在股票市场的交易机制设计中,股票市场透明度是一个重要的方面.有效的市场透明度能够促进价格发现效率,提高市场质量. 以上海证券交易所于2006年7月1日开盘集合竞价由封闭式转为开放式的事件,选择沪市上市公司为研究样本,运用无偏回归分析方法, 研究股票市场透明度对价格发现效率的影响,并从信息角度解释. 得到结论:市场透明度提高后市场流动性降低;知情交易者在开放式集合竞价期间的参与度降低,开盘价并没有反映出知情交易者的信息,阻碍了价格发现,导致开盘价格发现效率降低;这意味着开盘集合竞价透明度的提高并不能有效提高市场质量.
利用扩展后的EKOP模型, 从金融市场微观结构的视角, 以沪市A股2005至2009年年报与次年一季度报在同一天发布的402只股票为样本, 分别计算了公告前后样本股票的信息性交易概率(AdjPIN)以及信息性和流动性交易者的交易强度, 发现相对于公告前, 信息性交易者和流动性交易者在公告后的交易强度都有提高, 样本股票的信息性交易概率也有升高; 通过对样本股票公告前后日均交易量变化的回归分析发现, 相对于信息性交易者, 流动性交易者公告前后的交易强度变化较大, 是样本股票交易量变化的主要影响因素.
在完全市场框架下, 假定投资者是损失厌恶的, 研究了财富非负和带有基准下限约束条件下一般情形的动态投资组合选择模型. 利用鞅方法,分别获得了投资者的最优期末财富水平, 证明了相应的拉格朗日乘子的存在唯一性. 分析了这些解的性质, 并且和传统风险厌恶投资者的最优解进行了比较. 最后讨论了一个具体例子, 给出了最优财富过程和最优投资策略的解析表达式. 通过理论的结果和图形的显示, 可以发现损失厌恶投资者的最优财富随着市场状态的变化会出现突变, 如果考虑基准下限约束, 则其投资策略相对保守, 可以避免由于突变所造成的大的损失.
通过基于集成预测的方法构建模糊投资组合, 代表性地选择了遗传神经网络模型、 多因素SVM回归模型和ARIMA时间序列模型作为组合预测中的单一模型, 并将单一模型预测结果作为模糊变量进行投资组合优化, 实证结果表明基于集成预测的均值 -方差-熵的投资组合相比其他组合收益率更高, 相对风险更低. 该方法可以用于投资基金管理、 金融风险管理等实际工作中,以便提高决策的科学性.
应用极大似然方法估计了Black-Scholes (B-S)模型和不变方差弹性(CEV)模型的参数, 进而采用2005年8月至2010年9月在沪深交易所上市的55支权证的共14822个日收盘数据为研究样本, 实证检验了B-S模型与CEV模型的定价效果. 结果表明, B-S模型与CEV模型的定价精确性并没有显著的差别, 两个模型对于中国权证定价的误差都非常大, 存在普遍严重低估的现象. 因此, 经典的B-S模型与CEV模型均不适合中国的权证市场. 最后, 结合我国特殊的交易制度背景, 对此进行了简要的分析.
考虑了分析宏观经济周期时, 直接假定经济周期存在几种状态不具有科学性.文章以1978年第1季度-2011 年第4季度的GDP季度数据为研究样本, 采用Markov机制转换的状态空间模型, 利用EM算法, 结合Monte Carlo模拟近似逼近的方法, 确定出了我国宏观经济周期存在2种状态和每种状态下的维数等于3的结论.
经典的均值-方差投资组合模型作为现代投资组合理论的基础, 采用方差作为风险度量, 忽略了投资组合收益的非对称性. 半方差模型只侧重于风险部分的度量, 而对于高出期望值的部分 (超额收益)未予考虑. 文章针对方差、半方差方法作为风险测度的不足, 提出了一种新的度量投资风险和收益的RR-EP模型, 该模型不仅能度量投资的相对风险而且还能够对于高出期望值的那部分收益予于充分考虑. 并结合连续型随机变量的情形, 进一步讨论RR-EP模型的性质及其与传统度量风险方法的一致性. 实例分析说明了方法的实用性和有效性.
文章研究了闭环供应链应对市场需求和成本双扰动的生产策略和协调机制.根据不同的扰动条件,给出了相应的生产调整策略:并且设计了新的数量折扣契约, 这使得无论在突发事件前后,都能实现闭环供应链系统利润的协调分配,保障生产调整策略的实施,从而达到闭环供应链应对突发事件的最优利润,文章最后通过数值分析证明了文中结论的正确性,研究表明:突发事件对闭环供应链造成了很大影响,使得整体渠道利润下降,但是通过采用调整的数量折扣契约和应对突发事件的生产调整策略, 可以在一定程度上缓减突发事件带来的不良影响,减少对闭环供应链的损失.
在时变需求下, 供应链网络静态均衡模型不能描述上下游成员的订单、库存以及采购价格随时间的变化的传播过程. 通过在静态均衡模型中引入了时间变量, 本文构建了供应链网络动态均衡模型, 以描述供应链网络各成员订单、库存和价格的时变特征. 基于历史的订单、采购销售价格等信息, 给出了供应链成员考虑订单提前期和库存成本的订单生成策略的数学描述. 建立了供应链网络动态竞争均衡变分不等式模型, 利用变分不等式方法给出了等价的动态均衡条件, 并设计了求解模型的有效算法. 算例研究表明: 文中建立的动态模型不仅能嵌入不同的订单生成策略, 还能分析包括牛鞭效应在内的多种供应链网络问题. 本文所提出的模型为探究供应链网络时空演化行为提供了有力的工具.
研究了由一个制造商和一个分销商组成的易变质产品二级供应链的最优生产与订购策略. 有限时期内,上游制造商采取按订单生产的方式应对下游分销商的需求, 制造商生产过程以及分销商订购过程具有学习效应, 对此建立二级供应链系统决策问题的数学模型. 目标是要确定使得系统总成本最低的决策变量, 包括生产量, 订购次数以及订购时间. 通过分析系统的成本结构,利用将订购次数松弛为连续变量的技巧, 证明了系统最优策略的存在性和唯一性, 给出了最优策略的求解方法. 最后通过应用实例进行了验证.
应用服务提供商(ASP)的服务绩效由其硬件条件及软件水平所决定. 针对如何平衡激励应用服务提供商在硬件及软件建设的多任务投入问题, 以客户企业期望收入最大化为目标, 应用委托-代理理论设计了应用服务外包正式契约和关系契约, 并分析了贴现率与成本替代强度对契约激励效果的影响. 研究表明, 贴现率较低时, 客户企业应选择正式契约对应用服务提供商进行激励; 随着贴现率的增加, 关系契约的激励效果增加; 关系契约中, 不同任务之间的激励效果具有互补性, 且随成本替代强度逐渐增强.
本文设计了一种面向小批量生产过程的变抽样区间(variable sample interval, VSI)控制图.根据参数的变化情况,变参数(variable parameter, VP)控制图被分为包括VSI控制图在内的几种不同类型的控制图.在带来成本节省的同时, VP控制图也增加了操作的复杂性; 综合考虑成本节省和操作复杂性, VSI控制图被证明是最有效的一种控制图.经济设计控制图的核心是成本的最优化,传统经济图在设计时,没有考虑扰动发生的时刻对成本的影响. 本文对过程状态进行重新划分,考虑了扰动发生的不同时刻对过程成本的影响;利用马尔科夫链和贝叶斯理论,构造了抽样区间随过程信息更新而变化的动态控制图. 仿真结果表明:相比于已有的VSI控制图,本文设计的控制图更具有成本优势,因此具有更大的实用价值.
以低值易耗品为研究对象, 基于传统的Bass扩散模型, 在价格营销策略下建立了多时期免费商品赠送水平的优化模型群, 将重复购买、批量购买等众多因素引入模型中, 应用灵敏度分析探讨了参数变化时最优解的稳定性, 结果表明: 免费商品的赠送会加快独立产品的扩散过程; 在价格策略选择时, 采用渗透策略的结果最好; 免费商品在首期赠送的效果要优于其他时期赠送, 形成了"首期赠样效应"; 当消费者需要批量购买时, 就需要更多的免费商品的赠送使得消费者对本商品的了解程度增加, 但在批量购买较高时赠送水平会维持在一个稳定水平下. 在此基础之上, 为企业的实际应用给出了基本操作步骤.
价格大幅波动以及猪肉安全是困扰我国生猪产业的两大问题, 要从根源上解决, 必须提高农户饲养规模, 并建立农户和公司之间的直接稳定关系. 研究在"公司"和"农户"直接联系的生猪供应链中, 农户规模需要多大才能使得供应链契约稳定, 并进而保障猪肉安全呢?认为公司和农户相互之间进行专用性资产投资, 按照饲养规模和合作周期的关系, 把公司和农户的交易成本(含专用性资产投资)分为四类, 并构建了各自的成本收益函数, 对函数定性分析认为: 无论是对于农户而言还是对于企业而言, 对单个农户的饲养规模都具有一定的要求, 单个农户的饲养规模太小则长期契约无法保障, 品质也没有保障. 在此基础上定量求解二次型规划, 并进行数值模拟, 得出结论: 单个农户的饲养规模越大, 则公司与农户的合作年限(即契约长短)越长, 农户的饲养品质越高, 猪肉安全越有保障; 其原因是单个农户的规模越大, 相互投入的专用性资产越高, 越愿意建立并维护长期契约关系. 且农户投入的专用性资产(包括规模专用性资产和品质专用性资产)等于企业为该农户投入的专用性资产与农户饲养边际变动成本之和的1/2.
针对我国煤层气超标排放惩罚标准缺失及煤层气发电项目CDM权益模糊问题,运用系统动力学方法,建立了煤炭企业为主体的煤层气发电项目的经济平衡性模型. 以寺河120MW煤层气发电项目为例,仿真了煤层气排空惩罚标准对煤炭企业经济平衡性的影响,及CDM权益对煤层气发电项目经济平衡性的影响. 研究表明,煤层气排放的惩罚因子每提高1元/m3,煤炭企业需要付出的成本增加1.43亿元;当煤层气排放惩罚因子提高至10元/m3时,煤炭企业的利润率小于零; 0.0574美元/m3的CDM权益不能保证项目达到国内同行12%-15%、国外同行20% 以上的利润率,应将上网电价从0.2754 元/kWh调整至0.3130元/kWh和0.3482元/kWh.
针对城市地价空间系统的特点, 运用Moran's I指数, Getis-Ord General G指数和盒维数模拟原理构建地价空间系统分形特征的提取模型. 采用北京市414个住宅用地出让数据作为样本进行实证分析. 研究发现在3500m范围内, 北京市居住地价空间系统存在较强正自相关的分形特征, 随着空间尺度增大空间相关性逐步降低; 北京市居住地价空间系统呈现低度集聚分布模式, 即地价较高样点趋于和地价较高样点相邻, 地价较低样点趋于地价较低样点相邻规律; 北京市居住地价空间系统分形维数处于2～3之间且均为分数, 维数越大地价空间系统越复杂. 理论与实证研究表明城市地价空间系统的确存在分形特征, 城市地价空间系统分形特征的判定为深入分析地价空间分布, 以及进一步的地价空间分形插值提供了重要的理论依据.
为预测并行或复杂项目中大量涌现出的返工、协调和等待等"隐性工作", 基于Agent仿真和计算组织相关理论, 实现了经理论和实践验证有效的可计算项目组织和流程(CPOP) 模型. 该模型能对任务、流程、人员和组织进行建模, 模拟隐性工作的涌现, 输出工期、成本、质量、隐性工作和工作积压等定量结果, 评估项目组织与流程的匹配度. 这一模型有助于促进项目组织和流程设计的定量化研究.
现实中的大量复杂网络表现出明显的社团结构, 模块度是衡量网络社团结构划分的重要指标函数, 但最常用的NG模块度存在分辨率限制问题, 不能识别出小于一定规模的社团. 文章在谱映射的基础上, 提出了复杂网络社团结构的两种模块度. 改进的表现模块度不仅能够应用于有权网络, 而且部分解决了NG模块度的局限性问题; 内聚模块度以社团内部的内聚度为衡量依据, 从根本上避免了NG模块度和表现模块度可能出现的不恰当划分情况. 最后通过计算机生成的测试网络和两个经典网络, 与NG模块度对比验证了表现模块度和内聚模块度的可行性和有效性.
静态的通用多阶段任务系统的不完全覆盖、跨阶段依赖性极大地增加系统可靠性分析的复杂性和难度.基于SEA思想给出两级分离的组合方法将任务和阶段的不完全覆盖分割, 通过新增的阶段代数规则和向后阶段依赖运算式处理跨阶段依赖性,并且充分利用高效的多阶段系统双值决策图,实现模型规模和运算的简化.最后,通过案例分析, 将此分离BDD方法与三值决策图和多状态双值决策图对比, 验证其精确、高效和模块化的优点.
研究了一种需求服从泊松分布的多座席呼叫中心服务系统的两个问题, 其中考虑了顾客的不耐烦行为. 第一个问题中只有单一排队队列, 顾客进入系统后由于不能立即接受服务或等待时间超过其期望等待时间会选择放弃排队. 第二个问题中有两个排队队列, 主排队队列是顾客呼入队列, 次排队队列是座席提供回拨服务的队列, 且这个队列的顾客来源于由于等待时间超过其期望等待时间放弃排队的主排队队列的顾客. 本文利用水平穿越法得到了稳态时第一个问题的顾客平均等待时间及顾客总的放弃概率及第二个问题中座席繁忙的概率. 该方法不仅具有直观清晰的物理意义, 而且能避免排队系统中冗长的推导过程, 有利于快速简单解决问题. 数值分析表明第一个问题中顾客平均等待时间是座席数的凸函数, 并且顾客的不耐烦程度越高则他们的平均等待时间越短. 同时坐席数的增加在初期能够显著提高接通率, 达到一定数量后效用开始递减. 而且在系统其它参数确定且系统需求流较大情况下, 顾客的放弃率大小对顾客总的放弃概率大小的影响几乎可以忽略.
带时间窗的车辆路径问题(VRPTW)是VRP的一种重要扩展类型, 是组合优化中的一个NP难题, 针对蚁群算法在求解VRPTW问题时易陷入局部最优和收敛速度慢的问题, 本文结合量子计算提出一种求解VRPTW的量子蚁群算法(QACA). 通过定义人工蚂蚁的转移概率, 增加量子比特启发式因子, 以及用量子旋转门实现信息素更新, 从而提高算法的全局搜索能力, 有效避免了算法陷入局部最优. 经一系列VRPTW的仿真实验表明, 量子蚁群算法较蚁群算法在求解VRPTW问题上具有更好的性能, 通过与其他算法的比较, 进一步说明量子蚁群算法是可行有效的.
针对危险品道路运输, 优化应急设施选址能对危险品事故做出快速响应, 降低事故损失, 提升政府应急管理水平. 应急设施的响应半径经常发生波动, 针对这种不确定性, 首先利用经典的场景方法, 提出一个目标分层的α-鲁棒的弧段覆盖模型, 该模型第一目标是最小化需要建立的设施数目, 第二目标是最大化期望的加权覆盖率, 且各个场景下的加权覆盖率都大于等于最大覆盖率的100(1-α)%; 然后利用贪婪算法进行求解, 最后通过一个实例说明, 该模型为应急设施的选址优化提供了一种有效的解决方法.
在一种常见的周期性"波次分区拣货、整体补货"的动态环境中, 货位指派和装箱问题发生的频率相同, 互为优化条件, 同时解决两个问题可使拣货效率获得更大的提升. 研究了基于SKUs相关性的装箱和货位指派的协同优化问题, 建立了以最小化最大分区拣货处理时间为目标的数学模型, 设计了"SKUs对"位置交换策略, 提出了基于SKUs相关性的SAC算法和基于货位位置的NFDP算法分别来求解两个问题, 在此基础上, 提出了协同解决两个NP-hard问题的SAC-NFDP算法. 测试结果表明, SAC-NFDP算法性能良好, 对拣货效率改进明显.
本文主要探索精度与程度结合的粗糙集扩张模型, 提出了变精度上近似算子与程度下近似算子的逻辑或运算模型. 研究了该新模型的精确描述与基本性质, 提出了模型的常规算法与结构算法, 进行了算法分析与算法比较, 得到了结论: 常规算法与结构算法具有相同的时间复杂性但结构算法具有更优的空间复杂性, 并用一个医疗实例对模型与算法进行了说明. 该模型具有精度与程度复合描述的具体含义, 部分扩张了变精度粗糙集模型、程度粗糙集模型和经典粗糙集模型, 进而得到了已有近似算子的相应性质.
本文研究了利用一个自适应的三阶线性微分算子把一个复杂信号分解为若干简单信号的和, 这些简单信号属于这个三阶线性微分算子的零空间. 通过三个具体的信号分解的例子,展示了我们所提出算法的实用性.最后通过一个实例,对我们提出的算法与经验模态分解算法进行了比较,实验结果表明我们提出的算法要好于经验模态分解算法.
针对目前多步行程时间预测方法研究较少,存在未来一段时间内的观测值不能及时得到的问题,提出基于简化路网模型的卡尔曼滤波多步行程时间预测模型和算法.综合运用上游路段、当前路段的实时和历史行程时间数据,从历史数据中寻找与当前日期交通状况最接近的历史日期,解决卡尔曼滤波未来一段时间内没有观测值而无法进行多步预测的问题.实验表明,算法能够合理地预测未来几个时段的路段行程时间,有效地避免了时滞性.同时,多步行程时间预测算法的精度高(尤其是4步以内,均等系数达到0.9以上), 是一种可行的预测方法.
经验模态分解(empirical mode decomposition, 简称EMD)的端点效应使得EMD分解结果产生严重失真, 为了减小分解过程中产生的端点效应, 将支持向量机(SVM)这一智能算法引入EMD, 提出采用SVM模型解决分解中产生的端点效应问题. 通过支持向量机对其原始数据两端进行延拓, 以获得一个或者多个极大值和极小值. 为了使端点处的延拓变得更加合理, 引入粒子群(PSO)智能算法对支持向量机算法参数进行优化, 使其两个端点处的数据延拓得更加准确, 从而使得三次样条曲线在端点处不会发生大的摆动, 实现EMD分解的固有模态函数(IMF)更加准确可靠. 通过对仿真信号的研究表明, 基于PSO-SVM 方法的延拓方法能够很好地抑制了分解的端点效应.
突发事故在城市交通网络中经常发生, 对交通系统的正常运行带来极大影响, 因此研究突发事故下交通拥堵的控制策略具有十分重要的意义. 研究突发事故下临时性的车辆禁行设计与可变信息板选址组合优化问题. 建立了临时性车辆禁行设计与可变信息板选址组合优化的双层规划模型, 上层目标从交通管理者的角度最小化出行者的系统总阻抗, 下层模型通过基于元胞传输的仿真描述在临时性车辆禁行与可变信息诱导下出行者的动态路径选择行为, 并提出了基于遗传算法的求解方法. 通过算例, 说明本文提出的临时性车辆禁行与可变信息诱导组合控制措施能够有效地降低突发事故所导致的交通拥堵, 提高交通网络的系统性能.
在多用户多模式的交通网络中, 采用考虑成对方案间相关性的成对组合Logit模型, 建立了路径选择满足Wardrop原则, 模式选择满足Logit模型的随机用户均衡模型, 构造了时间价值不同的多种用户类别下, 不同模式间路段阻抗函数满足对称条件时与之等价的数学规划问题, 并证明了所构建的数学规划问题与基于成对组合Logit的多用户多模式随机用户均衡条件的等价性, 进一步证明了模型最优解的存在性和唯一性条件. 最后用一个简单算例表明了所构建的模型的正确性和可行性.
为了研究恶劣天气(不同降雨密度)引起的道路网络供给和需求不确定性对装备和未装备ATIS用户的出行行为产生的影响, 本文提出一个内生、平衡ATIS市场占有率和遵从率下, 基于路径运行时间可靠度的交通分配模型. 装备ATIS的用户也并不总是遵从ATIS提供的建议. 因此, 所有用户被分为三种类型: 装备ATIS且遵从ATIS建议的用户, 装备ATIS但不遵从ATIS建议的用户以及未装备ATIS的用户. 用户在选择出行路线时会综合考虑路径运行时间不确定性、天气条件以及ATIS的建议. 此外, 本模型使用基于Logit的随机用户平衡模型, 考虑用户的出行成本感知误差. 本文提出的模型可以表示为一个等价的基于路径流量的变分不等式问题. 通过算例分析证明所提出模型和算法的有效性.
基于模体和超家族理念自下而上揭示网络结构特征是复杂网络微观研究中的前沿领域. 辨析若干关键基础设施工程网络的子图(模体)特性和超家族特征, 表明工程网络模体表现为经济、技术和地理等因素约束下, 网络设计和建设预先明确的、非随机的特定结构形式, 依据给定分类规则将工程网络子图分为必要、非必要和特征子图三种形式; 基于已有子图比剖面, 以及研究提出的子图浓度和子图组合机制超家族分类方法, 辨析关键基础设施工程网络的家族特征和分类方法异同. 提供了复杂工程网络结构规划设计的系统方法.
考虑航运和短期电力调度需求, 进行三峡-葛洲坝梯级水电站短期调度快速优化决策研究. 以航运保证率、库水位符合率和平均坝前水位为决策指标, 提出航运条件的评价方法和短期调度快速优化决策策略. 结果表明: 在确定三峡电站日运行方案下, 所提策略可以快速得出可行和最优的三峡-葛洲坝梯级水电站联合运行方案. 最优方案不仅符合航运要求, 而且可以提高三峡-葛洲坝梯级水电站的日发电量, 达到同步实现改善航运和优化电力调度的双重目标.
针对中国区域建筑产业在发展过程中存在着明显差异性的现状, 在充分借鉴原有研究成果的基础上, 将DEA-DA模型与PLS结构模型结合, 实证研究了中国建筑产业竞争力形成机理在空间上存在的差异. 研究发现, 区域经济发展和生产要素投入两个指标在各区域中均极大地促进了竞争力的提升, 但其影响程度却存在着一定的差异; 建筑辅助产业、创新状况和产业组织三个指标, 对于不同区域中建筑产业竞争力的提升影响机理不尽相同; 竞争力度量的两个方面, 生产效益与生产效率, 在不同区域之间产生了不同的关系. 研究实现了产业竞争力在空间维上的理论与方法创新, 为后续面向中国建筑产业协同发展的产业规制研究奠定了必要的基础.
