随机波动率LIBOR模型及其结构性存款定价:理论估计与蒙特卡罗模拟

马俊海, 张强

系统工程理论与实践 ›› 2013, Vol. 33 ›› Issue (4) : 817-828.

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系统工程理论与实践 ›› 2013, Vol. 33 ›› Issue (4) : 817-828. DOI: 10.12011/1000-6788(2013)4-817
论文

随机波动率LIBOR模型及其结构性存款定价:理论估计与蒙特卡罗模拟

    马俊海1, 张强2
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Stochastic volatility LIBOR market model and its structured deposits pricing: Theoretic estimation and Monte Carlo simulation

    MA Jun-hai1, ZHANG Qiang2
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