2022年, 第42卷, 第3期　刊出日期：2022-03-25

  

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  从优化到重塑——大变局中的供应链高质量发展

  陈金晓, 陈剑

  系统工程理论与实践. 2022, 42(3): 545-558. https://doi.org/10.12011/SETP2021-2066

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  全球化退潮带来全球价值链布局调整,严重威胁供应链安全.新冠疫情大流行加剧各种不确定性,极大地冲击了供应链运行.同时,数字化等新兴技术正在推动商业创新,为供应链价值创造提供了新的机遇.运营优化致力于促进高效协同进而实现供应链协调.大变局中各种变量交织进一步催化供应链向以平台为基础的生态圈重塑.生态圈以资源开放共享促进多主体跨界融合,以运营协调和互利共赢构筑系统生态平衡,以智慧化赋能风险管理和绿色运营,以结构重组和模式变革推动无界创新,实现参与主体的价值共创.为此,需要强化"利益共同体"理念,通过机制建设力促资源共享、风险共担、主体互信和利益分配,增进生态理念与价值认同,提升平台运营管理,优化生态系统治理,营造开放创新生态,升级危机管理能力,以生态圈构建赋能供应链高质量发展.
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  中国政策不确定性会加剧经济与金融不确定性吗?

  邓创, 赵珂, 吴超

  系统工程理论与实践. 2022, 42(3): 559-574. https://doi.org/10.12011/SETP2021-0163

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  本文基于中国2002年--2019年间268维月度经济金融数据实现中国政策、经济和金融不确定性的分离测度,并进一步利用动态溢出指数以及STVAR模型考察其关联机制与影响动态.研究发现:政策不确定性不仅会推升经济与金融不确定性,同时也会受到经济与金融不确定性的正向反馈影响,然而其影响效应在金融危机爆发前后发生了显著逆转,政策不确定性对经济、金融不确定性的溢出效应在后危机时期占据主导地位;政策不确定性与经济、金融不确定性之间的溢出与反馈效应受不确定性本身、经济发展水平以及金融摩擦强度等影响表现出显著的非线性特征,例如政策不确定性对经济、金融不确定性的加剧作用会随着不确定性水平和金融摩擦强度的提高而明显增强,但在经济平稳运行期间可以得到有效缓解.这些研究结果为深入理解宏观不确定性的理论内涵、合理把控经济体的不确定性水平、切实完善中国宏观调控与金融监管政策框架提供了有益的经验依据和政策启示.
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  央行沟通、信息冲击与国债市场波动

  张一帆, 林建浩, 杨扬, 邓益萌

  系统工程理论与实践. 2022, 42(3): 575-590. https://doi.org/10.12011/SETP2021-1891

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  在利率市场化改革背景下,国债市场是货币政策利率传导机制的重要环节,国债收益率及其波动可能受到央行沟通的影响.相比书面沟通,口头沟通频率更高、时效性更强,为此本文利用中国人民银行2003年至2018年口头沟通实践,通过前沿的文本分析方法提取每次沟通事件的语调与复杂度,并构造相邻两次沟通的文本相似度,基于EGARCH模型全面考察国债市场对央行沟通的反应.本文的实证研究发现,从均值方程看,沟通语调对国债收益率的引导作用在金融危机后明显增强、在长期国债收益率中更为显著,表明中国央行沟通的信息渠道正逐步完善且符合利率体系特征;从方差方程看,明显的沟通语调变动以及稳定和易于理解的措辞习惯能有效降低市场波动,表明中国央行沟通的协同渠道较为顺畅,货币当局能够通过预期管理维持市场稳定.
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  碳排放权交易如何影响企业全要素生产率?

  范丹, 付嘉为, 王维国

  系统工程理论与实践. 2022, 42(3): 591-603. https://doi.org/10.12011/SETP2021-1298

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  提高企业全要素生产率是实现中国经济高质量发展的动力之源,而碳排放权交易试点政策是在国家减排战略背景下提出的,作为市场激励型环境规制手段,能否通过触发"波特效应"进而影响企业全要素生产率,目前缺乏中国实践的经验证据.基于此,本文利用双重差分模型设计碳排放权交易试点政策的准自然实验,从微观企业层面识别碳排放权交易试点政策对全要素生产率的影响及作用机制.研究发现,碳排放权交易试点政策有助于企业全要素生产率的提升,在克服样本选择偏误、缓解内生性,以及排除其他政策干扰等一系列稳健性检验后,该结论仍成立.进一步分析表明,该政策可以通过激发企业创新和优化资源要素配置两条路径来提升高企业全要素生产率;异质性分析表明,试点政策对西部地区、国有企业、政策重点关注行业、执法力度高地区的企业全要素生产率的促进作用更为显著.本文为因地制宜实施碳排放权交易政策,促进经济"低碳"、"高质量"发展提供了经验证据和政策借鉴.
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  长寿连接型年金的定价及其风险分摊机制研究

  胡仕强, 陈荣达

  系统工程理论与实践. 2022, 42(3): 604-616. https://doi.org/10.12011/SETP2021-0416

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  长寿连接型年金通过嵌入长寿期权,赋予年金发行人动态调整实际支付的权利.这种根据真实死亡率构建的支付结构,厘清了年金中长寿风险的权责关系,也重塑了长寿风险的分摊机制,是当前年金长寿风险研究中的前沿和热点问题.文章应用贝叶斯MCMC算法对长寿连接型年金进行定价与风险评估,检验了年金长寿风险在发行人和持有人之间,以及在加入政府之后的三方之间的转移分摊机制.研究结果表明:长寿连接型年金从根本上消除了长寿风险造成的超额偿付压力,年金持有人的效用状况也优于同价格传统年金.而政府以税收递延方式的参与,可以在不改变年金发行人风险状况的前提下,分摊年金持有人的部分长寿风险,进一步提升了持有人的效用水平.数值模拟结果表明,税收优化设计的政策效应明显,可显著改善长寿风险分摊比例并提升该新型年金的吸引力.
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  利率走廊熨平市场流动性缺口的作用机制研究

  王立勇, 吕政

  系统工程理论与实践. 2022, 42(3): 617-636. https://doi.org/10.12011/SETP2021-1312

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  中央银行对市场流动性的管理越来越成为货币政策执行的重要内容.文章将商业银行的资产负债业务、同业拆放行为和中央银行的流动性投放,纳入到一个中央银行和两个非对称商业银行的三方演化博弈模型,为分析央行构建利率走廊,完善配套合格抵押品制度如何抚平流动性缺口提供了一个理论框架.研究发现:当净拆入银行的流动性资产比重过高时,货币市场上的净拆出银行为保证自身不出现流动性风险,更容易竞相囤积流动性,对净拆入银行发起挤兑,诱发流动性风险;净拆出银行的异质性程度越低,单个商业银行挤兑的预期越强烈,越容易引发羊群效应,加剧流动性风险;配合利率走廊的合格抵押品制度,能够有效降低金融市场对多余流动性的囤积需求.
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  碳价波动下考虑风险规避的工程机械再制造企业生产决策优化

  丁军飞, 陈伟达, 付帅帅

  系统工程理论与实践. 2022, 42(3): 637-650. https://doi.org/10.12011/SETP2021-1606

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  考虑碳价波动的特点,研究了风险规避行为对碳排放依赖型工程机械再制造企业生产决策的影响.首先,分别研究了风险中性情形以及风险规避情形,得到了两种情形下新品和再制造品的最优解,进而分析了风险规避行为对最优生产决策和消费者剩余的影响,并基于全生命周期分析法探讨了环境影响.研究发现,风险规避行为既提高了企业实施全部再制造策略的可能性,且在一定条件下也提高了再制造品的产量,但不会改变企业进入再制造市场的阈值;在任何再制造策略下,企业的期望利润和消费者剩余总是随着风险规避程度的提高而降低;经济效益和环境效益的目标总是冲突的.
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  新冠疫情防控政策对快递业高质量发展影响的实证研究

  刘娟, 唐加福, 刘江

  系统工程理论与实践. 2022, 42(3): 651-663. https://doi.org/10.12011/SETP2021-1830

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  快递业高质量发展是现代服务业高效运行的重要保障,也是经济社会发展的重要支撑.2019年末爆发的新冠肺炎疫情(COVID-19)给经济社会发展带来前所未有的冲击,也对快递业产生不少影响,但如何影响、影响多大,防控政策及不同区域的影响有何差异是需要回答的问题.基于全国31个省市月度快递业规模和申诉数据,采用固定效应模型分析了新冠疫情及防控措施、疫情防控阶段和疫情受灾程度对快递业发展速度和发展质量的影响方向和影响程度.研究表明:1)疫情不仅没有影响快递产业的增长,反而短期内促进了该产业的发展,也减少了延误、投递服务等申诉项目;2)严格的封锁措施对快递发展规模和发展质量产生不利影响;3)疫情对快递规模的积极影响主要表现在疫情爆发后的第一阶段(1月--2月)及受疫情影响严重的地区.研究结论对于快递业应对突发公共事件、提升应急治理能力具有重要的实践意义.
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  基于分解-聚类-集成学习的汇率预测方法

  孙少龙, 魏云捷, 汪寿阳

  系统工程理论与实践. 2022, 42(3): 664-677. https://doi.org/10.12011/SETP2019-1550

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  本文集成了经验模态分解(EEMD)、最小二乘支持向量回归(LSSVR)和K均值聚类方法,提出了一个新的外汇汇率预测方法,称为基于EEMD-LSSVR-K的分解-聚类-集成学习的外汇汇率预测方法.该方法利用聚类策略将分解-集成学习中固定权值集成学习扩展到基于局部数据特征加权的非线性集成加权学习,从而克服了分解-集成方法中集成学习阶段的不足.本文将该方法用于四种主要外汇汇率的预测,实证结果表明:在提前1天、提前3天和提前6天的预测中,本文所提出的EEMD-LSSVR-K方法的水平预测性能和方向预测性能显著地优于基准模型;同时也证实了聚类策略能够有效提高分解-集成模型的预测效果.
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  银行间流动性风险传染救助策略研究:多层网络与媒体情绪的交叉视角

  王磊, 李守伟, 陈庭强, 杨坤

  系统工程理论与实践. 2022, 42(3): 678-700. https://doi.org/10.12011/SETP2021-0628

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  从多层网络与媒体情绪的交叉视角构建内生性多层银行间流动性网络,进而构建银行间流动性风险传染救助策略模型,并仿真分析媒体情绪与救助策略交互作用下银行间流动性风险传染的演化特征.研究得到的主要结论有:在考虑媒体情绪的多层银行间流动性网络中,择优关联方式更有利于银行间流动性风险发生传染,而随机关联方式则有助于抑制银行间流动性风险大规模传染.但是,在单层银行间流动性网络中与之相反.相对于多层银行间流动性网络,单层银行间流动性网络可能高估实际流动性风险水平而非低估.在多层银行间流动性网络中,不仅能够通过综合调节媒体情绪因素达成大幅降低银行间流动性风险传染的目的,而且能够通过综合调节媒体情绪与救助策略因素实现快速抑制银行间流动性风险大幅传染的效果,同时通过综合调节救助策略因素能够更为有效实现银行间流动性风险快速消亡的目的.
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  中国天然气安全形势的动态特征及传导机制

  柴建, 张雪君, 史惠婷, 张晓空, 王雅博

  系统工程理论与实践. 2022, 42(3): 701-712. https://doi.org/10.12011/SETP2020-3065

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  中国天然气安全综合指标体系的搭建以及指数测算对于实时监测天然气安全形势、警惕天然气潜在风险、保障能源安全具有重要的现实价值.文章创新性地引入DMA-TVP-FAVAR模型以动态视角构建了中国天然气安全综合指数(NGSI),并结合EEMD和BP多重断点检验方法系统梳理了NGSI的动态特征和传导机制.研究表明:2001年以来,NGSI呈现波动下降的趋势.具体来看,短期不均衡因素主要引起NGSI短期波动,重大事件冲击是驱动NGSI中期波动的主要力量,天然气供需基本面是NGSI的长期内在趋势.此外,不同的货币政策工具对NGSI的调控效果不同,价格型货币政策比数量型货币政策更为有效.
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  航运与大宗商品的跨市场影响——来自铁矿石及其航线的证据

  隋聪, 赵越, 孙晓倩, 匡海波

  系统工程理论与实践. 2022, 42(3): 713-723. https://doi.org/10.12011/SETP2020-3013

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  本文首次研究了铁矿石航运市场与其相关大宗商品市场之间的价格和波动溢出效应.对两条铁矿石运输航线和铁矿石、钢材、燃油等大宗商品的格兰杰因果关系检验结果显示,大宗商品市场对航运市场有显著引导作用.以大宗商品市场因素作为外生变量的ARMAX模型结果显示,大宗商品对航运市场有显著预测作用.在风险溢出方面,BEKK-GARCH模型结果显示,航运市场与铁矿石、燃油市场之间存在双向波动溢出特征.同时航运市场与不同大宗商品市场的波动溢出规律存在明显差异.本文对航运与大宗商品的价格和风险形成机制提出了一个跨市场的新见解.
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  代码共享协议选择与机票定价两阶段博弈模型

  江彬倩, 李登峰

  系统工程理论与实践. 2022, 42(3): 724-737. https://doi.org/10.12011/SETP2020-2883

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  代码共享是航空公司之间一种普遍且有效的合作方式,本文首先应用辐条模型描述了乘客对航空公司的偏好,并对自由销售模式下代码共享协议的选择阶段与代码共享机票的定价阶段,提出了对应的两阶段博弈模型及其简便求解方法.其次,利用数值实例验证了所提模型与求解方法的可行性,并通过对比分析可得纳什均衡局势.研究表明:代码共享协议虽节约运营总成本,但抬高了平均机票价格,使得航空公司总利润增加,乘客福利减少;为了最大化社会总福利,政府应促进较优纳什均衡局势的实现;在新型冠状病毒肺炎疫情期间,政府可给予一定的成本补贴,或适当调整乘客的心理成本.因此,本文为优化代码共享协议选择与提升社会总福利提供了重要理论与方法支持.
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  考虑补贴和公益性的生鲜冷链保鲜投入激励

  张旭梅, 朱江华, 但斌, 刘墨林, 雷婷

  系统工程理论与实践. 2022, 42(3): 738-754. https://doi.org/10.12011/SETP2021-0177

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  在不确定需求下研究政府补贴对考虑公益性时生鲜冷链保鲜投入的影响,并设计契约改善其补贴效果.通过构建分散式和集中式生鲜冷链保鲜投入补贴博弈模型,设计"成本分担"契约和"收益共享+转移支付"契约对补贴策略进行改善.研究表明:适当强化公益性可有效改善社会福利,补贴策略有效,但是过多强化公益性时供应链整体利润为负,补贴策略无法执行;集中式决策下社会福利的改善效果强于分散式决策情形,但此时供应链利润受公益性的影响较大,补贴策略易失效;成本分担契约能有效扩大公益性执行区间,增加生鲜农产品的市场供应,提升冷链保鲜投入,但只能实现社会福利的帕累托改善;组合式契约在一定条件下可以使分散式决策实现完美协调.
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  考虑参照效应和主播影响力的网络直播平台动态定价决策

  胡娇, 李莉, 张华, 朱星圳, 杨文胜

  系统工程理论与实践. 2022, 42(3): 755-766. https://doi.org/10.12011/SETP2021-0199

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  直播带货已成为促进网络经济发展的新动力,优化网络直播平台和主播共同参与的动态价格决策是一项值得深入研究的课题.基于微分博弈理论与方法,考虑参照效应和主播影响力对直播平台定价策略的影响,从基本定价策略、考虑参照效应的静态定价策略及动态定价策略等3种决策模式分析直播平台的均衡价格及主播的最优努力水平,并探讨了参照价格因子和主播影响力系数的影响.研究发现:静态或动态定价策略下,平台的最优定价均与初始参照价格正相关,当初始参照价格较高(较低)时,平台采取撇脂定价策略(渗透定价策略);随主播努力水平的增大,主播对消费者购买行为的影响效果越强,平台倾向于定高价;动态定价策略能实现直播平台收益优化,但与静态定价策略相比,主播的收益降低;不同系统参数下直播平台的最优稳态价格与收益的演变规律不同,直播平台应根据消费者价格参照效应及主播影响力水平来设计最优价格策略提升收益能力.
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  部分服务员休假的M/M/c排队系统中的顾客行为及定价策略研究

  孙微, 王豪, 李世勇

  系统工程理论与实践. 2022, 42(3): 767-777. https://doi.org/10.12011/SETP2021-0708

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  本文研究部分服务员同步多重休假的M/M/c排队系统中顾客的止步行为及系统定价策略.基于几乎不可视与完全不可视两个信息水平,首先建立成本-收益模型,得到顾客的均衡止步策略与最优止步策略,然后设置最优服务价格以保证社会福利最大化.最后,对顾客的均衡止步策略与最优止步策略进行数值比较,观察不同信息水平和部分休假服务员个数对顾客止步行为、最优社会福利及系统定价策略的影响.
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  考虑相关输入变量的Sobol'指数计算方法和应用

  王娟, 马义中

  系统工程理论与实践. 2022, 42(3): 778-788. https://doi.org/10.12011/SETP2021-0735

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  全局灵敏度分析研究不确定性在模型中如何传播,并辨别对模型输出有重要影响的因素.针对高维随机空间或"黑箱"类型的输入、输出关系,使用蒙特卡罗方法计算Sobol'指数会难以负担;同时,输入变量之间的相关性会使独立性假设下提出的分析方法不再适用.因此,本文考虑由高斯copula关联的输入变量,提出基于稀疏多项式PCE (polynomial chaos expansion)的全局灵敏度分析方法.首先,将相关输入转换到[0,1]ⁿ上独立的均匀分布,以使用调整的Legendre多项式基函数对其进行分解:其次,在自适应建模过程中,藉由Sobol'一阶展开项的方差收敛来确定最优的样本量,通过模型近似误差来确定PCE中的Sobol'一阶、二阶展开项各自的多项式展开阶数;最后,由模型项的系数计算Sobol'指数.针对解析算例和汽车制造过程中的真实工程问题来计算Sobol'指数,不仅显示了稀疏多项式PCE方法在基于方差分解的灵敏度分析中的有效性,还讨论了相关性大小与Sobol'指数、PCE模型形式之间的关系.
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  大型活动的安保警力部署和调度优化研究

  吴道霞, 刁海璨

  系统工程理论与实践. 2022, 42(3): 789-800. https://doi.org/10.12011/SETP2021-1186

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  近些年,我国大型活动(特别是大型体育活动)数量逐渐增多,规模日益扩大,活动中潜在的风险和威胁也随之增加,由此衍生出巨大的活动安保警力需求,这与有限的警力资源之间产生的矛盾就成为亟需解决的问题.通过对大型活动安保实践的调研,构建了警力部署点的数量与风险损失的函数关系,并建立了最小化预期风险损失的静态警力部署模型,以及在风险发生后有效调度警力的动态警力调度模型,准确刻画了大型活动中的警力初始部署和变动情况.两种模型可以分别用动态规划算法和线性规划算法求解.为使模型在实践中更易推广使用,依据贪婪算法为大型活动的安保警力部署和调度设计了一套优化规则.数值实验结果表明,对于静态警力部署模型,我们给出的优化规则和通过动态规划算法得到的精确解具有良好的近似程度;而对于动态调度模型,优化规则得到的解和线性规划算法得到的精确解在99.5\%的情况下完全一致.研究丰富和发展了大型活动中安保警力优化调度的相关理论,也为公安部门的安保实践和相关规则的制定提供了理论基础.
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  数据中心PUE能效优化的机器学习方法

  杨震, 赵静洲, 林依挺, 夏恒, 夏俐, 赵千川, 管晓宏

  系统工程理论与实践. 2022, 42(3): 801-810. https://doi.org/10.12011/SETP2020-2180

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  本文研究如何利用机器学习方法来降低数据中心电能使用效率(power usage effectiveness,PUE)指标.现阶段以Google公司为代表的工业界使用的神经网络模型考虑的特征数量较少,且仅考虑单一特征变化对PUE指标的影响,缺少对特征之间耦合特性的分析.此外,机器学习方法对数据集的质量和数量要求都很高,并且落地实施过程和结论判断皆容易受到噪声干扰,整体难度较大.现阶段学术界和工业界尚缺少对具体优化案例的详细阐述.本文对现阶段利用神经网络模型优化PUE指标的方法进行改进,增加了特征维数,提高了预测精度,取得了超出Google公司PUE模型预测精度的结果.利用历史样本轨道,使用统计方法近似得出特征之间的耦合特性,并代入灵敏度分析中,得到更加精确的分析结果.提出基于灵敏度分析的冷却系统参数设计优化方案;利用腾讯华北某数据中心的海量数据和现场条件,实施制冷系统参数设定优化的实验,实验效果证明了优化方案的有效性.
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  共享制造平台供需匹配与调度研究综述

  晏鹏宇, 杨柳, 车阿大

  系统工程理论与实践. 2022, 42(3): 811-832. https://doi.org/10.12011/SETP2021-0422

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  共享制造在催生制造业运作模式变革的同时,也给生产运营管理理论和方法带来了新的机遇与挑战.国内外学者对共享制造所依赖的云制造技术以及参与企业的产能配置研究现状作了较全面的综述,但目前尚缺乏对共享制造平台运作管理研究进展的综述.本文首先分析共享制造应用案例,从共享经济和平台运营视角,总结归纳共享制造模式的主要特征和分类;在此基础上,聚焦于共享制造平台模式,系统梳理了相关供需匹配评价体系,重点评述了"订单选产能"和"订单与产能互选"两类供需匹配与生产调度问题、建模技术和求解算法;最后对比分析了与云计算和经典车间匹配调度问题的异同,并指出了未来研究中存在的热点问题与方向.