2018年, 第38卷, 第12期　刊出日期：2018-12-09

  

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  竞争环境下考虑供应链透明度的大数据投资决策

  周茂森, 张庆宇

  系统工程理论与实践. 2018, 38(12): 2993-3009. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)12-2993-17

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  针对供应链中的大数据投资决策与激励问题，考虑两个制造商通过大数据投资预测需求，并通过集团采购获取产品部件，进而展开产品数量竞争.从纵向与横向刻画供应链透明度，构建分散决策下的大数据投资决策模型，分析供应链透明度、竞争强度和大数据技术水平等因素对均衡结果的影响，并与集中决策进行绩效对比.研究发现：纵向与横向透明对大数据投资均有负效应，因而会降低其可行性和投资水平；当竞争足够激烈时，纵向透明的负效应小于横向透明，且能抑制横向透明的负效应，从而产生正的溢出效应；竞争导致大数据投资过度，横向透明导致大数据投资不足，而纵向透明却可能在竞争强度与大数据技术水平均较低或较高时实现大数据投资最优.
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  不完全信息下或有资本的定价与债券信用价差研究

  赵志明, 李莎莎

  系统工程理论与实践. 2018, 38(12): 3010-3020. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)12-3010-11

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  本文考虑两类不完全信息：信息滞后和信息不对称，将或有资本引入分析框架，应用风险中性定价原理和最优停时理论，研究公司证券的定价与债券信用价差问题.数值结果表明：或有资本可以显著降低信息滞后情形下的公司破产成本，提高公司总价值，减少社会福利损失；或有资本可以提升股权价值、降低债券的信用价差，增强公司的抗风险能力.进一步研究发现，对于1年期的短期债券而言，或有资本减少信息不对称下债券的信用价差幅度明显大于信息滞后情形.
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  融资融券制度对股票特征组合情绪β的影响

  李卓, 田美玉, 文凤鸣

  系统工程理论与实践. 2018, 38(12): 3021-3036. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)12-3021-16

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  融资融券制度的推出为理性交易者提供了套利的工具，但其杠杆效应可能引致情绪交易者更多的投机行为，从而对股票的套利难度和投机程度产生双向作用，影响情绪对其股价的作用.本文以试点期融资融券标的及前四次扩容新增标的为研究对象构建了四类股票特征组合，并利用情绪β来测度情绪对股价的影响程度，考察了各特征组合在允许融资融券交易前后的整体情绪β以及高、低情绪期情绪β的变化.结果表明，融资融券制度对各特征组合的整体情绪β几乎没有影响.但将市场划分为高、低情绪期后，融资融券制度显著降低了各特征组合的低情绪期情绪β，而对高情绪期情绪β大多没有影响.进一步分析表明，尽管本文提供了一些情绪横截面效应的证据，然而融资融券的影响并不存在明显的横截面差异.此外，本文还发现，无论是在股票被纳入融资融券标的之前还是之后的时期，各特征组合的情绪β在高、低情绪期本身就存在明显差别.
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  新闻报道倾向性对上市公司股东利益的影响:媒体互动的中介效应

  李君艳, 田高良, 赵宏祥, 司毅

  系统工程理论与实践. 2018, 38(12): 3037-3049. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)12-3037-13

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  针对近些年上市公司从"被"媒体关注到战略性"媒体倾斜"转变中媒体的公司治理动因分析不足的问题，提出了结合公司治理、信息经济学理论及媒体互动中介效应分析新闻报道倾向性对股东利益影响的内在关联性的新方法.基于中国A股上市公司财务和媒体相关数据，采用单变量多因素耦合方法，分析了倾向性报道对公司股东每股收益、净资产收益率与市净率等因素的经济压力，揭示了上市公司"媒体关联"的真正动机.研究表明：1）高强度的新闻报道倾向性有助于媒体信息中介效应的发挥，从而改善股东的利益及其与上市公司的关系；2）媒体激励作用在积极的、正面的媒体报道倾向样本中更明显；3）上市公司所在地区的高市场化程度会强化两者间的关系.在控制了宏观环境行政处罚变量后，实证结果依然显著.文章加深了对媒体的公司治理效应和关联动机的认知，有助于上市公司价值的实现及其与主要利益相关者关系的改善.
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  中国上市公司研发支出的非线性调整研究

  汪方军, 孙俊勤, 王璇子

  系统工程理论与实践. 2018, 38(12): 3050-3058. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)12-3050-09

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  本文以2011-2016年中国上市公司为研究对象，建立了企业研发支出与主营业务收入之间关系的计量经济模型.研究发现研发支出调整与主营业务收入变动之间存在非线性关系，证实了研发支出存在粘性特征：当主营业务收入上升1%时，研发支出增加0.634%；而主营业务收入下降1%时，研发支出减少0.401%.进一步研究发现，当主营业务收入连续两年下降时，研发支出粘性会降低；研发支出粘性也会随着宏观经济增长幅度、劳动密集程度增加而增大；与民营企业相比较，国有企业的研发支出粘性更大.研发支出粘性的研究有助于揭示企业管理层研发支出调整"黑箱".
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  考虑参照价格效应及异质性消费者的预售决策

  计国君, 孙忠锋

  系统工程理论与实践. 2018, 38(12): 3059-3070. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)12-3059-12

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  参照价格效应对消费者的购买行为产生显著的影响，将其纳入零售商的预售决策中，并考虑消费者对参照价格效应偏好的异质性，给出了最优预售和定价策略.研究结果表明，零售商的产能和消费者群体的结构决定了不预售，折扣预售和溢价预售的最优可行域；且参照价格效应的变化影响零售商跨期价格歧视的弹性，预售策略的利润以及各销售策略的可行域.由此，零售商应正视该消费群体的诉求，根据不同可行域和自身产能情况制定科学的决策以获得最佳收益.
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  市场细分下考虑消费者支付意愿差异的闭环供应链定价决策

  高举红, 李梦梦, 霍帧

  系统工程理论与实践. 2018, 38(12): 3071-3084. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)12-3071-14

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  在买方市场背景下，从消费者角度出发研究闭环供应链定价决策问题，分析消费者市场变化对定价决策的影响，能够为企业及时应对市场变化提供指导，以及完善闭环供应链定价决策研究.本文考虑普通消费者和绿色消费者对新产品、再制造品和二手品的支付意愿差异，并基于消费者对再制造品和二手品的偏好程度对市场进行细分.在不同细分市场下，利用博弈论构建了闭环供应链定价决策模型，研究消费者市场结构以及消费者对再制造品和二手品偏好程度的变化对闭环供应链的影响.研究表明：随着绿色消费者市场比例的升高，新产品和再制造品的价格不变或升高，二手品的价格不变或降低；随着普通消费者对再制造品偏好程度的增加，新产品和二手品的价格不变或降低，再制造品的价格不变或升高；随着普通消费者对二手品偏好程度的增加，新产品的价格降低，再制造品的价格不变或降低，二手品的价格升高；绿色消费者市场比例的升高和普通消费者对再制造品偏好程度的增加有利于促进质量较差的废旧品的回收再利用，增加闭环供应链利润；消费者对二手品偏好程度的增加有利于促进质量较好的废旧品的回收再利用，但会减少闭环供应链利润.
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  物联网环境下碳配额和减排双重约束的企业资源共享策略

  李辉, 谭显春, 顾佰和, 许保光

  系统工程理论与实践. 2018, 38(12): 3085-3096. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)12-3085-12

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  制造业之间的产能不均导致了许多潜在的浪费，为使现存资源得到更高效的利用，物联网平台可以帮助制造商双方进行信息对接，克服产能不均的限制，实现资源共享.本文以两个制造商为研究对象，探讨双方进行产品转移的最优决策问题，建立了碳配额和减排双重约束的利润优化模型.在两种情景下（双方碳配额都充足，一方充足一方不足）分别讨论了制造业之间产能共享的优化决策，并通过数值分析进行验证.结果表明：配额不足能促进企业的积极减排.产能充足的企业的减排成本及碳价格对双方资源共享的条件有直接的影响.在企业减排成本接受范围内，产能充足的企业的减排有利于其竞争优势的提高.
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  基于系统动力学的企业创新投资决策研究

  宋砚秋, 王倩, 李慧嘉, 李桂君

  系统工程理论与实践. 2018, 38(12): 3097-3108. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)12-3097-12

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  可持续竞争力逐渐成为企业在动态变化环境中获取成功的重要条件，它体现了企业在创新生态系统中的量级和位置，是现阶段学术界关注度较高的研究问题之一.现有研究回答了哪些因素影响企业可持续竞争力，却很难回答这些因素的影响机制及企业创新资源分配的作用过程.本研究以创新生态系统理论为基础，以"投入-转化-产出"为约束，基于可持续竞争力矩阵，构建结合价值流和知识流的企业创新投资决策系统动力学模型，探究创新战略和资源分配决策对企业可持续竞争的作用机制.研究结果表明：全面创新是优于单一创新的战略决策，且内部创新投资与外部创新投资存在最优回报阈值；知识共享和知识创造需要协同发展才能对企业绩效起到持续地正反馈作用.创新型企业成长过程中优化创新战略和决策，须从上述方面着手管理并持续改进.
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  合作创新的领导权博弈与利益协调研究

  张华, 顾新

  系统工程理论与实践. 2018, 38(12): 3109-3123. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)12-3109-15

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  研究了合作创新的权力结构对知识创造及创新绩效的作用机理.考虑上下游企业合作创新的知识共享、创造及利益分配过程，界定权力均衡（LS）、上游企业领导（UL）、下游企业领导（DL）等领导权博弈模型并进行创新效率分析.研究发现：权力结构影响合作创新效率，LS模式下企业的知识产出与供应链利润优于UL、DL模式；企业的知识溢出既可提高合作伙伴的知识产出与创新利润，也存在知识外溢损失风险，UL、DL模式下领导者（跟随者）知识溢出与其创新利润正（负）相关，LS模式下企业的知识溢出与其创新利润呈"倒U型"关系；创新贡献率是引起合作利益冲突的主要原因，使用Nash协商模型检验了通过协商机制解决利益协调问题的有效性，比较发现LS模式的利益协调效果优于UL、DL模式.最后，讨论了研究的管理启示.
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  研发国际化、跨国知识网络与研发单元创新绩效——基于华为PCT专利(2002-2013年)的面板数据分析

  胡欣悦, 汤勇力, 王国庆, 孙飞, 曹兴洋

  系统工程理论与实践. 2018, 38(12): 3124-3139. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)12-3124-16

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  为探索企业通过研发国际化所建立的跨国知识网络对其创新绩效影响的内在机理，本文以研发单元为分析单元，探讨知识连接和关系强度对其创新绩效的单独影响和共同交互效应，区分了跨国与本地知识连接和关系强度的作用差异，并进一步考察了研发单元年龄和规模等内部环境条件的调节作用.利用华为2002至2013年的PCT专利申请数据，构建了其37个研发单元12年跨度的面板数据集进行实证分析.结果显示：知识连接和关系强度对研发单元的创新绩效均有正向促进作用，但是二者对创新绩效的影响具有负向交互效应；跨国知识连接的作用效果高于本地知识连接，但跨国关系强度的作用效果低于本地关系强度；研发单元的年龄越小、规模越小，知识连接和关系强度对研发单元的创新绩效的影响效果越高.这些发现也表明，虽然在不同国家建立研发单元能够帮助企业获得异质性知识，但是研发单元与内外部合作组织间的知识连接和合作关系才是促进这些多样化知识传递、吸收和转化为创新的内在动力.本文研究结果能够为我国和其它发展中国家的企业拓展海外研发、促进创新能力提供启示.
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  参数效应的仿真与反馈环及延迟三组合分析法——以场供给侧改革为例

  贾仁安, 祝琴, 贾晓菁, 卢钱红, 李凤, 刘畅

  系统工程理论与实践. 2018, 38(12): 3140-3161. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)12-3140-22

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  规划落实、政策执行、措施实施皆是通过参数调控系统相关发展速度实现，为此进行参数调控流率效应方法研究.调控流率效应研究必须建立参数调控的可靠性高的模型，必须进行仿真、反馈环、延迟3组合分析，才可能具体清楚回答运行中的问题，实际应用需要，查文献还未见此种三组合分析法，为此，进行"参数调控流率入树建模和仿真、反馈环、延迟三组合分析法"研究.顶天立地，通过南昌大学系统工程科研教学基地明鑫农场供给侧改革，生产雷竹笋、有机鱼、有机生猪特色农产品系统实例，阐述此"三组合分析法".首先基于逐树设撤关联数结构行为检验法，建立场的8参数调控的8棵流率基本入树可靠性高的模型.接着，依据实际分析与场规划，分别确定8参数的调控区间，设参数的调控区间最小值组合为最不满意方案，区间最大值组合为最满意方案，对两方案进行参数调控效应仿真分析.随后，建立8阶参数枝向量行列式计算反馈环，获12条参数调控反馈环.接着，分别围绕雷竹笋产业、有机鱼产业和开发青饲料发展有机猪促进圈养猪转型3个子系统的6条反馈环分别进行反馈环结构图、反馈环正负极性、延迟阶数确定研究后，进行仿真、反馈环、延迟3结合具体分析结果，然后，依据3结合的具体分析和反馈环、延迟原理，提出了供给侧改革的操作性强的管理思路与技术.通过研究，建立了实际背景强的"参数调控入树流率建模和仿真、反馈环、延迟三组合分析"新方法.
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  案例驱动下乳品安全事件应对的风险交流策略生成方法

  刘昭阁, 李向阳, 李亘

  系统工程理论与实践. 2018, 38(12): 3162-3173. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)12-3162-12

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  风险交流（risk communication，RC）是食品安全监管中风险控制框架的构成要素，在乳品安全事件应对阶段，涉及如何根据风险情景，生成有效的风险交流策略这一问题.已有研究注重策略生成的顶层指导，难以适应复杂多样的现实情景.据此，本文阐述了案例驱动下乳品安全事件应对的风险交流策略生成方法，基于案例情景相似度算法生成风险交流策略清单，再结合案例的策略效果数据和概率分配函数实现策略清单约简，从策略完备性与应对时间窗出发完成多案例策略组合与生成.该方法能够提取与应用历史经验，有利于解决复杂情景表达困难、生成策略缺乏操作性与联系性的问题.最后，通过在黑龙江省的用例分析来验证该方法的可行性与有效性.
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  整车运输协作问题迭代拍卖机制设计

  赖明辉, 薛巍立, 田歆, 李丽丽

  系统工程理论与实践. 2018, 38(12): 3174-3186. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)12-3174-13

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  实践中，很多企业已经参与了由第三方物流平台组织和协调的整车协作运输项目，以提高利润.本文提出了不完全信息条件下多个运输商在整车运输方面协作的迭代拍卖机制.本文为该机制设计了一种简便的算法，其中各运输商在每一轮拍卖中只需求解线性规划模型进行竞标，且算法在匹配时最优确定各运输商的买家或卖家角色.本文证明了该机制同时满足防范操纵性，个体理性，预算平衡性，单调性，和有限收敛性.大量数值实验表明该机制具有很高的有效性，并能显著地增加各运输商的个体利润.实验还发现当运输网络规模更大，运输商平均拥有的线路数量较小，各运输商运营成本存在较大差异时，该机制的性能一般也会更好.
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  考虑客户时间偏好的第四方物流路径优化问题

  任亮, 黄敏, 王兴伟

  系统工程理论与实践. 2018, 38(12): 3187-3196. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)12-3187-10

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  为使第四方物流系统能够在不确定环境下为客户提供有效的运输方案，在一定费用投入下获得更高的客户满意度，研究考虑客户时间偏好的第四方物流路径优化问题.基于累积前景理论，以最大化总运输时间的前景值为目标，建立考虑客户时间偏好的数学模型，并采用蚁群算法对模型进行求解，数值算例验证了算法的有效性.并且，将该模型与传统的期望值模型和期望效用模型进行对比，算例分析表明，考虑客户时间偏好模型可以更有效地描述客户心理行为，并适用于具有不同风险态度的客户群体，验证了模型的有效性.
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  同城即时配送问题基于多预测场景的在线调度

  王征, 李婷玉, 岳彩凡

  系统工程理论与实践. 2018, 38(12): 3197-3211. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)12-3197-15

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  同城即时配送是随现代电子商务而产生的新问题，该问题呈现出极强的动态性与求解时间的紧迫性，并具有商户与顾客一对多的关系、车辆需要多次往返商户取货、货物取送有时效要求等诸多新特征，无法依赖现有研究而求解.针对这一问题，建立了基于多预测场景的在线优化调度方法，将带有预测订单的多个场景整合到路线规划过程，通过每个场景的方案计算，以及多场景方案的整合，得到了车辆赖以运行的集成方案，提高了调度方案面对未来不确定需求的适应性；所建立的调度系统在新订单进入时立即响应，在系统闲置时则采用大邻域搜索技术不断优化未完成的任务方案.最后，在具有200～300个日订单的大连市某同城即时配送公司的真实数据上，验证了在线调度方法的有效性和可行性.
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  限行条件下配送车辆配置的二阶段随机规划

  都牧, 胡祥培, KONG Nan, 孙丽君

  系统工程理论与实践. 2018, 38(12): 3212-3221. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)12-3212-10

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  针对车辆限行下配送车辆数量和配送时间均具有不确定性这一难题，通过建立二阶段随机规划模型，实现物流配送车队中传统能源和新能源车辆比例和数量的合理配置，以保障后续生产配送的协同进行.以最小化日均车辆采购成本和后续生产配送期望成本为目标建立二阶段随机整数规划模型；为求解模型，提出改进的随机分支定界算法，并嵌入局部搜索以提高上界的估计效率；通过数据实验验证了模型和算法的有效性.此外，利用该模型和算法，探讨了不同车辆限行措施的执行类型和执行概率对企业车辆配置决策的影响.本文研究有利于解决车辆限行导致的城市物流配送难题，为保障我国城市物流相关企业日常运营提供决策方法.
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  差异化定价策略下的远洋洲际班轮航速与航线配船优化

  邢玉伟, 杨华龙, 马雪菲

  系统工程理论与实践. 2018, 38(12): 3222-3234. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)12-3222-13

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  针对远洋洲际集装箱班轮航速与航线配船优化问题，在考虑集装箱货物时间价值的基础上，通过分析在往返两个长航段上船舶航速变化对货物运输时间的影响，构造了对即期市场客户随航速变化的差异化定价函数，以船公司周利润最大化为目标，构建了集装箱班轮航速与航线配船混合整数非线性规划模型，设计离散化求解算法.算例验证了模型和算法的有效性和适用性.结果表明，差异化定价策略下的航速与航线配船优化，不仅可以降低客户集装箱货物的时间成本，而且也能够明显地增加船公司的运输收益.此外，使最优航速阶梯型下降的燃油价格阈值会随着收益增量比例系数的提高而增大.研究结论可以为船公司航线配船决策提供科学的参考.
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  考虑随机权重阈值的多态k/N系统任务可用度建模与优化

  李婧, 陈光宇, 张小民, 王瑞琦

  系统工程理论与实践. 2018, 38(12): 3235-3243. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)12-3235-09

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  在权重阈值随机变化的条件下，现有多态系统可用度建模在实际工程应用中具有局限性.本文引入数量阈值并考虑权重阈值随机性，分析多态k/N系统中部件数量和权重不能彼此映射的问题，提出新的随机联合运算符结合通用生成函数的方法，建立系统任务可用度评价模型.本方法适用于权重阈值服从连续型随机分布的情形，优于传统递归算法.然后，分别构建系统可用性约束或成本约束下的系统优化模型，通过遗传算法编程，求解部件各状态的最优概率及权重.最后，以船舶运输系统为例阐述数量阈值对系统可用度的影响，并给出随机权重阈值下多态系统的设计优化结果.研究成果可为系统工程师开展可靠性设计和改进提供方法依据.
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  缓冲区容量为2的单臂树形多组合设备的建模与调度

  黄鹏, 白丽平, 朱清华

  系统工程理论与实践. 2018, 38(12): 3244-3252. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)12-3244-09

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  在半导体制造中，多组合设备被广泛应用于晶圆加工.对于缓冲区容量为2的单臂树形多组合设备，当机械手的移动时间远远小于晶圆加工时间时，它是否存在一个1-晶圆最优周期调度仍是个有待解决的问题.针对此问题，本文首先运用Petri网对系统进行建模，经过对单组合设备调度和相邻设备协调运作的分析，证明系统的1-晶圆周期达到下界值时总是可调度的，并给出相应的调度算法.最后通过实例验证了算法的有效性以及实用性.
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  基于信息流的反导体系结构超网络均衡模型研究

  邢清华, 夏璐, 徐浩

  系统工程理论与实践. 2018, 38(12): 3253-3264. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2018)12-3253-12

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  从反导体系结构信息链路出发，对由感知、指控和火力实体节点构成的反导交战程序链的信息流价值需求均衡进行研究.首先，给出了反导体系结构交战程序链信息关系建模的相关假设，基于信息价值需求，分别对反导体系结构交战程序链的各级优化条件进行分析，建立了反导体系结构超网络信息价值需求均衡优化模型；其次，运用变分不等式理论，对该均衡优化模型进行分析与转化，利用模糊事件的可信性测度理论，推导了指控节点，火力节点的模糊信息量需求期望，冗余期望和缺额期望，建立了具有模糊需求的反导体系超网络均衡状态满足的变分不等式模型，设计了求解均衡解的修正投影算法；通过算例讨论了模糊需求对反导体系超网络均衡解的影响，最后验证了方法的可行性.