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2023年, 第43卷, 第5期 刊出日期:2023-05-25
  

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  • 系统工程理论与实践. 2023, 43(5): 0-0.
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  • 论文
  • 王连芬, 梁筠怡, 陈湘杰, 周赛群
    系统工程理论与实践. 2023, 43(5): 1249-1266. https://doi.org/10.12011/SETP2022-1046
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    在绿色“一带一路”倡议背景下,本文以隐含碳强度指标为核心,构建需求的跨境经济和碳排放影响综合分析框架,评估“一带一路”沿线国家需求对中国的经济和环境影响.结果显示,沿线国家需求对中国增加值、碳排放及总碳排放强度的影响能力正日渐增强.然而,相比于世界其他国家,沿线国家需求结构中高隐含碳强度产业占比较高,导致其整体上具有更高的隐含碳强度,意味着当前中国需要排放更多的碳排放来获取分工收益;要实现绿色“一带一路”愿景,南亚是关键区域,采矿和采石、石油、化学和非金属矿产、金属是关键产业;反映供应链的生产结构差异是沿线国家在中国具有高隐含碳强度的主因,表明供应链转型对构建绿色“一带一路”具有重要潜力.本文首次系统评估了沿线国家需求通过国际贸易对中国的经济和碳排放影响,明确了一个过往研究所忽视的绿色“一带一路”挑战,从关键区域治理、关键产业治理和绿色供应链转型等三方面提出了政策启示.同时,本文开发的跨境经济和碳排放影响综合分析框架为后续其他环境指标研究提供了方法论基础.
  • 吴烨伟, 周霖钰, 刘宁
    系统工程理论与实践. 2023, 43(5): 1267-1284. https://doi.org/10.12011/SETP2022-1505
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    企业绿色并购行为是实现“双碳”目标的重要微观机制,但其实施动机和对企业环境绩效的影响尚不明确.本文以《环境空气质量标准》的分阶段实施为外生冲击,考察环境规制政策对污染上市企业绿色并购的影响.研究发现《环境空气质量标准》的实施能显著提高污染企业绿色并购概率,并且绿色并购带来了企业绿色创新水平的显著提升以及环境绩效的改善.进一步研究发现绿色目标企业并未集中于环境规制强度弱的地区,排除了污染转移的替代性解释.同时,《环境空气质量标准》激励的绿色并购具有重大并购占比高、关联并购占比低,业绩承诺金额少的特征,在一定程度上排除了“漂绿”工具的替代性解释.最后,《环境空气质量标准》下的绿色并购主要发生在非国有企业和外部关注度高的企业.本文对绿色并购行为进行深入考察,这对理解环境治理压力下的企业具体应对策略具有积极意义,也为深化环境治理体制改革提供有益借鉴.
  • 肖金利, 李佳玲, 高皓, 张鹏东
    系统工程理论与实践. 2023, 43(5): 1285-1299. https://doi.org/10.12011/SETP2021-3127
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    本文研究管理层是否从同行股价中获取信息辅助其研发决策.本文首先发现,同行股票的估值水平与企业的研发开支存在负相关关系.本文的进一步发现满足了管理层学习行为的必要条件:第一,同行估值与企业研发的相关关系在企业自身股价的信息含量较少、同行公司股价的信息含量较多时,更为显著;第二,两者关系在行业竞争相对激烈、企业市场地位较低时,更为显著;第三,企业上市会削弱同行估值与企业研发的相关关系;第四,企业转行后,前同行的股价信息影响削弱,而新同行的股价信息影响增强.此外,文章还排除了迎合理论的替代解释并采取多种方式缓解行业层面的遗漏变量问题.本文从管理层从股价中学习的这一视角对股价波动影响企业研发做出了新解释,也为金融市场服务实体经济提供了证据支持.
  • 凌爱凡, 黄昕睿, 谢林利, 杨晓光
    系统工程理论与实践. 2023, 43(5): 1300-1319. https://doi.org/10.12011/SETP2022-0420
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    如何正确地引导社会资本流向绿色和环保项目,以促进企业的绿色和低碳转型,成为当前中国经济可持续发展的重要问题.在此背景下,论文提出了含ESG投资和突发性冲击风险的均衡投资组合模型,理论结果表明:1)投资组合的预期收益与组合自身和市场的ESG水平、外生冲击风险等因素有关;2)当存在外生冲击时,ESG水平对组合预期收益率的影响与受到的冲击程度正向相关.论文以我国股票型基金和新冠疫情为自然实验对理论结果进行了实证检验,并进一步分析了ESG投资水平对基金绩效影响的理论机制,所有实证结果均与理论预期高度吻合.本文的研究将有助于引导社会资本通过ESG投资方式,流向企业的绿色和环保项目,为金融资本促进企业绿色转型提供了有价值的理论和实证依据.
  • 方匡南, 李晶茂, 范新妍, 余乐安
    系统工程理论与实践. 2023, 43(5): 1320-1332. https://doi.org/10.12011/SETP2021-2526
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    针对新业务,新场景下金融机构目标数据集“高维小样本”的问题,本文提出了基于多源域知识迁移学习的小微企业信用风险测度方法,其能够迁移学习其它数据源(源域)的知识以提升目标域模型的预测效果.该方法通过对来自多个源域的多种源域知识进行归纳提取,进而将其纳入目标域模型的构建中,可以充分利用源域知识,提升目标域模型的估计精度.另外,模型无需获取各源域的原始数据,因此很大程度上降低了数据传输中隐私泄露的风险.模拟实验和企业信用评分的实例数据验证了所提方法的可行性及其在变量选择,系数估计和分类预测上的良好效果.该方法能够在隐私限制的背景下有效迁移源域知识以克服信用评分中目标数据集信息量不足,而导致估计效果较差的问题.
  • 杨曼, 刘德海
    系统工程理论与实践. 2023, 43(5): 1333-1349. https://doi.org/10.12011/SETP2022-1438
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    新冠疫情的暴发凸显了应急医疗物资在应对重大突发公共卫生事件中的重要性,但由于应急医疗物资受到生产周期、原料供应以及病毒变异和管控措施等不确定因素的影响导致防疫物资供应具有很强的随机性.本文以疫情内外部随机因素的背景为研究视角,研究政府主导的多元化物资持续性供给的现实问题,构建突发公共事件政企协同防控随机微分博弈模型,以无政府成本补贴的分散式决策、有政府补贴的分散式决策和集中式决策刻画政府与企业不同的防控策略,讨论了政企达成合作的条件,进一步通过防疫物资供给量的期望值和方差的大小来辨识模型中随机因素干扰的影响.求得三种情形下各自的均衡策略、防疫物资供给量以及系统均衡收益随时间变化的最优轨迹.结果表明,当且仅当收益分配系数处于一定阈值范围内,政企达成集中合作,实现了Pareto最优;政府补贴对企业进行引导是有效的,提高了企业防控努力以及双方收益,缓解了无政府补贴决策的双重边际效应;在集中决策下,防疫物资供给量的期望值和方差均最高,即较高的收益需要承担更大的风险;当随机干扰强度增大时,系统收益波动幅度越剧烈,因此,对于不同风险偏好的主体而言,会产生偏好不同的合作模式,即风险偏好的企业选择合作模式,而风险厌恶的企业更倾向于其余两种分散模式.
  • 卢红旭, 郑嘉俐, 乔晗, 汪寿阳
    系统工程理论与实践. 2023, 43(5): 1350-1365. https://doi.org/10.12011/SETP2022-0514
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    市场化债转股启动后,“明股实债”问题引起社会广泛关注.为探讨其监管问题,在考虑市场监督的基础上建立银行和企业所组成的利益共同体与政府间的演化博弈模型,分析其中一方策略不变时另一方策略的演化稳定性,以及双方策略同时演化时均衡点的稳定性.研究表明:1)仅单方策略演化时,政府在一定条件下可通过加强监管促使银企演化至实施真正的债转股,而银企总是可以通过积极实施真正的债转股使政府演化至不监管;2)当双方策略同时演化时,演化结果取决于政府和市场监督力量对银企声誉的影响以及市场监督力量的大小,若影响较大则市场监督力量可以对政府监管起到补充和替代作用,但若政府采取宽松的监管措施,演化结果还取决于双方初始策略.
  • 扈衷权, 张琳, 宋妍, 田军, 冯耕中
    系统工程理论与实践. 2023, 43(5): 1366-1379. https://doi.org/10.12011/SETP2022-0008
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    合理的物资采购定价是充分发挥应急物资政企合作储备模式优越性的必要条件,且决策偏好的存在会对双方决策的制定产生重大影响.为此,在利用数量柔性契约构建政企合作关系并根据损失产生的原因对损失厌恶偏好进行分类的基础上,文章对应急物资企业储备模式下的物资采购定价及储备问题进行了研究.在给出合作企业选择标准及政企双方在政府损失厌恶程度位于高低两种不同状态下的均衡策略后,文章发现当政府损失厌恶程度较高时,均衡策略仅受企业损失厌恶偏好的影响,而当政府损失厌恶程度较低时,政企损失厌恶偏好将会共同影响均衡策略,并会改变灾害事件发生概率和现货市场采购价格等因素对双方决策的影响程度.文章为加强政企合作储备应急物资关系提供了重要的管理启示,给出了实现应急物资社会化储备的操作策略与指导原则.
  • 夏西强, 李梦雅, 路梦圆
    系统工程理论与实践. 2023, 43(5): 1380-1394. https://doi.org/10.12011/SETP2022-1688
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    为贯彻落实“双碳”目标,促进低碳产业发展,政府采取碳税、碳约束以及碳交易等碳减排政策推动企业低碳转型,而再制造为企业碳减排提供了有效途径.在知识产权保护下,授权再制造模式成为原始制造商增加收益并应对再制造品市场竞争冲击的有效途径.本文基于授权再制造构建并对比分析三种碳减排政策下原始制造商和再制造商博弈模型,以探究政府碳减排政策对授权再制造供应链影响.研究主要得到:1)三种碳减排政策下,单位碳税额、碳排放上限值及碳交易价格是影响原始制造商和再制造商生产与定价决策的重要因素,原始制造商可以通过降低单位授权费用增加利润,但三种碳减排政策并不总是对再制造商有利;2)政府实施高税率的碳税政策、低限额的碳约束政策或者高碳定价的碳交易政策均能为再制造商营造良好的生存环境,且再制造产品销售量还受消费者偏好与两种产品碳排量比值大小影响;3)三种碳减排政策均能够降低供应链对环境的总影响,当单位碳税额与碳交易价格相比较小时,碳交易政策最利于环境保护且实现两种产品制造商双赢.
  • 葛晨晨, 朱建军
    系统工程理论与实践. 2023, 43(5): 1395-1413. https://doi.org/10.12011/SETP2022-2156
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    为深度融合线上线下渠道满足异质性顾客无缝的渠道转换和跨渠道体验,本文研究了新零售背景下全渠道线上购买线下提货(buy online and pick-up in store,简称BOPS)模式的策略优化问题.针对异质性顾客多重交互行为特性,构建了多阶段双寡头斯坦伯格博弈模型,对比分析了四种均衡策略组合,探究了异质性顾客(即品牌偏好、时间敏感以及距离敏感)多重交互行为(即订购行为、退货行为、换货行为和交叉购买行为)对竞争零售商最优定价、退货决策以及利润的影响,建立了老牌零售商和新进入零售商施行BOPS实现双赢的策略模型.研究结果表明:1) BOPS改变了异质性顾客渠道偏好,诱发了渠道转移效应,更适用于销售退货率较高的产品类型;2)面对不同的退(换)货率,竞争零售商可利用BOPS实现不同价格调控功能.3)竞争的零售商部署BOPS渠道时应视交叉销售利润、退货率以及BOPS渠道的便利性为重要特性以调控退货策略;4)部署BOPS渠道的竞争均衡配置取决于退(换)货率和产品差异化程度.本研究实现了利润最大化和顾客满意度最大化,为全渠道零售企业发展提供了理论依据和实践价值.
  • 章潇月, 代文强
    系统工程理论与实践. 2023, 43(5): 1414-1424. https://doi.org/10.12011/SETP2022-2562
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    基于电商平台的动态特征,本文研究了一个新的品类优化问题.假设消费者行为服从多项logit(multinominal logit)选择模型,当消费者陆续到达时,平台在满足产品有限库存约束的前提下,从给定产品集合中选择一个子集,并决策对应的展示位置,提供给消费者,以最大化预期收益.以往研究建立的模型一般假设消费者类型到达序列已知或满足某随机分布,但现实中消费者到达序列往往具有高度不确定性且不可随机观测.本文利用占线理论与竞争分析的框架,在消费者类型未来到达序列未知的条件下,以最大化电商平台收益为目标,构建了同时考虑库存约束、品类优化和位置效应的占线决策模型,给出了相应的展示策略.该策略易于求解,能够快速的得到展示方案.从理论上证明了策略的竞争比并分析了问题的竞争比上界,结果说明该策略具有非常好的竞争性能.
  • 饶卫振, 袁露霞, 刘露
    系统工程理论与实践. 2023, 43(5): 1425-1445. https://doi.org/10.12011/SETP2022-0982
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    基于平台的在线协作配送模式,容易形成大规模联盟,成本分摊时所需2n-1个子联盟成本值的数量呈指数增长,难以在合理时间内计算出成本分摊方案.基于此,文章构建成本最小化协作配送模型来分析联盟拆分的必要性,通过动态规划思想求解拆分方案种类,分析拆分的复杂性,借助网络图提出了先依据顾客地理位置分布、再根据配送区域重叠度,快速将大规模联盟拆分成数个小规模联盟的两阶段拆分策略,从而减少子联盟数量.最后,通过数值实验和实例分析,对两阶段拆分策略的有效性进行验证.结果表明:1)传统方法求解子联盟成本C(S)耗时28.15 h,而采用两阶段拆分策略后,在实验电脑上基于三阶段算法仅需64.57 s;2)文章提出的第二阶段拆分策略所得方案与精确拆分方案的偏差不超过8%,求解质量较优;3)采用第二阶段拆分策略将规模为30的大联盟拆分后,成本分摊输入数据计算耗时不到1 h.文章提出的大规模协作配送联盟两阶段拆分策略能够极大缩短耗时,在合理时间内计算出成本分摊方案.更重要的是,文章研究思路可以为其他大规模合作博弈问题提供启发.
  • 唐坚强, 祁超, 王红卫
    系统工程理论与实践. 2023, 43(5): 1446-1464. https://doi.org/10.12011/SETP2022-0501
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    随着在线零售业的快速发展,在多仓库的环境下,订单拆分与限时配送已成为订单履行过程的两个关键环节.现有研究和实际运营过程中通常按照两个独立的问题来处理这两个环节,忽略了它们之间的耦合关系.本文研究了在线零售环境下考虑多仓库订单拆分与异构车辆路径的联合优化方法,特别考虑了有限库存和时间窗约束.本文为该问题构建了混合整数规划模型,并设计了一种分支定价与邻域搜索相互嵌套的联合优化算法进行求解.在初始的订单拆分方案的基础上,通过分支定价算法求解带有时间窗的异构车辆路径问题,在分支定价算法中,提出了一种双向标签设置算法加速定价子问题的求解;接着使用邻域搜索算法寻找当前最优车辆路径解下可行的订单拆分方案;通过交替使用分支定价算法和邻域搜索算法进行迭代求解,在调整订单拆分方案时优化配送路径.实验分析部分验证了模型和算法的有效性,表明算法能够减少订单拆单率、优化配送路径、降低配送总成本,从而有效实现订单拆分与异构车辆路径的联合优化.
  • 李想, 蔡晓越, 孙珂
    系统工程理论与实践. 2023, 43(5): 1465-1483. https://doi.org/10.12011/SETP2022-2390
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    针对网约车独乘市场(仅提供独乘服务)与混合市场(同时提供拼车与独乘服务),分别构建了订单排队长度信息不可见与信息可见情形下乘客与平台之间的排队博弈模型,推导了两类信息情形下的乘客均衡策略与平台最优定价策略.研究结果表明:当市场规模较小/较大时,平台向乘客隐藏/披露订单排队长度信息有助于提升收益;引入拼车服务并不总是有利于平台提升收益,在市场规模较小时应取消拼车服务.研究结论揭示了信息披露策略与服务模式选择对平台收益的影响,能够为网约车平台的运营管理提供启示.
  • 徐璞, 刘天亮, 四兵锋
    系统工程理论与实践. 2023, 43(5): 1484-1498. https://doi.org/10.12011/SETP2022-2417
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    现有针对轨道交通早高峰通勤行为的建模研究没有考虑时变的时间效用偏好带来的影响,实证结果也主要源于陈述性偏好调查数据.本文在分析早高峰地铁通勤用户的时间使用决策行为的基础上,考虑常数-阶跃和常数-线性的出行效用偏好假设,建立了可以描述早高峰地铁通勤用户到达时刻离散选择行为的多项Logit、混合Logit和嵌套Logit模型,并利用北京地铁八通线土桥-四惠东通勤走廊的智能卡出行数据和列车时刻表数据进行了模型校验和参数估计.通过区分通勤用户在起点站选择乘坐最临近车次或者为了座位等待下一车次的两种乘车情形,模型可以解决直接使用智能卡的显示性偏好数据进行参数估计带来的自选择偏误问题,即用户偏好拥挤的时段出行.计量结果表明,相比常数-线性的出行效用偏好,常数-阶跃偏好下的模型拟合优度更高,且三种离散选择模型的估计结果基本是一致的,即晚到工作地的单位时间成本大于早到工作地的单位时间成本;当每平方米站立人数为5人时,单位时间的厢内拥挤成本约占单位时间出行成本的11%.最后,进一步讨论了用户通勤特征的异质性对出行效用偏好的影响.
  • 向婷, 李妍峰, 徐国勋, 姚珣
    系统工程理论与实践. 2023, 43(5): 1499-1514. https://doi.org/10.12011/SETP2022-1049
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    家庭医生不仅在社区医院为普通病人提供门诊服务,也为行动不便的病人提供上门服务.为了更加灵活地分配医疗资源,允许医护人员的服务模式在上门和门诊之间进行切换,提出一种服务模式可变换的家庭医护人员调度优化问题.以最小化路径成本、门诊病人等待惩罚和最大化医护人员服务模式偏好满意度为目标建立了混合整数规划模型,并设计了改进的混合遗传算法对问题进行求解.数值实验表明:允许医护人员服务模式双向变换可以有效降低运营成本;改进的混合遗传算法可以有效地求解不同规模的问题.
  • 叶莉, 党耀国, 王俊杰
    系统工程理论与实践. 2023, 43(5): 1515-1533. https://doi.org/10.12011/SETP2022-2405
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    考虑到经济社会系统中的冲击现象,本文将冲击效应纳入建模框架中,首先剖析冲击效应影响作用机理以及其滞后性累积机理,在此基础上,通过引入冲击效应项刻画冲击效应的影响作用,基于Beta函数设计累积时滞效用项,表征冲击因素对系统带来的滞后性累积影响,进而构建基于冲击效应的灰色多变量时滞预测模型(IEGTDM(1,N)),并针对其中累积时滞效用项的参数求解问题,提出了基于鲸鱼算法的求解框架.最后,利用碳交易政策冲击影响下北京市和上海市能源强度进行实证案例分析,通过与其他灰色预测模型、统计预测模型和机器学习模型的对比分析结果表明,IEGTDM(1,N)模型具有更为优越的预测性能,该模型对冲击影响下的预测建模分析具有很强的适应性.
  • 陶志富, 谭文发, 陈华友
    系统工程理论与实践. 2023, 43(5): 1534-1544. https://doi.org/10.12011/SETP2021-2462
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    在诸多社会和经济问题中,成分数据由于可以提供整体视角下各部分的比例情况而备受关注.对数比变换和球坐标变换等变换方法为成分数据时间序列的专业预测提供了可能,但两类变换均对成分数据的分量进行了限定性要求,如不能包含0或者1.因而,在理论上探求新的成分数据时间序列预处理方式或预测模式具有重要意义.通过将模糊时间序列分析与成分数据时间序列预测相结合,本文提出一类融合模糊时间序列分析的成分数据时间序列预测方法.首先,利用信息熵测度,将成分数据时间序列对应到实值序列框架下.继而,在模糊时序分析框架中,利用模糊C均值聚类实现成分数据时间序列对应实值序列论域的划分并建立模糊集与成分数据之间的对应关系.进而应用一阶模糊时间序列分析模型实现对成分数据时间序列的预测.最后,通过某汽车公司的汽车销售结构数据实证分析验证了所提出预测方法的有效性.