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2009年, 第29卷, 第9期　刊出日期：2009-09-25
  

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    论文
  • 考虑收益偏度的最优对冲比率模型
    张龙斌;王春峰;房振明
    系统工程理论与实践. 2009, 29(9): 1-6. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)9-1
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    通过期望效用函数的三阶Taylor展开度量了偏度对投资者目标函数的影响,建立了考虑偏度的最优对冲模型.根据模型推导了最优对冲比率的解析公式,该解析公式在偏度为零时可以退化为均值方差最优对冲比率, 因此可以看作传统均值方差对冲模型的推广.以恒生指数期货和现货数据为例对模型进行了验证,结果表明:考虑偏度的最优对冲模型的效果要优于传统的均值方差对冲模型.
  • 多分形波动率测度的VaR计算模型
    魏宇
    系统工程理论与实践. 2009, 29(9): 7-15. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)9-7
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    以上证综指长达6年时间的5分钟高频数据为实证样本,首先提出了一种基于多分形谱(Multifractalspectrum)分析的市场波动率测度方法(Volatility measurement),并进一步探讨了其在市场风险价值(VaR)计算中的模型设计和应用.实证结果表明: 我国新兴资本市场的价格波动确实具有显著的多分形特性,且与各类线性和非线性GARCH族模型相比, 在高风险水平上,基于多分形波动率测度的VaR模型具有更高的风险测度精度.
  • 基于EXMODEL对日元美元汇率的实证分析
    刘向丽;何菊香;汪寿阳;王潼
    系统工程理论与实践. 2009, 29(9): 16-22. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)9-16
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    以购买力平价理论、利率平价理论和货币主义的汇率理论为基础,构造出日元美元的汇率模型, 并采用1984--2005年日美两国的经济数据,对日元美元的名义汇率和实际汇率进行回归分析,找出决定日元美元汇率的主要影响因素. 在经济指标的选择上,模型中不仅选用了通常用来代表一国经济生产能力和发展水平的指标------经济增长率,同时选用了反映两国实际消费和购买能力的指标------国内消费总额,而且将利率因素引入美日汇率模型. 结果表明:日元美元名义汇率变动主要决定于两国的GDP和货币供应量;实际汇率除此之外, 还受两国国内消费率和利率变化的影响.
  • 会计师事务所风险管理策略: 高阶期望风险视角
    王杏芬;刘斌;李嘉明
    系统工程理论与实践. 2009, 29(9): 23-31. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)9-23
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    根据会计师事务所客户组合的风险特征,在给出客户组合风险的高阶期望损失风险测度方法的基础上,建立了客户组合风险管理决策的两阶段优化模型,求出了客户组合的风险边界值, 并分析了风险边界值的决定因素.研究结果表明:会计师事务所可接受客户组合风险的大小及最终客户的多少,主要由可能发生的诉讼损失决定, 即发生的诉讼损失越多,会计师事务所接受新客户和续聘客户的风险越谨慎,拒聘新客户或辞聘老客户的数量也越多.该研究结果对我国会计师事务所的风险管理决策实务和现有的审计风险理论研究都有一定的借鉴和参考价值.
  • 双边不完全信息下的供应链信用期激励机制
    张钦红;骆建文
    系统工程理论与实践. 2009, 29(9): 32-40. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)9-32
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    提出协调供应链的新机制------信用期激励机制;阐明信用期激励机制的融资作用及外部性特点. 当零售商面临资金约束时,制造商通过提供基于采购量的交易信用向零售商融资,进而实现供应链的协调. 在多产品背景下,信用期激励机制还体现出正外部性特点,即某一产品的信用期政策能够增加其他产品的采购量和其他产品制造商的利润.在关于零售商的资金约束与制造商的资金成本存在双边不完全信息时,通过双边拍卖模型给出了均衡的信用期长度与双方市场势力及信息结构的关系.数值算例验证了文章结论.
  • 供应链环境下订单优先权确定
    唐丽春;蔡晓毅
    系统工程理论与实践. 2009, 29(9): 41-46. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)9-41
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    订货型生产企业中生产优先权的确定是制订生产排程的关键问题.约束理论、线性规划理论、战略理论、层次分析法以及熵权法等均从不同角度给出了订单优先权决策的理论和方法.针对订单优先权确定中的现有理论和方法的不足,构建了更为系统和完善的供应链环境下的订单优先权评价指标体系,在此基础上提出了基于RBF神经网络的供应链环境下确定订单优先权的新方法,并在实证研究中对比分析了三种不同决策方法下的评价效果.研究结果表明:供应链环境下基于RBF神经网络的订单优先权评价方法明显地优于基于BP神经网络的评价方法,更优于传统的基于层次分析法的评价方法,具有评价结果准确和训练时间短等优点.
  • 基于服务质量和成本的公共项目定价机制与效率分析
    何寿奎;傅鸿源
    系统工程理论与实践. 2009, 29(9): 47-57. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)9-47
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    提出了政府制定公共项目管制价格应以受管制企业的成本及服务质量为依据,设计了社会福利最大并满足私人企业参与约束和相容约束的激励机制模型,以诱导私人公司显示成本与质量的真实信息.利用模型得出在价格规制下收费标准会降低, 需求增加, 消费者剩余增大.尽管价格规制下服务质量会有所下降, 为了提高社会福利,政府应选择价格管制. 当私人公司自主定价时可以获得较高的收费价格,只有当需求的价格弹性较小时私人公司的利润才高于政府管制时的利润.因而,公私双方谁有合法的权力来决定价格对项目的社会福利和服务质量有重要影响.文章通过实例验证了不同信息和管制条件下价格、服务质量、消费者剩余及私人公司利润等方面的变化.
  • 基于噪声实物资产的房地产开发调控政策
    刘涛
    系统工程理论与实践. 2009, 29(9): 58-63. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)9-58
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    将观测到的房地产市场需求冲击区分为真实需求冲击和噪声影响,利用噪声实物资产理论分析需求估计值的性质,在实物期权理论上建立房地产开发投资决策模型并求解,进而通过数值模拟分析噪声对房地产开发调控政策的影响, 得出结论:如果房地产市场过热, 政府要么不调控,要调控一定要措施严厉;规范市场交易秩序,市场信息公开、透明对房地产市场的健康稳定发展意义重大;
    只要干预措施正确, 政府的调控政策就是必要和有效的.
  • 多阶段混流装配的看板控制系统设计及应用
    杨雷;张晓鹏
    系统工程理论与实践. 2009, 29(9): 64-72. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)9-64
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    为实现混流生产过程的高效组织,讨论多阶段混流装配环境下看板控制系统指标设计和运作绩效优化问题.基于换模时间、缓冲区库存、看板容量、生产装配节拍比四个决策变量,建立看板系统模型, 分析该系统的环境依赖性, 以装配线不中断为约束,求解不同状态下系统最优运行绩效. 最后,给出Y公司看板控制系统优化实例.结果显示装配线各工件在制品数量大幅减少.
  • 多产品综合作业调度问题及其求解
    王林平;贾振元;王福吉;孟凡斌
    系统工程理论与实践. 2009, 29(9): 73-77. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)9-73
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    描述了同时考虑加工与装配作业的多产品综合作业调度问题,利用经典作业调度问题FT10的数据构造了一个问题例子,设计了基于产品结构信息的字符串直接解码方法.计算结果表明:设计的遗传算法是可行和有效的,得到的装配完工时间接近无限能力概念下得到的最小值,并且优于关键路径调度规则的结果.
  • 基于排队论的一个物流模型
    吴锦标;刘再明;尹小玲
    系统工程理论与实践. 2009, 29(9): 78-83. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)9-78
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    利用排队论研究了一个物流模型. 货物到达货运站形成一复合泊松过程.每辆货车每次装载货物数量必须刚好为$N$.求得了系统稳态存在的充分必要条件,利用补充变量法求得了任意时刻货运站内的平均货物量以及货车刚到达货运站时货运站内待运的平均货物量.最后给出了一个数值实例.
  • 基于相关系数的加权几何平均组合预测模型的性质
    孙李红;沈继红
    系统工程理论与实践. 2009, 29(9): 84-91. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)9-84
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    加权几何平均组合预测为一种非线性的组合预测方法.针对基于相关系数的加权几何平均组合预测模型,定义了优性组合预测模型、预测方法优超、组合预测冗余度等概念,讨论了在一定的条件下,该组合预测存在非劣性及优性组合预测的充分条件,得出了一个判断冗余预测方法的判定定理.
    从理论和实例说明基于对数相关系数的非线性组合预测模型的有效性.
  • 线性生成的一般模糊线性系统
    孙旭东;郭嗣琮
    系统工程理论与实践. 2009, 29(9): 92-98. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)9-92
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    基于结构元方法,研究了由对称模糊结构元线性生成的一般模糊线性系统和双重的一般模糊线性系统的求解问题,并给出了系统解存在的充要条件. 同时给出了这类模糊线性系统在工程、经济领域的应用实例.
  • 离散时间有限缓冲空间GI / Geom / 1 / N 工作休假排队系统稳态概率算法及性能分析
    余玅妙;唐应辉
    系统工程理论与实践. 2009, 29(9): 99-107. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)9-99
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    综合使用离散补充变量方法和嵌入Markov链技术研究了离散时间有限缓冲空间工作休假GI/Geom/1/N排队系统.首先运用离散补充变量方法给出一个重要等式,从而获得系统在稳态情形下任意时刻队长分布和顾客到达前夕队长分布的迭代关系.然后,再利用嵌入Markov链技术通过求解不变概率测度方程获得顾客到达前夕队长分布的数值解.而后将顾客到达前夕队长分布代入迭代公式求得稳态情形下任意时刻的队长分布.最后给出几个特殊情形下的数值计算实例,
    并讨论了系统参数对几个主要性能指标的影响.
  • 基于风险的劣化系统最优检测策略
    谭林;程志君;郭波
    系统工程理论与实践. 2009, 29(9): 108-114. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)9-108
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    建立基于Gamma过程的退化模型, 在此基础上研究劣化系统的最优检测策略.提出一类基于风险的最优检测模型, 该模型以风险为优化目标,将系统检修或故障带来的经济损失、对人员的影响、对环境的危害等统一到风险框架当中.为了有效的利用检测数据调整退化模型, 基于贝叶斯方法对模型进行更新,算例表明更新后的模型能够更好的刻画系统在使用、检修过程中退化规律的变化.
  • 基于元胞自动机的群决策从众行为仿真
    杨善林;朱克毓;付超;卢广彦
    系统工程理论与实践. 2009, 29(9): 115-124. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)9-115
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    在群决策研究中, 由于决策者的私有信息难以观察,致使无法有效地区分真实从众行为和虚假从众行为.针对这一问题,首先基于从众角度将决策行为分为三类, 在此基础上,提出了一种基于元胞自动机的群决策从众行为演化模型.该模型能够模拟群体的决策行为,揭示伪从众行为对群决策的影响.仿真实验结果表明从众偏好、群体交互次数和群体规模对三类从众行为存在明显的影响,并有规律可循.
  • 不确定环境中利用薪酬合同获取市场信息的学习机制
    朱振涛;吴广谋;曹杰
    系统工程理论与实践. 2009, 29(9): 125-133. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)9-125
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    在不确定的多阶段动态博弈环境中发展了一种带惩罚项的销售薪酬合同模型,介绍了如何系统地通过观察调节合同参数引起的销售人员行为反应并运用贝叶斯推断学习基础销售量的方法,推导出了最优定额、产量和底薪的解析解;比较了信息共享和销售人员隐藏真实市场信息两种情况下厂商学习收益的差异,分析了厂商学习收益与地区销售环境、销售人员个性特征和技能水平、最初先验估计之间的关系,论证了两种情况下厂商都可通过对各阶段定额不同的设置方式来激励销售、获取新市场的需求信息从而优化生产计划和提高企业利润.
  • 基于限制相似优势关系的粗糙决策分析模型
    骆公志;杨晓江
    系统工程理论与实践. 2009, 29(9): 134-140. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)9-134
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    针对信息不完全的偏好多属性决策问题,给出了一种基于拓展粗糙集的决策分析模型.首先提出了限制相似优势关系的概念;然后在限制相似优势关系下得到知识的粗糙近似,给出了分类决策规则.对比分析证明:限制相似优势关系既保留了相似优势关系的优点,又在一定程度上克服了相似优势关系的局限性.最后通过一个实例验证了所提出的模型对信息不完备决策系统的处理更符合实际情况.
  • 基于离差最大化的灰色聚类方法
    董一哲;党耀国
    系统工程理论与实践. 2009, 29(9): 141-146. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)9-141
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    针对灰色聚类分析中指标权重的确定存在的问题, 利用离差最大化的原理,提出了一种基于指标白化权函数值离差最大化的灰色聚类指标权重确定方法,从而建立了指标白化权函数值离差最大化的灰色聚类模型并对模型进行求解.该方法体现了用聚类指标的离差程度来反映指标信息的重要程度这一思想.最后通过实例应用, 验证了该方法的客观性与有效性.
  • 基于灰色关联度的动态稳健性设计
    钟晓芳;刘思峰
    系统工程理论与实践. 2009, 29(9): 147-152. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)9-147
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    针对动态特性稳健性设计, 摒弃传统的信噪比分析方法,直接由响应变量与信号因子之间的线性关系,利用灰色关联度衡量响应变量与信号因子之间的关联程度,选取一组使得关联度最大的可控因子水平组合;同时分析不同使用条件下的波动与零向量之间的关联程度,同样选取一组使得关联度最大, 即波动最小的可控因子水平组合.然后对二者进行综合比较分析,选取一组使得二者均能达到满意结果的可控因子组合,并进行验证.最后以一个案例加以说明,得到了比传统信噪比方法更好的结果, 并指出了进一步研究的方向.
  • 基于核主元分析与多支持向量机的监控诊断方法及其应用
    蒋少华;桂卫华;阳春华;唐朝晖
    系统工程理论与实践. 2009, 29(9): 153-159. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)9-153
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    为保证密闭鼓风炉冶炼过程的正常运行,构造了一种基于核主元分析(KPCA)和多支持向量机(MSVM)的监控模型.该监控模型首先用核主元分析方法对过程数据进行特征提取,然后将代表过程特征的核主元送入到多支持向量机分类器中进行故障诊断与分类.仿真研究显示, 该监控模型具有较好的泛化能力,能有效地应用于鼓风炉的监控诊断,可用于鼓风炉熔炼过程的现场操作指导.
  • 新的基于预估校正法的大规模营销优化算法
    吴敏;王喜玲;何蓓
    系统工程理论与实践. 2009, 29(9): 160-172. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)9-160
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    针对大规模一对一营销问题, 提出一种时间复杂度为O(n*logn/g)( n 为决策变量数, ε为允许误差)的大规模一对一营销优化算法. 它基于预估校正思想,在预估、校正步长计算中采用LDL分解, 并结合列近似最小度排序算法,有效降低时间复杂度. 同时, 算法在预估步中引入步长参数,根据步长参数值自适应更新中心参数, 使得算法具有超线性收敛性.实际测试表明, 该算法可在短时间内精确求解10万以上客户规模的一对一营销优化问题.
  • 加权马尔可夫模型在区域干旱指标预测中的应用
    彭世彰;魏征;窦超银;徐俊增
    系统工程理论与实践. 2009, 29(9): 173-178. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)9-173
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    利用资料序列的均方差建立干旱指数的分级标准,针对干旱指数为相依随机变量的特点,采取以规范化的各阶自相关系数为权重,应用加权马尔可夫链模型来预测和分析未来的状态.以南京市1959--2004年共46年的干旱指数为实例对该方法进行了具体应用,取得较为满意的结果, 为干旱指数γ的预测分析提供了新的途径.
  • 加权马尔可夫SCGM(1,1)c模型在农作物干旱受灾面积预测中的应用
    姜翔程;陈森发
    系统工程理论与实践. 2009, 29(9): 179-185. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)9-179
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    灰色模型拟合时序数据的总体趋势,所得拟合精度指标是随机波动的,而马尔科夫链原理适合处理波动性大的系统过程,选用能更好解决随机波动性的加权马尔可夫链预测方法,提出一种用于农作物干旱受灾面积预测的加权马尔可夫SCGM(1,1)c模型,适用时间短、数据量少且随机波动大的动态过程预测.以我国农作物干旱受灾面积预测为例,表明加权马尔可夫SCGM(1,1)c模型对于农业旱灾预测具有较高的精度.
  • 大系统理论体系下的飞行器多学科设计优化方法
    马铁林;马东立
    系统工程理论与实践. 2009, 29(9): 186-192. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)9-186
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    阐述了飞行器多学科设计优化方法与大系统理论的关系.在大系统理论体系下根据不同的分类原则和系统的特点将系统逐层分解分类,同时依据大系统理论的分解协调法对现有飞行器多学科设计方法进行了分类,阐明了每种算法的理论背景和适用范围.飞行器设计系统是典型的工程大系统,
    同时飞行器多学科设计优化方法是以大系统理论为基础的,因此要在研究飞行器多学科设计优化的同时对大系统理论方法进行研究,推动多学科设计优化的发展.
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