LIBOR市场利率已经在金融资产定价和风险度量中发挥着越来越重要的作用, 而以其为标的利率的外汇结构性存款也得到了广泛应用. 因此, 对LIBOR利率动态过程及其结构性存款定价进行有效理论估计和模拟计算则显得尤为重要. 本文首先在标准市场模型中加入Heston随机波动率过程, 建立随机波动率过程驱动的新型LIBOR市场模型; 其次, 运用 Black逆推参数校正方法和MCMC参数估计方法对该LIBOR利率市场模型中的局部波动率和随机波动率过程中的参数进行校正和估计; 再次, 基于最优基本函数改进的LSM方法对可赎回外汇结构性存款定价进行模拟计算; 最后是实证分析. 研究结论认为: 在单因子LIBOR利率市场模型基础上引入随机波动率过程, 则可大大地提高利率模型的解释力; 基于最优基本函数改进的LSM定价方法所得结果更接近于实际利率下所求理论价值.
对于市场结构的微观研究一直是住房市场研究的重要方向之一, 而国内新建商品住房市场由于开发商集中供应的特点, 决定了研究卖方市场势力程度及其影响规律的重要性. 论文利用北京市新建商品住房市场微观数据, 测算了1029个新建商品住房项目的需求价格弹性和其中494个弹性项目的Lerner指数, 得到了北京市新建商品住房市场垄断程度的空间分布情况, 并在此基础上实证检验了新建商品住房项目市场势力对住房交易溢价水平的影响. 实证结果表明, 市场势力每提高1%, 新建商品住房的交易溢价将平均提高0.83%, 且该结果对不同子市场具有良好的稳健性. 此外, 论文还从需求价格弹性角度解释了开发商"捂盘惜售"现象.
2008年1月1日我国实行新公司所得税率,规定内外资企业所得税率统一为25%. 这一具体的制造业企业所得税率是最优统一税率吗?为此,本文建立了一般经济均衡模型试图对该问题进行深入分析. 我们利用2007年国家统计数据进行分析,获得了制造业(国有企业、外资企业和其他私营企业)企业所得税最优统一税率,并在此基础上比较分析了三个均衡(基准均衡、统一税率25% 均衡和最优统一税率均衡)中社会福利水平、国民收入水平和财政收支的变化以及产出、就业、劳动工资、资本需求等在四个经济部门(包括农业)的结构性变化. 文章最后针对外资企业不同的实际所得税率和CES效用函数不同的替代弹性进行了最优统一税率敏感性分析.
考虑一个面临经营性风险(非系统风险)的企业家, 在给定的债务及企业所得税率下, 如何通过消费平滑、实业投资、破产保护以及金融投资, 实现消费效用最大化的公司金融问题. 得到了非风险中性下企业资本价值的半闭式解及相应的最优经营策略和最优破产阈值. 对应经典的资本资产定价(CAPM)理论, 得出企业家的期望收益率、贝塔系数、系统风险溢价和非系统风险溢价(idiosyncratic risk premium). 不同于传统观点, 非系统风险溢价严格大于零. 这些结论和数值计算表明, 企业家的风险态度对企业资本价值、最优资本结构、实业投资策略、破产水平、非系统风险溢价、期望收益率等具有显著的影响.
为了发现风险规避对不同协调合约的影响, 在设计效用函数时, 同时考虑了订购过剩风险和短缺风险, 建立风险中性和风险规避情形下回购合约和期权合约的协调策略模型, 给出回购合约和期权合约在不同风险假定下制造商的最优定价策略, 并得出如下结论: 1)在期权合约中制造商制定价格可以不用考虑零售商的风险态度; 2)无论风险态度如何, 在两种合约中皆表现为控制系数(表示垄断程度)越高, 越容易趋近完美协调, 供应链系统利润也越高; 3)在风险规避假定下, 比较了集中供应链和分散供应链的系统效率, 发现集中供应链系统利润并非必然高于分散供应链的利润, 这取决于决策者的风险规避程度. 因此, 在风险规避的假定下, 不同供应链协调策略表现为极其不同的性质, 为以后此类研究提供了重要线索.
在供应链联合促销中, 双边道德风险的存在使得供应商和销售商双方都有强烈的"搭便车"激励, 而合理的利益分配对促进合作双方积极投入具有重要作用. 运用纳什谈判解, 构造了供应链联合促销的相互激励模型, 并考察了最优线性合约的存在性. 研究表明: 在合作能产生净剩余的条件下, 存在最优的批发价格使渠道收益达到极大; 尽管谈判能力对最优批发价格没有影响, 但合作收益在双方之间的分配却依赖于各自具有的谈判能力. 研究指出: 各方分得的合作剩余与自身的谈判能力成正比, 与对方的谈判能力成反比.
在DEA-Malmquist指数的基础上,考虑能源要素,进一步把福建省三大主导产业产出的增长分解为全要素生产率的增长以及要素投入的增长效应.研究发现,考虑能源要素后, 2002-2009年间: 1)福建省三大主导产业产出的平均增长率为21.48%,主要依靠要素投入的增长; 2)全要素生产率的提高平均每年带动产出增长7.48个百分点,其中技术进步贡献2.98个百分点,技术效率改善贡献4.5个百分点,要素投入平均每年对产出增长的贡献为14个百分点; 3)要素投入增长在经济增长中占主导地位的条件下,福建省三大主导产业的发展速度呈现逐年下降的趋势.因此,为了维持福建省三大主导产业的持续高速发展, 必须进一步提高全要素生产率,包括技术进步和技术效率的改善.
对于实际工程的管理者和决策者来说, 工程整体费用和工期之间如何达到均衡以及工程所处环境的不确定性是两个必须要面对和考虑的问题. 基于相关机会规划的思想, 针对随机性和模糊性并存的复杂不确定环境, 提出了一类时间费用均衡模型. 在建立的模型中, 以模糊随机变量来刻画工程所处的复杂不确定环境. 随后, 结合模糊随机模拟方法和遗传算法设计了一种混合智能算法, 用于求解该模型. 最后, 通过数值实验来验证所设计算法的有效性和稳定性.
拍卖是实现风险投资股权退出的方式之一.在风险投资股权拍卖交易中存在的信息不对称以及外部环境的不确定性使得外部投资者难以对风险企业股权准确地定价, 鉴于此,将股权竞买系统视为一个开放系统,运用随机微分方程来描述外部投资者的报价策略状态演变过程,在此基础之上构建风险投资退出股权拍卖模型,并探讨市场出清价格的形成机理及其信息公布程度、竞买人易受影响程度等因素的影响,最后运用变分法对风险投资家的期望收益进行了分析.
本文首次定义了三阶段均值回复过程, 其用于刻画一类特殊的均值回复现象, 并可用于解释非线性均值回复现象和时间序列短期的"不平稳"现象. 门限自回归模型(threshold autoregressive model, TAR)和机制转换模型(regime-switching model)可用于三阶段均值回复过程的建模. 作为实证例子, 本文使用三阶段门限自回归模型拟合了我国对美国和香港的贸易顺差的对数增长率. 实证研究发现: 近十年来, 该增长率处于高水平均值过程(扩张期)的概率均高于50%; 收缩期的平均增长率水平最低, 而扩张期的平均增长率水平最高; 各均值过程的均值回复特征表现为低水平的均值方程的常数项相对较高, 但斜率系数相对较低, 而高水平的均值方程常数项相对较低, 但斜率系数相对较高. 因此, 可以使用三阶段TAR模型来建模三阶段均值回复现象.
针对已有文献较孤立的关注网络外部性、多方参与以及服务质量对电信业务定价决策的影响这一不足, 从用户的效用出发, 推导出了网络外部性条件下的市场需求曲线, 进而建立了网络外部性、企业相对市场关系、服务质量与电信业务价格之间的统一分析框架, 考察了模型的均衡及其性质. 结果表明: 网络外部性和服务质量可以提高用户业务的支付费用并增加运营系统的利润. 当网络外部性较弱时, 参与企业双方同时决策意味着更优质的服务, 更低的业务支付, 更高的系统利润, 而序贯决策则意味着决策先行者拥有先动者优势. 当网络外部性较强时, 服务提供商先行决策可以带来更优质的服务, 更高的业务支付和系统利润, 但作为决策追随者的运营商可以利用优质服务改善价值获取, 获得后动者优势.
猪肉消费需求量预测对稳定猪肉消费市场具有重要意义. 通过建立ARIMA、VAR和VEC模型, 利用Granger因果检验筛选出显著影响因素, 分别预测我国猪肉消费量. 最后, 基于动态集成预测方法对三种模型的预测结果进行综合集成. 通过对2009-2011年我国猪肉消费需求量预测, 实证结果表明样本外集成预测精度更高, 更稳定.
在两级供应链中制造商与零售商之间的多产品定价与订购问题, 是一个多损失的双层风险决策问题, 可以建立双层规划模型解决. 本文研究了一种多损失条件风险值的双层规划模型, 对于多个损失函数和对应的权值水平, 在给定的置信水平下, 定义了不超过给定损失值的最小风险值(即VaR值)和对应的累积期望损失值(即CVaR损失值) 概念, 然后建立了一个多损失条件风险值的双层规划模型, 该模型的目标是求上下层的多损失CVaR值达最小的最优策略, 我们证明了它可以通过另一个较容易求解的双层规划模型获得最优解. 最后, 给出了两级供应链中多产品的定价与订购的双层条件风险值模型, 通过对2种面包产品销售数据进行计算, 获得了面包制造商的最优批发价和最优回购策略, 及零售商最优订购量.
基于抽象函数建立了纵向差异化双边市场的一般模型, 并利用一般模型讨论了垄断与双寡头情形下的市场均衡特征以及在双寡头情形下价格变动的战略效应. 进一步在均匀分布的假设下分析了网络外部性参数与质量差距变量对市场均衡时价格与利润的影响. 研究发现, 在一般模型中, 垄断平台能够比双寡头平台更加有效地协调两边的价格结构; 双寡头平台的竞争呈现强者更强的效应; 双寡头平台竞争中价格具有战略互补效应, 而下游市场的战略互补效应要高于上游市场的战略互补效应. 基于均匀分布假设可以得到, 低质量平台宜采取"分而治之"的策略, 高质量平台则宜"因时而动".
理论并实证了我国现行以组织传播路径为主的农业技术推广效果差, 而以体验传播路径为主的农业技术推广将有效衔接科技部门的技术创新与农民的技术需求, 因而推广效果好. 研究成果可为改进我国农业技术推广服务提供决策参考.
如何评判一个投标人的报价是否低于其成本是合理低价评标的关键因素之一. 论文首先运用博弈理论思想分析了二级密封拍卖招标模式投标人的最优竞标策略是按其成本报价. 然后针对投标人在二级密封拍卖招标模式下的最优竞标策略是按其真实成本报价这一特点, 利用假设检验理论结合竞标人报价数的样本容量, 建立了基于竞标人报价样本容量的工程成本概率判断模型. 在 α置信水平下, 竞标人报价是落在拒绝域还是接受域以判断投标人的投标报价是否低于其成本. 该模型既解决了如何判断施工企业投标报价是否低于成本的难题, 又丰富和充实了工程评标理论.
在分析高技术企业技术创新网络中知识分类及特性的基础上, 考虑技术创新网络中影响知识转移的知识吸收能力、网络知识更新率、折现率、转移时间、市场占有率及产品生命周期等因素, 建立了期望利润随知识转移时间变化的模型; 并模拟现实情况, 对模型的参数进行了设置, 通过设定的参数求出最优知识转移时间, 对模型进行有效性验证. 模拟结果验证了模型的有效性和最优知识转移时间的合理性. 通过大量模拟实验数据及与已有研究成果的对比分析, 表明本模型具有通用性, 可以为企业确定最优知识转移时间提供决策依据.
为了解决传统机队规划方法无法反映机队运营鲁棒性的缺陷, 针对单基地线性航线结构运营模式特点, 以基地机场配置机型数最小为目标函数, 考虑"航班节"机型分配成本限制, "航班节"机型分配唯一性限制, 所选机型最少飞机数限制等条件构建机队的鲁棒性规划模型, 并结合唯一竞争机型限制为模型设计启发式算法. "39个航班节, 6种候选机型"的案例分析表明: 传统机队规划法所得出的机队构成中有3种机型, 而由机队的鲁棒性规划法所得出的机队构成中机型数仅为2种, 且机队构成能够很好的适应市场需求的波动, 因此算法可行.
交通拥堵问题的加剧使传统物流网络在我国大型城市已达到极限, 未来地面物流系统将逐步向地下不同层次里转移并释放出城市地上空间.本文以斯坦纳最小树(SMT)为理论模型, 建立了符合我国大型城市不断扩展这一特点的树状地下物流网络布局模型. 由于 SMT 为 NP-完全问题, 因此算法的寻优能力是研究的关键. 本文所采用的模拟植物生长算法(PGSA)是以植物向光性理论为启发式准则的智能算法, 该算法是利用人工植物在给定物流节点集解空间中的生长过程得到城市地下物流网络的最优布局. 通过对国际公布的STEINLIB实例数据计算并与蚁群算法和模拟退火算法进行比较, 表明模拟植物生长算法具有较强的精确性、稳定性和全局搜索能力.
具有联盟结构的合作博弈中, 针对任意优先联盟不一定形成可行联盟的情况, 通过引入一种格结构, 研究了各优先联盟以优先约束形式进行合作时的收益分配问题. 首先, 将经典的Owen值满足的五个性质进行推广, 并通过两个阶段的分配方法给出了限制Owen值的定义, 说明限制Owen值满足可加性、有效性、联盟内部对称性、哑元性等性质. 最后通过算例, 对该模型的可行性进行分析.
金融市场中,受突发事件的影响反映资产平均收益的均值函数和反映资产收益波动的方差函数都有可能出现变点. 本文讨论了均值和方差都存在变点的异方差非参数回归模型的变点估计问题. 给出均值函数与方差函数的局部线性估计,利用函数小波系数的特性求得均值与方差变点位置的估计值并给出其收敛速度.在模拟实验中分析变点估计值的样本特性及均值变点估计与方差变点估计的相互影响.最后通过对两组股票数据的均值变点和方差变点进行估计,说明方法的有效性.
考虑延迟D-策略离散时间Geo/G/1排队系统, 使用全概率分解技术, 从任意初始状态出发, 研究了队长的瞬态和稳态性质, 推导出了在任意时刻n+ 瞬态队长分布的z-变换的递推表达式和稳态队长分布的递推表达式, 并获得稳态队长的随机分解结果, 同时得到了系统在三种任意时刻(n-, n, n+)处稳态队长分布的重要关系. 最后, 通过数值实例, 讨论了稳态队长分布对系统参数的敏感性, 并阐述了获得便于计算的稳态队长分布的表达式在系统容量优化设计中的重要应用价值.
将决策行为引入排队模型中, 以顾客追求利益最大化为出发点, 研究空竭服务、多重休假Geom/G/1排队模型中顾客的优化止步策略. 在不可见排队的前提下, 基于"收益-成本"结构, 采取均值分析的方法, 构建顾客个人和顾客总体的收益函数, 进而, 在不同参数范围内, 分析并确定出顾客均衡策略和社会最优策略. 最后, 通过数值模拟完善结论.
为了获得最优的装备作战单元的拼件维修方案与任务分配方案, 建立了一种同时优化拼件维修方案与任务分配方案的非线性规划模型, 模型中同时考虑了不同任务对武器系统的具体需求、武器系统的客观情况、维修资源约束, 可以最大化地协调任务、装备群与维修资源之间的矛盾, 所以更加贴合实际. 设计了基于粒子群算法的求解算法, 包括算法框架、粒子的表示、初始化、适应度函数、更新方法等. 最后, 应用该粒子群算法对具体实例进行了求解, 分析表明模型与算法可以有效地优化任务分配方案与拼件维修方案, 提高装备作战单元任务成功概率, 为决策者制定决策提供指导.
QoS路由的任务是在网络中寻找一条满足多个约束条件的路径使网络资源的利用达到最优. 该问题是一个NP-完全问题. 提出了一种新的基于整数线性规划模型选择路由的方法. 思路是将复杂约束引入到目标函数作为罚项, 得到一个松弛整数线性规划问题. 因为约束系数矩阵是全幺模矩阵, 松弛问题可以通过线性规划很快地求解. 拉格朗日乘子的调整用罚函数的方法很容易计算. 数值实验表明提出的方法是有效的.
特征表示和相似性度量是时间序列数据挖掘的基础工作, 其质量好坏直接影响后期的挖掘结果. 利用正交多项式回归模型对时间序列进行多维形态特征表示, 分析特征维数对时间序列拟合效果的影响, 选取部分特征来描述序列的主要形态趋势, 提出了一种鲁棒性较强的形态特征相似性度量方法来近似度量时间序列, 且具有较高的相似性度量质量. 实验结果表明, 基于多维形态特征表示的时间序列相似性度量方法不仅满足下界要求, 具有较好的下界紧凑性和数据剪枝能力, 而且在时间序列聚类和分类等数据挖掘任务中取得了良好的效果.
针对陶瓷企业低碳制造过程建模的需求, 依据模糊Petri网的基本原理, 抓住其运行状态的连续性及离散状态对连续过程的影响, 将其用于陶瓷企业低碳制造过程建模这一领域. 首先对陶瓷企业能量碳流模型进行分析, 然后给出模型的形式化定义及规则说明, 建立了基于广义模糊Petri网的陶瓷生产过程能量碳流模型, 最后以典型的烧成系统为例加以说明模型的运用, 对整个过程的能量碳流进行了动态描述, 为企业走低碳制造奠定一定的理论基础.
采用增加值筛选指标的方法对建筑产业投入、产出指标进行筛选; 在此基础上, 运用超效率DEA方法完成中国31个省份2006-2009年建筑产业生产效率Malmquist指数变化趋势分析; 最后, 通过方差分析法识别出影响当前中国建筑产业生产效率变动的关键因素. 三种方法的有效结合, 实现了生产效率的指标选取、模型度量以及影响因素识别三位一体的客观研究, 为研究产业生产效率变动的原因提供了更为科学的方法体系. 研究发现, 目前中国建筑产业全要素生产效率稳步提升的主要原因是科技进步, 而规模效率的改善只是短期行为, 并没有成为主要原因, 而且纯技术效率的提升将成为亟待解决的关键问题; "科技投入"、"建筑业人力资本"和"经济水平"三个指标对中国区域建筑产业生产效率提升影响效果明显.
将建筑物划分为单个的建筑物面进行处理可以有效降低街景图像理解的复杂度. 因此, 文中提出一种基于建筑物特征线段累积的动态规划方法用于检测街景图像中各个建筑物面的信息. 该方法结合系统工程分析问题的方法, 根据图像建筑物区域直线特征丰富的特点, 分析不同朝向类型的建筑物面中水平直线段透视投影后的变化, 建立相应的特征累积数学模型量化建筑物区域蕴含的直线段特征, 并给出相应的算法优化平滑特征线段累积结果, 最后证明了根据特征线段累积结果识别建筑物面的过程符合动态规划最优性原理, 通过动态规划的方法求解识别目标区域内所包含的各类建筑物面. 实验证明, 该文的方法可以准确的识别街景图像中各类建筑物面, 而且算法复杂度更低, 处理速度更快.
蒸汽是一种重要的二次能源, 如何预知热电厂在未来时刻需生产的蒸汽负荷, 对于安全、经济地向用户提供高质量的热负荷具有重要意义. 针对短期蒸汽负荷序列的预测问题, 首先证明了蒸汽负荷序列具有混沌特性, 根据Takens定理, 重构蒸汽负荷时间序列相空间, 分别采用C-C方法和Cao方法确定延迟时间和嵌入维数; 然后在相空间中, 利用最小二乘支持向量机(LSSVM)建立蒸汽负荷预测模型, 并采用模拟退火算法(SA)改进的粒子群优化算法(PSO), 即SA_WPSO算法对LSSVM参数的选择方法进行了优化, 结果证明该方法能够取得很好的预测效果.
政府的管理政策在一定程度上影响着水资源冲突主体的行为决策, 从这个角度入手寻求漳河流域水资源冲突的解决方案是一个新的视角.基于这一思想,用元胞自动机描述冲突主体的行为,人性特征和环境因素, 在政策因素的基础上, 设计了水资源冲突主体状态转换规则,用C#实现了模拟过程.仿真结果表明: 政府调整初次分配水价和水权价格对解决漳河流域水资源冲突是有效的,政府应提高冲突主体的政策执行度,缓解当地水资源冲突.
集装箱码头作为一个复杂的物流节点, 会受到多种不确定性因素的影响. 针对这种情况, 为保证码头作业计划能够平滑执行、提高系统的鲁棒性, 提出了一种基于鲁棒反应式策略的泊位和岸桥联合调度方法, 重点研究当不确定性因素发生时, 如何通过泊位和岸桥联合实时调度提高系统的鲁棒性. 泊位和岸桥联合实时调度策略分成两部分考虑: 即泊位实时调度和岸桥实时调度; 前者采用了ASAP (as soon as possible)的调整策略; 后者采用MAS (multi-agent system)技术, 充分利用码头的岸桥资源, 设计出了一种基于CNP (contract-network-protocol)协商机制的岸桥实时调度模型. 仿真实验表明在执行阶段采用这种泊位和岸桥联合实时调度策略相比仅采用泊位实时调度策略, 可以更有效地降低不确定因素所带来的影响, 进一步提高系统的鲁棒性.
风速的建模和预测对有效利用风能有着重要意义, 由于风速时间序列为非正态分布且有易变性, 应用统计建模的方法来精确预测风速往往较困难. 本文基于一种类似于高阶马尔可夫链的Mycielski方法来预测风速, 为提高预测精度, 风速状态被重新定义在一个较小的范围内, 然后在历史数据序列中搜寻最长长度的重复序列. 数值实验和比较结果的F检验值表明改进的Mycielski方法在预测精度上得到了显著提高.
