系统工程理论与实践

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迟国泰;迟枫;赵光军

系统工程理论与实践. 2009, 29(4): 1-18. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)4-1

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提出全部贷款组合非线性风险叠加原理,建立了新、旧两组贷款组合风险叠加的非线性函数关系,
以银行总资产收益最大为目标函数,以新旧两组贷款风险叠加的总体风险为约束条件,建立了基于新旧两组贷款风险叠加的新增贷款组合优化模型.模型创新和特色: 一是提出了在一组新的贷款发放时,新、旧两组贷款风险叠加后的全部组合风险控制的科学问题.由于在实践中银行家们真正关注的不是一组新贷款组合的风险控制,而是银行贷款全部组合的风险, 故立足于新、旧贷款组合风险的整体控制,开拓了金融资产优化配置与控制的新思路,改变了现有研究仅仅是立足于新增贷款组合风险控制的传统思路.二是建立新旧贷款组合非线性风险叠加的函数关系.提出全部贷款组合的非线性风险叠加原理,建立了全部贷款组合风险与新、旧两个贷款组合风险的函数表达式,为在新增贷款决策时、控制所有贷款的组合风险提供了简洁有效的科学方法,克服了传统组合风险复杂计算方法不便或不能优化全部组合风险的弊端.三是控制了新旧两组贷款风险叠加后的总体风险.建立新旧两组贷款风险叠加的总体风险约束, 解决在一组新的贷款分配时,新、旧两组贷款组合后的全部贷款组合风险的控制与优化问题.

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无新股配售权限制下的操纵行为

刘钰善;刘海龙

系统工程理论与实践. 2009, 29(4): 19-27. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)4-19

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新股询价发行中如果没有对配售权的限制,承销商和关联机构投资者有可能利用自由配售权和信息不对称进行市场操纵.建模研究了承销商和关联投资者如何在IPO累计投标询价过程中进行策略的分配并在二级市场中实施基于交易的操纵,采用逆推法求出操纵的混同均衡解,分析了混同均衡操纵存在的条件并考察了各个因素对操纵存在的影响,发现当新股未来可能的价值差异足够大时不存在操纵,而当价值差异较小时可能存在操纵,且操纵存在的概率与未来价值为高的概率、关联投资者长期持股成本、动量交易者数量以及承销商从关联投资者处获取的提成比例正相关,与操纵者进入市场的先验概率、流动性交易者申购量对发行价的敏感度、市场价格对需求量的敏感度、承销商从发行公司处获得的佣金比例以及发行规模负相关.

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基于三次样条的利率期限结构估计中的节点选择

李熠熠;潘婉彬;缪柏其

系统工程理论与实践. 2009, 29(4): 28-33. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)4-28

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将节点逐点删除方法应用于上海证券交易所交易的国债的利率期限结构拟合中样条函数的节点选择上, 并对利率期限结构进行了拟合.对基于节点逐点删除方法所得到的节点选择与较常用的5年和8年、7年和14年这两种节点选择进行了比较,样本外预测结果显示,基于节点逐点删除方法所得到的模型对短中长期国债的预测效果都比已有模型好,提高了期限结构定价的准确性.

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我国物流企业生产效率与规模效率

邓学平;王旭;Ada Suk Fung Ng

系统工程理论与实践. 2009, 29(4): 34-42. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)4-34

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首先利用DEACCR/BCC模型对我国在沪深港证券市场上市的55家物流企业的生产效率和规模效率进行实证比较分析,然后通过相关性分析及多项回归分析研究了规模效率及固定资产规模与生产效率的关系.结果表明：1)大型物流企业相对中小型物流企业而言并不具备显著的效率优势.2)我国物流企业不存在显著的规模效率差异,不应盲目追求资产规模的扩张和重组.3)我国物流企业的纯技术效率大于规模效率对生产效率的影响,物流企业的技术改进比规模扩张更具重要性.4)物流企业生产成本是影响企业生产效率的主要因素,而资产规模和职工工资对生产效率没有显著影响.

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企业危机预警熵模型设计及应用

唐葆君;邱菀华

系统工程理论与实践. 2009, 29(4): 43-49. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)4-43

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针对当前大部分企业危机预警模型特征选取和等级分类困难的现状,提出一种基于熵的预警方法. 该方法首先对企业运营的指标进行特征选择,在选定指标的基础上利用判别熵选取企业危机预警特征值,然后利用熵聚类算法对预测结果进行分类, 判断企业的危机状态,最后采集沪深A股上市公司的年报数据对该模型进行了实证分析,结果表明该模型有效可行.

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技术采用、实物期权和资产价格

程兵;黄海平

系统工程理论与实践. 2009, 29(4): 50-57. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)4-50

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针对技术进步的不确定性、嵌入性以及技术采用的不可逆性, 将公司的技术更新机会表示为一交换期权, 得到了最优的投资规则,并探讨了模型的资产定价含义.通过将Beta值表示的风险与公司特征联系起来,模型为从风险角度理解股票收益横截面上表现出的规模和价值效应提供了一个视角.

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水果销售渠道主要影响因素的实证研究

乌云花;黄季焜;Scott Rozelle

系统工程理论与实践. 2009, 29(4): 58-66. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)4-58

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在山东省通过分层随机抽样的方法抽取种植苹果的农户,采用统计及经济计量模型方法对农户的水果销售渠道的特征及其农户选择不同的销售渠道的影响因素进行了实证分析.研究结果表明,
虽然加工企业、出口企业、超市及专业供应商等现代采购渠道已经出现,并有显著的增长趋势,
但目前小商贩和批发商等传统渠道仍然是与农户进行直接交易的主体.现代渠道的崛起并不排斥小规模农户的进入,他们同样在市场扩展中得到益处,这同目前我国小规模的农户生产以及富有竞争的批发市场紧密相关.研究同时也发现,交通及市场基础设施条件、地区规模效应、农户生产经验及非农就业等因素显著影响着农户的销售渠道选择行为.根据研究结果, 讨论了相应的政策含义.

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基于极值理论和自组织临界特性的供应链突发事件协调

盛方正;季建华;徐行之

系统工程理论与实践. 2009, 29(4): 67-74. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)4-67

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研究由一个供应商和一个零售商组成的供应链,供应商在发生突发事件的情况下, 使用转移支付合同协调供应链中的问题,为使供应商尽快从突发事件中恢复供应能力,零售商为供应商提供转移支付.利用自组织临界特性和极值理论求出了突发事件在某时间段内发生的概率,然后建立了按照时间顺序研究突发事件的两阶段模型,说明了可以协调供应链的转移支付合同应满足的条件.

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基于交易成本的电子政务BOO外包模式

陆敬筠;仲伟俊;梅姝娥

系统工程理论与实践. 2009, 29(4): 75-80. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)4-75

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采用交易成本理论对电子政务外包BOO模式进行了研究，构建了电子政务效益模型和承包商利润模型,在模型的基础上讨论了BOO模式下的最大电子政务效益和承包商的最大利润问题,给出了政府期望电子政务效益和承包商降低电子政务系统质量的风险概率之间的关系表达式,并据此提出了政府对承包商的激励策略.最后给出了相应的算例以说明模型的可行性.

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随机到达的不完全信息对专利竞赛的影响

蔡强;邓光军;曾勇

系统工程理论与实践. 2009, 29(4): 81-91. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)4-81

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考虑不完全信息、技术不确定性和竞争, 建立了实物期权投资决策模型,分别得到了单个企业和双寡头企业投资专利研发所需的临界信念,并进一步分析了两对称企业专利竞赛可能出现的均衡类型及产生条件.结果表明,专利固有的``赢者通吃''特性、技术不确定性使企业产生推迟投资和提前投资两种不同效应;信号到达速度越快、信号质量越高, 追随者投资所需信念越高;企业间的竞争均衡可能出现占先均衡和同时投资均衡.

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非对称过度自信条件下委托代理模型

黄健柏;杨涛;伍如昕

系统工程理论与实践. 2009, 29(4): 92-102. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)4-92

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针对不同过度自信水平的委托人和代理人的委托代理关系研究缺乏的问题,通过数理推导研究分析了次优和最优情形下委托人和代理人非对称的过度自信水平对努力水平、激励系数的影响,并应用实验研究有效地验证了模型推导的结论.与委托人和代理人都是理性时的研究结论不同的是,当委托人和代理人过度自信水平不同时, 设计最优报酬契约时仍需要向代理人实施激励.研究结果对设计报酬契约、提高激励效率等方面有重要应用价值.

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基于遗传神经网络的农村土地征收价格评估模型

高延娜;朱道林;陈瑜琦;张晓峰

系统工程理论与实践. 2009, 29(4): 103-110. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)4-103

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在首次构建农村土地征收价格影响因素体系的基础上,提出采用偏相关分析法确定影响因素,然后利用遗传神经网络建立农村土地征收价格评估模型的新方法,并选取天津市土地征收市场交易案例进行实证分析. 研究结果表明,遗传神经网络能够以市场信息为依托, 科学客观地评估农村土地征收价格,具有实际应用价值.

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基于广义非线性工具变量法的综列单位根检验

杨继生;王少平

系统工程理论与实践. 2009, 29(4): 111-118. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)4-111

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当截面个体之间显著相关时,非线性工具变量法(NIV)综列单位根检验存在严重的分布扭曲.该文基于似无关回归形式的可行广义最小二乘法和非线性工具变量估计方法,提出了广义非线性工具变量法(GNIV)综列单位根检验,以修正NIV检验的分布扭曲. 在存在综列单位根的原假设下,GNIV检验统计量的极限分布为标准正态分布,而在备选假设下则趋向于负无穷大. 仿真实验结果显示,
在截面个体之间显著相关时,GNIV检验的有限样本性质显著优于Chang的NIV检验和Pesaran的CIPS检验.

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拟线性模糊数及其在模糊规划问题中的应用

李法朝;靳晨霞;刘立民

系统工程理论与实践. 2009, 29(4): 119-127. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)4-119

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从模糊信息的结构特征和模糊决策的本质特征出发,提出了拟线性模糊数的概念, 讨论了拟线性模糊数的运算特征和逼近性质,建立了基于度量和不确定性限制的模糊方程组的求解模型(简记为FESM--M+U);进而以拟线性模糊数和主成分操作策略为基础,给出了一类遗传算法(简记为FGA--QL+PO); 最后,结合Markov链理论和具体实例,从不同的层面分析了FGA--QL+PO的收敛性能. 结果表明,FGA--QL+PO不仅可以有效地处理决策意识,而且具有良好的全局收敛稳定性, 适应于各种形式的模糊方程组,具有广泛的应用前景.

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带不可用时间段的部分可续型单机最大完工时间调度

马英;杨善林;储诚斌

系统工程理论与实践. 2009, 29(4): 128-134. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)4-128

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研究了机器带有一个不可用时间段的单机最小化最大完工时间调度问题,并假定被中断工件是部分可续的,即其已加工部分在机器重新可用之后需部分进行重新加工.文中简单说明了此问题为NP-难问题,并证明了最大加工时间优先LPT规则的误差上限是α/2（其中α为重加工系数），且举例说明该界限是紧的。在此基础上，简单地说明了该算法对不可续型问题的误差上限是1/2，而不是有关文献所证明的1/3，同时上例也是1/3误差上限的反例。还提出了一个启发式算法，实验结果证明了此算法的高效性，对不同参数对此算法性能的影响也进行了分析。

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延迟多重休假离散时间的Geom^x / G / 1可修排队系统的可靠性指标

唐应辉;李才良;黄蜀娟;云曦

系统工程理论与实践. 2009, 29(4): 135-143. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)4-135

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首次考虑延迟多重休假离散时间成批到达的Geom^x / G / 1可修排队系统的可靠性指标,在假定到达间隔时间和服务台的寿命服从几何分布,而服务时间、延迟休假时间、休假时间和服务台失效后的修理时间均服从一般离散分布下,使用一种新的分解方法讨论了服务台如下的可靠性问题: 1)在时刻n服务台处于"广义忙期''的概率; 2）服务台的瞬态和稳态不可用度; 3) 服务台在( 0,n]时间内的平均失效次数;4)服务台在"广义忙期''内的平均失效次数.得到了一系列重要的可靠性结果.

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时变弹性系数生产函数的非参数估计

罗羡华;杨振海;周勇

系统工程理论与实践. 2009, 29(4): 144-149. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)4-144

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提出了时变弹性系数生产函数模型,该模型刻画了弹性系数不再是常数而是随时间变化而变化的函数,并且去除了古典生产函数模型的两个不合理的假设,即所提出的模型释放了技术进步是中性的以及技术进步与投入要素投入量变化是独立的两个假设,从而使所提出的模型更加符合实际应用的情况.文中通过现代统计学中的非参数推断方法,研究了时变弹性系数生产函数回归模型, 利用局部多项式回归方法,给出了时变弹性系数函数的局部线性加权最小二乘估计.根据广义似然比检验,检验了弹性系数的时变性.结合中国的实际例子, 通过实证得出,在1981年到2004年期间, 中国的资本和劳动产出弹性都不是常数而是时间的非线性函数.资本产出弹性在0.21至0.68之间, 劳动产出弹性在0.44至0.89之间,规模报酬在0.89至1.14之间.

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性能指标的环境因子

王玮;蔡瑞娇;周利东

系统工程理论与实践. 2009, 29(4): 150-153. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)4-150

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分析了性能指标环境因子与寿命环境因子在概念和应用中的差异.给出了性能指标环境因子的一般性定义,并导出了正态分布环境因子的表达式. 利用这一结果,可以在一定条件下将不同环境的试验数据相互折合, 从而增加样本量,有利于进一步的统计推断. 最后通过实例,说明了性能指标环境因子的应用方法和步骤.

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组织人才培养的超网络模型

于洋;党延忠

系统工程理论与实践. 2009, 29(4): 154-160. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)4-154

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从知识和知识管理的角度出发,提出基于定量化方法的组织人才培养超网络模型.研究根据不同类型的数据建立人员网络、物质载体网络和知识网络,再根据不同网络之间的相互映射关系建立超网络. 在超网络中,依据知识网络和人员网络之间的关系确定易流失知识和易流失领域,然后确定组织需要的知识.提出计算组织需要知识与人员知识相似度的算法,根据算法计算的相似度大者被确定为培养人选,然后依据组织需要的知识对培养人选进行培养. 最后,给出了一个实例进行验证.

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基于方法集的农业产业化综合评价模型

王刚;黄丽华;高阳

系统工程理论与实践. 2009, 29(4): 161-168. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)4-161

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为了对农业产业化作出全面、科学的评价，应用主成分分析、模糊综合评价、灰色评价、集对分析和人工神经网络构成方法集对其进行综合评价.该模型首先通过KENDALL-W协和系数法对各评价结果进行事前一致性检验,在保证各方法评价结果具有一致性检验的前提下再运用算术平均组合评价模型、Borda组合评价模型和Copeland组合评价模型三种组合评价方法对各方法的评价结果进行组合评价.为了衡量组合评价的结果与各评价方法的评价结果是否吻合,又应用Spearman等级相关系数进行组合评价方法的事后检验,并根据Spearman等级相关系数的大小, 选出最优的组合评价方法. 最后,通过对环洞庭湖区23个县市农业产业化发展水平的实际评价验证了本方法的有效性.

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考虑概率分布的灰数排序方法

谢乃明;刘思峰

系统工程理论与实践. 2009, 29(4): 169-175. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)4-169

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综合分析了模糊数学、随机概率及区间数等不确定性信息处理方法的优劣之处,提出用灰数来描述不确定性信息, 在考虑灰数的概率分布的基础上, 给出了灰数的新定义, 提出了灰数排序的可能度方法,并重点研究了离散灰数和区间灰数的排序规则, 在均匀分布情况下, 区间灰数将退化为区间数. 最后通过算例佐证所建立灰数排序方法的有效性.

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考虑随机需求和库存决策的多商品物流网络设计的优化模型与算法

秦进;史峰;缪立新;谈贵军

系统工程理论与实践. 2009, 29(4): 176-183. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)4-176

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提出一种将库存控制决策和设施选址模型相结合的优化方法,用来解决一类多商品物流网络优化设计问题, 网络内的用户需求是随机的且服从正态分布,优化设计的目的是在满足一定服务水平的前提下,最小化物流网络内包括建设费用、储存费用和运输费用在内的总成本费用,建立了一个能同时描述设施选址决策和库存决策的多商品物流网络设计问题的非线性混合整数优化模型,
并使用组合模拟退火算法对其进行求解分析,最后的算例计算结果验证了模型和算法的有效性.

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基于动态合作博弈理论的航空联盟稳定性

郑士源;王浣尘

系统工程理论与实践. 2009, 29(4): 184-192. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)4-184

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利用动态合作博弈方法对航空企业的竞争和联盟进行研究,分析了各种联盟结构中的最大一致集, 并运用联盟形成均衡过程找出其中最稳定的结果. 通过比较可以看出:对航空企业总体而言, 纵向联盟优于横向联盟. 当不同航空企业的服务替代性较小和较大的时候, 各航空企业偏好不联盟;
当服务替代性处于中等水平时, 纵向联盟最稳定. 当各航空企业不联盟时,社会福利水平最高.

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2009年, 第29卷, 第4期　刊出日期：2009-04-25

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