中国科学院数学与系统科学研究院期刊网

2019年, 第39卷, 第2期 刊出日期:2019-02-09
  

  • 全选
    |
    论文
  • 陈荣达, 杜和佳, 肖德云, 林祺, 金骋路, 余乐安
    系统工程理论与实践. 2019, 39(2): 273-285. https://doi.org/10.12011/1000-6788-2018-0459-13
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    互联网理财产品信用价差受到了广泛关注,本文从探究系统性、非系统性和互联网等风险因子所隐含的信息出发,分析各风险因子对互联网理财产品信用价差大小的贡献程度,找出影响信用价差大小的关键因素.其中,互联网金融理财产品的信用价差利用Nelson-Siegel-Svensson模型构建无风险收益序列并结合零波动率价差法计算得到,并根据文献建立了系统性、非系统性和互联网等风险因子体系.实证结果表明,互联网金融发展指数对互联网金融理财产品信用价差存在显著影响;利率期限结构调整的债券市场收益率、银行业景气指数、采购经理人指数、居民消费指数、非系统性债券指数波动率也对互联网金融理财产品信用价差存在显著影响.然而,反映股票市场系统性风险因子的上证综指、非系统性股票波动率、广义货币供应量对互联网金融理财产品信用价差无显著影响.
  • 孟庆斌, 张永冀, 贾俊生
    系统工程理论与实践. 2019, 39(2): 286-297. https://doi.org/10.12011/1000-6788-2017-1383-12
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    宏观经济不确定性包括实体经济不确定性和经济政策不确定性两部分,政策不确定性占经济前景不确定性的比重越来越高,中国市场经济环境下这一现象尤为突出.本文运用包含维纳过程和泊松过程的复合随机过程刻画企业面临的实体经济不确定性和经济政策不确定性,并利用随机最优化方法,建立了一个可以描述宏观经济不确定性的随机最优控制模型来对企业最优资产结构策略性质进行分析,基于此设计出了不同预期下的企业最优资产结构,从而为已有大量的宏微观结合的实证研究提供了理论基础.
  • 孙会霞, 倪宣明, 钱龙
    系统工程理论与实践. 2019, 39(2): 298-310. https://doi.org/10.12011/1000-6788-2018-0750-13
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    自银行业改革以来,我国产业结构转型和升级速度逐渐加快,商业银行在其中扮演了相当重要的角色.本文从理论角度证明了具有成本优势和规模效应的大型商业银行应该利用其市场影响力推动经济中投资意愿较低的企业进行投资,进而达到经济的整体最优.实证结果显示,自银行业实行改革以来我国的商业银行在促进产业增长效率的改进与提高方面仍然存在着诸多不足,如信贷资金对民营企业的支持不足,对行业增长率无明显促进作用,并在一定程度上促进了行业的垄断等;战略新兴产业上市公司获得的银行信贷融资支持依然非常有限,其中长期贷款的信贷支持方面尤为薄弱.若要发挥商业银行对行业结构的催化与孵化作用,就必须区分不同类型商业银行的信贷配置能力,以做到分工明确.
  • 黄岩渠, 胡宗义, 喻采平
    系统工程理论与实践. 2019, 39(2): 311-318. https://doi.org/10.12011/1000-6788-2017-1222-08
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    从影响因子、传播方式以及影响程度三个方面改进了DebtRank算法并应用到银行同业拆借市场模型中.研究发现,不发生机构倒闭时,在改进的DebtRank算法下系统的损失等于各个机构对系统损失的贡献之和;不同的初始冲击造成的系统损失、机构损失相互独立.根据机构的系统重要性、系统脆弱性是系统内生决定的假设,给出了DebtRank算法下机构的系统重要性、系统脆弱性权值与次序的定义,证明了一般意义下机构的系统重要性次序、系统脆弱性次序分别由损失矩阵列向量与初始所有者权益向量、损失矩阵行向量与初始所有者权益向量决定.另外,对我国银行数据的研究表明机构的系统重要性与系统脆弱性不一致,而且随时间变化,最后对系统性金融风险的监管提出了建议.
  • 朱恩伟, 吴璟, 刘洪玉
    系统工程理论与实践. 2019, 39(2): 319-329. https://doi.org/10.12011/1000-6788-2017-1396-11
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    实物期权理论认为,市场不确定性能够延迟房地产开发项目的上市时间.基于全国主要城市在2006和2016年间商品住宅开发项目的土地购置和项目上市记录,本文建立久期模型分析住房价格增长波动率和其他因素对项目上市时间的影响规律.实证结果显示,市场不确定性能够显著延迟项目的上市时间,但在高房价水平下这种延迟效果较为有限;此外,项目和企业特征也会显著影响项目的上市时间.该结果表明,房地产企业“高价拿地+捂盘惜售”的策略并不能从实物期权理论中得到充分的支持,是一种高风险的投资行为.
  • 廖明情, 凌冬宁, 邓路
    系统工程理论与实践. 2019, 39(2): 330-345. https://doi.org/10.12011/1000-6788-2018-1300-16
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    通过手工搜集2003-2017年公司跨界经营数据,本文检验了公司跨界经营对分析师盈利预测的影响及其市场后果.实证结果表明,随着公司跨界程度的提高,分析师对其盈利预测的准确性下降,预测报告发布频率和预测修正幅度则会提高.同时,公司信息披露质量的提升有助于缓解公司跨界经营对分析师预测行为带来的不利影响.上述结果支持了信息处理成本假说和信息不确定性假说.最后,本文对跨界经营的市场后果做了检验,结果发现公司跨界经营程度越高,对分析师预测行为产生的消极作用越大,公司的市场折价程度越高.通过手工搜集2003-2017年公司跨界经营数据,本文检验了公司跨界经营对分析师盈利预测的影响及其市场后果.实证结果表明,随着公司跨界程度的提高,分析师对其盈利预测的准确性下降,预测报告发布频率和预测修正幅度则会提高.同时,公司信息披露质量的提升有助于缓解公司跨界经营对分析师预测行为带来的不利影响.上述结果支持了信息处理成本假说和信息不确定性假说.最后,本文对跨界经营的市场后果做了检验,结果发现公司跨界经营程度越高,对分析师预测行为产生的消极作用越大,公司的市场折价程度越高.
  • 孟斌, 杨越, 刁姝杰
    系统工程理论与实践. 2019, 39(2): 346-359. https://doi.org/10.12011/1000-6788-2017-1028-14
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    本文以中国某区域性商业银行185个小型建筑企业的贷款客户为样本,将熵值法权重、CRITIC法权重和方差齐性检验法权重进行组合,通过构建非线性目标规划函数反推出单一赋权方法的组合系数,构建了显著区分违约和非违约客户的小型建筑企业信用评价模型.通过ROC曲线原理,对不同赋权模型的结果进行违约判别能力的检验.本文的创新与特色:一是通过组合赋权得到的信用得分的组内平方和越小、组间平方和越大、那么违约与非违约客户差异越显著的思路建立非线性目标规划模型,通过目标函数最大反推出单一赋权权重的组合系数,保证组合权重的大小能够显著区分客户的违约状态.解决了信用风险评价中组合权重的大小必须对违约状态有显著鉴别能力的难题,避免了现有研究的信用评分模型由于忽略指标权重区分违约状态的能力、导致出现越是可能违约的客户、信用得分反而越高的不合理现象,开拓了信用风险评价指标赋权的新思路.二是根据违约样本均值偏离全部样本均值程度越大、这个指标区分违约状态能力越强、权重越大的思路对指标进行赋权,通过方差齐性检验F值刻画指标的权重,使指标权重的大小反映指标鉴别违约状态能力的大小,改变了现有研究的指标客观赋权方法与违约状态鉴别能力无关的弊端.实证结果表明,与单一赋权结果相比,组合赋权模型的灵敏度和特异度分别为83.33%和95.95%,对客户的违约判别能力更强.
  • 周礼南, 周根贵, 綦方中, 曹柬
    系统工程理论与实践. 2019, 39(2): 360-371. https://doi.org/10.12011/1000-6788-2017-0644-12
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    针对普通农产品和有机农产品同时生产销售的现实状况,利用变分不等式理论构建了考虑消费者有机产品偏好的生鲜农产品供应链网络均衡模型,并通过数值算例探讨了消费者有机产品偏好及其他影响因素对供应链网络成员生产销售决策及利润的影响.研究结果表明,随着消费者有机产品偏好的提升,生产和销售有机农产品有助于生产商和零售商实现增收,但生产商可能会经历波折;降低有机农产品生产成本能够有效促进有机农业的发展;树立有机农产品的良好品牌形象增强其价格竞争力对供应链各方均有利;产量变化及需求波动都将对市场和各方利润造成较大影响.研究结论对相关企业的决策和相关领域的研究有一定借鉴意义.
  • 牛晓琴, 谢琨, 顾海, 李秉祥
    系统工程理论与实践. 2019, 39(2): 372-386. https://doi.org/10.12011/1000-6788-2017-1334-15
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    以薪酬激励合约为中介,通过植入代理人公平偏好的异质性,构建代理人长短期业绩目标的多任务委托代理模型.基于该模型探究了代理人最优:在公平偏好下,代理人风险厌恶程度越强,委托人给予代理人最优长短期激励薪酬越少,固定薪酬与总体薪酬越多;代理人能力、公平偏好对最优长短期薪酬激励契约的影响与代理人风险偏好类型相关;代理人公平偏好程度及最优长短期薪酬激励强度对固定薪酬及总体薪酬的影响取决于各任务间的相关系数.
  • 张文辉, 沈荣芳
    系统工程理论与实践. 2019, 39(2): 387-396. https://doi.org/10.12011/1000-6788-2017-0824-10
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    城市火灾风险认知旨在理解城市火灾风险的本质,是城市火灾研究的一项重要内容,是城市火灾风险分析和评估的基础.本文对国内外学术论文和消防标准中有关城市火灾风险的各种概念构建或思想学说进行了整理,归纳出还原论、整体论和复杂论等三个不同阶段的若干视角及其主要观点,展现了其系统化、多维化演进态势和中国学者的一系列突出贡献;发现了其三个方面的逻辑性认知局限问题:科学逻辑缺乏明确性、数学逻辑缺乏普适性、理论逻辑和实践逻辑之间具有冲突性;最后,以引入哲理科学、哲理数学及和谐管理理论等原创性理论为契机和前提,提出了解决上述逻辑问题的研究对策暨未来研究的初步规划.
  • 彭向, 伏紫妍, 张勇
    系统工程理论与实践. 2019, 39(2): 397-408. https://doi.org/10.12011/1000-6788-2017-1282-12
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    城市地铁发生火灾极易造成重大的人员财产损失,配置地铁专用消防车具有迫切需求.为此,面向城市地铁发生火灾时调度消防车救援的过程,基于排队论、条件概率定理及随机过程构造了求解消防车工作强度的简化方程组及其求解算法,从而将以往的未知数个数从2N个(N为消防车辆总数)简化为N个.在此基础上,以地铁消防车的响应时间最小化为目标,提出了城市地铁消防车空间配置优化模型及基于遗传算法的模型求解算法.利用某市地铁网络进行了上述模型及其求解算法的案例验证.结果表明,地铁消防车工作强度简化求解方法不仅克服了以往消防车数量较多时(大于15辆)计算机内存储器溢出而无法求解的困难,极大地缩短了求解时间,而且其求解误差随着消防车辆总数增加而缩小;在不增加消防车配置总数的情况下,城市地铁消防车空间配置优化模型能降低消防车的跨区消防出警率,显著降低地铁消防车的响应时间.
  • 张笑菊, 曾庆成, 王泽浩
    系统工程理论与实践. 2019, 39(2): 409-417. https://doi.org/10.12011/1000-6788-2017-1163-09
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    以集装箱码头同贝同步装卸作业为研究对象,以提高码头作业效率、提升服务能力为目标,研究码头内部集卡数量配置优化问题.将码头作业系统视为服务网络,构建码头同贝同步装卸作业的闭合排队网络模型,刻画集卡在各个环节的作业过程,分析不同设备配置下码头作业系统服务能力,揭示制约码头整体作业效率关键环节.以码头作业成本最小为目标,考虑集卡在各个环节的排队等待时间及设备利用率,建立了基于同贝同步装卸作业的集卡数量优化模型,并设计算法对模型进行求解.本研究从服务网络角度揭示了码头作业效率与岸桥、集卡、场桥配置的关系,为码头设备调度与服务流程设计提供了依据.
  • 郑毅, 胡祥培, 尹进
    系统工程理论与实践. 2019, 39(2): 418-428. https://doi.org/10.12011/1000-6788-2017-1100-11
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    针对电子健康服务管理中的多源数据融合难题,利用人工智能技术,结合多任务学习理论与支持向量机理论提出基于多任务支持向量机的数据融合方法(multi-tasksupport vector machine for data fusion,简称mSVMDF).该方法对具有相同数据源的特征向量构造基于支持向量机的融合模型,在多任务学习框架下考虑结构稀疏性与各模型关联性的有机结合,以实现对具有不同数据源个数的多源数据的融合,并以多源影像数据与常规检验数据融合为例,开展数值实验验证方法的有效性.实验结果表明mSVMDF方法可以有效地融合具有不同数据源个数的多源数据,同时该方法具有较好的分类性能与结构稀疏性.
  • 徐照, 李苏豪, 袁竞峰
    系统工程理论与实践. 2019, 39(2): 429-441. https://doi.org/10.12011/1000-6788-2017-1367-13
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    建筑物损伤信息大多以非结构化离散的方式加以储存,因此建立建筑物损伤案例推理流程已成为提高建筑运维管理水平的重要研究方向.本文根据损伤属性分类的结果设计了符合国际分类标准的结构化的损伤信息采集样例,并完成了损伤领域的本体建模.本文设计了基于案例距离推理的损伤信息多属性分组案例库构建方法,通过计算建筑物损伤等级案例与分组中心点的距离构建案例距离加权优化求解模型,简化损伤决策中多属性比较的复杂过程.本文建立了基于分组式损伤案例库的损伤案例推理流程,验证了针对案例信息的分组预处理后进行不同损伤案例相似度计算的方法,实现损伤信息的有效利用.结果表明所提方法可以较好地解决建筑物损伤多属性信息的分类问题.
  • 刘小弟, 朱建军, 张世涛, 王治莹
    系统工程理论与实践. 2019, 39(2): 442-450. https://doi.org/10.12011/1000-6788-2017-0682-09
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    研究了属性权重部分已知的犹豫模糊多属性决策问题.针对犹豫模糊元中为便于计算添加的多余数值影响方案排序等问题,提出一种新的犹豫模糊决策方法.首先,提出一种新的犹豫模糊元得分函数与犹豫度.基于此,构造一种新的犹豫模糊符号距离,对犹豫模糊元中添加的多余数值具有很好的鲁棒性.其次,基于max-min算子思想,建立属性权重优化模型.最后,将新的犹豫模糊符号距离应用于求解多属性决策问题中,并通过算例说明所提方法的可行性与有效性.
  • 罗党, 韦保磊
    系统工程理论与实践. 2019, 39(2): 451-462. https://doi.org/10.12011/1000-6788-2017-1065-12
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    在加权最小二乘框架下构建了离散灰色预测模型DGMP(1,1,N),论证了最小均方误差准则、最小均方相对误差准则和最小平均绝对百分误差准则下的DGM(1,1)模型、NDGM(1,1)模型和NGM(1,1,ka)模型均是DGMP(1,1,N)模型的特殊形式,给出了模型阶数N取值的判定准则,证明了模型的仿射变换不变性和无偏性.将DGMP(1,1,N)模型运用到人均能源生活消费量预测中,结果表明该模型具有高拟合和预测精度,验证了模型的可行性与有效性.
  • 龚日朝, 马霖源
    系统工程理论与实践. 2019, 39(2): 463-475. https://doi.org/10.12011/1000-6788-2017-0995-13
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    在模糊决策理论中,区间直觉模糊数的排序是一个非常重要的理论问题.运用得分函数和精确函数对区间直觉模糊数进行有效排序的关键是得分函数和精确函数的科学构建.本文基于得分函数和精确函数的内涵,运用概率论全概率公式思想提出了新的得分函数和精确函数,并证明了其公理化的性质.通过大量的实际数据测算与比较分析,验证了本文提出的得分函数和精确函数的科学性,从而在对区间直觉模糊数排序时更有效、更准确.
  • 何喜军, 张婷婷, 武玉英, 蒋国瑞
    系统工程理论与实践. 2019, 39(2): 476-485. https://doi.org/10.12011/1000-6788-2017-1056-10
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    在技术供需文本匹配视角下,提出了一种基于语义相似聚类的技术需求识别模型.首先,采集网络中技术需求文本提取关键短语;然后,建立领域专利技术转让索引库,基于需求关键短语检索出高相关专利,构建专利技术供给背景库,并对背景库中专利标题与摘要进行分词;第三,提出基于词向量的供需文本语义匹配度算法,筛选有效技术需求并进行语义相似聚类;最后,考虑技术需求对应的需求量和专利技术转让量,对聚类结果进行二维分类.以新能源领域为例进行实证,识别出有效技术需求195个,基于语义相似聚成12类,结合需求量与专利转让量,将12类技术需求分为“高需求、高转让”、“高需求、低转让”、“低需求、高转让”、“低需求、低转让”四大类.该研究为网络技术需求挖掘及供需匹配提供一种新思路.
  • 陶杰, 洪超逸
    系统工程理论与实践. 2019, 39(2): 486-497. https://doi.org/10.12011/1000-6788-2017-1180-12
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏

    最小体积覆盖椭球问题是一个基本的优化问题,在很多实际问题中有着重要的应用.本文阐述了最小体积覆盖椭球问题的理论、模型和算法,并提出了一个一阶导数类算法-调节坐标轴下降算法.该算法具有全局线性收敛性,并且计算效率很高.另外,我们还将最小体积覆盖椭球问题的理论应用到我国医疗行业上市公司财务风险预警模型的构建上来,研究结果表明基于最小体积覆盖椭球的财务风险预警模型具有很高的判别率和计算效率,进而说明了最小体积覆盖椭球问题的应用价值.

  • 于冬梅, 高雷阜, 赵世杰
    系统工程理论与实践. 2019, 39(2): 498-508. https://doi.org/10.12011/1000-6788-2017-1365-11
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    设施选址是长期战略性决策问题,选址决策面临各种不确定因素,设计一个可靠的选址网络具有重要的战略意义.本文同时考虑需求的不确定性及设施可能损毁的情景,扩展无容量限制的固定费用可靠性选址模型,建立不确定与损毁情景下服务能力有限的可靠性设施选址鲁棒优化模型.基于Bertsimas和Sim鲁棒优化方法提出一个新的混合整数规划模型,通过引入辅助变量和对偶变换实现非线性鲁棒优化模型转化为鲁棒对应模型,提出蝙蝠算法(BA)对模型予以求解,并通过算例仿真验证模型和算法的可行性,为设施选址决策提供模型和方法设计.
  • 安晓亭, 张梓琪
    系统工程理论与实践. 2019, 39(2): 509-519. https://doi.org/10.12011/1000-6788-2017-0983-11
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    多目标资源受限项目调度是一类典型的NP难组合优化问题,具有广泛的实际应用背景.本文提出了一种带局部搜索的改进蚁群优化算法用于求解多目标资源受限项目调度问题,优化指标为最小化项目工期和资源投资.首先,采用改进的蚁群优化算法获取Pareto解集;其次,通过基于带逻辑约束的InsertSwap邻域搜索方法对已获得的非支配解进行局部搜索,进一步提高算法的性能;最后,基于PSPLIB国际标准测试集的数值仿真实验与现有最好的算法比较,验证了所提算法的有效性和高效性.
  • 王瑶, 孙秦
    系统工程理论与实践. 2019, 39(2): 520-530. https://doi.org/10.12011/1000-6788-2017-2038-11
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    针对传统三层节点贝叶斯网络(Bayesian network,BN)在系统可靠性分析中的组合爆炸问题,提出了一种适用于复杂混联系统的级联BN建模方法.首先,在引入s类(f类)节点基础上建立了描述并联(串联)逻辑的信息通路模型,进而通过为通路模型各节点赋予同逻辑的条件概率参数,提出了构建并联(串联)系统等价级联BN的方法;其次,结合“超级方框”的概念分析了将典型串并联、并串联系统转化为等价级联BN的方法,并基于系统可靠性框图(RBD)相关矩阵,设计了将复杂混联系统转化为等价级联BN的算法-enerate-Chain-BN;最后,分别建立了某混联系统RBD的等价三层节点BN和级联BN模型,对两种BN进行了对比计算.理论和实例分析均表明,本文建立的级联BN可将原三层节点BN的空间和时间复杂性由指数级降到线性级,解决了三层节点BN固有的组合爆炸问题,可成为复杂混联系统可靠性分析的有效手段.
  • 李梅, 徐厚宝
    系统工程理论与实践. 2019, 39(2): 531-538. https://doi.org/10.12011/1000-6788-2017-1505-08
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    零门间隙是爆炸间隙零门功能实现的关键,间隙太长或者太短都会导致零门功能失效,因此研究使得零门功能成功实现的间隙区间亦称为可靠性窗口,具有重要的实际意义.本文在固定装药密度和通道横截面积的条件下,基于爆炸间隙零门工作机理,将可靠性窗口的两个端点设为二维随机变量,建立了端点阈值的联合分布概率模型.为了分析二维随机变量之间的相关性,本文基于二维联合Logistic分布模型,结合得分统计量,研究了可靠性窗口两端点的相关性检验方法,并给出了间隙零门可靠性窗口的估计方法.文章最后结合间隙零门试验数据,验证了可靠性窗口端点阈值之间的相关系数与0无显著性差异,并基于验证结果给出了试验数据下间隙零门的可靠性窗口估计结果.
  • 李军亮, 滕克难, 夏菲, 杨春周
    系统工程理论与实践. 2019, 39(2): 539-544. https://doi.org/10.12011/1000-6788-2017-0940-06
    摘要 ( ) PDF全文 ( )   可视化   收藏
    针对周期性检查的二部件可修系统的可用度建模问题,论文假设系统故障时间和修复时间服从任意分布形式,采用完全维修策略,以递归的方法构建了该类装备可用度的计算模型,并对串联、并联和备份3种典型结构形式的可用度进行了计算和验证,计算结果表明该模型符合系统的物理规律,可以实现对二部件周期性检查装备的可用度计算,为周期性检查的复杂装备可用度计算奠定了技术基础.最后以故障/维修时间服从威布尔/正态分布的周期性检查装备为例对系统检查周期、可用度的关系进行了分析,为合理确定装备检查周期、提高装备可用度提供了很强的指导意义.