系统工程理论与实践

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徐玖平;卢毅

系统工程理论与实践. 2009, 29(11): 1-18. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)11-1

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针对典型开放的复杂巨地震灾害系统,分析其系统的框架、运行、时空等结构特征,论述其开放性、复杂性、高维性、不确定性以及涌现性等整体特性;讨论地震灾害系统的组元、构成元素以及影响因素,构建由专家、机器及知识体系构成的地震灾害分析综合集成研讨厅体系;设计由专家经验、统计数据"实践''所得的"感性认识''到建立模型的``理性认知'',论证研究问题框架与模型体系的同构同态的结构性质,再由上机计算(实验)的``再实践''到专家评估、数据处理、修改模型的"再认识''之地震灾害综合集成分析过程;在已有13个世界著名大地震系统分析与评估的基础上,界定地震危险性、区域承灾能力、基本信息、灾害范围、灾害损失、地质环境安全性、资源环境承载力、经济影响、社会影响和减灾效益等十项评估为其必备评估内容,构筑地震灾害系统综合集成评估框架和"人-机-法-术-数''综合集成评估体系,
并阐述其实施流程.

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基于条件异方差分析的水文时序模型及其应用

王红瑞;高雄;常晋源;左恒

系统工程理论与实践. 2009, 29(11): 19-30. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)11-19

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针对条件异方差现象在水文过程的时序研究中常被忽略的情况,建立了水文过程时间序列分析和预测模型. 首先, 利用CensusX12分解水文时序,由其得到的周期项与趋势项分别建立相应的条件异方差模型；其次,对于分解序列后得到的残差项,建立基于BX数据生成的灰色Markov预测模型; 再次, 将三个模型进行耦合,编制了算法流程,由此提出了一种基于条件异方差的水文时序分析与预测模型;最后以河南省淮河流域的鲇鱼山水文站1975--1999年逐月的径流量为例进行了应用验证. 研究结果表明:提出的模型从预测效果来看, 总的平均偏差只有17.42%,其精度要明显高于常规的水文时序分析中ARCH和ARMA(1,1)等传统方法.

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基于循环修正思路的科学发展评价模型

迟国泰;杨中原

系统工程理论与实践. 2009, 29(11): 31-45. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)11-31

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树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济社会和人的全面发展”的科学发展观内涵,以权威机构典型观点的高频指标为基础、结合中国统计资料的现状和复杂系统评价的可观测原则,根据经济、生态、社会、人的全面发展、科学技术等五个准则构建了科学发展综合评价指标体系.运用平均值法、Boarda 法和~Compeland法三种组合方法对多种评价方法得到的不同结果进行组合评价,建立了基于循环修正思路的科学发展评价模型, 并采用中国~10个副省级城市的截面数据进行实证研究.本模型的创新及特色一是通过人均绿色~GDP、国民幸福指数等指标反映科学发展观以人为本的核心,通过人均绿地面积、万元~GDP综合能耗等指标反映全面协调可持续发展的科学发展观内涵.二是通过循环修正的组合评价方法, 对我国典型的~10个副省级城市的科学发展进行了评价,并找出了影响各副省级城市科学发展的主要因素.

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无模型隐含波动率及其所包含的信息: 基于恒生指数期权的经验分析

黄薏舟;郑振龙

系统工程理论与实践. 2009, 29(11): 46-59. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)11-46

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对香港恒生指数期权所含信息进行研究,并通过使用无模型隐含波动率对期权市场的效率进行直接检验, 结果发现:无模型隐含波动率所含信息最多, 它完全包含了所有历史波动率所含信息,
香港恒指期权市场是有效的; 在对未来一个月的预测中,无模型隐含波动率还完全包含了~BS~隐含波动率的信息, 在对未来两个月的预测中, 无模型隐含波动率虽不能完全包含~BS~隐含波动率,但仍然包含了最多的信息; 期权市场交易量的大小, 同时交易的不同行权价的期权的多少, 是影响无模型隐含波动率预测能力的重要因素;为追求积分密度进行过多人为的插值以及过大区间的积分,会导致无模型隐含波动率预测能力的降低,由此得到了无模型隐含波动率的相对合适的计算方式.美国已于~2003~年开始采用无模型隐含波动率编制波动率指数.随着金融衍生品市场的不断发展,无模型隐含波动率在资产定价、风险管理方面将发挥越来越重要的作用.

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零售贷款非线性时变比例违约模型

彭建刚;李樟飞;吕志华;周鸿卫

系统工程理论与实践. 2009, 29(11): 60-66. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)11-60

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基于Cox模型,针对零售贷款的运行规律和违约因素影响违约行为的特点,提出了零售贷款非线性时变比例违约模型,该模型在测算商业银行零售贷款违约概率时充分考虑了变量之间非线性关系和时间相依变量,使得其更符合客观实际,并通过实证分析和算例分析论证了这种模型在我国商业银行运用的科学性和可行性.

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中国开放式基金价值溢价: 2003--2007

刘磊;邓晓卫

系统工程理论与实践. 2009, 29(11): 67-75. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)11-67

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针对时间序列回归方法对Carhart四因素模型参数估计不够精确的缺陷,提出一种利用改进的遗传算法来优化四因素模型参数的方法,获得了更为精确的模型. 基于此模型,以2003年1月至2007年9月我国开放式基金月度数据为样本,对我国开放式基金市场的价值溢价进行了深入研究. 实证结果表明:我国开放式基金市场存在明显的价值溢价,并且高市值基金价值溢价比低市值基金更为显著,但开放式基金市场整体价值投资理念尚未真正形成.

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虹式亚洲期权定价

彭斌;彭绯

系统工程理论与实践. 2009, 29(11): 76-83. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)11-76

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研究了一种奇异路径依赖型期权——具有虹式特征的亚洲期权的定价问题.基于Black-Scholes模型的假设条件, 利用多维ITO引理和无套利原理,构建了基于两个资产支付红利的虹式亚洲期权多因素路径依赖型期权定价模型,并结合边界条件,导出虹式几何平均亚洲看涨期权的解析定价公式以及虹式几何平均亚洲期权看涨-看跌平价关系式,以此为控制变量模拟计算虹式算术平均亚洲期权,数值实验表明虹式几何平均控制变量法有效地提高了蒙特卡罗模拟虹式算术平均亚洲期权定价的精确度.

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新的空间权重矩阵及其在中国省域对外贸易中的应用

张嘉为;陈曦;汪寿阳

系统工程理论与实践. 2009, 29(11): 84-92. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)11-84

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采用空间计量经济学的方法,研究我国31个省市1997--2006年间对外贸易的空间关系．提出了一种新的经济空间权重矩阵——基于区域变量协动程度的协动空间权重矩阵(Co-Movement
spatial weight matrix)．并分别采用简单地理空间权重矩阵和协动空间权重矩阵对31个省市间的空间关系进行了检验,说明我国各省市间存在空间相关关系.基于这两种空间权重矩阵及31个省市的数据,分别构造得到影响各个省市的空间滞后项, 将其引入到误差修正模型中,对31个省市的出口数据进行了预测, 并以有代表性的三个省市:广东、北京、湖南说明模型预测效果. 结果表明: 在一些省市的预测中,引入空间关系十分必要, 并且能够显著的提高模型的预测精度.

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官僚作风和行政腐败对创业及融资的影响

南旭光

系统工程理论与实践. 2009, 29(11): 93-99. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)11-93

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利用一个生产个体项目选择的模型,揭示了官僚作风和腐败都阻碍企业经营活动, 恶化金融市场,
影响金融市场的产出, 反过来也强化了官僚作风和官僚腐败的负面效应,从而增加了创业企业融资的成本, 打击了个体参与经济活动的积极性,影响了企业创业融资的效率, 阻碍了创业企业的发展,
破坏了社会经济绩效．

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财务危机成本、赎回失败与可转债最优赎回决策

胡援成;周珺

系统工程理论与实践. 2009, 29(11): 100-111. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)11-100

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在最优停时分析框架下得到了财务危机成本和赎回失败的可转债最优赎回决策动态优化模型.对模型进行静态分析比较结果显示: 在财务危机约束下,赎回推迟程度与可转债发行规模、企业价值波动及成长有显著相关关系.通过对2002年至2004年间发行的我国可转债市场实际数据的实证分析,证明了模型的相关结论,并说明了我国可转债赎回策略中存在的财务危机成本阀值效应. 得出结论:结合经验上的阀值效应,以我国目前可转债的发行规模和整体股市成长背景而言,可转债立即赎回是合适的.

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高校最佳人力资源管理实践对组织绩效的影响

邢周凌

系统工程理论与实践. 2009, 29(11): 112-122. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)11-112

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建立了高校最佳人力资源管理实践与高校组织绩效关系模型,证实了高校最佳人力资源管理实践与组织绩效的关系.高校最佳人力资源管理实践由员工选拔与配置、激励机制、参与和绩效管理四个维度构成.高校组织绩效由员工满意度、教学科研绩效、社会满意度和财务绩效四个维度构成.以700名高校教职员工为对象, 运用结构方程模型检验了两者之间的关系.研究表明：员工选拔与配置对员工满意度和社会满意度具有显著的正向影响;激励机制对教学科研绩效和财务绩效具有显著的正向影响;参与对社会满意度具有显著的正向影响;绩效管理对员工满意度具有显著的正向影响.

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格序偏好结构的链化

贾子超;张明善

系统工程理论与实践. 2009, 29(11): 123-127. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)11-123

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基于对格序偏好结构的探讨,证明了格序决策方案集中的同层格元素的相互不可比性,使同层格元素构成的子集在原优劣关系下构成链结构,由此给出了将具有格序结构的决策方案集按层分类的决策方法.该方法在现实格序决策中具有良好的实用性.

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基于灰色关联系数和D-S证据理论的区间数投资决策方法

王育红;党耀国

系统工程理论与实践. 2009, 29(11): 128-134. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)11-128

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主要研究投资方案的指标值为区间数时的投资方案选择问题.定义了效益型和成本型指标下的理想属性区间数,并且通过理想属性偏离度定义把指标值为区间数的矩阵转化为以理想属性偏离度为测度的矩阵,把不确定性问题转化为确定性问题处理.在此基础上把灰色关联分析方法与证据理论相结合,构造了一种新的信息不确定度提取方法和基本概率分配函数,探讨了不同子集间信度函数和基本概率分配函数之间的数量关系;通过对各投资方案对应于不同指标下基本概率分配函数的确定,利Dempster法则进行信息融合, 确定最佳投资方案. 算例结果表明,文中提出的方法可以得到满意的决策结果并显著降低决策的不确定性.

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煤矿首采面开工进度计划的智能优化

郭海湘;诸克军;李四福;翁克瑞

系统工程理论与实践. 2009, 29(11): 135-144. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)11-135

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运用智能优化算法中的遗传算法(GA)、粒子群算法(PSO)和改进粒子群算法(MPSO)在网络图
优化的基础上分别对平安五矿己二采区首采面开工的进度计划进行二次优化控制,其结果能够为煤矿相关管理和施工人员提供决策依据.整个优化过程包括两个部分: 其一是在原计划基础上,通过计划评审法(PERT)得到己二采区首采面各个工序的时间参数和相应的网络图;其二是在网络图的基础上, 以净现值NPV (Net present value)最大化作为进度安排目标, 以各工序的开工日期为决策变量,以各工序之间的先后顺序和时间关系为约束,分别用GA、PSO和MPSO进行二次优化. 结果表明:MPSO要优于GA和PSO并且优化后净现值比原计划多1497.4万元.

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基于凸情形下在线设备更新问题的竞争分析

辛春林;陈剑;刘天亮

系统工程理论与实践. 2009, 29(11): 145-151. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)11-145

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市场以在线的方式给出新设备,决策者必须决定是否更新现有的设备,并确定何时更新？即在已知现在和过去的设备信息和订单信息而对未来信息一无所知情况下,决策如何更新设备完成陆续达到的订单需求.优化目标是使设备更新投资成本与设备运行成本总和最小.首先讨论了离线设备更新问题, 给出了两种算法并分析了算法复杂度.其后, 讨论了凸情形下在线设备更新问题, 给出了临界值策略,得出了竞争比为6, 证明该策略要优于原有的策略.

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无先验知识下基于概率主元分析的故障检测方法

赵忠盖;刘飞

系统工程理论与实践. 2009, 29(11): 152-156. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)11-152

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基于故障可检测性条件, 提出了概率主元个数选择方法,根据能将所有故障检测出的条件, 确定出主元的个数.但是在有些实际工业过程中, 其故障形式往往不可尽知, 从而无法得出主元的个数, 给监控带来了困难. 为了能够有效地检测出故障,进一步提出一种多概率主元分析(PPCA)模型的检测方法,首先选择不同的主元个数, 建立PPCA模型, 然后联合这些PPCA 模型进行检测,如果有一个主元模型的指标值超出控制限, 则认为过程出现故障, 从而实现故障检测.

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改进差分进化算法求解化工间歇与连续混合生产过程调度问题

王海燕;赵燕伟;徐新黎;王万良

系统工程理论与实践. 2009, 29(11): 157-167. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)11-157

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采用统一时间离散化方法,用改进的差分进化算法求解带有限中间存储的连续生产过程和间歇生产过程混合的化工生产调度问题.提出随机产生符合容量约束的任务队列组成染色体的新的编码方式,采用块交叉和块变异进化操作. 为了提高算法全局收敛能力,该文对算法的选择操作进行了改进,并通过Logisic混沌映射方法获得交叉算子CR的取值. 最后,通过化工算例仿真来说明模型和算法的有效性.

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经验模式分解算法的分析及应用

谢启伟;轩波;李建平;韩华

系统工程理论与实践. 2009, 29(11): 168-176. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)11-168

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从窄带信号的定义出发,弥补了经验模式算法由本质模式函数(IMF)作为基础的缺陷,合理解释了经验模式分解算法. 并在理论上研究了筛过程的本质特征.应用局部窄带分解算法分析一组电力数据.通过分析分解的结果得到电力消费数据包含几个周期时序组成的结论,以指导电力的分配.

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行人群体闯红灯行为决策模型

周致纳;史忠科;李迎峰

系统工程理论与实践. 2009, 29(11): 177-182. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)11-177

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人车混行的现象在国内城市中十分普遍,而且在行人红灯期到达的行人往往倾向于违规穿越横道.
经过较长时间在西安市实地观测,发现行人红灯期到达的行人选择违规穿越横道的几率随着需要等待绿灯的时间和人群规模的差异而有所不同.当需要等待的时间较长时, 行人违规的几率就会变大. 同样,当群体中的人数增多时, 行人违规的几率也会变大. 因此,结合蒙特卡罗仿真方法,提出了一种行人群体闯红灯行为随机决策仿真模型. 在不同的流量条件下,对行人违规次数的实测值和仿真模拟值进行具有统计意义的显著性差异分析,验证了模型的有效性.

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巡游型出租车运营系统仿真

慕晨;宣慧玉;张发;丁宁

系统工程理论与实践. 2009, 29(11): 183-192. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)11-183

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基于离散事件仿真方法从微观角度模拟出租车在城市中寻找乘客并提供出行服务的动态过程,其中, 道路交通流和交通信号灯的影响采用元胞传输模型模拟.能够真实描述我国出租车运营中路边随机停靠上下车居多和空车根据驾驶经验寻找乘客的特点.通过仿真实例分析了出租车数量与系统性能的关系,探讨了系统最优的出租车数量,并对提价等监管措施对系统供求双方的可能影响进行了预测.为城市出租车管理部门合理规划和管理出租车运营系统提供了理论依据.

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2009年, 第29卷, 第11期　刊出日期：2009-11-25

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