系统工程理论与实践

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杨建辉;潘虹

系统工程理论与实践. 2008, 28(1): 1-8. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2008)1-1

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近期，国际原油价格在飙升到高位后出现回落趋势，人民币升值& 个百分点后持续走俏.为了研究这两个经济变量对我国宏观经济造成的影响，本文以协整理论和支持向量机理论为基础，利用单整检验、误差修正模型以及支持向量回归机等方法，讨论了中国宏观经济、国际原油价格以及人民币实际汇率两两之间以及三者之间的关系* 研究结果表明国际原油价格和人民币实际汇率：1）对GDP和社会消费品零售总额的直接影响不显著，但是却从成本上间接抑制GDP增长；2）我国固定资产投资出现增长过快的现象；3）对进出口贸易，特别是出口贸易阻滞严重，其中以交通运输业和以石油作为原材料的制造业最为明显* 最后针对以上三个结论，进行了深入分析，并提出几点意见和建议.

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基于信息更新的多产品两阶段订货风险决策模型

周艳菊;邱菀华;王宗润

系统工程理论与实践. 2008, 28(1): 9-16. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2008)1-9

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借鉴金融工程领域广泛应用的条件风险值法，以及基于布朗运动的贝叶斯预测方法，建立两阶
段多产品订货风险决策模型，用数值分析对模型进行了检验，发现它基本反映了真实的决策过程和决策者心理.由于所建的模型最终可表示为线性规划问题，因此即使是大规模的产品组合问题也可以借助工具软件求解.

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广义椭圆分布条件下的资本资产定价模型

徐绪松;侯成琪

系统工程理论与实践. 2008, 28(1): 17-23. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2008)1-17

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假设风险资产的收益率服从广义椭圆分布，在证券市场经济的假设条件下，采用均衡分析的方
法证明了广义椭圆分布条件下的资本资产定价模型. 因为广义椭圆分布能够比正态分布更好的描述风险资产收益率的概率分布，所以广义椭圆分布条件下的资本资产定价模型将能够更好的描述风险资产的价格行为.

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健康投资、消费与经济增长

张荣

系统工程理论与实践. 2008, 28(1): 24-31. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2008)1-24

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考虑具有一定初始资本存量的经济，产出依赖于资本存量，资本积累受储蓄和折旧的影响，总消费支出划分为健康投资和扣除健康投资后的普通消费. 假定人的预期寿命受健康投资的影响，人在未来一定时期内仍然活着的概率与前面时期的健康投资有关系. 消费者在某一时点的效用受活着的概率以及在该时点上普通消费数量的影响，消费者的目标是选择最优的健康投资路径和普通消费路径，以使得一生中的效用最大化. 主要工作是：第一，给出了均衡状态时最优健康投资和最优普通消费的关系式，它精确地表示为经过贴现率调整后的两个弹性之比；第二，证明了该经济在一定条件下均衡状态的存在性. 最后给出了具有一定普适意义的例子.

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基于一阶矩和二阶矩的未决赔款准备金分布函数的界值

唐应辉;刘燕

系统工程理论与实践. 2008, 28(1): 32-39. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2008)1-32

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应用排队模型的分析方法，研究了未决赔款准备金分布函数，并根据保单组合的损失赔付额分
布函数的性质，在已知其均值和方差的条件下，讨论了针对未来某一时间段内保险公司所需计提的未决赔款准备金分布函数的上界和下界，而且给出的计算实例表明所得到的未决赔款准备金分布函数的上界和下界是十分有效的.

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粗糙集-神经网络系统在商业银行贷款五级分类中的应用

薛锋;柯孔林

系统工程理论与实践. 2008, 28(1): 40-45. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2008)1-40

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采用某股份制银行的698家贷款企业样本，基于粗糙集-Elman神经网络集成构建了贷款企业五级分类评估模型2 该模型首先应用粗糙集理论约简出重要指标体系，然后将训练样本送入-Elman神经网络进行学习和训练，进而对检验样本的风险等级进行判别.结果表明，与传统的logistic回归模型相比，粗糙集-神经网络系统对检验样本预测精度更高，是一种更为有效和实用的分类方法，为我国商业银行五级分类管理提供一个新的方法.

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基于乘客选择行为的双航班机票联合动态定价模型

肖勇波;陈剑;刘晓玲

系统工程理论与实践. 2008, 28(1): 46-55. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2008)1-46

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以同一航空公司同一航线上两个不同时段的航班为对象，从乘客在两个航班之间的选择行为出
发，研究了航空公司的双航班联合动态定价问题.模型中，潜在乘客基于航班时间和机票价格两个因素做出机票购买的选择.采用乘客的心理价位分布来刻画乘客对价格的敏感性；将乘客划分为对出行时间具有严格要求和出行时间比较灵活两大类别. 航空公司基于乘客的需求特征，采用价格手段来引导和控制需求，以最大化双航班的整体期望收益. 建立了一个离散时间模型，刻画了各周期最优联合定价决策的性质；利用该性质可以极大地缩小最优定价决策的搜索空间，从而有效节省计算代价.

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人口流动下跨区污染的两级政府政策分析

邵宜航;洪树林

系统工程理论与实践. 2008, 28(1): 56-63. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2008)1-56

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利用Stackelberg博弈模型，探讨在包含中央和地区两级政府的混合经济中，人口流动下跨区污染的政府政策选择4 指出：当地区间的包含环境因素的生产技术存在差异时，为实现经济的最优状态必须进行地区间的收入转移；而在两级政府政策的博弈过程，无论是中央政府还是地区政府拥有最后选择权，只要中央政府制定适当的收入转移政策，经济均可达到社会性最优状态.分析了资源实现社会性最优配置的特征，导出了中央政府为实现社会性最优所应确立的收入转移原则.

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零售商竞争环境下上游企业创新投入的供应链协调

田巍;张子刚;刘宁杰

系统工程理论与实践. 2008, 28(1): 64-70. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2008)1-64

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基于支持向量机的客户流失预测模型

夏国恩;金炜东

系统工程理论与实践. 2008, 28(1): 71-77. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2008)1-71

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多阶段金融资产配置情景生成与实证研究