我国石油依存度快速上升, 高能耗产业集中, 但尚无配套的国际石油议价策略, 被巨幅波动的国际石油价格"挟持"的可能性很大. 因此, 需要建立油价预警和风险管理系统, 减少油价波动可能带来的损失. 预警的首要工作就是预测, 但过去的预测都是基于年度或月数据, 预测结果滞后. 为在较短时间内感知油价风险并采取措施, 我们暂不考虑影响油价的长期因素, 以短期新视角对油价进行了剖析, 统一定性、定量区分了短期油价影响因素的权重, 通过灰预测计算短期未知指标后再用油价与影响因素之间的关系模型预测油价的两步新方法, 经过验证, 该方法切合实际, 效果较好. 并提出了高油价区国家及石油企业应对油价波动风险的管理对策.
依据我国14 家上市商业银行的财务数据和金融市场公开数据, 利用风险因子模型和损失分布法采取蒙特卡洛模拟技术分别生成市场、信用和操作风险敞口回报的分布, 在此基础上, 引入Copula 函数构建此三种主要风险敞口回报的联合分布, 以回报形式的VaR 度量我国商业银行整体风险, 考察研究整体风险对我国商业银行金融业务组合变化和风险相关性变化的敏感性. 实证结果表明: 基于Copula 理论的VaR 估计方法能够很好的度量整体风险, 而线性加成VaR 高估了整体风险, 正态VaR 低估了整体风险; 与市场风险相关的金融业务组合比例增加会加大整体风险, 且操作风险非常显著的尖峰厚尾特性对商业银行整体风险的影响较大; 易发生极端损失的操作风险与市场风险、信用风险之间的交叉作用增强时, 金融监管机构要特别关注.
在HAR-GARCH模型和HAR-CJ模型的基础上构建了自适应的不对称性HAR-CJ-D-FIGARCH模型, 并用以对中国股市高频波动率进行了预测, 然后利用上证综指2000年至2008年的高频数据实证检验了中国股市高频波动率的特征, 最后运用SPA检验评价和比较了构建的模型与其他6类高频波动率模型的样本外预测能力. 结果表明: 中国股市高频波动率同时具有长记忆性、 结构突变、不对称性和周内效应等特征; 结构突变仅部分解释其长记忆性; 高频波动率连续性成分的长记忆性很强, 而跳跃性成分的长记忆性非常弱. 相比于其他6类模型, 自适应的不对称性HAR-CJ-D-FIGARCH模型对样本内数据的拟合效果最好, 同时也是样本外预测性能最好的模型.
重大事件发生时, 中国股市是否会发生跳跃?跳跃的特性是怎样的呢?该文应用动态Jump-Garch模型, 分别对不同类型(分为政策性事件、经济事件及自然灾害类事件)的重大事件发生时, 股票市场指数跳跃大小的条件均值、条件方差以及跳跃强度、幅度的变化情况进行了综合分析. 结果发现政策性事件的跳跃强度与幅度最大, 但滞后性、 持续性很弱; 自然灾害类事件跳跃强度与幅度最小, 但持续性和滞后性最大; 经济事件则位于二者之间.
在不同的经济发展时期, 股票市场波动会呈现出不同的动力学特征. 鉴于分形理论在描述股票价格波动特性时具有许多优势, 应用多重分形消除趋势波动分析(MF-DFA) 对日本七个经济时期以及中国股市自建立以来三个经济阶段的股票市场指数进行实证研究. 结果显示: 不同经济发展时期日中两国的股票市场均具有明显的多重分形特性; 但各自不同的经济时期多重分形特性差异显著, 且与当时经济发展的状况存在着一定联系. 接着运用自组织特征映射(SOM)神经网络对日本七个经济时期股市的多重分形特性进行分类, 验证了多重分形消除趋势波动分析(MF-DFA)可以较准确地刻画出不同经济时期股票市场的动力学特征. 最后, 通过对比日中两国不同时期股票市场的多重分形性, 得出一些对中国经济发展有益的启示.
基于中国隐性存款保险制度背景,将风险资本要求和监管惩罚因子植入银行目标利润函数中,构建新的理论模型, 探讨巴塞尔新资本协议框架下银行资本监管影响宏观经济波动的内在机理,理论研究表明:风险资本要求的提高或惩罚力度的增强会使最优贷款供给对利率的敏感度减少,当融资市场不完全时, IS曲线将变得更为陡峭并向左下方移动,从而降低了宏观经济的均衡产出.在此基础上,采用动态面板数据模型的GMM方法进行实证检验,估计结果显示: 2001-2008年期间,资本监管在我国具有信贷紧缩效应,通过信贷行为的传导对经济增长有显著负面影响,特别是在经济衰退时期资本监管会加剧宏观经济波动.
论文以一致性原理和博弈论中的夏普利值为基础, 对Denault方法进行了质的改进, 提出了适用于商业银行的经济资本配置方法.通过引入Yasumitsu条件得到了夏普利值满足一致性的充要条件, 找到了判断夏普利值是否满足一致性的更完备的理论依据.这一方法符合银行整体最优的要求, 可以使商业银行从整体最优的角度确定各分支机构的风险贡献, 评估经营绩效, 最终确定各分支机构年度经济资本限额.
通过构建一个包括美国等4个国外账户和37个生产部门的动态可计算一般均衡模型, 以2007年为基年, 模拟研究了从2020年起美国对我国出口产品征收碳关税, 到2030年止对我国经济的动态影响.基于7种碳关税税率情景的模拟结果表明: 美国征收碳关税将直接缩减我国企业对美出口利润, 减少我国对美出口, 进而间接地对我国总体经济造成负面影响; 美国碳关税政策对于我国不同行业出口的影响程度不同, 对碳排放密度较高以及对美出口占总产出比重较大的行业如电力生产蒸汽热水生产供应业、水泥石灰和石膏制造业等有着较强的负面影响.
将自组织(SOM)和反向传播(BP)两种神经网络结合起来, 并使用模糊理论, 建立了一种基于集成智能方法的日负荷预测智能模型, 该模型首先利用SOM网络的竞争学习能力将历史数据分成若干类别从而找出与预测日同类型的预测类别. 然后, 把温度、日类型等不确定性扰动因素分离出去, 利用BP算法的非线性函数逼近功能, 完成电力负荷的基本分量部分的预测工作. 在处理温度、天气情况、日类型等不确定因素对负荷的影响时, 采用模糊逻辑理论对负荷基本分量进行修正. 提出了一种基于进化树的自组织神经网络算法(SOETA), 该算法是一种无监督基于二叉树的自组织特征映射网络模型, 采用进化思想进行无监督学习, 具有灵活的拓扑结构和精确的模式识别. 本文以2007年厦门市的电力负荷数据为例, 试验结果表明, SOETA+BP+模糊理论的预测精度最优, 有效提高了电力短期负荷预测精度.
运用国民经济投入产出的价格影响模型, 以北京市为例, 分析水价单独变化与联动变化对其它经济部门产品或服务价格和水费率的影响, 为制定有效缓解水资源供求矛盾的水价政策提供定量分析依据. 计算结果显示: 假设各类供水部门价格相互独立、不受其它部门价格的影响, 各类水价提高对非供水部门的影响较弱, 主要对居民、行政事业及部分高用水服务业的价格影响相对较大, 影响最大的是教育事业. 在独立供水部门水价变动的影响中, 工商业水价变动对各部门水费影响最大; 污水处理业价格上涨对使用再生水行业水费率影响相对明显. 各类水价同时提高一倍, 除居民水费占消费总支出的比例略高于1%外, 非供水部门的水费率仍低于0.5%. 以居民承受能力最低限水费率2%为目标, 若各部门用水总量保持不变, 水价至少还应有3倍以上的上涨空间, 水价提升不会对经济社会产生大的波动. 大力进行水价改革, 是节约用水的必要和迫切的手段.
在双寡头竞争背景下,利用演化博弈模型分析了制造商再制造进入决策的动态演化过程. 研究表明,系统演化的均衡结果受再制造品附加值与新产品附加值比值的影响;该比值存在边界条件,在不同边界条件下,系统将演化至不同的均衡.通过适当的政府补贴机制,可促使系统演化至制造商均选择进入再制造策略的均衡.
针对行驶时间延迟下配送车辆调度的干扰管理问题,给出了车辆调度人员实际操作中的一系列"救援模式",并将其提炼为计算机可以理解并处理的形式化知识;按照车辆调度人员的"救援路线列举→救援路线选择"两阶段的思维方式,以顾客时间窗偏离程度最小化和配送成本最小化为目标,建立了问题的数学模型及其求解算法. 通过初步的实验,确定了算法的参数配置;在Solomon提出的标准算例上对算法的鲁棒性、求解结果的质量、以及求解性能等几项指标进行了测试及与文献算法的比较;最后对算法进行了实时化的处理. 实验结果表明,本文算法不仅达到了多目标优化的效果, 而且可以满足实时应用的要求.
基于二维信息的传统聚类方法并不适用于处理面板数据, 在考察面板数据多重信息特征的基础上, 基于面板数据的"绝对指标", "增量指标"及"波动指标", 重构了面板数据相似性测度的距离函数和Ward聚类算法, 提出了面板数据自适应权重聚类方法. 所提供的算法既可退化为传统的绝对量距离聚类方法, 亦可对面板数据的未来所属类别进行聚类预测. 最后, 实例显示此方法兼具有效性和灵活性.
采用实验研究的方法,研究非对称锦标赛中异质代理人的不同比例对拆台行为的影响.利用对90个被试进行的3个实验, 论文获得如下研究结论:首先,代理人能力的异质性不一定会减少他们的努力水平和拆台水平,有可能会让他们之间的竞争更为激烈.其次, 当高能力者所占比例较大时,低能力者并没有放弃对高能力者进行拆台,而且低能力者也没有形成同盟共同对高能力者进行拆台.最后, 代理人的努力水平会随其他参赛者努力边际成本总和的增加而增加,随自身努力边际成本的增加而减少.
介绍了我国政府投资项目存在不和谐现象的现状, 揭示了其实质是长期处于缺乏监督的失控状态. 基于协同理论和跟踪审计理论, 构建了现实思维层面上跟踪审计目标体系, 通过政府投资项目绩效分析和协同分析, 表明: 各目标子系统优化未必一定提高整体绩效水平; 决定整体绩效水平提高的关键在于各目标子系统的优化是否加强整体协同; 协同度越高, 整体绩效水平越高. 提出了旨在提高政府投资项目整体绩效水平的协同审计模式, 并与审计协同进行了对比分析, 建立了协同审计评价指标, 将协同度作为定量审计评价参数, 并做以应用分析. 通过理论分析和实证研究进一步验证了: 在政府投资项目中应用协同审计理论具有提高整体绩效水平的现实意义, 引入协同度作为定量的审计评价指标具有可操作性.
社会、经济与资源环境系统之间相互作用, 构成了一个动态开放的复合系统. 文章以协同学理论和加速遗传算法为基础, 构建了社会、经济与资源环境三系统的有序度模型和协同进化模型, 并给出相应的计算方法. 采用大连市的历史统计数据, 开展社会、经济与资源环境复合系统协同进化的实证研究, 以模型计算结果为依据, 给出了相应的政策建议. 结果表明, 该模型可较好地反映各子系统间的协同进化关系, 完整地体现了这一复杂系统的局部相关性和整体演化趋于稳定性, 在三系统构成的复合系统中具有广泛应用价值.
本文首先概述了观点动向的研究领域和目前研究进展. 在社会认同理论基础上区分出群体决策过程具体的三种社会影响,进一步赋予了Hopfield网络模型二元组间社会连带(social ties)的具体社会学内涵. 基于此模型仿真研究了群体在具有自我认同、社会归属条件下的群体观点分化现象. 模型仿真得到群体外生变量的干涉和负社会影响是推动群体观点极化的主要因素. 特别地,仿真结果表明群体观点极化与三元组(社会学中研究的基本结构) 影响模块结构平衡密切相关,从社会心理学角度解释了具有符号关系的群体宏观动态模式和微观结构变化之间的联系.
基于1980-2010三十年的重要中文学术期刊中文献之间的引用关系数据, 分析了中国学科知识网络的演化过程. 这30年的数据被分为三部分: 1981-1990、1991-2000 和2001-2010, 分别构建学科知识网络并分析其特征. 通过对比分析, 结果表明中国学科知识网络是一个规模较小但高度连接的网络. 它的连接结构是均匀的,但是权值的分布却具有幂律分布的特征. 在30年中, 网络的连接紧密程度大幅增加, 但是其度分布的均匀性和边权分布的不均匀性却一直存在. 通过建模分析可知, 中国学科知识网络的特征源于其固定的节点数目、重要节点之间优先建立连接以及重要节点之间边权值优先增加的演化规律.
针对科学知识网络的演化规律及动力问题, 建立了科学知识网络的演化模型. 模型构建了基于局域世界的增长网络, 通过引入跨领域交叉连接、度择优连接和时间优先连接三种连接机制以反映科学知识的集聚和交叉、继承和发展的关系. 其中跨领域交叉既形成一定集聚拓扑结构又满足学科知识交叉引用的要求, 度择优机制保证对经典科学理论的继承, 时间优先机制则促使对最新知识的吸收和发展. 数理分析和实验模拟表明度择优的作用是全局性的, 而时间优先连接机制的作用是局部的, 模型的拓扑特征与实际统计具有较好的一致性.
结合传统的方案生成式和方案选择式交通控制方法的优点,提出了一种基于启发式搜索和反馈修正的单路口控制方法. 在对交通流的实际控制中通过搜索-反馈修正的过程寻找最优方案,并利用反馈修正监控和应对交通流的时变. 最后通过两组仿真实验, 证明了该方法的控制效果优于定时和感应控制, 并且具有对初始参数和人工维护依赖小, 适应性强的优点.
将牵引计算应用于城市轨道交通站后折返站的通过能力计算,并分析其计算效果.首先阐述并分析了站后折返的种类及其作业流程, 得出了单线折返与双线折返最小发车间隔的计算公式,同时提出了当咽喉区不能并行作业时车站折返线数目的合理设置建议;接着通过引入动力学方程, 给出了基于牵引计算求解站后折返能力的计算方法.最后采用建设中的北京地铁北京西站作为算例车站、DKZ4型列车作为算例列车, 求出了列车在节能与节时两种不同操控模式下的站后折返最小发车间隔,单线与双线折返时间相差明显.在此基础上与均加减速节时模式下的各项计算结果进行了对比分析, 各项指标差别明显,说明了在折返计算中采用牵引计算求解结果更准确.
考虑装备ATIS的用户在出行时并不总是遵从ATIS提供的信息, 将所有用户分为三类: 装备ATIS且遵从的用户, 装备ATIS但不遵从的用户和未装备ATIS的用户. 其次, 根据用户的时间价值(VOT)将用户进行分组. 研究了周期性拥堵交通网络条件下内生ATIS市场占有率和遵从率的随机系统最优拥挤收费问题, 建立了内生ATIS市场占有率和遵从率下多用户类型随机系统最优拥挤收费模型. 通过算例分析表明: ATIS为用户提供的交通信息质量的提高有利于降低网络中的拥挤收费总额; 虽然高收入人和低收入人同样装备ATIS, 但是他(她)们的路径选择行为却不尽相同, 高收入人的ATIS市场占有率和遵从率均高于低收入人; ATIS的信息质量既影响ATIS市场占有率又影响遵从率.
针对传统个性化推荐研究方法的局限性, 提出一种基于Agent建模与仿真的方法, 通过个体的交互作用所产生的涌现特征来分析移动电子商务环境下的顾客行为及个性化推荐策略的有效性． 以移动商务环境下的餐饮推荐系统为例, 分析了消费活动过程中顾客与服务的交互行为, 以及情境因素对顾客消费的影响, 构建了服务推荐及顾客行为规则, 并在REPAST环境下实现了本Agent仿真模型． 仿真结果表明:该模型可有效分析及预测服务推荐和顾客决策的涌现现象, 并由此推断顾客总体的消费趋势; 同时, 考虑情境因素的推荐模型的有效性比单独基于顾客个性化信息的推荐模型有明显提高．
本文针对具有语言型、直觉模糊数和区间直觉模糊数三种评价信息的混合型多属性群决策问题, 提出一种基于属性权重和专家权重均未知的决策方法. 首先, 定义新的转换函数, 可将不同粒度的语言评价信息统一成区间直觉模糊数; 然后, 基于支持度确定未知属性权重, 并在综合考虑区间直觉模糊数熵值和相似度的基础上, 建立了一种新的专家权重确定模型; 在将混合型决策矩阵转换成区间直觉模糊决策矩阵后, 利用IIFWA算子依次集结个体决策矩阵, 从而得出方案集的排序. 最后, 应用在ERP选优问题中, 验证了方法的有效性.
传统的DEA模型将决策单元简单地分为DEA有效或DEA无效两大类, 无法实现决策单元的完全排序. 为实现决策单元完全、合理的排序, 文献中出现多种DEA排序方法. 文章在文献总结的基础上, 对现有DEA排序方法的局限性进行了详细的探讨; 基于实际评价的决策单元, 提出了一种虚拟前沿面的DEA方法, 并给出了基于最优虚拟前沿面和最劣虚拟前沿面的效率评价模型; 然后基于TOPSIS排序思想, 构造了基于最优虚拟前沿面理想决策单元和基于最劣虚拟前沿面的负理想决策单元, 提出了一种集成的DEA排序方法. 该方法同时考虑决策单元的最优和最劣权重体系, 兼顾所有决策单元的效率信息, 能够获得较为合理的排序结果. 算例分析验证了所提出的方法的合理性和优越性.
针对传统缓冲算子不能实现作用强度的微调, 从而导致缓冲作用效果过强或过弱的问题,构造了几类新的变权缓冲算子,探讨了这几类变权缓冲算子的内在联系,揭示了变权强化缓冲与变权弱化缓冲的对应关系,研究了变权缓冲算子调节度与可变权重之间的关系.结果表明,变权缓冲算子对序列的调节度与可变权重同(反) 方向变化,与γ 取值无关, 且现有算术变权缓冲算子和几何变权缓冲算子均是所构造变权缓冲算子的特例.
本文从实际的军事需求出发, 借鉴自律分散系统的思想, 提出了在战场环境下具有自我修复与重构功能的自律分散测试系统(ADTS)的概念, 文章对ADTS进行了数学建模, 利用功能完成度来评价测试系统战损后仍可继续使用的程度, 通过论证可知, ADTS具有良好的容错性、维护性和扩展性, 能够实现战损条件下的降级使用, 战场生存能力强. 同时, 文章阐明了ADTS的组建方法, 对于ADTS的设计实现具有重大的指导意义.
首先提出了一个依据EMD (empirical mode decomposition)方法提取固有模态分量进行SVM建模实现采煤工作面瓦斯涌出量预测的技术方法. 利用瓦斯涌出量的历史记录数据, 通过EMD分解得出其固有模态函数, 即IMF分量, 然后, 对应于每个固有模态分别利用SVM函数拟合方法进行外推预测, 再把不同固有模态的预测结果进行叠加重构合成, 获得瓦斯涌出量的理论预测结果. 从监测结果的实例分析发现, 与常规SVM方法相比, EMD方法的引入能够大幅度提高理论模型的预测精度, 并给出监测数据极为吻合的预测结果. 实际应用表明, 在采煤工作面瓦斯涌出量预测建模中, 固有模态的提取和SVM方法的实施都充分利用了样本数据本身驱动的自适应性质, 从而为保障优异的预测效果提供了良好的理论基础.
超级电容车是我国新能源战略的一个重要举措. 它在上海世博会上投入使用的意义重大, 保障其运行安全性显得尤为重要. 对于传统安全性分析方法, FTA缺乏对事故动态性的描述能力, 同时在对事故定量分析方面存在局限性; ETA在对复杂系统安全性分析上亦有局限. 而利用GTST-MLD模型和Petri网模型各自的优势对电容车进行安全性分析, 建立GTST-MLD和Petri网模型之间的基本符号、基本类型和事故演化路径相互转化的桥梁, 进而将两种方法进行集成. 这样不仅对安全事故演化能给出定性描述, 同时融入事故演化过程的时间等因素, 给出更为准确的定量评估数据.
经典Lanchester平方律揭示战斗的规模效应, 但其战场通视和直瞄假设面临挑战. 基于战斗信息流的符号学分析, 认为现代战场是网络通视与直瞄的, 将基于网络整体效能的随机格斗与Albert 网络"去点"操作结合, 提出统一表示交战行为与协作行为的网络随机格斗模型, 并试验评估体系作战的动态网络效应: (1) Lanchester 平方律是体系作战网络效应的最优特例; (2)网络系统作战效能既与有效兵力生成因素(单元效能和网络拓扑)相关, 也与目标冗余度相关, 且随战斗进程递减; (3)无标度网络比随机网络"有效、鲁棒但脆弱".
针对系统风险分析与评价中面临的模糊不确定风险信息建模问题,以及风险因素信息融合问题,在模糊集理论与证据理论研究的基础上,采用模糊证据推理技术, 提出了基于模糊证据推理的系统风险分析与评价方法的具体算法与处理操作流程.首先通过故障模式及影响分析进行风险识别,采用模糊信度结构模型建立风险不确定性的统一描述框架, 然后通过数据预处理算法、模糊证据推理信息融合算法以及模糊风险排序方法完成风险评价结果计算; 文末以某航天发射场火箭推进剂加注系统风险分析为例,验证了方法的可行性与有效性.该方法定量化分析系统部件的风险程度,为后续风险应对措施的制定提供辅助决策支持.
研究了基于极值理论(EVT)的低频高危事件定量评估方法. 构建了考虑驾驶员响应的飞控系统故障后评估模型, 介绍了角速率传感器故障后极值样本的获取方法. 利用非线性优化模型对极值理论中常用的线性模型进行了改进, 针对极值样本分布模型中参数的辨识, 对比了几种优化算法对文中评估模型的适用性. 采用四种优化算法对模型参数进行了对比辨识以寻求飞行风险条件概率最优解,得出了自适应粒子群算法对文中评估模型适应度最高的结论. 最后将传感器故障风险概率加入有驾驶员响应环节的马尔科夫过程模型对飞控系统风险概率进行动态定量评估. 其最终结果可为定量评估某型机操纵系统的动态可靠性提供理论依据.
