广义椭圆分布条件下的资本资产定价模型

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系统工程理论与实践 ›› 2008, Vol. 28 ›› Issue (1) : 17-23. DOI: 10.12011/1000-6788(2008)1-17

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广义椭圆分布条件下的资本资产定价模型

徐绪松，侯成琪

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假设风险资产的收益率服从广义椭圆分布，在证券市场经济的假设条件下，采用均衡分析的方
法证明了广义椭圆分布条件下的资本资产定价模型. 因为广义椭圆分布能够比正态分布更好的描述风险资产收益率的概率分布，所以广义椭圆分布条件下的资本资产定价模型将能够更好的描述风险资产的价格行为.

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徐绪松 , 侯成琪. 广义椭圆分布条件下的资本资产定价模型. 系统工程理论与实践, 2008, 28(1): 17-23 https://doi.org/10.12011/1000-6788(2008)1-17

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