系统工程理论与实践

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李自然;成思危;杨如彦

系统工程理论与实践. 2005, 25(5): 1-11. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)5-1

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通过建模分析了信息效率、资金流动管制和市场波动之间的关系.市场有两类投资者,在位投资者拥有信息,资金流动受管制的潜在投资者没有信息.利好消息在在位投资者中部分扩散,产生股价反应不足,潜在投资者可通过动量交易获利,他们的介入可以引起股价过度波动.信息披露越充分,潜在投资者的利润越少.文章在不同管制力度的条件下分析了价格序列,发现适当的管制可以修正信息不充分引起的股价反应不足,降低市场波动,但使得后进入的潜在投资者无法不盈利.

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我国银行业操作风险的蒙特卡罗模拟估计

樊欣;杨晓光

系统工程理论与实践. 2005, 25(5): 12-19. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)5-12

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利用从公开媒体报道中搜集到的中国银行业操作风险损失事件,分别对损失事件发生频率以及损失金额的概率分布进行估计,进而使用蒙特卡罗模拟方法估计出给定置信水平之下操作风险损失的分位数,从而使得国内商业银行操作风险监管资本的计算成为可能.

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证券市场信息耗散尺度及其机制研究

曹宏铎;李旲

系统工程理论与实践. 2005, 25(5): 20-26. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)5-20

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刻画了混沌经济系统信息耗散尺度.计算深圳股指日、周、月对数收益率时序的关联维数、二阶Renyi熵及最佳嵌入维数.结果表明文中的参数选取及算法应用是好的.比较了不同时序K2熵的性态,研究了信息耗散尺度指标演化规律及其形成机制,解释了存在与经济系统信息耗散尺度演变背后的经济学原因.研究结果表明对正相关分形时序(FBM)在较长的时间间隔内用较大的尺标观测将导致信息加速丧失,而负相关FBM正相反.

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购物中心大额购买者与小额购买者的行为差异:一项跨国和跨地区的比较研究

庄贵军;曾仕龙;周南;李福安

系统工程理论与实践. 2005, 25(5): 27-35. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)5-27

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通过对在西安、美国和香港进行问卷调查所得数据的分析,研究了购物中心大额购买者与小额购买者之间在惠顾动机、惠顾行为和购买行为上的异同,得到三个适用性较强的结论:第一,大额购买者有较强的购买动机和较明确的购物计划,小额购买者的购买动机较弱,购物计划也比较模糊;第二,大额购买者是购买非食品类产品的主体,同时在食品购买方面也很重要,而小额购买者在购买食品方面十分重要;第三,在购买时,大额购买者比小额购买者更注重品牌.另外,还得到了一些只是在一定条件下适用的结论.最后讨论了研究结果的应用.

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基于灰色预测与模式识别的企业危机预警模型研究

孙星;邱菀华;唐葆君

系统工程理论与实践. 2005, 25(5): 36-42. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)5-36

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针对当前大部分企业危机预警模型只能报警,不能预测的现状,提出一种基于灰色预测与模式识别的预警方法.该方法首先对企业运营的单项特征指标建立灰色模型,其次将所有指标的模型组合起来,构成系统状态方程进行预测,然后利用模式识别的方法对预测结果进行分类,判断企业的危机状态,最后用实例验证该模型的有效性.

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概率神经网络信用评价模型及预警研究

庞素琳

系统工程理论与实践. 2005, 25(5): 43-48. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)5-43

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介绍了概率神经网络(PNN)方法及其分类机理,构造了用于识别两类模式样本的PNN结构,用来对我国2000年106家上市公司进行两类模式分类.仿真结果表明,PNN对训练样本有很高的分类准确率,能达到100%;但对测试样本的分类准确率却很低,只达到69 77%.因而使总体的分类效果偏差,分类准确率只达到87 74%.进一步的仿真结果表明,该方法对我国2001年公布的13家预亏公司进行预警分析时,准确率只达到69 23%.所以PNN不太适合用来对新样本的识别和预警研究.研究结果还表明,PNN在分类效果上不如MLP(对相同的样本,多层感知器分类准确率达到98 11%),但和Yang等的PNN分类效果(分类准确率最高达到74%)相比,该文给出的PNN结构其分类效果更好.所以作为一种方法上的探讨,PNN仍不失其研究的价值.

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水资源影子价格动态投入产出优化模型研究

何静;陈?)

系统工程理论与实践. 2005, 25(5): 49-54. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)5-49

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提出了一种基于投入产出动态优化的方法来解决计划期较长的水资源最优配置问题.首先,在概述了现存的计算水资源影子价格的方法和投入产出动态模型等基本理论的基础上,提出了一种动态投入产出优化模型来计算水资源的影子价格,其次给出了中国水资源影子价格计算模型的计算方法和求解过程.最后应用1999年中国33部门水资源投入占用产出表和中国九大流域水资源投入占用产出表的基础数据推算中国和中国九大流域1949～2050年重要年份的水资源影子价格.

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软件企业R&D人力资本投资风险预警与控制模型

张利飞;曾德明;陈世平

系统工程理论与实践. 2005, 25(5): 55-62. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)5-55

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为了有效提取软件企业R&D人力资本投资系统中投资风险的非线性信息,首先运用改进型中心调整算法和经优化调整的新型递推学习算法实现R&D人力资本投资风险警兆指标变量非线性主元的识别,然后运用基于Kalman滤波方法的快速学习算法获得软件企业在没有R&D人力资本投资风险情况下应该达到的警兆指标基准得分,从而发现偏差,采取有针对性的控制措施防患于未然.实证表明,该模型能够较为准确地实现R&D人力资本投资风险的分离、预警与控制.

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信用风险优化中的期望短缺模型及基于非数值算法求解

詹原瑞;张建龙

系统工程理论与实践. 2005, 25(5): 63-67. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)5-63

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期望短缺是一种新的风险量度和优化工具,它能够反映损失分布的尾部信息,从而有利于防范小概率极端金融风险;它能同时调整组合中所有头寸以优化期望短缺,同时得到相应受险价值.Fredrik给出了能同时优化组合期望短缺和受险价值的线性规划模型,但该模型存在维数障碍.为了克服这一障碍,本文将其重新变为一个非线性规划模型,并利用带约束的遗传算法和模拟退火算法求其近似最优解.实证研究表明:这两种方法都能够在很少改变期望收益的情况下,同时减少标准差、受险价值、期望短缺等重要风险衡量指标,但模拟退火算法对期望短缺指标优化效果更佳.

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中国证券市场的非线性特征与分形维分析

宿成建;缪晓波;刘星

系统工程理论与实践. 2005, 25(5): 68-73. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)5-68

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采用Cao方法清楚地观测到中国证券市场的月收益率序列是确定性混沌序列,而日收益率序列和周收益率序列却接近于随机波动信号,不适宜做分形维的研究.对我国股市各指数分别作了分形维计算后,同时用替代数据法进行非线性检验,拒绝了中国股市为线性过程的可能性,从而保证了非线性前提下分维数结果的可靠性.结果显示:深证A股市场最为复杂,需要五个变量来建立动力学模型(D2=4 6150),而上证A股需要四个变量来建立模型(D2=3 2411).因此,深圳股市的效率弱于上海股市.而我国B股市场已经接近于发达国家股市的复杂性程度(D2=3 3195(上B);D2=2 5875(深B)),说明B股的效率比A股的效率高.

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组合评价收敛性验证的计算机模拟实验

陈国宏;李美娟

系统工程理论与实践. 2005, 25(5): 74-82. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)5-74

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通过计算机模拟实验对组合评价结论的收敛性进行研究,以便解决多方法评价结论非一致性问题.本实验分别运用大量的随机模拟数据和实例数据对不同类型评价方法的组合和再组合进行计算机模拟,实验结果表明组合评价具有很好的收敛性,经过若干次组合后,几种组合评价结论能迅速趋于一致,从而得到一致性的评价结果.

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战场C2组织的描述与设计

阳东升;张维明;刘忠;朱承

系统工程理论与实践. 2005, 25(5): 83-88. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)5-83

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为描述并建立信息化战争条件下高效的作战体系,提出了C2组织的概念.定义C2组织的基本元素(组织决策个体、平台实体和任务),并建立了C2组织的描述.基于C2组织的描述明确C2组织设计的任务:组织过程设计与结构设计,分析并建立了设计任务之间的关系.

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废弃物回收物流中的选址-路径问题

吕新福;蔡临宁;曲志伟

系统工程理论与实践. 2005, 25(5): 89-94. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)5-89

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从系统研究的角度出发,同时研究固体废弃物回收中转站的选址和废弃物运输路线的安排,建立了选址路径规划问题的模型———PLRP IF模型,并采用两阶段Tabu搜索启发式算法对该模型进行求解,得到合适的中转站位置和数目,并给出了较优的车辆调度.最后,通过算例验证了模型和求解算法的有效性.

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a-N曲线的二阶微分方程建模拟合法

郑荣跃

系统工程理论与实践. 2005, 25(5): 95-100. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)5-95

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为直接应用微分方程模型拟合a N试验曲线,将一般的等时间间隔灰色建模方法推广到非等时间间隔情况,导出了按矩形面积累加与按梯形面积累加的数据生成方式.大量计算表明,由一次累加生成值建立二阶微分方程模型后再还原的模型可以高精度拟合a N试验曲线,可望在工程上推广应用.

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异联想记忆Hopfield神经网络的模型、算法及性能

姜惠兰;孙雅明

系统工程理论与实践. 2005, 25(5): 101-107. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)5-101

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对联想记忆神经网络(neuralnetworks NN)的特性进行了分析,基于双向联想存储器BAM原理,对自联想记忆HopfieldNN模型进行了扩展,建造了适合于求解模式识别问题的异联想记忆HopfieldNN模型结构.并针对HopfieldNN记忆容量不足的缺陷,对常规的学习算法进行了改进,建立了基于投影原理的伪逆学习算法和广义逆学习算法,提高了HopfieldNN对样本的记忆存储能力.分析表明:本文的研究解决了HopfieldNN应用于异联想记忆模式识别的关键问题.

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局外k-卡车调度问题及其MCMF法求解

马卫民;陈国青

系统工程理论与实践. 2005, 25(5): 108-112. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)5-108

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局内问题及其解法的研究是优化领域研究热点之一,而有关局内问题解法的研究必将涉及相应的局外问题.针对局外k 卡车调度问题,给出了如下研究结果:给出了一种通过构造加权有向图,进而应用最小费用最大流法(MinimalCostMaximalFlow,简记为MCMF)求解该问题的方法;给出了应用动态规划(DynamicProgramming,简记为DP)以及MCMF求解该问题的算法复杂性并给予证明;通过一个具体的实例来说明MCMF求解的思路.

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基于量子门组单元的神经网络及其应用

解光军;周典;范海秋;操礼程

系统工程理论与实践. 2005, 25(5): 113-117. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)5-113

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以通用量子门组(即相移门和受控非门)作为基本的计算单元,构造出全新的量子神经元模型,并由此组成前馈型结构网络.仿真结果表明,就文中算例而言,该量子神经网络的计算性能优于传统的神经网络.

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区间值语义下的Agent信念模型

陈胜;赵林度;韩莹

系统工程理论与实践. 2005, 25(5): 118-122. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)5-118

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从实际应用出发,在逻辑系统基础上,结合二维区间值语义,构建Agent模糊信念模型,并研究该模型语义的数理基础,分析系统可靠性、完备性以及重言式结构等特性,最后给出一些应用,这些研究不仅为Agent信念复杂性研究,而且也为Agent认知、决策等研究提供一定的逻辑理论基础.

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一种基于UGM模型和数字水印的社保卡防伪技术

李峰;王浣尘;刘静岩

系统工程理论与实践. 2005, 25(5): 123-126. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)5-123

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提出了一种基于UGM模型和数字水印的社保卡防伪技术.基本思想是首先用UGM模型把水印图像转化为范围为(-3,3)的数据序列,然后加到DWT变换后的封面图像的中频部分,最后通过逆小波变换和UGM模型将水印图像抽取出来,从而判断社保卡的真伪.实验结果表明,嵌入水印后的封面图像与抽取的水印图像都有很好的视觉效果,运算速度较快,具有较高的实用性.

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2010′上海世界博览会园区客流集散枢纽选址研究

施其洲;吴玲英;陈小鸿

系统工程理论与实践. 2005, 25(5): 127-134. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)5-127

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介绍了上海世博会概况,进行了上海世博会园区交通区位及客流特点分析,给出了上海世博会园区客流集散枢纽的定义和选址原则、评价指标体系及客流集散枢纽方案,用层次分析法对上海世博会园区客流集散枢纽方案进行了排序.在不同的资金条件下,根据决策者的意愿,方案的排序可以变更.

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信息与符号信息

姜璐

系统工程理论与实践. 2005, 25(5): 135-138. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)5-135

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在信息概念的基础上,讨论了信息的多样性问题;对最常见的符号信息从基本理论层次进行了分析,澄清了一些容易混淆的概念;也讨论了信息数字化碰到的问题.

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收费对两道路交通系统成本演化的影响

冯苏苇

系统工程理论与实践. 2005, 25(5): 139-144. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)5-139

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研究两条道路交通系统中收费下降对系统交通需求和交通成本的影响.在对成本和需求进行动态分析的基础上,建立了系统交通成本的演化方程组,推导出边际需求对交通流速度的约束条件.研究结果对道路定价和交通控制有一定的实用价值.

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2005年, 第25卷, 第5期　刊出日期：2005-05-15

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