系统工程理论与实践

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张俊荣, 田开兰, 张瑜, 杨翠红

系统工程理论与实践. 2022, 42(12): 3151-3164. https://doi.org/10.12011/SETP2021-0482

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本文基于新构建的区分企业规模的投入产出模型和结构分解分析方法（SDA），从"总量"视角、"效率"视角以及"增量"视角等多重维度，对我国工业行业的大型、中型和小微企业在中国内、外循环中就业效应的相关表现及其驱动因素进行了定量测算和深入分析.结果表明：1）2007年和2012年，工业行业所有规模类型企业通过内需拉动的就业不仅在总量上均高于外需，且单位内需对就业的拉动程度也高于外需.2）分企业规模类型看，小微企业是内需拉动就业的重要力量，且小微企业单位最终需求（不论是内需还是外需）对就业的拉动程度均高于大型和中型企业.3）对所有规模类型企业而言，就业系数变化是抑制就业增长的主要因素，最终需求规模的变化是拉动就业增长的关键驱动力.本文研究从定量角度论证了"双循环"新发展格局下，积极扩大内需对促进中国就业增长，尤其是对保小微企业就业所具有的现实意义，为制定合理有效的就业政策提供了参考.

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系统工程理论与实践. 2022, 42(12): 0-0.

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锦标竞赛理论视角的共同富裕政策逻辑

魏光兴, 陈永恒

系统工程理论与实践. 2022, 42(12): 3139-3150. https://doi.org/10.12011/SETP2021-2927

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采用锦标竞赛理论视角，从先天差异客观存在的现实出发，用标准经济学理论建立委托代理模型，解析发展不平衡不充分问题的演化机理，构建共同富裕的政策逻辑，研究发现：第一，如果不采取政策调节，发展不平衡不充分问题将会逐步演化扩大，不利于共同富裕；第二，应该实施倾斜机制，帮扶处于劣势地位的弱者，但不是一刀切地完全补齐先天差异；第三，在倾斜帮扶时还应该调整锦标竞赛的分配机制，扩大差距，增加总量；第四，采取倾斜机制和调整分配机制构成的政策组合拳，可以缓解发展不平衡不充分问题，促进共同富裕.

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人民币国际化、汇率波动、跨境结算与中国进出口贸易——基于两国开放经济的均衡模型与“一带一路”沿线国家的实证分析

欧阳海琴, 凌爱凡

系统工程理论与实践. 2022, 42(12): 3165-3183. https://doi.org/10.12011/SETP2021-1836

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如何有效和快速地促进国内国际双循环成为当下经济发展中遇到的新问题.本文基于两国市场组成的开放经济均衡模型，以货币国际化、汇率风险、货币跨境结算和进出口贸易为视角，通过人民币国际化改善中国与"一带一路"沿线国家的进出口贸易路径，推进"双循环"格局良性互动.理论分析发现，货币国际化程度的上升促进货币所有国的进出口贸易水平，而汇率水平、汇率波动率和跨境结算份额是该国货币国际化对其进出口贸易水平产生影响的可能渠道.进一步使用中国与"一带一路"沿线国家的进出口贸易数据实证发现，人民币国际化程度的提升能够显著改善中国与"一带一路"沿线国家的进出口贸易水平，与理论预期一致，并且在控制了若干宏观变量后依然显著.与传统文献结果不同，我们的实证结果发现，人民币国际化水平上升引起进出口贸易水平增加，不是通过汇率水平增加或汇率风险下降的渠道产生，而是由于人民币跨境结算占比份额上升形成了人民币结算的"同伴效应"导致.本文研究对如何稳步推进人民币国际化和提升双循环经济发展有一定的参考价值.

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城市规模与老龄健康:来自CFPS和城市数据的经验证据

陈飞, 陈琳

系统工程理论与实践. 2022, 42(12): 3184-3200. https://doi.org/10.12011/SETP2022-0492

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在我国实施积极应对人口老龄化国家战略并不断完善城市化战略的双重背景下，研究城市规模与老年人健康的内在关联具有重要现实意义.鉴于此，本文使用CFPS数据与城市层面数据，采用清代城墙面积工具变量、基于分布函数的参数估计方法识别了城市规模对老年人健康的影响.研究发现，城市规模与老年人健康之间具有正向因果关系.城市规模通过收入效应、社会参与效应与医疗保障效应三种路径改善老年人的身心健康状况，其中，医疗保障效应和社会参与效应的贡献度更高.异质性分析表明，大城市基本满足了不同收入水平和不同受教育程度老年人对于维护身心健康的需求，并未加剧由收入和教育引起的老龄人口健康不平等程度.然而，户籍制度却限制了外来流动老年人口从城市规模扩张中获取健康福利.此外，城市人口密度增加和交通成本上升所体现出的拥挤效应会对老年人健康产生不利影响，尤其是常住人口在500万以上的城市，拥挤效应更为明显，应加以关注.

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金融科技的风险管理赋能:基于中国银行业的经验研究

高昊宇, 方锦程, 李梦

系统工程理论与实践. 2022, 42(12): 3201-3215. https://doi.org/10.12011/SETP2021-2068

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金融科技是赋能银行创新改革的关键.本文利用文本挖掘技术收集城市金融科技专利数据，创新构建城市金融科技发展水平指标，并基于2013——2018年中国148家商业银行的微观面板数据，定量考察城市金融科技发展对银行风险的影响.研究发现：城市金融科技发展赋能银行显著降低风险水平，且这一赋能效应对中小银行的影响更为显著.为控制内生性问题，本文选取"金融科技"主题类关键词获得城市层面的百度新闻数作为工具变量，实证结果依旧显著.主要发现在替换代理变量定义方法，控制空间溢出效应等一系列稳健性检验后依然成立.机制分析表明：金融科技赋能通过减缓信息不对称，促进业务边际拓展和增强风险应对能力等渠道实现银行风险降低的作用；同时，市场监管能力的提高和城市居民征信意识的增强均可以进一步提升金融科技的风险管理赋能效应.在商业银行布局金融科技进程加快的背景下，全面识别金融科技赋能银行风险管理的经济后果及其内在影响机制，对防范化解金融风险，促进金融业持续高质量发展具有重要启示.

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异质信念投资者的交互行为对资产价格的影响

李悦雷, 夏瑞萌

系统工程理论与实践. 2022, 42(12): 3216-3230. https://doi.org/10.12011/SETP2021-2502

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基于Brock和Hommes （1998）设计的异质信念理论框架，提出了异质信念下的投资者局部交互模型，同时构建了三种不同拓扑结构的社交网络，通过计算仿真实验发现：在由异质信念投资者构成的市场中，与无社交网络情景相比，社交网络的存在均会加重错误定价的程度，使其更加偏离基础价值，导致更为剧烈的价格波动，增加了资产价格的风险；而且投资者的决策越依赖社交网络，资产价格波动越剧烈，越偏离资产的基础价值，使得市场定价效率越低.最后，通过探讨社交网络影响资产价格的内在逻辑机制发现，投资者在社交网络中的交互行为在一定程度上降低了投资者信念异质化的程度，进一步使得投资者意见在局部范围内更加趋于一致，减少了投资者决策的多样性，从而加剧了资产价格的偏离.

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目标日期基金应对养老金投资的有效性及最优策略选择

陈峥, 李仲飞

系统工程理论与实践. 2022, 42(12): 3231-3246. https://doi.org/10.12011/SETP2022-0300

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目标日期基金是一个典型的职业养老金投资计划，其核心是权益类资产配置比例呈现"下滑曲线"的形态，即随着退休年龄临近，投资于风险资产的财富比例会下降，这对于应对人口老龄化及老年经济风险具有重要意义.本研究基于生命周期理论，探讨了在退休养老规划方案定制过程中目标日期基金投资模式的合理性和可行性，研究发现：第一，考虑死亡率风险与工资波动，建立更加符合现实的养老金资产配置模型并求得最优适应性投资策略的解析解；第二，根据目标日期基金的特点，提出确定性策略的构造方法，对比适应性投资策略与确定性策略的投资表现，得到投资者的最优适应性投资比例呈现逐渐下降的形态，且养老目标日期基金的确定性策略在随机市场环境中的投资表现与适应性策略差异很小；第三，工资波动和养老金缴费水平、投资期限都会显著影响养老金的投资策略，风险厌恶程度和死亡率风险也会影响投资者的投资策略与效用水平.

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基于特征函数局部结构微扰法的行为期权定价研究

孙有发, 姚宇航, 邱梓杰, 刘彩燕

系统工程理论与实践. 2022, 42(12): 3247-3264. https://doi.org/10.12011/SETP2021-1685

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行为资产定价模型（behavioral asset pricing model，BAPM）因其能较好地解释金融市场异象，近二十年来一直是金融学界的热门研究主题之一.然而，BAPM模型较少应用于现实期权定价，原因之一是很难获取它的特征函数表达式，导致期权解析定价公式的缺失.本文针对Farkas等（2017）和孙有发（2020a）提出的考虑了投资者非理性情绪以及羊群行为的一类BAPM模型，为获取该模型的特征函数解析式，首先将它解构为精确部分和待定的局部结构，然后应用微扰法和费曼卡兹定理获取该局部结构的逼近表达式，进而合成得到原始特征函数的高精度解析逼近；最后应用Fourier-Cosine方法，推导出该类BAPM模型下的欧式期权近似解析定价公式.数值实验与实证研究表明：1）与孙有发等（2020b）提出的基于一阶扰动的Fourier-Cosine定价方法相比，本文提出的基于特征函数局部结构微扰法的行为期权定价方法，在不损失效率的前提下，无论是在定价精度、还是在稳定性方面均有更优越的表现；2）将BAPM模型下的欧式期权解析定价公式应用于上证50ETF和沪深300ETF期权市场，定价精度高于现有同类研究.本文为现实市场中的行为期权提供了一种通用的定价方法框架.

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考虑风险市场价格的天气衍生品定价研究

贝泓涵, 朱良富, 王文洋, 孙钰童

系统工程理论与实践. 2022, 42(12): 3265-3278. https://doi.org/10.12011/SETP2022-2081

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天气衍生品作为一种新兴的金融工具，其在农业、旅游业等行业有着重要的应用前景，但一直存在着市场风险被忽略、定价不精准等问题.本文在传统O-U模型的基础上，将时变均值回复速率、时变气温波动率和风险市场价格相结合，构建了考虑风险市场价格的气温预测模型.本文将改进后的模型与水稻、玉米等对生活有重要影响的农作物相结合，利用近十年的气温数据对农作物的天气衍生品进行定价研究，并将定价结果与传统的时变O-U模型和ARMA时间序列模型的定价结果进行对比.结果表明，引入风险市场价格能够对定价起到修正作用，考虑风险市场价格的O-U模型在多数场景下定价更为精确，这可以为农产品天气衍生品的定价以及形成风险对冲机制提供理论指导和实践参考.

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考虑远程复诊需求的门诊预约调度优化

郭海男, 谢越, 于丹丹, 姜博文

系统工程理论与实践. 2022, 42(12): 3279-3293. https://doi.org/10.12011/SETP2021-2352

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在国家大力推进医院信息化建设的背景下，远程复诊需求日益增长，已成为患者需求的重要组成部分.远程复诊需求与门诊需求在医疗资源的使用上存在着潜在冲突，医院需要对其有限的医疗资源做合理规划，以平衡线上线下的患者需求，在保证日常门诊服务的同时，尽量满足远程复诊的需求.对此，本文将运用蒙特卡罗仿真方法，分析远程复诊需求对门诊预约服务系统的影响，以最大化期望收益为目标，给出基于医生空闲时间的远程复诊需求接诊阈值与门诊预约调度的优化建议.数值结果显示，对于门诊服务时间差异较大的科室而言，医院采取"初诊在门诊、复诊在线上"的运营模式在成本和收益两方面都更具有优势.

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基于双层嵌套SDA的中国减污降碳驱动因素研究

姜钰卿, 唐旭, 任凯鹏, 丁聿

系统工程理论与实践. 2022, 42(12): 3294-3304. https://doi.org/10.12011/SETP2022-0408

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减污降碳协同增效是打好防污攻坚战的关键途径和重要抓手，然而促使以PM_2.5和CO₂为代表的空气污染物和温室气体协同减排的驱动因素还尚未得到定量评估.本研究通过将中国省际多区域投入产出模型与全球多区域投入产出模型相嵌套，从整体、最终需求、地区和部门等视角对各驱动因素的减污降碳贡献度和协同效应进行核算.结果表明，生产结构在不同层面均表现出减污降碳正向协同效应，其中国内消费需求的协同度最大，而其他驱动因素在不同视角的协同效应具有异质性.最终需求视角下，排放强度和最终需求结构对国际出口隐含的PM_2.5和CO₂协同减排效果显著；部门视角下，消费结构对电力、热力生产和供应业的减排协同效应最强；地区视角下，山东、北京和福建等地的排放强度、能源强度和过程效率具有减污降碳正向协同效应.因此，助力打赢污染防治攻坚战，不仅需要大力发挥生产结构等协同型因素在多层面的减排作用，还要因地制宜，充分挖掘其他非协同因素的减排潜力.

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碳限额交易下考虑平台推广服务的竞争制造商减排决策研究

杨建华, 解雯倩

系统工程理论与实践. 2022, 42(12): 3305-3318. https://doi.org/10.12011/SETP2022-0431

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在碳限额交易机制下，研究了碳限额总量和平台推广服务对减排成本差异化的竞争制造商生产与减排决策的影响.首先，构建并求解了两家制造商同时购买平台推广服务、仅低减排成本制造商购买和仅高减排成本制造商购买三种情形下的优化模型.而后，从经济和环境角度分析三种情形下制造商的最优生产与减排决策.研究发现，虽然较低的碳限额总量可以使低减排成本制造商实现最大减排，但较低的总产量会限制制造商和平台发展；两类制造商将在仅有自身购买推广服务时生产最大产量，而在仅有竞争对手购买推广服务时生产最小产量；而当碳限额总量适中时，仅竞争对手购买推广服务会促使制造商提高减排比例.无论制造商做出何种推广购买决策，政府调整碳限额总量对相同类型制造商产量和减排比例的影响趋势是一致的.从经济利润角度看，制造商的推广购买决策受推广服务价格影响；而从环境角度来看，仅低减排成本制造商购买推广服务造成的环境污染最低；但对平台而言，无论是否考虑环境因素，两类制造商同时购买推广服务是最优情形.

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计及需求响应及储能聚合商的分布式农村清洁能源系统运行优化模型

杨莘博, 谭忠富, 林宏宇, 薛帆, 德格吉日夫, 李鹏

系统工程理论与实践. 2022, 42(12): 3319-3334. https://doi.org/10.12011/SETP2021-3099

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农村能源清洁低碳转型是乡村振兴战略推进和双碳目标实现的关键要素，农村电网作为连接农村能源供需两侧的枢纽，是构建低碳乡村、助力农村地区碳减排的排头兵，搭建分布式清洁能源系统势在必行.本文首先从建设、系统、用户、政策对农村分布式清洁能源系统进行了整体设计；其次，以面向不同用户的系统层为基础，分别构建了常规和鲁棒的分布式清洁能源系统运行优化模型；最后，选取河南某农村为仿真背景，设置多情景量化农村典型日供需低碳化水平；研究结果表明：清洁能源系统具有较好的经济与环境效益；需求响应通过转移用户负荷，促进低碳化水平提高；引入鲁棒随机优化，供能商以降低清洁能源供能量的方式，降低供能风险，但导致低碳化水平降低；储能聚合商通过灵活吸纳清洁能源弃能，能够提高低碳化水平，但受其成本等因素限制，收益较低，应注重从电价等角度给予一定的优惠.

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考虑传统零售商零售服务投资的制造商入侵策略研究

邵同, 魏杰, 常美静, 徐泽灵

系统工程理论与实践. 2022, 42(12): 3335-3348. https://doi.org/10.12011/SETP2022-0312

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基于一个制造商，一个传统零售商和一个平台商组成的供应链，在传统零售商投资和不投资零售服务情形下，通过考虑制造商的入侵策略（不入侵，转售模式入侵，代理模式入侵）构建了六个博弈模型，给出了制造商面对传统零售商不同零售服务投资策略时的最优入侵策略.研究结果表明，传统零售商投资零售服务会提升制造商以代理模式入侵的门槛，但随着消费者对线上产品的估值折扣减小，传统零售商投资零售服务会增加制造商入侵的动机.在传统零售商投资零售服务的情形下，当消费者对线上产品的估值折扣较大时制造商的最优入侵策略是以转售模式入侵，当消费者对线上产品的估值折扣较小时制造商的最优入侵策略是以代理模式入侵.当制造商以转售模式入侵时，传统零售商投资零售服务能够改变制造商入侵对其利润的侵蚀，并使其受益于制造商的入侵.

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随机行程时间下公交发车正点评价

陈国俊, 张抒扬, 刘好德

系统工程理论与实践. 2022, 42(12): 3349-3362. https://doi.org/10.12011/SETP2022-0308

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公交运行过程受到外部行驶环境制约，服务可靠性评价需要考虑行程时间的波动.本研究建立了随机行程时间作用下始发站点发车偏差传播模型，发现了三个特征阈值，方向性累积站点停靠时间偏差阈值α，发车偏差不可修复阈值β，发车偏差恶化阈值γ，刻画了不同程度的发车偏差对下游站点服务可靠性退化程度的影响作用.从理论模型角度，证明任意站点n处三个阈值之间始终存在关系：α_n < β_n < γ_n；因此，随着始发站点发车偏差的加剧，下游站点位置首先产生方向性累积站点停靠时间偏差，进而造成发车偏差不可修复，最终导致发车偏差进一步恶化.从数值分析角度，发现在公交线路常规运营区域内（客流服务强度为0.20以内，线路长度为30 km以内），任意站点位置三个阈值之间始终存在关系：α_n < β_nγ）；因此，选择α或β作为发车正点评价阈值可以有效预防任意站点位置发车偏差的必定恶化.同时，阈值α相比β对客流服务强度敏感性更低，选择α作为评价依据能增强在不同线路条件下的普适性.为了充分利用随机行程时间下的服务偏差自主修复能力，且兼顾评价阈值的考核弹性，本研究最终推荐使用公交线路终点站位置的方向性累积站点停靠时间偏差阈值α_N作为发车正点的评价标准.

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城市轨道交通枢纽智慧安检联防信号博弈模型

李德龙, 刘德海

系统工程理论与实践. 2022, 42(12): 3363-3380. https://doi.org/10.12011/SETP2021-2715

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在融合人脸识别技术和白名单安检制度的新型城市轨道交通智慧安检模式构建过程中，仍面临着基于联防机制的安检网络设计、安检网络安全性评价机制设计以及考虑袭击者情绪的安检信号策略设计等难点.本文首先提出并构建了基于人脸识别和白名单制度的城市轨道交通智慧安检二级联防模型，然后构建考虑袭击者情绪的涉恐防暴安检信号博弈模型，并得到了兼顾效率与安全的三条精炼贝叶斯均衡路径和安检部门的最优信号发布策略.研究发现，袭击者通过伪装来躲避人脸识别的成功率越大，安检部门越应强化针对违禁品的检测能力，而非持续提升针对乘客身份属性的联防能力.袭击者的渗透策略将直接影响安检部门联防策略，当选择渗透白名单通道时，接警反应时间有效率与信息同步水平互补；反之，接警反应时间有效率与普通通道安全性互补.与此同时，信号策略的制定应充分考虑袭击者情绪、低能力安检部门占比、袭击者对低能力安检部门占比的信念等，如只有当低能力安检部门占比较低时，分离信号策略才可能占优，否则安检部门应选择高能力混同信号.

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基于趋势情感映射的物价舆情词典及舆情指数构建研究

徐鹏, 尚维

系统工程理论与实践. 2022, 42(12): 3381-3400. https://doi.org/10.12011/SETP2021-0423

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互联网新闻中反映的市场观点和情感可为经济监测预警提供及时有效的参考.为更好地识别和量化文本中对于经济变动趋势的观点和情感，本文提出了一种基于趋势情感映射的舆情词典构建方法.该方法识别描述经济趋势的核心词汇形成趋势种子词集，并集成情感词相关性计算结果，利用重新设计的标签传播算法得到映射系数，获得情感词的观点值，形成能够量化新闻的物价舆情词典.本文还提出了一种考虑句法结构的物价舆情指数模型，通过主题匹配、程度量化、否定识别等过程实现对特定领域经济新闻中的观点和情绪的更为精确的度量.实证分析中构建了物价舆情词典并生成物价和食品及其分项物价等11个主题的舆情指数，通过分类检验及与CPI的对比分析，发现基于本文方法所建立的舆情指数在长期趋势上领先于CPI约1.25个月.本文所提出的舆情词典构建方法和舆情指数模型具有可扩展性，有望应用于其他宏观经济或行业市场景气分析研究，是现有基于经济文本的预测预警建模方法的重要改进.

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不完备决策信息系统的混合条件熵与多属性决策

王茜, 张贤勇, 吕智颖

系统工程理论与实践. 2022, 42(12): 3401-3411. https://doi.org/10.12011/SETP2022-0377

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不完备决策信息系统的多属性决策具有应用意义，其主要依托不确定性度量.针对不完备决策信息系统，现有条件熵及相关决策排序方法具有信息单一缺点，对此提出混合条件熵与对应决策排序方法.首先，层次分解条件熵并引入依赖度，构建直接混合与层次混合两种新型条件熵，得到粒化单调性与度量值大小等性质.然后，由两种混合条件熵设计两种多属性决策排序算法，得到对比五种排序方法的有效性与改进性.最后，实施实际数据集的决策排序实验，证实新建排序方法能够取得条件熵排序方法的一致效果.混合条件熵分层融合了信息表示与代数表示，改进现有条件熵进而更全面表征系统不确定性，其合理排序有利于不完备决策信息系统的多属性决策应用.

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指挥与控制组织结构模型研究

孙立健, 周鋆, 余正飞, 朱先强, 朱承, 张维明

系统工程理论与实践. 2022, 42(12): 3412-3428. https://doi.org/10.12011/SETP2022-0432

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针对传统指挥与控制组织结构模型中存在的系列问题，提出新的指挥与控制组织结构模型.该模型按组织元素、组织关系与组织流程对指挥与控制组织结构进行建模.其中组织元素以对抗敌方作战体系为牵引，将我方作战体系划分为中心指挥单元与边缘作战单元.组织关系划分为指挥关系、控制关系、保障关系、信息交互关系、杀伤关系与杀伤链.组织流程划分为决策和评估两部分.通过上述指挥与控制组织结构模型，可以有效刻画指挥与控制组织结构参与作战的作用过程与作战机理，具有科学性、合理性和实践性.

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2022年, 第42卷, 第12期　刊出日期：2022-12-25

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