中国科学院数学与系统科学研究院期刊网

2024年, 第44卷, 第5期　刊出日期：2024-05-25
  

封面文件 目录文件
  • 全选
    |
  • 封面目录
    系统工程理论与实践. 2024, 44(5): 0-0.
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    • 论文
  • 区分内外资企业的国际产业转移测度模型及对中国的实证研究
    尹杰, 高翔, 杨翠红
    系统工程理论与实践. 2024, 44(5): 1421-1436. https://doi.org/10.12011/SETP2023-0562
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    内资和外资企业在经营决策、 对国际经济形势变化的敏感程度等方面均存在较大差异, 参与国际产业转移时也将呈现截然不同的模式特征. 因此, 在当前国际重大突发事件频发及其导致的全球价值链深度调整的背景下, 厘清内、 外资企业在国际产业转移中的异质性, 将是推动双循环格局、 保障供应链安全的重要前提. 本文构建了测度区分内、 外资企业的产业转移价值量的模型方法, 对2005—2016年间中国内、 外资企业参与国际产业转移的异质性情况进行了探讨. 结果表明: 1)从规模分布来看, 中国内、 外资企业整体上均为生产活动承接者, 前期呈稳定增长态势, 但2014年以后增长势头趋缓, 甚至出现对外净转出趋势; 内资企业参与的国际产业转移规模始终保持在产业转移总量的80.0%左右, 但从转移产出比来看, 内资企业始终远低于外资企业, 两者之差在2005-2016年达到14.1个百分点. 2)从转移类型来看, 内资企业主要通过中间产品参与国际产业转移, 外资企业通过最终产品参与国际产业转移的比重远高于内资企业. 3)从行业构成来看, 内资企业主要通过承接资本密集型制造业参与国际产业转移, 而外资企业则以技术密集型制造业为主. 4)从内外资企业的相互替代来看, 内资企业总体上对在华外资企业产品存在较强的替代效应, 但技术密集型制造业仍呈现出内资企业产品持续被在华外资企业替代的态势.
  • 农村居民收入分配政策的模拟研究
    范金, 张晓兰, 胡超
    系统工程理论与实践. 2024, 44(5): 1437-1449. https://doi.org/10.12011/SETP2023-0282
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    党的二十大报告特别强调将追求全体人民共同富裕融入到现代化建设过程中. 本文通过构建中国农村居民消费社会核算矩阵, 模拟不同分配政策下社会商品和服务消费以及农村居民消费基尼系数的变化, 以探寻完善农村居民共同富裕的分配政策有效路径. 研究发现: 扩大中等、 扶持弱者分配政策不仅能促进社会商品和服务消费增长, 而且能将农村居民消费差距控制在合理范围之内, 是相对较优选择, 而绝对公平、 绝对效率分配政策是相对较次选择; 政策模拟显示, 教育文化和娱乐和医疗保健消费增长幅度最多, 食品烟酒消费反而减少, 显示有效的分配政策有助于我国农村居民消费升级转型; 初次分配制度是促进农村居民共同富裕的主导机制, 再分配制度是促进农村居民共同富裕重要手段, 第三次分配制度是有益补充. 为此, 提出政策建议: 完善收入分配制度, 推进实现共同富裕; 缩小居民收入差距, 促进农民富裕富足; 完善社会保障制度, 不断增进民生福祉.
  • 互联网对于农户收入不平等的影响探究
    方顺超, 朱平芳
    系统工程理论与实践. 2024, 44(5): 1450-1467. https://doi.org/10.12011/SETP2023-2467
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    本文旨在探究互联网对于农村家庭收入不平等的影响.通过对中国家庭追踪调查数据的研究分析, 发现互联网虽能显著缓解农村家庭在总收入和工资性收入方面的不平等, 但对缓解经营性收入不平等的影响有限, 且会加剧农户财产性收入不平等.相较农村家庭的互联网使用情况, 其对互联网的应用易通过经营性收入和财产性收入来影响农户收入不平等, 验证了农村内部数字鸿沟的存在.基于这一发现, 本文从家庭收入来源分析了其影响机理, 发现互联网主要通过拉动农村劳动力向非农部门转移来减小工资性收入差距, 从而缓解农户收入不平等.同时, 拥有原始资本积累的家庭更容易受益于互联网, 将会加剧财产性收入不平等.此外, 本文引入因果森林算法, 以人力资本为视角, 剖析了互联网影响农户工资性收入不平等和财产性收入不平等在个体层面的异质性影响.结果显示, 工资性收入不平等的缓解主要体现在低人力资本农户, 而财产性收入不平等的加剧主要体现在高人力资本农户.
  • 财务柔性是否会影响商业银行系统性风险?——基于信贷过度扩张与表外业务渠道
    顾海峰, 曹玉臣
    系统工程理论与实践. 2024, 44(5): 1468-1484. https://doi.org/10.12011/SETP2023-1830
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    建立及完善商业银行财务柔性维度的监管机制, 对于防控银行业系统性风险具有重要意义. 文章选取 2010-2021 年中国上市银行季度数据, 构建面板回归模型对财务柔性对银行系统性风险的影响及其作用机制进行了实证分析. 研究表明: 1) 财务柔性对银行系统性风险具有促进作用. 相对于国有银行部门和经济下行期, 财务柔性对银行系统性风险的促进作用仅存在于非国有银行部门和经济上行期. 2) 信贷过度扩张和表外业务在财务柔性与银行系统性风险的关系中承担着多重中介作用, 财务柔性主要通过加剧信贷过度扩张与提高表外业务渠道来促进银行系统性风险, "财务柔性-信贷过度扩张/表外业务-银行系统性风险"的传导渠道均有效. 3) 资管新规与货币政策不确定性对两者关系具有非对称性调节作用. 资管新规的实施会减弱财务柔性对银行系统性风险的促进作用, 而货币政策不确定性提高则会加剧财务柔性对银行系统性风险的促进作用. 4) 区分财务柔性类型的进一步研究表明, 现金柔性和债务柔性均对银行系统性风险具有促进作用. 该成果将为提升银行财务柔性监管效率及防控中国银行业系统性风险提供重要的理论指导与决策参考.
  • 下行风险、失望厌恶与资产定价
    许海川, 卢静娴
    系统工程理论与实践. 2024, 44(5): 1485-1500. https://doi.org/10.12011/SETP2022-2267
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    运用包含市场因子、 波动因子和下行风险相关因子的广义失望厌恶模型,研究下行风险及其风险溢价,并实证检验该模型对中国市场资产横截面定价的适用性.分别基于公司特征组合和股债组合作为测试资产,发现波动因子、 下行状态因子和波动下行因子可产生显著的风险溢价,广义失望厌恶模型具有一定的普适性.波动因子、 下行状态因子和波动下行因子的风险溢价均为负,表明投资者更青睐收益率与相关因子的协方差为正的资产,从而愿意为此支付溢价.采用不同的失望阈值、 波动率度量方式,以及不同的测试资产组合,广义失望厌恶模型均产生稳健的结果,引入下行风险能有效地提升模型对资产收益率的解释能力.此外,更低的定价误差对应的失望阈值和市场波动率权重都偏小,说明中国市场投资者的失望阈值较低,且更在意市场收益率的下降而非市场波动率的上升.
  • 知识产权司法保护专门化与企业数字创新
    郑攀攀, 庄子银
    系统工程理论与实践. 2024, 44(5): 1501-1521. https://doi.org/10.12011/SETP2023-0217
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    文章以2008-2020年A股上市公司为研究对象, 创新性地构建企业数字创新指数, 实证检验了知识产权法院设立带来的"知识产权司法保护专门化效应"对企业数字创新的影响. 研究发现: 1) 知识产权法院设立对企业数字创新具有显著促进效应; 2) 知识产权法院设立主要促进企业数字商业模式创新; 3) 知识产权法院设立会通过优化数字创新司法环境、 降低数字创新溢出损失及缓解企业外部融资约束等机制促进企业数字创新; 4) 知识产权法院设立对小规模、 非国有及低竞争行业企业数字创新的促进作用更为显著; 5) 知识产权法院设立显著提升了数字创新(尤其是数字商业模式创新)企业的市场价值.
  • 基于新型交叉效率的资源分配机制
    张倩伟, 刘一博, 王新宇
    系统工程理论与实践. 2024, 44(5): 1522-1533. https://doi.org/10.12011/SETP2023-2170
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    本文结合数据包络分析(DEA)与合作博弈理论, 设计公平合理的资源分配机制.首先建立体现联盟内外部效应的新型交叉效率, 这种交叉效率既保留了传统DEA交叉效率的互评本质, 又考虑了联盟内部和外部在绩效评价中的差异性,通过赋予决策单元相应的权重, 体现联盟内外部不同决策单元重要性的差异; 其次, 基于新型交叉效率建立合作博弈的特征函数,证明特征函数的超可加性以及相应合作博弈的核心非空性; 进一步地,根据特征函数, 利用Shapley值设计资源分配机制; 最后, 通过数值算例和实证分析展现新型交叉效率和权重设置的应用价值.
  • 目标一致型两阶段网络SBM效率评价方法
    关忠诚, 陈晓雷, 娄渊雨, 郑海军
    系统工程理论与实践. 2024, 44(5): 1534-1548. https://doi.org/10.12011/SETP2022-1613
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    网络SBM模型具有考虑系统内部结构、 不要求投入或产出等比例改进等优点, 但传统网络SBM模型在测算效率时未考虑内部中间产品或中间产品的改进方向不明确, 导致模型存在无法测度子阶段效率、 子阶段目标与整体目标矛盾等情况. 本文提出一种目标一致型两阶段网络SBM模型, 优化了中间产品的改进方向, 重新考虑了整体目标函数与子阶段目标函数, 使得在提高决策单元投入产出水平时子阶段改进目标与整体改进目标一致, 改进过程更加符合实际生产情况, 并且该模型整体效率等于子阶段效率乘积, 避免了传统加权求和方式带来的主观性和偏向性. 将其应用于我国高技术产业创新效率测度中, 实证结果表明: 目标一致型网络SBM模型的评价结果相较于传统模型更加合理, 所给前沿投影能够让无效决策单元达到DEA有效状态.
  • 融合编码及对抗攻击的元路径聚合图神经网络
    陈学刚, 姜征和, 李佳玉
    系统工程理论与实践. 2024, 44(5): 1549-1560. https://doi.org/10.12011/SETP2023-1260
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    异质信息网络(HIN)由于包含不同类型的节点和边, 在实际问题中具有广泛的应用前景. HIN的表示学习模型旨在寻找一种有效的建模方法, 将HIN中的节点表示为低维向量, 并尽可能地保留网络中的异质信息. 然而, 现有的表示学习模型仍存在着对异质信息利用不充分的情况. 为解决这一问题, 本文提出了一种融合编码和对抗攻击的元路径聚合图神经网络模型(FAMAGNN), 该模型由三个模块构成, 分别是节点内容转换、 元路径内聚合和元路径间聚合. 该模型旨在解决现有HIN表示学习方法提取特征不充分的问题. 同时, FAMAGNN引入了融合的元路径实例编码器, 以提取HIN中丰富的结构和语义信息. 此外, 模型还引入了对抗训练, 在模型训练过程中进行对抗攻击, 以提高模型的鲁棒性. FAMAGNN在节点分类和节点聚类等下游任务中的优异表现证明了其有效性.
  • 多阶元路径引导的异质图神经网络新闻推荐模型
    王菲菲, 林中潭, 吴昆, 韩树庭, 孙立博, 吕晓玲
    系统工程理论与实践. 2024, 44(5): 1561-1576. https://doi.org/10.12011/SETP2023-0313
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    新闻推荐是一种重要的推荐场景,其推荐效果依赖于对新闻文本信息的充分挖掘.近年来,图神经网络因其强大的高阶信息挖掘能力,在推荐领域受到了广泛关注.然而,在新闻推荐领域,鲜有研究使用异质图神经网络,而且现有的异质图推荐模型也存在信息损失问题.为了充分挖掘新闻推荐场景中新闻、 用户、 主题、 实体、 类别等之间的高阶信息,更充分的挖掘新闻的文本特征,本文提出针对新闻推荐场景的多阶元路径引导的异质图神经网络推荐模型(简称MPNRec).该模型通过构建含有更多类型节点和边的异质图充分挖掘高阶信息,从而提高推荐效果.该方法在MIND small和Adressa 1week两个公开数据集上应用,较现有各种推荐方法在各项评价指标上至少能达到2%到5%的相对提升.
  • 数据驱动下定向展示广告保量投放鲁棒策略
    隋鑫, 代文强, 赵博
    系统工程理论与实践. 2024, 44(5): 1577-1588. https://doi.org/10.12011/SETP2023-0744
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    具有不确定性的曝光供应量给广告资源的合理分配带来了极大挑战. 针对这种不确定性, 本文提出了数据驱动分布鲁棒定向展示广告保量投放分配模型. 首先考虑以最大化发布商收益为目标, 构建对未满足需求或超出需求的部分均进行惩罚的带有机会约束的随机规划模型. 其次, 利用曝光供应量的历史数据, 定义Wasserstein不确定集, 构建数据驱动分布鲁棒机会约束模型, 该模型提出的投放策略确保在曝光供应量最坏分布情况下发布商收益最大. 通过保守近似, 模型可重构为易于求解的混合整数规划问题. 最后, 大规模样本外测试验证了模型和求解方法的可行性、 有效性以及稳定性.
  • 协议企业储备模式下应急物资储备策略及供应链协调研究
    扈衷权, 郭珂欣, 徐金鹏, 冯平平
    系统工程理论与实践. 2024, 44(5): 1589-1602. https://doi.org/10.12011/SETP2023-0191
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    为充分发挥应急物资协议企业储备模式的优越性, 利用期权契约建立政企合作关系, 在考虑企业可同时选用实物与生产能力这两种物资储备形式的情况下, 给出企业在期权执行价格及灾害事件发生概率满足不同条件时的最优储备形式选择 (单一实物储备, 单一生产能力储备, 实物储备+生产能力储备) 及对应储备量, 并在此基础上设计相应的供应链协调机制, 分析相关因素对协调机制, 储备策略及政企双方成本利润的影响. 研究结果表明, 所设计的协调机制具有较强的鲁棒性;当企业采取双储备形式时, 较高的灾害事件发生概率会导致实物储备量增加及生产能力储备量降低, 但物资现货市场采购价格的上升仅会导致生产能力储备量增加; 无论企业采取何种储备形式, 政企双方的成本利润均随灾害事件发生概率和物资现货市场采购价格的增加而上升, 且权利金的降低会提升双方成本利润对相关因素变化反应的敏感性; 随着灾害事件发生概率和物资现货市场采购价格的上升, 企业储备模式的优越性将愈发显著.
  • 基于匮乏成本的应急物资政企合作储备与运输策略研究
    樊彧, 邵建芳, 王熹徽
    系统工程理论与实践. 2024, 44(5): 1603-1614. https://doi.org/10.12011/SETP2023-0543
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    近年来,我国自然灾害频发,对人民群众的生命财产安全造成极大威胁.实践证明,政企合作储备与运输应急物资有利于更好地备灾、 救灾.尽管我国的政企合作已经初具规模,但是无论是研究还是实践中,这些合作主要考虑的仍然是双方的成本,忽视了灾民长时间缺乏应急物资所产生的痛苦,而减轻这种痛苦恰好是应急物流的根本目的,是应急物流与商业物流的本质区别,有利于更好地贯彻"以人为本"的救灾理念.为此,本文引入匮乏成本,用以衡量灾民因缺乏应急物资而产生的痛苦,并以此为基础针对以下核心问题进行了研究与探索: 1)在考虑异质化运输条件的情况下,如何确定应急物资的储备量以及价格以保证政府与企业达成双赢? 2)不同的应急物流情境(不同的应急物资、 需求分布以及匮乏成本权重)会对政企合作造成怎样的影响? 为解决上述研究问题,本文建立了基于斯塔克伯格博弈的政企合作模型,并通过数值算例以及敏感度分析,对模型的可行性进行了验证.本文通过引入匮乏成本,提出了由于长时间物资匮乏造成的灾民痛苦的衡量工具,拓宽了政企合作应急物流的研究思路,有利于践行"以人为本"的思想,为实际应急物流运作提供模型工具与理论基础.
  • 不对称信息下考虑风险的绿色供应链决策研究
    蔡建湖, 蒋乐, 杨梦园, 马香媛
    系统工程理论与实践. 2024, 44(5): 1615-1632. https://doi.org/10.12011/SETP2023-1460
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    本文研究了需求信息不对称环境下绿色供应链成员的最优决策, 重点关注以下三种情形: 制造商和零售商均风险规避, 仅零售商风险规避, 仅制造商风险规避. 讨论了风险规避系数和信息不对称对绿色供应链成员最优决策及其效用的影响, 进一步在三种情形下分别引入成本共担契约来优化绿色供应链性能. 研究表明: 风险规避系数的取值、 产品绿色度及零售价格对市场需求影响的相对大小会对最优决策产生一定的影响; 三种情形下信息不对称均会降低制造商的效用, 但是对零售商效用产生的影响与制造商对市场需求评估值的大小有关; 不管信息对称与否, 制造商和零售商对三种情形的偏好序列是固定的; 在满足一定条件时, 三种情形下成本共担契约的引入均可以提高产品的绿色度, 并实现绿色供应链性能的帕累托改进.
  • 基于活动工期信息动态更新的前摄性-反应性项目调度
    曹芳芳, 何正文, 王能民
    系统工程理论与实践. 2024, 44(5): 1633-1651. https://doi.org/10.12011/SETP2023-0409
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    项目执行中, 活动工期随机性会随着可用信息增加而动态更新, 即工期随机性会逐渐下降. 以下降的工期随机性为背景, 研究前摄性-反应性项目调度集成优化. 具体地, 前摄性子问题通过构建以最小化期望总成本为目标的优化模型, 旨在获得经济的基准计划; 通过设计禁忌搜索算法对其求解. 反应性子问题旨在通过确定合理调整时点, 实现资源占用成本与开始时间偏差成本的动态平衡; 设计主动、 被动及混合策略确定调整时点. 通过前摄性-反应性集成优化, 目标是最小化实际执行总成本. 得出研究结论: 首先, 前摄性子问题的求解算法可求解得到优质的基准计划, 可作为反应性执行的最佳指导; 其次, 不同的反应性策略在不同情形下表现出各自的优越性, 整体来看, 混合策略具有较强的优势.
  • 考虑级联效应的项目调度与质量检查点设置集成优化
    陶莎, 周晶, 王超, 沈丽梅
    系统工程理论与实践. 2024, 44(5): 1652-1668. https://doi.org/10.12011/SETP2022-3131
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    考虑项目网络中质量传导引起的返工级联效应,研究项目调度与质量检查点设置集成优化问题.本研究首先提出了一般性的活动质量传导模型以及三类质量传导函数,构建了以总工期最小化为目标的双层数学模型.基于此,设计禁忌-遗传双层算法进行求解,外层算法搜索检查点设置方案并重构融合返工子网的项目网络;综合质量检查时间和返工活动相关参数,内层的遗传算法搜索最优项目调度方案.基于项目调度经典PSPLIB算例库,通过多方面实验分析验证了方法的有效性,分析不同质量传导方式下的检查点数量、 位置设置、 返工资源量配置以及质量参数扰动对决策的影响并发掘管理学启示.本研究不仅在理论上扩展了资源受限项目调度问题研究,也可以在实践方面为复杂项目网络中的检查点优化布局提供一定的指导.
  • 项目调度计划的鲁棒性评价指标构建与应用
    胡振涛, 崔南方, 冷凯君, 毕娅
    系统工程理论与实践. 2024, 44(5): 1669-1679. https://doi.org/10.12011/SETP2023-0468
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    在不确定型项目的鲁棒调度研究中, 调度计划的鲁棒性评价是重点也是难点. 鉴于此, 设计了一个鲁棒性评价指标. 首先, 分析了在项目约束下活动的随机特征, 通过解构活动拖期与延期之间的关系, 推导了活动开始时间的概率. 接着, 将不确定性造成的损失描述为进度偏离成本, 通过近似法推导了其期望值, 并以之作为调度计划鲁棒性的衡量指标. 指标中引入了一个可自定义的参数, 通过调整其大小, 可权衡指标的精度和简洁度, 以提高指标在实际应用中的灵活性. 最后, 通过实验表明: 相较于传统的鲁棒性指标, 新指标能精确反映调度计划的鲁棒性, 并提高鲁棒调度算法的性能.
  • 作业车间调度的拓扑排序及其在邻域解动态构造中的应用
    黄学文, 王达, 王强
    系统工程理论与实践. 2024, 44(5): 1680-1698. https://doi.org/10.12011/SETP2022-2817
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    在求解作业车间调度问题(job-shop scheduling problem, JSP)的局部搜索算法中,构造移动执行后的邻域解严重影响了局部搜索算法的计算效率.为此,基于拓扑排序和工序最大弧数的相关理论,提出了调度解拓扑排序的划分方法,实现了邻域解拓扑排序的构造;并在邻域解的拓扑排序中,准确地识别了邻域解中头和尾时间发生改变的工序集合,从而实现了邻域解的快速、 动态构造.实验结果表明: 相比于目前的邻域解构造方法,所提出的邻域解的动态构造方法,在计算速度上有着明显优势,且能够显著地节省计算时间.
  • 旅客列车捎带模式下的高铁快运网络配装方案优化
    杨喜梅, 康柳江, 孙会君, 吴建军
    系统工程理论与实践. 2024, 44(5): 1699-1713. https://doi.org/10.12011/SETP2023-0119
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    针对高铁快运网络货物运输配装优化问题,本文提出既有旅客列车捎带模式下的货物运输两阶段配装方案编制方法.第一阶段基于高铁快运网络采用K短路径算法计算货运需求可行路径集;第二阶段结合需求运输路径类型、 列车装载状态以及列车跨线运行情况,构建运输配装方案优化模型.此外,由于组合优化问题的复杂性以及模型非线性和多变量特点,传统粒子群算法求解不同货运规模下的运输配装方案模型效率较低.因此,本文通过循环迭代优化运输路径和货物配装方案,提出改进的嵌套粒子群算法以提高求解效率和精度.最后,本文以哈大客专、 京沈客专、 长白乌等10条高速铁路及动车组运行线路构成的路网为例,验证运输配装方案模型和算法的有效性.案例结果表明,考虑开行跨线列车的运输配装方案优化模型减少了约5%的需求滞留量.此外,嵌套粒子群算法能够有效求解大规模高铁网络货物运输配装问题,在求解效率上较经典算法提升约20%.
  • 考虑海风及恶劣天气的在航船舶尾气多机型无人机监测研究
    刘保利, 李志纯, 郑建风, 余德平
    系统工程理论与实践. 2024, 44(5): 1714-1730. https://doi.org/10.12011/SETP2023-0955
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    考虑海风及恶劣天气所造成的中断影响, 研究了在航船舶尾气无人机监测问题. 针对海洋气象复杂多变的特点, 提出了滚动计划框架, 重点考虑船舶可服务时间窗、 船舶实时和动态位置、 无人机最大遥传距离、 飞行速度与电池电量限制及多机型无人机配置等现实因素, 以船舶监测收益最大化为目标, 构建了无人机-机站-船舶时空网络模型, 设计了融入启发式策略的拉格朗日松弛算法求解模型, 给出了问题的上界和下界. 通过数值实验, 验证了模型及算法的有效性, 并分析了无人机机型和风力强度的影响, 可为海风及恶劣天气下在航船舶尾气多机型无人机监测提供决策支持.
新闻公告 更多
在线期刊