系统工程理论与实践

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张维, 何枫, 熊熊, 马俊俊, 冯绪, 张永杰

系统工程理论与实践. 2017, 37(1): 1-16. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)01-0001-16

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本文针对2010-2014年我国金融系统工程学科发展状况进行回顾和总结，在此基础上提出了未来学科发展趋势与对策.首先，本报告对金融系统学科研究对象和方法论进行界定；在此基础上，选取中文及英文国内外优秀期刊进行文献搜索，以此作为近5年金融系统工程学科取得科研成果依据.通过对成果进行汇总分析，得出国内外主要从事相关研究的科研机构、研究团队、主要发表期刊与基金支持机构情况.通过对期刊的布拉德福德检验以及作者发文数目的洛特卡检验，得出了金融系统工程在我国的研究现状.在文献检索基础上，通过文献阅读，将现有研究总结提炼为9个科学问题，以此来归纳过去5年中金融系统工程研究重点领域.以上述9个科学问题为基础，对国内外研究现状差异及进展进行对比.最后，本文结合最近5年金融系统工程领域研究发展进展及国内外金融形势，提出了金融系统工程研究发展的对策与建议.

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低碳经济:理论实证研究进展与展望

王明喜, 胡毅, 郭冬梅, 鲍勤, 汤玲

系统工程理论与实践. 2017, 37(1): 17-34. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)01-0017-18

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在我国“七省市”碳交易试点确立之后，政策制定者、企业管理层和环境科学领域的专家学者特别关心碳交易市场的减排效果，及其对我国经济、环境和对外贸易的影响.为回答这些问题，本文首先对碳减排、节能减排和低碳经济的概念进行界定和区分，然后探讨实施碳减排的政策措施和经济手段，根据减排措施的理论可行性和在全球范围内实施的广泛性，针对“数量控制”和“价格控制”减排措施展开系统分析，详细阐述这两种减排措施的具体实施过程和实际减排效果，进而对比分析它们在实施过程中的优缺点，并从宏观、微观和技术三个层面剖析降低碳排放的机理和路径，指出它们对我国的可借鉴之处.其次，根据研究角度的不同，对碳减排的相关前沿研究成果进行分类回顾和评述，指出其对我国碳减排的启发，并结合实际指出前人研究不足和存在的理论空白.最后以讨论的形式，提出未来需要进一步探讨的几个碳减排问题，为相关学者的研究提供一些洞察.

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基于犹豫模糊语言集的决策理论与方法综述

廖虎昌, 缑迅杰, 徐泽水

系统工程理论与实践. 2017, 37(1): 35-48. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)01-0035-14

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犹豫模糊语言集（hesitant fuzzy linguistic term set，HFLTS）是指语言变量的取值为语言术语集的一个有序且连贯的子集.文章对基于HFLTS的理论发展进行了综述.首先介绍了HFLTS的含义及起源，随后分别对犹豫模糊语言信息的融合理论、测度理论、偏好关系理论以及决策方法进行了概述.最后展望了HFLTS理论未来的研究方向.

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舰载机保障作业调度问题研究进展

刘翱, 刘克

系统工程理论与实践. 2017, 37(1): 49-60. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)01-0049-12

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作为近年来新出现的调度应用领域，舰载机保障作业调度问题正得到优化调度，控制理论和运筹学等学术界和工业界越来越多的关注.本文综述了舰载机保障作业调度问题研究进展.首先介绍了舰载机保障作业调度问题的混合整数规划模型；接着以美国为主综述了国外舰载机保障作业调度问题研究进展；然后从系统仿真，系统设计，系统优化和路径规划等方面综述了国内与舰载机保障作业调度问题相关的研究工作；最后提出了未来发展趋势和有待于进一步研究的若干方向和内容，旨在推进国内舰载机保障作业调度问题的理论研究和工程应用.

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我国银行体系的系统性关联度分析:基于不对称CoVaR

陈国进, 钟灵, 张宇

系统工程理论与实践. 2017, 37(1): 61-79. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)01-0061-19

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根据系统性关联度的定义，使用不对称CoVaR方法，对我国单个银行与银行体系之间的系统性关联度和任意两个银行间的系统性关联度进行了测算.研究结果表明，我国银行体系的系统性关联度存在不对称性，使用不对称CoVaR方法重新估算我国银行体系的系统性关联度能为我国系统重要性银行的甄别和银行间系统性风险溢出的评估提供依据.进一步地，探讨出上述两种系统性关联度的主要影响因素为银行自身的特征变量，如贷款总额，股本，留存收益等.基于此，为我国银行业监管者提升银行风险监管水平和银行管理者制定准确的风险控制体系提供有益帮助.

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投资者情绪影响香港股票市场吗?

陆静, 裴饴军, 吴琴琴

系统工程理论与实践. 2017, 37(1): 80-90. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)01-0080-11

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本文选取香港股票市场的封闭式基金折价率，initial public offering（IPO）首日收益率，IPO数量，市场成交量和换手率等五个原始情绪指标，利用主成分分析法构造了综合投资者情绪指数，然后应用autoregressive moving average-generalized autoregressive conditional heteroskedasticity（ARMA-GARCH）族模型分别剔除了综合投资者情绪指数与香港恒生指数中的趋势因素和季节因素等外在影响，对ARMA-GARCH模型的残差作相关性分析和Granger因果关系检验.研究表明，ARMA-GARCH族模型能有效处理投资者情绪指数和香港恒生指数的自相关性和异方差性.Granger因果检验发现在短期内恒生指数收益率是投资者情绪的Granger原因，即当香港股市处于上升阶段时，投资者情绪会更加乐观，而当股市处于下降阶段时，投资者情绪则会变的更加悲观.

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发达市场对新兴市场危机净传染的特征研究

吴蕾, 王浩宇

系统工程理论与实践. 2017, 37(1): 91-105. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)01-0091-15

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本文讨论金融危机期间发达市场对亚洲新兴市场的危机净传染现象.本文提出一种新的研究框架，包括：噪声成分提取方法、噪声成分相关性检验方法和资产组合噪声成分方差分解方法.实证研究表明，在次贷危机期间，亚洲新兴市场存在明显净传染现象；美国危机会通过亚洲发达市场向周边新兴市场传导.其中，中国香港市场的危机传导作用最为显著，成为亚洲新兴市场的“风向标”，新加坡市场的影响具有明显时变特征，而日本市场对周边市场的主导作用逐步下降.在危机期，由于净传染现象的存在，新兴市场投资组合很难发挥风险分散的功能.

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基于网络搜索和CLSI-EMD-BP的旅游客流量预测研究

李晓炫, 吕本富, 曾鹏志, 刘金

系统工程理论与实践. 2017, 37(1): 106-118. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)01-0106-13

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准确的旅游预测对于旅游政策制定当局和游客都具有重要意义，可以帮助资源的合理配置并避免拥堵事件和游客滞留事件的发生.为了提高旅游预测的准确性，本文考虑噪声在预测中的干扰，提出一种基于网络搜索的CLSI-EMD-BP预测模型.该模型首先利用CLSI方法对网络搜索数据进行指数合成，并利用EMD对序列进行噪声处理，将高频噪声从原序列中分离，再利用去噪处理后的网络搜索数据对旅游客流量进行预测.实证分析以九寨沟为例对预测期内未来22周旅游客流量进行预测发现，基于网络搜索的CLSI-EMD-BP预测误差显著低于时间序列、网络搜索和BP神经网络三个基准模型.该结论一方面说明了本文预测模型的改进作用，另一方面也表明了噪声处理在预测中的必要性.

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中间投入的关联性及经济增长方式的国际比较

姜卫民, 范金, 袁小慧

系统工程理论与实践. 2017, 37(1): 119-131. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)01-0119-13

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作为一种资本，中间投入在生产过程中有着不可忽略的重要作用.中间投入系数大小则反映了一个国家的经济增长方式类型.目前主流经济增长理论仅仅考虑增加值生产函数，而非总产出生产函数，因此忽视了中间投入在生产过程，乃至评价经济效率中的作用.本文从统计特征，基本模型和实证检验基本范式研究了主题.从统计特征角度，中国的中间投入系数明显高于美日等发达国家，单位GDP能耗远高于世界平均水平，显示出了中国粗放型增长的特征.在基本模型上，本文通过理论推导、数值模拟得出结论：一国的经济增长方式主要与中间投入替代弹性、增加值率、技术水平等参数有关.具体表现在：首先，中间投入与最初投入之间的关联性表现为替代关系而非互补关系；其次，经济增长速度呈现出与中间投入替代弹性大小反向关系，中间投入替代弹性越大经济增长速度越慢，反之亦然；最后，均衡人均产出水平呈现出随着增加值率的增大先增大后减小的倒U形态，换言之，一国在其他条件不变的情况下，存在一个最优的增加值率.在实证分析上，本文通过对中国、美国、日本、巴西四国的实证检验发现，一方面，不同发展阶段的国家的中间投入的替代弹性不同，且各自具有一定的独立性，美日等发达国家的替代弹性明显高于中国和巴西等发展中国家；另一方面，各国的实际增加值率与最优增加值率之间存在着偏差，且发达国家的偏差要小于发展中国家，中国和巴西存在的偏差要远大于发达的美国和日本.

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基于有理插值函数的利率期限结构模型

荆科, 刘业政, 康宁

系统工程理论与实践. 2017, 37(1): 132-139. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)01-0132-08

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本文基于重心权有理插值函数，提出了一种新的利率期限结构静态估计模型，并给出一整套建模过程（包括基函数的构造、参数估计、节点选择、模型预测等）.与传统的样条方法相比，本文提出的模型具有以下四个方面的优势：拟合的利率曲线光滑性更好；模型计算复杂度较低；参数估计存在明确的经济意义；模型的预测精度更高.最后，将该模型应用于上海证券交易所交易的国债利率期限结构研究，结果显示：模型在结构分析、计算复杂度、预测能力及经济内涵等方面均优于传统模型，能够有效提高国债利率期限结构拟合与定价的准确性.

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政府参与下食品企业监管博弈研究

曹裕, 俞传艳, 万光羽

系统工程理论与实践. 2017, 37(1): 140-150. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)01-0140-11

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有效的政府监管是控制食品安全事件的重要途径.本文研究政府参与下多食品企业的监管策略，通过建立一对多的政府与食品企业对称博弈模型，探讨当食品企业个数增加时，政府监管存在的失灵现象及政府最佳监管策略.研究表明，企业的不自律边际收益会随着市场上食品企业的数量增加而增加，进而诱发更多的企业生产不安全食品，而现有的政府监管力度难以解决多企业的食品安全问题.同时，在政府与多食品企业的博弈过程中，检查频率、自律成本与不自律处罚是影响企业生产行为的重要因素，加大对企业的检查概率、减低企业自律成本、提高企业不自律的处罚是缓解食品安全问题的有效途径.

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赊销最佳时机选择的集成式决策模型与方法

孙庆文, 郭伟伟, 栾晓慧

系统工程理论与实践. 2017, 37(1): 151-158. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)01-0151-08

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本文依据几何布朗运动理论，在综合考虑不完全信息状态下不同信用等级的差别定价、履约概率、需求转移以及商机存在概率的基础上，建立了集成式赊销决策优化模型，并推出全新的赊销决策规则.实证结论表明，不同信用等级采用不同的风险溢价标准、商机存在概率和需求转移率，有利于提高推出赊销后总收益估算精度，为赊销时机的选择提供依据；改进后的赊销时机选择规则提供了直接计算最佳时机的简便方法，克服了传统对比方式的局限性.

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垂直一体化与企业间拆台问题研究

闫威, 滕龙旺, 罗雨鹤

系统工程理论与实践. 2017, 37(1): 159-171. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)01-0159-13

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垂直一体化可带来联合经济，但又可能引发垂直一体化企业对下游市场独立竞争企业的拆台行为，例如降低中间产品质量，延迟发货，隐瞒重要信息等.近年来我国发生的宽带接入歧视、液晶面板垄断等问题，就是垂直一体化企业拆台行为的集中体现.论文通过数理模型推导和对中国联通宽带接入市场数据的仿真模拟，研究垂直一体化企业拆台行为的影响因素以及其作用机理.研究结论表明：第一，垂直一体化企业的拆台水平随着最终产品的价格的上涨而上升，随着中间产品价格的上涨而下降；第二，拆台水平随着独立竞争企业市场份额的增长而降低；第三，拆台水平随着子企业其他要素成本的上升而下降，随着独立竞争企业其他要素成本的上升而上升；第四，当子企业对独立企业的需求交叉价格弹性处于一定的区间范围内时，拆台水平与需求交叉价格弹性正相关，与独立竞争企业的需求价格弹性负相关.上述结论对企业间拆台行为治理及政府规制政策制定有着一定的借鉴意义.

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时变路网下带时间窗的易腐食品生产-配送问题

吴瑶, 马祖军

系统工程理论与实践. 2017, 37(1): 172-181. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)01-0172-10

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为减少易腐食品在生产配送过程中的价值损耗，通常按订单确定的交货期合理组织生产并立即配送.为此，针对多品种易腐食品的集成生产-配送问题，考虑实际配送过程中路网交通的时变特性，建立了以系统总成本最小为目标、带时间窗的易腐食品集成生产-配送问题优化模型.根据该模型特点设计了一种混合遗传算法，并通过数值算例验证了所提模型和算法的有效性.结果表明，路网的时变特性显著影响客户服务水平，优化投入配送的车辆数可有效降低系统总成本和易腐食品的价值损耗.

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多层同步网络在舆情仿真研究中的应用

沈乾, 刘怡君

系统工程理论与实践. 2017, 37(1): 182-190. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)01-0182-09

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为统筹考虑线上社交网络与线下社交网络在舆情传播中的作用，首次提出了一种包含“媒体层-线上层-线下层”的多层同步网络模型，并在此基础上搭建了舆情仿真系统框架.基于对人类社交网络拓扑结构的已有研究成果，给出了多层同步网络的缺省设定.通过案例仿真，分析了线上网络与线下网络之间的相互影响，对比了舆情事件目击者数量在多媒体传播、自媒体传播这两种舆论传播模式中的作用差异.最后，讨论了多层同步网络模型的兼容性与可扩展性，并指出了该模型改进的方向.

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问题情境、注意力质量与组织从偶发事件中学习:以民用航空事故为例

赵晨, 高中华, 陈国权

系统工程理论与实践. 2017, 37(1): 191-204. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)01-0191-14

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近年来，组织从偶发事件中学习已成为组织学习研究领域的一个热点议题，但是现有研究较多关注当前发生的单次偶发事件，忽视了当前偶发事件与曾经发生的相关偶发事件之间的内在联系，而这些相关偶发事件的叠加能够强化组织所面临的问题情境，通过影响注意力质量来改变组织从偶发事件中学习的成效.因此，本研究利用20年间美国民用航空产业所经历的安全事故数据，从稳定性和发散性两个方面检验了问题情境中组织注意力质量与组织从偶发事件中学习成效之间的关系.注意力稳定性的作用体现在：偶发事件之前重复发生的次数越多、相关偶发事件的时间间隔越大，则组织从偶发事件中学习成效越好；注意力发散性的作用体现在：一定时期内组织所在行业全部偶发事件原因的发散程度与组织从偶发事件中学习成效呈现U型关系，而本组织全部偶发事件原因的发散程度与组织从偶发事件中学习成效呈现倒U型关系.

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加工时间带恶化和指数学习效应的成组排序

马卫民, 孙丽, 宁磊, 林南南

系统工程理论与实践. 2017, 37(1): 205-211. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)01-0205-07

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本文研究了成组技术下带依靠时间的线性恶化效应和依靠位置的指数学习效应的排序问题.模型中，组安装时间是开始安装时间的线性函数，工件的加工时间带线性恶化和指数学习效应，对最小化时间表长问题和最小化总完工时间问题分别给出了多项式算法.

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考虑车辆限载的危险品运输车辆调度模型

强永, 牟瑞芳

系统工程理论与实践. 2017, 37(1): 212-218. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)01-0212-07

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针对危险品车辆在线路间调拨问题，综合考虑了车辆调度成本、车辆限载等，构建了以利润最大化和途径人口密集区的风险成本最小化为目标的混合整数规划模型，对运价（运量）、运力配置进行综合决策.借鉴分层求解方法，首先，不计广义车辆调拨成本，假定调拨运力无时间约束，分析了使目标函数取最大值的运力；然后，设计了搜索机制进行时间约束可行性检验，证明了满足时间约束的运力取值范围；最后，基于不计广义车辆调拨成本最优运力配置，修正搜索机制计算最小广义车辆调拨成本，并通过数值分析验证了算法的有效性，与不允许车辆调拨相比，车辆调拨降低了运价，增加了运输需求.

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基于巢式和交叉巢式logit的行人步行行为模型

周竹萍, 蔡逸飞, 胡启洲, 王炜

系统工程理论与实践. 2017, 37(1): 219-227. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)01-0219-09

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为量化分析行人行为并仿真行人步行轨迹，建立基于巢式和交叉巢式logit的行人步行行为模型.首先，提出建模思路，重点分析行为理论、NL模型和CNL模型等基本理论.其次，将行人分为自由流和非自由流两种状态，针对保持原方向、距离目的地更近、自由流下的变速、躲避对向行人和超越同向行人5种步行意愿，分别建立效用函数，构建行人步行行为的NL模型和CNL模型.最后，通过视频采集的数据，运用biogeme软件标定模型系数，并与实际的行人轨迹比较分析模型的准确性，发现模型能够以80.26\%的准确性拟合实际行人轨迹.结果表明，模型能准确拟合低密度情况下的行人步行轨迹，具有实际应用价值.

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测试代价敏感的粗糙集方法

鞠恒荣, 周献中, 杨佩, 李华雄, 杨习贝

系统工程理论与实践. 2017, 37(1): 228-240. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)01-0228-13

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在粗糙集模型中，α量化不可分辨关系是强与弱不可分辨关系的推广形式.然而值得注意的是，基于这三种不可分辨关系的粗糙集并未考虑数据中属性的测试代价.为解决这一问题，提出了测试代价敏感的α量化粗糙集模型，从二元关系的角度使得粗糙集模型代价敏感，并将新模型与基于强不可分辨、弱不可分辨以及传统α量化不可分辨关系的粗糙集模型进行了对比分析.进一步地，通过分析传统启发式算法在求解约简的过程中未考虑降低代价这一不足之处，提出一种新的属性适应性函数，并将其应用于基于遗传算法的约简求解中.实验结果表明该方法不仅可以降低由边界域所带来的不确定性而且同时降低了约简后的测试代价.

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融合粗糙集和二元萤火虫算法的雾霾关键影响因素预测方法

程美英, 倪志伟, 朱旭辉

系统工程理论与实践. 2017, 37(1): 241-252. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)01-0241-12

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雾霾对人类的日常生活带来极大的危害，因而分析产生雾霾的关键影响因素尤为重要.针对目前传统算法预测雾霾关键影响因素存在的缺陷，从一维细胞自动机入手，提出了一种以基于群落弱连接机制的二元萤火虫算法（CWLBGSO）为搜索策略，粗糙集为评价准则的混合方法.CWLBGSO基于自然界中萤火虫间协同进化的“弱连接”机制，划分搜索空间，为每个子空间分配相应的种群，各子种群中的次优个体相互交互产生新个体，从而保持种群的动态多样性，然后将CWLBGSO结合粗糙集，应用于北京，广州和上海三地雾霾关键影响因素的预测中，并结合10交叉验证和SVM算法对预测结果分类准确率和影响因素进行分析，通过与其它算法进行对比，结果表明本文算法能有效剔除冗余因素，预测结果具有较高的稳定性和可行性.

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多目标置换流水车间调度的混沌杂草优化算法

黄霞, 叶春明, 曹磊

系统工程理论与实践. 2017, 37(1): 253-262. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)01-0253-10

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针对最小化最大完工时间，总流程时间及总延迟时间的多目标置换流水车间调度问题，提出一种改进的混沌杂草优化算法.该算法采用基于熵值权重的灰熵关联度适应值分配策略，引入快速非支配排序法生成外部档案，并将进化种群的更新和最优位置的混沌搜索相结合，用于维护外部档案，提升算法的寻优性能.通过与NSGA-II算法进行OR-Library典型测试算例的对比实验，验证该算法的有效性.

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基于改进PSO的保障性社区公共服务设施配置空间优化研究

武田艳, 占建军, 严韦

系统工程理论与实践. 2017, 37(1): 263-272. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)01-0263-10

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近年来，房地产价格持续快速上涨，居民住房问题日益突出，为了缓解中低收入居民住房问题，政府兴建了大批保障性社区.而当前保障性社区公共服务设施普遍存在配置不完善，供给滞后，低效与供给过剩同时存在的问题，导致人口入住过程缓慢，入住率低.这不仅影响到居民的生活质量，同时也影响到保障效果的实现及和谐社会的构建.文章以上海市保障性社区为研究对象，在多目标约束条件下，构建了可以清晰表达保障性社区公共服务设施配置空间的多目标微粒群算法（particle swarm optimization，PSO）优化模型，并基于所构建模型，实证分析保障性社区公共服务设施配置优化模拟，在此基础上求出了公共服务设施最优配置方案，这对于提高保障性社区公共服务设施配置的科学性和合理性，完善社区公共服务设施的配置理论，具有较大的理论意义和实践意义.

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2017年, 第37卷, 第1期　刊出日期：2017-01-09

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