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2022年, 第42卷, 第9期 刊出日期:2022-09-25
  

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  • 系统工程理论与实践. 2022, 42(9): 0-0.
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  • 论文
  • 唐静静, 李佳辉, 田英杰
    系统工程理论与实践. 2022, 42(9): 2461-2471. https://doi.org/10.12011/SETP2021-0170
    摘要 ( 363 ) PDF全文 ( 182 )   可视化   收藏
    多视角学习(multi-view learning)是指利用事物的多视角数据,对其内在模式进行识别和学习.然而,大部分多视角学习模型存在两个弊端:1)仅适用于两视角学习场景,对于视角个数超过两个的情形便无法直接进行处理;2)要么遵循一致性原则,要么遵循互补性原则,同时遵循两个原则的研究工作比较少.为解决以上两个弊端,本文通过使用最小二乘损失函数和权重分配策略,构建了基于一致性和互补性原则的多视角最小二乘支持向量机(multi-view least square support vector machine with the consensus and the complementarity principles,MVLSSVM-2C),并设计了相应的交替优化算法对模型进行求解.进一步地,本文利用Rademacher复杂度理论对MVLSSVM-2C的泛化能力进行分析.最后,在大量的多视角数据集上验证了MVLSSVM-2C模型的合理有效性.
  • 姜青言, 杨翠红, 田开兰
    系统工程理论与实践. 2022, 42(9): 2277-2289. https://doi.org/10.12011/SETP2021-0408
    摘要 ( 816 ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    本文从对外直接投资(简称OFDI)动机出发梳理了OFDI对就业的主要影响路径,提出了一种基于时变状态空间模型和投入产出模型的OFDI就业效应测算模型,利用2007-2014年中国对美国制造业OFDI和出口数据以及世界投入产出表,测算了中国对美投资的母国就业效应和机会成本.研究发现:1)中国对美国OFDI对就业人数的影响总体为创造效应,2008-2014年中国对美国制造业OFDI平均每年为中国创造就业147万人;2)投资动机层面,市场寻求型OFDI对母国就业为创造效应,资源寻求型OFDI对母国就业为替代效应;3)2012年之前中国对美国OFDI对母国就业产生的机会成本较大,资金投往国外造成了母国就业损失,但2012年后这种机会成本逐渐减小,相比国内投资,OFDI对母国就业的创造效应更强.
  • 刘江龙, 任奕帅, 马超群, 姜勇, 乐胜杰
    系统工程理论与实践. 2022, 42(9): 2290-2303. https://doi.org/10.12011/SETP2021-0263
    摘要 ( 776 ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    近年来,城市创新能力与城市空气质量的关系越来越受到人们的关注.为此,基于2001-2016年我国35个城市的空间面板数据和城市PM2.5空间相关性分析结果,本文通过构建空间面板数据模型来研究城市创新能力对城市空气质量的影响,并从人口密度、经济增长、城市交通水平、产业结构、能源消耗、城市蔓延度的角度分析了城市PM2.5污染排放聚集的时空动态关系.研究结果表明:城市PM2.5污染排放存在显著的空间溢出效应;城市创新能力的提升,以及城市产业结构的优化显著降低城市PM2.5污染排放;城市人口密度、能源消耗、交通水平的提高共同加剧城市PM2.5污染排放;城市PM2.5污染排放和经济增长之间存在显著的N型曲线关系.
  • 郑怡君, 吴文锋, 胡悦
    系统工程理论与实践. 2022, 42(9): 2304-2332. https://doi.org/10.12011/SETP2021-2609
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    本文利用2010-2020年中国银行间、交易所债券市场和美国公司债市场的日间、日内交易数据,从交易活跃度、交易成本、价格响应三个维度计算了18个流动性指标,结果发现:中国银行间市场(交易所市场)信用债的月均交易笔数是美国的10.90%(78.19%),但交易成本仅为美国的13.99%~26.91%(27.47%~71.15%).18个流动性指标的时间序列、横截面相关性大多数低于美国市场.中国流动性指标对信用债利差的解释力不到3%,不到美国市场(11%)的30%.虽然在信用债的刚性兑付破除后,尤其是在市场面临风险冲击的时期,流动性对债券利差的解释力有所增强,但是其解释力依然偏低.
  • 杨金强, 林春鹏, 胡涛
    系统工程理论与实践. 2022, 42(9): 2333-2349. https://doi.org/10.12011/SETP2022-0250
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    本文基于企业的违约决策特征,将寻求政府纾困视作一项实物期权,构建了连续时间下的企业动态模型,以此揭示资产流动性、政府纾困力度对企业债务违约风险交互影响的内在逻辑.理论模型表明,以市场潜在出售机会减少为表现的企业资产流动性下降会提高企业违约风险,而政府纾困力度的加强能削弱资产流动性对违约风险的影响.本文以2009-2019年中国A股上市公司作为样本进行了实证检验,结果与理论模型一致.进一步研究发现,政府纾困对企业违约风险的影响具有区域异质性,经济发展状况越好、政府治理能力越强的地区,政府公共资源的纾困效果越强,以高管政治关联为代表的私人渠道效果越弱.本文的研究拓展了企业违约风险影响因素的理论框架,有助于理解企业违约决策过程中的资产流动性影响与政府纾困效果,促成切实有效的违约风险防范措施.
  • 顾海峰, 朱慧萍
    系统工程理论与实践. 2022, 42(9): 2350-2366. https://doi.org/10.12011/SETP2022-0252
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    文章选取2010-2020年中国16家上市银行年度数据,构建面板回归模型对经济政策不确定性对银行系统性风险的影响及其作用机制进行了实证分析.研究表明:1)经济政策不确定性对银行系统性风险具有促进作用.相对于国有银行部门,经济政策不确定性对非国有银行部门系统性风险的促进力度更大.2)风险承担、净利差及同业业务在经济政策不确定性与银行系统性风险的关系中承担着中介作用.经济政策不确定性主要通过加大银行风险承担、缩窄净利差及扩大同业业务规模来促进银行系统性风险,"经济政策不确定性-风险承担/净利差/同业业务-银行系统性风险"的传导渠道有效.3)银行家乐观度与资本监管对经济政策不确定性与银行系统性风险的关系均具有负向调节作用,银行家乐观度与资本监管力度的提高均会减弱经济政策不确定性对银行系统性风险的促进作用.该成果将为防控中国银行业系统性风险提供重要的理论指导与决策参考.
  • 刘志东, 赵致远, 王超
    系统工程理论与实践. 2022, 42(9): 2367-2390. https://doi.org/10.12011/SETP2021-0300
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    为深入探究高频市场微观结构下的价格冲击和价格发现过程,本文首先通过逐笔委托数据重构了限价指令簿,分别从纵向时间维度探讨了指令爆发时点前后市场的异常状态特征和从横向价格维度探讨了委托指令分布不平衡性特征.其次,在Hasbrouck价格冲击模型的基础上,同时纳入价格变动、成交量方向、多层级指令流不平衡和指令爆发四个不同层面测度指标,综合探讨了价格形成过程中各市场微观结构特征的影响,并在此基础上拓展分析了背后的机理和交易者行为特征.利用深圳上市样本股票的逐笔委托数据,进行实证研究的结果表明:传统理论中的成交价格变动和成交量方向所表现出的弱自相关性都更加微弱,而成交信息之外的委托指令流则反映更多流动性供给者信息,其不平衡特性是影响价格形成过程更为重要的因素;指令爆发往往带来额外的价格冲击,其背后原因是流动性供给者和流动性需求者的信息突变;我国股市交易存在"日内效应"和"价格操纵"等现象.
  • 王旭, 张晓宁, 商亮, 张晓峰
    系统工程理论与实践. 2022, 42(9): 2391-2407. https://doi.org/10.12011/SETP2021-2602
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    探索企业对反应型与前摄型环境战略的选择逻辑,对于推动中国绿色发展与经济高质量成长具有重要意义.根据绩效反馈来制定组织战略是管理者普遍遵循的决策逻辑,但绩效反馈对环境战略的决策参照效果与影响机理仍处于"黑箱"状态.本文立足于儒家文化和环境规制双重制度视角,以2015-2019年我国650家重污染上市公司的数据为研究样本,采用静态面板的固定效应模型实证考察了绩效反馈对企业环境战略的影响及制度边界.研究发现:绩效反馈对环境战略具有重要的决策参照作用,绩效逆差能够激励企业采取前摄型环境战略,而企业在绩效顺差条件下更倾向于采取反应型环境战略;儒家文化与环境规制对绩效反馈的决策参照效应形成了显著的制度冲击,儒家文化的伦理引导作用与环境政策的约束作用均能够强化绩效逆差对前摄型环境战略的激励效果;并且,儒家文化与环境规制之间存在显著的制度互补效应,这种互补效应有利于强化环境战略对绩效反馈的响应机制.本文不仅能够基于环境战略视角拓展行为经济学在战略管理领域的应用范畴,还有利于在正式制度和非正式制度的整合视角下为企业优化环境战略决策机制提供实践依据.
  • 饶奕邦, 熊勇清, 徐文
    系统工程理论与实践. 2022, 42(9): 2408-2425. https://doi.org/10.12011/SETP2021-2190
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    双积分政策的有效性很大程度上取决于其能否激励新能源汽车产业链各环节企业(上下游企业)财务绩效的协同与均衡发展.以新能源汽车产业链的上游企业和下游企业作为研究对象,关注财务绩效的四个方面:盈利能力、营运能力、偿债能力、抗风险能力,运用间断时间序列法分析了双积分政策对新能源汽车上下游企业财务绩效影响的差异性.研究发现:1)双积分政策更能提升新能源车企抗风险能力、盈利能力和营运能力,而对偿债能力的提升作用较弱;2)双积分政策对上下游企业盈利能力、营运能力、抗风险能力的提升作用同步性较强,而对偿债能力的提升作用同步性较弱;3)双积分政策对产业链不同环节的新能源车企财务绩效的影响存在一定的差异.具体地,双积分政策对上游企业盈利能力、营运能力和抗风险能力的提升作用更强,而对下游企业的偿债能力提升作用更强.
  • 朱艳阳, 卢君生, 张顺明
    系统工程理论与实践. 2022, 42(9): 2426-2446. https://doi.org/10.12011/SETP2021-1210
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    在新能源汽车销量"十二连跌"和"新冠"疫情的双重压力下,购置补贴退坡不得不从2020年末延缓至2022年底,与此同时,专注于智能化的车企却异军突起,那么,智能化能否对冲补贴退坡的不利影响,补贴应于何时退坡,亟待回答.通过在可计算一般均衡模型的生产函数中引入生产过程智能化因子,在效用函数中引入新能源汽车特有的使用过程智能化因子,利用宏观闭合的不同设置模拟供给约束和需求约束两种经济形势,采用中国2018年实际经济运行数据进行参数校准,探讨了补贴退坡的适宜时期以及两类智能化的对冲效应差异与作用边界.研究发现,新能源汽车补贴适宜于供给约束时期退坡,因为该时期退坡可以促进关联度较低部门的发展,并缓解收入不平等,且适度的使用过程智能化既可以对冲补贴退坡对社会福利、新能源汽车部门的不利影响,又不至于完全抵消上述正面影响.而在需求约束时期,上述正面影响均转为负面,且难以被智能化对冲.因此,新能源汽车补贴的退坡决策,应根据经济从"新冠"疫情中复苏的程度,而相机抉择.在经济快速复苏时,可通过使用过程智能化即自动驾驶的适度发展,来对冲补贴的退坡;否则,应暂缓退坡.
  • 陶刚, 戴青, 吴贾
    系统工程理论与实践. 2022, 42(9): 2447-2460. https://doi.org/10.12011/SETP2021-1295
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    期望效用理论因其核心公理——独立性公理的过强假设导致其现实解释能力不强;而累积前景理论因为结合了影响决策者风险行为的心理因素而具有更强的现实解释能力,但该理论也由于其公理基础——双匹配公理和共同独立公理与行为实验所揭示的风险决策行为规律相偏离而成为该理论的一个瑕疵.本文通过对独立性公理施加限制,结合前景理论行为实验中的三个风险决策规律——结合效应、齐次效应、双边际递减效应,对累积前景理论假设进行了完善,重新给出累积前景理论模型的证明过程,构建了具有参照点依赖、排序依赖以及非线性概率加权的风险效用函数模型,实现了对决策者风险态度随决策环境而变化的成功描述.文中分别针对正回报风险资产、负回报风险资产和混合回报风险资产三种情形详细讨论了模型的理论性质和经济直觉,在理论证明中揭示了正、负回报风险态度镜像效应所产生的原因,指出在混合回报情况下风险决策者会对概率为零的心理参照点状态赋予非零决策权重.文章最后指出期望效用理论模型是累积前景理论模型在概率偏好函数为线性情形下的退化形式.
  • 李卫红, 黄海军, 尚华艳
    系统工程理论与实践. 2022, 42(9): 2472-2485. https://doi.org/10.12011/SETP2021-3000
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    在一个考虑居民收入水平差异性的线性单中心城市中,构建交通出行模式和居住区位选择均衡模型,探讨了可能存在的出行分布模式,研究了公交票价补贴、增加发车频率或提高公交运行速度等运营策略对居民效用和政府租金收入的影响.研究发现在不同的出行分布模式下,公交补贴和运营策略的实施效果不同.当所有人都选择公交出行时,三项策略能使所有居民获益,但不能缩小居民间的效用差距,也不能提高政府的租金收入.当存在部分人选择小汽车出行时,三项策略可以缩小居民间的效用差距,促进社会公平.而且在所有出行分布模式下,提高公交运行速度策略会降低政府的租金收入.理论研究结果可以为政府交通管理部门制定公交补贴和运营管理策略提供借鉴和启示.
  • 代文强, 陈琳, 章潇月
    系统工程理论与实践. 2022, 42(9): 2486-2495. https://doi.org/10.12011/SETP2021-2111
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    本文提出道路容量不确定的基于可靠性的应急疏散路径规划(包含路径的选择和随时间的流量分配)模型.现有的模型假设在制定路径规划时就已知灾害发生后的道路容量,或者为确切不变常数,或者为精确概率分布函数.本文假设道路容量的概率分布难以精确获知,仅知部分分布信息,利用分布鲁棒优化方法,构建寻求以已知信息为特征的不确定集的最坏情形下的可靠疏散路径规划.基于交通流的网络拥塞最小化原则,建立了以最小拥塞概率为目标的机会约束模型,以保证应急疏散路径规划方案分配的流量不超过灾害发生后实际的道路容量,进一步确保路径规划方案的可靠性.给出了求解方法,进行了仿真分析,验证了方法的有效性和疏散路径方案的可靠性.
  • 高远, 孙卓, 王奇
    系统工程理论与实践. 2022, 42(9): 2496-2508. https://doi.org/10.12011/SETP2021-0231
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    在海运网络中,枢纽港与喂给港之间的货物运输需要由支线船舶承担.支线船舶的路径规划不但要考虑如何使运输总成本最小,而且需要了解各个港口航道水深的限制,以便在潮汐涨退以及船舶装载量的影响下顺利地进出港.有别于经典的车辆路径规划问题的时间窗限制(VRPTW,vehicle routing problem with time windows),本研究提出的"潮汐时间窗"与船舶路径的调整相互牵制,使得问题的求解具有挑战性.本研究在VRPTW模型的基础上建立了带有非线性潮汐时间窗约束的支线船舶路径规划模型(FSRPTTW,feeder ship routing problem with tidal time window),使用Dantzig-Wolfe方法将问题分解为主问题和子问题,并设计了列生成算法进行求解.通过数值实验与灵敏度分析验证了算法的有效性以及乘潮出入港的经济性.
  • 梁帅, 汪翔, 王熹徽
    系统工程理论与实践. 2022, 42(9): 2509-2522. https://doi.org/10.12011/SETP2019-2886
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    实物捐助是灾害应急物资筹集的一种重要方式,但长期以来由于缺少必要的策略指导和协调手段,实物捐助常常无法起到应有的救援效果,甚至对救灾工作造成负面的影响.本文设计了两种实物捐助策略:1)经过集中协调的统一捐助;2)未经协调的自发性捐助.本文以匮乏理论为基础,对这两种实物捐助策略下的应急物流行动的整体绩效进行了分析和对比.在此基础上,本文进一步考虑了捐助物资的可利用率,并分别对经过协调和未经协调情形下的实物捐助效率进行建模分析,对两种情形下可能产生的负面影响进行量化研究.最后本文以2014年超强台风"威马逊"为背景,以海南省文昌市翁田镇接收到的食物捐助数据为例,分析和验证了本文所提出的实物捐助策略,并给出了相应的协调建议.
  • 姚翠友, 王冬, 杨艳红, 付东普
    系统工程理论与实践. 2022, 42(9): 2523-2539. https://doi.org/10.12011/SETP2021-2915
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    在线社交网络中舆情话题共振现象愈发多见,相似或相关话题的互动与叠加使公众群体情绪变得愈发复杂和不确定,增加了政府管控的难度.为此本文构建了一种在线社交网络中考虑可变交互阈值、基于观点动力学的双层复杂网络模型,将话题关系、时间机制、政府、媒体、网民等因素作为变量参数,利用中国流行的在线社交平台新浪微博数据进行了仿真模拟及对比验证.结果显示话题共振效应的存在对群体情绪的演化产生了一定的"阻尼"作用,使群体情绪表现的更加"固执",难以被外界环境信息影响;同时在舆情生命周期不同阶段发生的话题共振现象中,群体情绪展示出了不同的演化特征.因此,针对不同情景的舆情事件,政府应采取不同应对策略以提升网络生态的治理能力.
  • 袁振民, 张琦, 常远, 黄旭艳, 方亚琦, 倪国栋
    系统工程理论与实践. 2022, 42(9): 2540-2550. https://doi.org/10.12011/SETP2021-1811
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    为了减少耦合协调度计算的主观性、揭示装配式建筑项目中精益施工能力与效益间的耦合协调状态,通过改进耦合协调度模型,进行装配式建筑精益施工能力与效益的耦合评估研究.基于文献分析和理论推导,揭示了精益施工能力与效益的耦合机理;在文献分析基础上,通过专家评审,建立了精益施工能力与效益的评价指标体系;采用熵值法,计算各指标权重,再基于改进耦合协调度模型,评价精益施工能力与效益的耦合协调度.收集全国不同地区14个装配式建筑项目施工的样本数据,分析这些项目中精益施工能力与效益的耦合协调度.结果表明,从项目维度看,目前多数装配式建筑项目的精益施工能力与效益耦合协调度在0.609与0.761之间,处于初级或中级协调水平,个别项目耦合协调度低于0.5,处于濒临失调状态;从区域维度看,南、北方的装配式建筑项目精益施工能力与效益耦合协调水平差距明显,这主要归因于使用意愿、推广力度和经济条件的差异而非装配式建筑的推广时间.基于结果分析,进一步提出营造装配式建筑精益施工能力与效益转化的良性生态,完善现有精益施工能力培训体制.研究结果为实现装配式建筑精益施工能力与效益的良性耦合提供了理论参考和对策建议.
  • 王宇倩, 李军祥, 徐敏
    系统工程理论与实践. 2022, 42(9): 2551-2564. https://doi.org/10.12011/SETP2021-2267
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    为支撑碳达峰、碳中和目标,实现新能源的有效消纳,本文建立包含信息交互和决策优化的分布式电力市场,提出基于区块链的微网分布式能源协同优化方法,量化区块链技术的应用对微网电力需求和分布式能源电力交易的影响.同时,为降低决策者主观性对优化策略的影响,采用前景理论建立市场成员有限理性下的优化模型,分析电力交易中发电商的心理预期和个体行为偏好等对交易决策的影响.仿真结果表明:基于区块链的微网整合利用分布式新能源实现供给侧协同和资源优化配置,提高了微网供电灵活性和市场成员经济效益.采用前景理论考虑人的有限理性,市场成员能够更好地管理风险.