的虚假信息溯源问题研究

  李文钰, 朱建明, 王国庆

  系统工程理论与实践. 2022, 42(7): 1941-1951. https://doi.org/10.12011/SETP2020-3020

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  随着互联网的持续普及,虚假信息传播的速度和趋势在增加,广泛的传播将会不断影响并损害国家、社会及个人的利益,负面影响会变得难以控制.因此,本文基于最大可达概率研究了在社交网络中的三阶段虚假信息溯源问题,对于无向且连通的感染图G (V,E,p)而言,给出了最大可达概率的定义,从而进一步得到网络中每个节点的接近可达概率和最长可达路径值.除此之外,本文基于IC模型获取源候选节点集(IC-OCNS),再基于最大可达概率对网络中源候选节点集进一步筛选,提出三阶段可达概率算法(TSRA)来更好地解决社交网络中虚假信息的溯源问题.最后,在实验阶段,本文在现实世界的三个社交网络数据集中进行实验比较,验证算法的可行性和误差率,该研究可以为网络安全中虚假信息的控制和应对提供管理和决策支持.
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  对外直接投资与外汇尾部风险暴露:风险来源还是对冲手段

  李捷瑜, 董丰田, 尹华

  系统工程理论与实践. 2022, 42(7): 1721-1734. https://doi.org/10.12011/SETP2021-1072

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  首次构建基于双向极值模型与系数分解的外汇尾部风险多维测度框架,深入剖析外汇尾部风险暴露的变动规律.从中发现,在竞争力效应与折算风险效应作用下,企业外汇尾部风险暴露及其分解成分具有明显的外汇上下行异质性.加入对外直接投资等企业特征因素的回归分析表明,只有面对下行外汇尾部风险时,对外直接投资才起到显著的对冲作用,在汇率上行时,对外直接投资的海外资产折算风险效应会抵消它作为经营性对冲工具的效果;当对外直接投资的竞争力效应不足而引致对冲效果低下时,对外直接投资甚至会成为显著的风险来源.上述结论为外汇风险防范提供了新的视角和启发.
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  世界原油供给阻滞对中国宏观经济的冲击效应测算——以美国对伊朗实施石油制裁为例

  卢全莹, 柴建, 曹蒲菊, 魏照昊, 汪寿阳

  系统工程理论与实践. 2022, 42(7): 1735-1754. https://doi.org/10.12011/SETP2021-0001

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  美伊争端、页岩油等新能源兴起、国际贸易摩擦等突发事件的不断出现,对国际原油市场的供需及交易带来了连续的冲击,从而影响全球经济的发展.中国原油对外依存度较高,原油市场的供需冲击及油价的波动将对中国经济发展产生重要影响.本文创新性地构建了一个完整的供给冲击-油价波动-经济影响(SS-PV-EI)研究框架以测算原油市场供给侧冲击对中国经济的影响.1)利用PPM-KM模型和历史事件分析法提取并分析历史突变点,筛选出供给冲击事件;2)基于时变参数随机波动率向量自回归模型(TVP-SV-VAR model)估算出供给冲击对油价的时变弹性及脉冲响应结果;3)综合运用情景分析和历史事件分析设立伊朗制裁可能导致的供给缺口情景及相应的油价区间;4)基于混频模型(MIDAS-AR model)和非线性分布滞后模型(NARDL model)分别测算与分析4种情景下世界原油供给冲击对中国经济的非对称影响.结果表明:1)历史突发事件约为42次,其中由供给冲击所引起的油价突变为19次.2)世界石油供给下降1%,国际油价将上涨0.25%～0.45%.当伊朗制裁等突发事件引起供给冲击时,不同情景下国际油价将可能上涨2%～100%.3)国际油价波动对中国经济的影响存在非对称性.油价上涨对经济的影响程度要大于油价下降对经济的影响.不同情景下,将导致中国GDP放缓0.04%～4.17%,CPI上涨0.14%～6.92%.国际油价大幅飙升将对我国经济产生负面影响.
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  交易者过度自信与信息相关性暧昧的资产定价

  邓晴元, 刘舟, 张顺明

  系统工程理论与实践. 2022, 42(7): 1755-1769. https://doi.org/10.12011/SETP2021-1998

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  本文构建了理性预期均衡模型,假定交易者过度自信,认为自己拥有最独特的信息,高估对手信息相关系数,且对信息相关系数存在暧昧.在过度自信的情绪下,交易者因低估对手信号反映的信息量而减少从价格中学习他人信号,这缓解了搭便车的行为,使交易量增加.引入信息相关性暧昧环境后,随着风险资产价格从高到低,交易者的情绪表现为盲目自信(价格高位)-观望-谨慎乐观-观望-盲目自信(价格低位)五个阶段.我们的研究发现:虽然过度自信会放大风险资产收益波动率,但是当市场充分竞争时,其增加股权溢价的作用占主导,能提升社会福利.特别是在熊市末期和反转初期,交易者表现出盲目自信,这种情绪有助于社会福利水平恢复.进一步地,交易者盲目自信时,信号暧昧程度越强,过度自信越高,投资增加,能提升整体社会福利;但当交易者谨慎乐观时,信号暧昧性的作用相反.
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  数字普惠金融对居民消费的空间溢出效应研究

  王雄, 黄云, 任晓航, 文凤华

  系统工程理论与实践. 2022, 42(7): 1770-1781. https://doi.org/10.12011/SETP2021-2048

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  近年来,数字普惠金融提升居民消费的作用越来越明显,而这种影响是否存在空间溢出效应,以及空间溢出效应有何规律性,都有待深入研究.为此,基于2011--2018年中国265个地级市的面板数据,本文从空间关联性角度对数字普惠金融影响居民消费的理论机制进行验证.实证结果表明:数字普惠金融能够有效释放居民消费潜力,并且具有较强的空间溢出效应;与西部地区相比,数字普惠金融对东中部地区居民消费水平的拉动作用和空间溢出效应更显著;相较于三四五线城市,数字普惠金融更能够拉动一二线城市居民消费的增加.
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  公众媒体参与金融科技创新监管的双刃剑效应

  周茜, 陈收

  系统工程理论与实践. 2022, 42(7): 1782-1795. https://doi.org/10.12011/SETP2020-2480

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  针对公众媒体参与金融科技创新监管存在的双面效应,本文通过媒体报道的情绪以及动机对媒体信息进行了区分,同时考虑公众媒体的关注度、不同监管环境下的可信度以及金融科技公司对舆论的敏感度三大影响因素,系统分析公众媒体对金融科技创新和监管的积极作用和消极影响.研究发现,不论监管环境严格还是宽松,都应加强对于媒体舆论的审查,使媒体的舆论机制发挥正向作用,分担监管压力,实现资源的有效配置,且这种正向效用会随着媒体关注增加而放大.对金融科技公司而言,正确的信息披露能够有效约束公司的过度创新行为,而谣言散播则会加剧市场套利等风险,随着公司对媒体信息的敏感度增加,这两种效应均会被放大.此外,适当加强监管惩戒也是遏制金融科技过度创新的有效手段.
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  供应链网络位置与企业竞争地位

  于明洋, 吕可夫, 阮永平

  系统工程理论与实践. 2022, 42(7): 1796-1810. https://doi.org/10.12011/SETP2021-2918

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  供应链网络作为企业所处社会网络的重要组成部分之一,会对企业的生产经营以及战略决策产生重要影响.本文利用2004--2019年中国沪深A股上市公司披露的前五名供应商和客户信息构建了供应链网络,使用度中心性衡量不同企业在供应链网络中的位置.研究发现处于供应链网络中心位置的上市公司竞争地位更高,这一结论在经过工具变量法、PSM法、Heckman两阶段以及替换变量等稳健性检验方法后依然成立.异质性分析发现,当企业与客户或供应商的平均空间距离越近、或者企业当年与客户或供应商没有合同纠纷时,这两者的正相关关系越强.机制检验表明,供应链网络位置中心性可以帮助企业获取更多的信息、技术资源,并提高企业投资水平与投资效率、增强创新能力、降低交易成本,从而促进企业竞争地位的提升.经济后果检验发现,当企业处于供应链网络中心位置还可以削弱经营不确定性、抑制管理层短视主义等.本文研究不仅丰富了供应链网络位置特征、企业竞争地位两个领域的文献,而且对企业从供应链网络位置层面寻求增长动力、实现高质量发展具有积极的实践意义.
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  随机市场深度下多资产的最优执行问题

  冯玲, 林雨, 吴伟平, 王曈瑶

  系统工程理论与实践. 2022, 42(7): 1811-1825. https://doi.org/10.12011/SETP2021-1849

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  投资者对金融资产的供求往往随着市场波动而不断变化,并随时进行下达和取消订单等交易行为,故而市场的流动性在本质上是随机波动的.因此,本文研究了当市场深度随机变化时,限价指令簿市场中多资产的最优执行问题,并采用动态规划的方法给出了最优执行策略及最小执行成本的解析表达式.结果表明,最优执行策略是关于位移和剩余头寸的线性函数,而最优执行成本则是关于初始资产购买量的非线性函数.数值算例显示,当投资者忽略市场深度的随机波动特征及资产价格的相互交叉影响时,将会导致支付较大的交易成本,从而降低投资的福利水平.
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  基于余弦相似度的企业违约预测模型及实证

  沈隆, 周颖, 赵轩铎

  系统工程理论与实践. 2022, 42(7): 1826-1842. https://doi.org/10.12011/SETP2021-2386

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  企业违约预测,是通过挖掘指标数据与违约状态之间的函数关系,来预测企业未来的财务风险,其对银行贷款、股票投资、公司债券投资等具有重要的参考意义.本研究的贡献主要有三个方面:一是通过将企业的夹角余弦值而非欧氏距离作为违约状态相似性的度量,构建企业违约预测的Cos-k-means模型,避免了通过欧氏距离聚类时,忽略企业和聚类中心的角度关系以及对噪声样本和极端值敏感的弊端.二是通过构建兼顾模型违约鉴别力最大和指标组合冗余最小的目标函数,采用二进制粒子群算法(binary particle swarm optimization,BPSO)遴选指标组合,保证了构建的信用评价指标体系简洁、合理.三是通过采用企业t-d (d=1,2,3,4,5)期的指标数据和第t期的违约状态构建违约预测模型,实现了使用企业第t期的指标数据预测t+d期违约状态的目的.
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  原油市场与全球绿色经济发展的交互影响研究

  魏宇, 孙应玥, 王瑶, 张佳豪

  系统工程理论与实践. 2022, 42(7): 1843-1858. https://doi.org/10.12011/SETP2021-2256

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  绿色经济作为绿色发展的核心内容,既是实现经济社会与生态文明建设协同发展的关键路径,也是能源结构绿色转型升级的首要目标.考虑到工业生产在经济发展中的主力作用,作为工业生产的"血液"和能源市场的重要组成部分,原油市场与绿色经济发展必然密切相关.为了深入挖掘原油市场与绿色经济间的相关关系,本文采用非参数分位数格兰杰因果关系检验(causality-in-quantiles)和分位数对分位数(quantile-on-quantile)回归方法,探究原油市场与全球绿色经济的交互影响机制.结果表明:第一,原油市场与全球绿色经济发展总体上具有正向交互影响作用,但存在不同区域的异质性结构突变,其中亚洲区域的情况尤为复杂;第二,原油市场与全球绿色经济的交互影响是时变和非对称的,极端市场(尤其是熊市)时期的交互影响程度显著大于正常市场时期;第三,原油市场与全球绿色经济之间形成了"原油价格-需求-绿色经济"双向动态循环传导的交互影响机制,且反向传导比正向传导的作用程度更深,且更加稳定.
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  基于系统动力学的碳市场风险模拟与调控研究

  朱帮助, 唐隽捷, 江民星, 王平

  系统工程理论与实践. 2022, 42(7): 1859-1872. https://doi.org/10.12011/SETP2021-2504

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  定量模拟评估碳市场风险,将为制定和完善风险调控措施提供科学支撑,实现碳市场持续稳定发展.本文基于系统动力学构建能刻画碳市场关键风险因素间作用关系的系统动力学模型,多情景模拟评估上海碳市场风险,考察不同调控情景下碳市场风险水平及相关因素的动态变化,科学回答了风险调控中"调控什么"与"如何调控"两个关键科学问题.结果表明:针对成立初期的碳市场,风险偏好弱的市场监管者能更好地抑制风险;相比基准情景,调控情景中能有效降低风险模拟值及其年均变化率的措施作为调控时的首选;风险水平是否超过风险容忍度是调控与否的依据;适当增加配额总量、提高免费配额比例和降低惩罚力度有助于当前碳市场风险调控,兼顾经济与环境效益.最后,本文提出针对性的政策启示,为我国碳市场风险调控措施制定和完善提供决策支持.
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  多元化产品和服务的网约车平台运营机制研究

  王景鹏, 李欣蔚, 黄海军, 王鹏飞

  系统工程理论与实践. 2022, 42(7): 1873-1883. https://doi.org/10.12011/SETP2021-1900

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  网约车平台提供多元化的产品和服务来满足乘客需求.通过假设平台运营快车和专车服务,分析了乘客出行模式选择行为和司机服务模式供给行为;以网约车平台的双边定价以及专车-快车划分为决策变量,以平台利润最大化为目标,分析了最优解的性质.研究发现:1)双边定价使得专车司机不提供快车服务;2)不存在超量乘客需求或者额外司机供给;3)专车需求不为零,且总存在部分乘客选择其他交通方式.数值实验进一步表明,乘客参与率与司机利用率呈现相反的变化.本文对以网约车平台为代表的一类按需服务平台进行多元化产品运营进行方法论研究,给出了建模思路和求解框架,足够引起按需服务平台实际运营者的重视.
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  竞争市场中网约车平台开放策略研究

  王家顺, 李枝勇, 窦润亮, 南国芳, 李敏强

  系统工程理论与实践. 2022, 42(7): 1884-1899. https://doi.org/10.12011/SETP2021-1970

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  在车辆定制化新趋势下,部分网约车平台(如滴滴出行)开始从完全开放向部分开放转变.在完全开放策略中,平台仅招募私家车司机并提供出行服务;部分开放策略中,平台还可以招募自营车司机使用平台定制车辆为乘客提供服务.通过考虑平台抽成比例以及车辆成本等网约车行业因素,利用博弈论方法建立经济模型,讨论达到市场均衡时的策略组合.研究发现当平台提供定制车辆的成本很高(很低)时,两个平台同时采取完全开放策略(部分开放策略)能达到市场均衡;当平台提供车辆的成本处于适中水平时,若市场中自营车司机规模较大,平台采用不同的开放策略将达到均衡;否则,选择相同开放策略将达到市场均衡.另外,当车辆成本适中且自营车司机规模很小时,如果两个平台都采取完全开放策略则能够实现帕累托改进.最后,两个平台采取不同的开放策略能获得最高消费者剩余.
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  排他性网络下的平台创新决策:网络效应与溢出效应的作用

  唐方成, 郭欢, 程立燕

  系统工程理论与实践. 2022, 42(7): 1900-1916. https://doi.org/10.12011/SETP2021-1531

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  随着平台与互补企业之间的排他性行为日益增多,排他性行为所引发的问题逐渐显露,因此政府加大了对排他性行为的管控力度.综合考虑网络效应与溢出效应的作用,运用Spokes模型在排他性网络下构建平台与互补企业的两阶段博弈模型,探讨平台产品与互补产品的排他性行为对平台企业创新投入与定价的影响,并与非排他性网络情境下的结果进行对比.研究表明:在排他性网络下,平台与互补企业的创新决策均衡状态随不同条件变化发生转变.在单个平台与互补企业进行创新投入时,网络效应与溢出效应对创新投入均有促进作用,选择创新投入的平台与互补企业将获得更高的市场份额,在一定条件下,未进行创新投入的平台及互补企业将被激励进行创新投入;当所有平台与互补企业均进行创新投入时,仅溢出效应对创新投入有促进作用,此时企业的均衡利润低于均不进行创新投入时企业的均衡利润,企业将陷入创新投入的"囚徒困境".与非排他性网络相比,排他性网络下的企业创新投入更少、平台定价与企业利润更高.研究结论有助于理解平台企业的排他性行为动机,分析排他性行为对平台经济发展的负面影响,对平台监管与反垄断具有重要现实意义.
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  基于时间成本的瓶颈道路组合收费与出行方式选择均衡研究

  永贵, 许岩

  系统工程理论与实践. 2022, 42(7): 1917-1926. https://doi.org/10.12011/SETP2021-1578

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  城市交通系统有多种出行模式,可为不同类型的通勤者提供出行服务.本文针对瓶颈道路和地铁线路并行的双模式交通系统,首先建立含两组异质通勤者的驾驶小汽车与乘坐地铁的出行模式选择均衡模型.模型中,地铁出行模式考虑边际成本票价和车厢内体触拥挤的影响,驾驶小汽车出行模式引入基于时间成本的系统最优动态收费和固定收费的组合收费策略.其次构建双模式系统总社会成本最小化模型和总收费收入最大化模型,并推导最优的组合收费策略.最后通过数值算例验证理论分析结果.研究结果表明,双模式交通系统在基于时间成本的系统最优动态收费的出行方式分担与无收费均衡下的出行方式分担相同.在组合收费下,提高瓶颈道路固定收费会使出行时间价值和车厢内体触拥挤成本高的通勤者更倾向于驾驶小汽车出行,而出行时间价值和车厢内体触拥挤成本低的通勤者倾向于选择地铁出行,并且,当组合收费中,固定收费部分增加时,此类通勤者的组合收费将降低.
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  医联网环境下失真健康信息传播动力学模型与干预策略研究

  朱宏淼, 齐佳音, 靳祯, 司继春

  系统工程理论与实践. 2022, 42(7): 1927-1940. https://doi.org/10.12011/SETP2021-2563

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  医联网在带来医疗健康进步的同时,也使得失真健康信息这一新型社会形态医源性风险问题更加突出,需提前谋划治理方案.为此,首先建立医联网环境下线上线下双重网络中考虑层间网络结构关系的失真健康信息传播模型;其次,对模型进行动力学分析,得出区分某一失真健康信息通过线上线下两种主要渠道在公众中传播开来与否的阈值条件;最后,对模型进行参数估计以验证其有效性,并对失真健康信息的传播过程进行仿真实验与案例分析.研究指出:第一,在干预初期只要依据阈值条件使某一失真健康信息的传播者数量降低到某一临界值以下,就可以使该失真健康信息逐渐消失;第二,如果某一失真健康信息的论点人们执行起来所需的成本远高于获得的收益,那么即使不进行管控,该失真健康信息也会在公众中迅速消失;如果某一失真健康信息的观点人们执行起来所需的成本远低于所获收益,那么该失真健康信息很可能在公众中迅速扩散,此时须进行干预.第三,集中资源针对线上渠道进行干预对失真健康信息传播的管控效果最佳,而分散资源对线上线下双渠道进行干预或集中资源仅对线下渠道进行干预对失真健康信息传播的管控效果较差.
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  需求不确定下防汛物资储备成本效率优化

  刘彤心, 吴敏莲, 王伟, 王熹徽

  系统工程理论与实践. 2022, 42(7): 1952-1963. https://doi.org/10.12011/SETP2020-3024

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  防汛物资储备是应对洪涝灾害应急工作的物质保障和工作基础.为了有效应对洪涝灾害发生的不确定性,需要设计一套高效节约的防汛物资储备方案,以实现物资储备选址和分配策略的最优化.文章通过设定受灾地区物资匮乏可能造成的直接经济损失与该地区对防汛物资等待时间之间的函数关系,建立了一个以成本效率最大化为目标的防汛物资储备选址-分配鲁棒随机优化模型.以江苏省的洪涝灾害历史数据为基础,运用所构建的成本效率优化模型,对江苏省防汛物资储备方案进行研究.研究结果显示,该模型可以给出相较于现实储备情况更为节约高效的选址和分配储备方案,实现成本和效果的平衡,大大减少方案制定时所面临的两难情况.
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  城市复杂公共空间系统韧性建模研究

  许慧, 李杨, 邓宁辉, 杜磊

  系统工程理论与实践. 2022, 42(7): 1964-1978. https://doi.org/10.12011/SETP2020-2967

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  为了分析突发事件的破坏作用以及城市复杂公共空间系统的功能水平变化,引入"韧性"来表征系统遭受破坏后的吸收、适应和恢复能力.从突发事件发生的全过程视角出发,首先定义了城市复杂公共空间系统韧性建模函数,包括:系统结构组成、系统韧性函数、突发事件破坏函数和系统功能恢复函数;然后以重庆某轨道交通站为例构建城市复杂公共空间系统韧性模型,包括:虚拟系统模型、韧性函数模型、突发事件模型和恢复函数模型;在5种不同等级洪水灾害情景下,采用蒙特卡罗(Monte Carlo)方法对城市复杂公共空间系统韧性进行模拟计算,得出不同等级洪水灾害情景下城市复杂公共空间各子系统功能水平变化情况以及系统韧性水平分布规律.模拟结果表明:3级及以下的洪水灾害对该轨道交通站各子系统功能会造成轻微损害,但其能快速恢复至正常运行状态,该轨道交通站系统表现出较强的韧性水平;3级以上洪水灾害对其破坏程度较为严重,各子系统恢复时间较长,系统的韧性水平较低.该模型可为城市复杂公共空间系统韧性研究提供支持,对制定灾害预防措施和城市复杂公共空间系统韧性提升策略提供一定参考.
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  基于D-S证据融合和直觉模糊贝叶斯网络双向推理的景区游客拥挤踩踏故障诊断分析

  李登峰, 林萍萍

  系统工程理论与实践. 2022, 42(7): 1979-1992. https://doi.org/10.12011/SETP2021-0918

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  针对不确定条件下景区游客拥挤踩踏故障诊断问题,本文提出一种新的直觉模糊贝叶斯网络双向推理模型.首先,利用直觉模糊集表示专家对贝叶斯网络节点先验概率信息的模糊语言判断,并基于模糊可能性-概率变换公式,得到不同专家给出的节点先验概率值.其次,运用D-S证据合成规则进行信息融合,得到节点先验概率值.最后,结合贝叶斯网络模型,实现贝叶斯双向推理和重要度分析,并以华山景区为例进行实证分析.研究结果表明,本文方法可有效克服"去模糊化"方法导致的信息损失,为解决不确定环境下故障诊断和贝叶斯推理提供崭新途径.