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2016年, 第36卷, 第10期 刊出日期:2016-10-09
  

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    论文
  • 索玮岚, 冯博
    系统工程理论与实践. 2016, 36(10): 2449-2464. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)10-2449-16
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    关联型决策分析是决策科学领域近年来快速发展的重要研究分支,特别是供应链整合与管理协同创新,促进了跨组织、跨流程、跨任务、跨阶段的关联型决策分析研究的蓬勃发展.对该领域最新动向进行系统性综述,有助于理清关联型决策分析方法的研究脉络,提高方法应用有效性,推动方法的前沿性探索.首先,聚焦决策要素的深度解析,明晰了研究趋势的变化以及不同决策要素在关联类型、关联结构和关联信息等方面的差异与特点;然后,以适用的关联情境为划分依据,以应用价值挖掘和理论贡献凝练为切入点,从原理、创新与贡献、信息处理能力、应用复杂性等视角比对了各类关联型决策分析方法.最后,探讨了关联型决策分析方法研究的未来发展方向和关键问题.
  • 张顺明, 王彦一, 陈之娴, 依布拉音·巴斯提
    系统工程理论与实践. 2016, 36(10): 2465-2476. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)10-2465-12
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    本文考察了当资产存在暧昧不确定性时的国际资产组合选择问题.本文以Maccheroni,Marinacci和Ruffino提出的模型框架为基础,对世界上26个主要国家和地区的跨国资产组合选择进行了实证情况的度量和判断,利用横截面和短面板存在异方差的OLS回归模型(包括混合OLS和加入固定与随机效应考虑的回归).可以发现,国内投资者更倾向于持有与国内资产相似、但纯风险更小,暧昧风险补偿为正的国外资本.另外,在选取的样本国中发现存在本地偏好的情况.
  • 李诗云, 朱晓武
    系统工程理论与实践. 2016, 36(10): 2477-2488. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)10-2477-12
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    雾霾天气对社会经济、企业经营、国民健康造成损失.不同于传统的实体经济方式如汽车限行、工厂减排等控制雾霾,本文设计以PM2.5浓度指数为标的的雾霾期权合约,利用虚拟经济手段对冲雾霾风险.文章选取北京市2012年10月9日至2015年7月17日PM2.5浓度日数据建立Ornstein-Uhlenbeck(O-U)模型描述数据的季节性趋势及方差,然后在无套利定价框架下基于鞅定价方法,对2015年7月18日至2015年8月17日的雾霾指数期权进行蒙特卡罗模拟定价和比较验证.结果表明,各标的雾霾指数期权的模拟价格精度良好.通过两个利用期权交易对冲雾霾风险的示例,本文表明了设计的可行性.
  • 乔柯南, 乔晗
    系统工程理论与实践. 2016, 36(10): 2489-2497. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)10-2489-09
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    为研究资产期望收益率与条件方差间的相关性,本文使用上证综合指数日度收益率数据及混频条件异方差模型(GARCH-MIDAS)对投资者风险偏好进行了估计.理论模型表明,当投资者持有的风险资产权重不变时,时间维度上两者的同期相关性取决于投资者风险偏好.当假设风险偏好固定不变时,GARCH-MIDAS的估计结果显示投资者表现为风险中性.随后通过Markov机制转移模型识别出了熊市和牛市两种市场状态,并分别研究了两种状态下的投资者风险偏好.其结果显示:熊市下投资者有显著的风险厌恶,而牛市下投资者则表现为显著的风险追求.
  • 万建香, 梅国平
    系统工程理论与实践. 2016, 36(10): 2498-2513. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)10-2498-16
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    通过内生化社会资本与技术创新,构建包含资源开发和制造业在内的四部门内生经济增长模型,剖析社会资本与技术创新影响经济增长的内在机制.结果表明:社会资本加速积累,引导更多劳动力流向技术创新部门,激励技术创新,弱化资源开发对技术创新的“挤出效应”,切断“资源诅咒”的传导途径,社会资本成为打破资源诅咒的关键.进一步,以政府机构质量和信息沟通共享构建社会资本指标,运用1998-2013年间全国省际面板数据,验证了社会资本对技术创新和经济增长的影响,随着社会资本与技术创新“交叉效应”的引入,资源与经济倒U关系的拐点逐渐往后推移,证实了社会资本打破“资源诅咒”的内生作用机制.
  • 欧阳艳艳, 陈浪南, 高洁
    系统工程理论与实践. 2016, 36(10): 2514-2524. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)10-2514-11
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    基于面板平滑转移模型,本文采用58个国家面板数据,通过全局最优的模拟退火法(SA)和非线性最小二乘法回归,实证分析产业结构变化对工业和服务业就业的影响.研究发现:城镇化是实现产业结构工业就业效应的有效机制,城镇化通过第二产业发展和产业集聚促使劳动力由农业转向工业;企业规模是产业结构变化推动服务业就业的有效内在机制,企业生产扩张和竞争力提高使服务业就业得到优化配置.第二产业对工业就业,第三产业对服务业就业均有正向促进作用,但产业间的总体就业溢出效应为负向;产业结构调整引起的就业弹性较小,就业结构并不能跟随产业结构演变而发生质变.此外,发达国家的产业间就业溢出为负,表明在产业结构的成熟阶段,第二产业与第三产业发展存在一定的替代效应;而发展中国家的产业间就业溢出为正,表明还处于产业结构的调整阶段,拥有剩余的人力资源,可以实现工业和服务业就业“齐头并进”.
  • 林睿, 李秀婷, 董纪昌
    系统工程理论与实践. 2016, 36(10): 2525-2536. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)10-2525-12
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    文章通过研究区域房价的扩散效应来把握我国区域房地产市场的波动规律.采用价格扩散模型及时空脉冲响应函数对全国30个省市自治区2001M1-2014M12的房价进行实证,重点考察了北京、上海、海南和浙江四个主导区域房价变动对所有区域房价的影响,结果表明:1)北京房价变动的影响,主要是向华北、西南和西北地区扩散;上海房价变动的影响,主要是向华东、西南、华北和华中地区扩散;海南房价变动的影响范围较小,主要是向华东地区扩散;浙江房价变动的影响,主要是向华东、西南、西北地区扩散.2)目前对区域房价的直接调控可能比通过别的区域房价来影响的间接调控更有效;即使海南区域房地产泡沫破灭,短期内也不一定能引发全国性的房地产市场危机.3)在调控方面,对北京的房价调控应是持续性的,对上海、海南的房价调控可以是阶段性的,而对浙江房价的调控应该谨慎.
  • 曲卫华, 颜志军
    系统工程理论与实践. 2016, 36(10): 2537-2548. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)10-2537-12
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    企业能源消费导致的环境污染严重影响公众的公共健康水平,阻碍生态文明的可持续发展.运用演化博弈理论与方法,围绕公共健康损失赔偿大小,研究了公众与高污染企业能源消费行为策略选择的互动机制;运用数值实验建立了公共健康损失赔偿较小、公共健康损失赔偿较大以及公共健康损失与企业额外收益均较大三种博弈场景,展示了决策参数的不同取值和初始状态改变对演化结果的影响.研究表明:在不同场景下,公众参与下的企业能源消费行为演化路径的速度与策略均有差异.公众与高污染企业的策略主要由公众健康损失赔偿、企业转型成本及额外收益共同决定;公共健康损失赔偿较大、污染企业实行能源转型策略比例达到95%以上与企业额外收益足够大时,公众与污染企业最终分别演化为不参与环境管理和实行能源转型策略.本文的研究结果可为公共健康水平的提升提供相应的参考.
  • 肖皓, 陈娅妮, 毕慧敏
    系统工程理论与实践. 2016, 36(10): 2549-2561. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)10-2549-13
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    考虑到中间品贸易带来的复杂国际分工特征,本文构建全球区域间投入产出模型考察了1996-2009年各国最终需求通过直接途径和间接途径对我国碳排放的诱发量和诱发系数,并对整体诱发量变化区分生产端和需求端的五类影响因素变动进行了分时段分国别的结构分解分析.研究发现:国外最终需求通过中间品贸易渠道而间接诱发的中国碳排放越来越大,且欧美和东亚国家最终需求有不同特征的诱发效应.期间,可反映生产环节和消费环节中间品贸易隐含碳的经济技术效应和国外最终需求结构效应是整个诱发量变动的最大推手.分国别看欧盟和美国的贡献最大,分阶段看入世后各效应变化更为显著.
  • 陈晓红, 曾祥宇, 王傅强
    系统工程理论与实践. 2016, 36(10): 2562-2571. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)10-2562-10
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    为了研究碳限额交易机制下碳交易价格对供应链碳排放的影响,我们引入了由一个制造商和一个零售商组成的供应链,建立制造商处于领导地位的Stackelberg博弈模型,研究了供应链分散决策模式和集中决策模式下碳交易价格对碳排放的影响.研究发现,无论是供应链分散决策模式还是集中决策模式,对于清洁型制造商和低减排成本中间型制造商,碳交易价格的上升会使制造商最优单位碳排放量减少;对于高减排成本中间型制造商,随着碳交易价格的上升,制造商最优单位碳排放量呈现先减少再增加最后再次减少的趋势;对于污染型制造商,随着碳交易价格的上升,制造商最优单位碳排放量呈现先增加后减少的趋势.但就最优单位碳排放量而言,集中决策模式下制造商最优单位碳排放量低于分散决策模式.
  • 刘冠美, 邵晓峰, 于辉
    系统工程理论与实践. 2016, 36(10): 2572-2582. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)10-2572-11
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    分析零售商在库存转运策略下如何决策顾客预付款和初始订货量的问题.研究发现,若顾客预付款为外生变量,两个零售商的最优订货量此消彼长,且当转运价格提高时,零售商会增加订货量,而当零售商提高顾客的预付款金额时,另一零售商则减少订货量;若初始订货量确定而顾客预付款为内生变量,那么,当转入产品的价格增加时,零售商提高最优预付金额,但会随对方零售商库存量的增加而减少预付金额;若顾客预付款和初始订货量都为决策变量,如果转运后购买产品的顾客比例不低于转运产品的销售损失与销售收益的比值,纯策略纳什均衡解存在,并当产品转入价格增加时,均衡的预付订金和初始订货量不会出现同时递减的情形.数值仿真进一步验证了这些结论.
  • 宗刚, 魏素豪
    系统工程理论与实践. 2016, 36(10): 2583-2589. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)10-2583-07
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    针对废旧衣物回收再利用,在对废旧衣物回收模式分析的基础上,基于消费者回收意识建立了企业自主回收模式和第三方回收模式的废旧衣物资源化经济模型,并对二者进行比较分析.结果表明两种模式渠道利润均存在最优解,渠道最优利润的高低取决于二者回收量的比较,第三方回收商支付的废旧衣物回收价格和处理商设立回收箱数量决定两种模式的优劣,处理商自主回收模式规模经济效应更为明显,政府扶持下的第三方处理商回收模式存在正的外部性以及寻租利润,导致两种模式的渠道利润比较分界线的移动,制定废旧衣物价值评估准则、提高居民废旧衣物回收再利用意识是推进废旧衣物模式在全国范围内普及的关键.
  • 张琳, 田军, 杨瑞娜, 冯耕中
    系统工程理论与实践. 2016, 36(10): 2590-2600. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)10-2590-11
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    突发灾害情景下的应急物资需求面临爆发式增长的巨大不确定性,数量柔性契约可以为这类不确定性采购和供应提供保护性方案.本文构建了一个以政府主导的Stackelberg模型,通过常规采购和柔性采购相结合的方式,建立政企联合储备应急物资的合作关系.在推导获得政企双方的最优决策后,采用数值计算和敏感度分析方法,研究政府单位物资缺货成本和常规采购量等重要参数对政府采购成本和供应商收益的影响,获得以最大限度满足需求条件下的最优定价机制,以及相应的管理策略.结果显示,数量柔性契约可以有效地提高系统应急物资供应数量,并在实现政府成本控制的同时合理保护了供应商的收益.
  • 周晶淼, 武春友, 肖贵蓉
    系统工程理论与实践. 2016, 36(10): 2601-2609. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)10-2601-09
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    针对环境规制的实施是如何影响导向性技术创新选择以实现绿色增长这一问题,构建了以社会福利最大化的绿色增长目标为目标函数、以保证均衡增长率的持续增长和环境质量的持续改善为约束条件的非线性最优控制模型.利用最优控制理论和极大值原理,分别得到了棕色技术创新投资收益率、绿色技术创新投资收益率和资本分配的定量表达式.模型的数值仿真结果表明:尽管棕色资本在资本积累中的生产弹性上存在优越性,但绿色资本才是维持全社会经济增长的重要支撑;环境规制的实施能够促进资本分配转向绿色技术创新领域,且强度越大越有助于绿色资本利用,而进一步的绿色技术创新对绿色增长目标实现具有更有效的推动作用.
  • 吴军, 毕研林, 李健, 袁文燕
    系统工程理论与实践. 2016, 36(10): 2610-2617. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)10-2610-08
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    地沟油流向监管是我国食品安全领域的热点问题.本文从政府监管角度,运用委托代理理论研究了信息不对称下政府对地沟油流向监管的问题,考虑了激励机制和惩罚机制,给出了最优合同设计,防止地沟油进入非法利益链条回流餐桌,同时促使地沟油流向生物质能源链条变废为宝.论文的研究结果为政府在地沟油监管政策制定方面提供一定的参考.
  • 庄贵军, 周云杰, 董滨
    系统工程理论与实践. 2016, 36(10): 2618-2632. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)10-2618-15
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    以渠道治理的相关研究为理论基础,对288份问卷调查所得的数据做统计分析,探讨了网络环境下IT能力(分为IT技术能力和IT人员能力)对企业在营销渠道中使用合同治理机制(分为合同定制化和合同监督)的影响及其后果.分析结果显示:第一,IT技术能力对企业采用定制化合同和合同监督均有独立的正向影响,IT人员能力只对企业的合同监督有独立的正向影响;第二,两种IT能力对企业采用定制化合同和合同监督有正向的交互作用;第三,两种IT能力还能够通过定制化合同和合同监督提高企业与其渠道合作伙伴的关系质量.
  • 徐秋艳, 李秉龙
    系统工程理论与实践. 2016, 36(10): 2633-2640. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)10-2633-08
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    当前国内针对少数民族群体的食品消费行为研究成果尚不多见,而这部分群体在我国的饮食消费中是一个重要而独特的消费群体,因此有必要对其消费行为进行深入研究.由于西北地区少数民族居民肉类消费以羊肉为主,所以本文以新疆维吾尔族、哈萨克族、回族等居民羊肉消费为例,利用调研数据,通过建立二元Logistic模型,深入分析少数民族居民饮食习俗、食品质量安全等因素对其户外羊肉消费行为的影响.研究结果表明:饮食风俗的关注程度、消费环境的关注度、对羊肉质量安全的关心程度、家庭年收入显著正向影响少数民族居民的户外羊肉消费行为;重大节日消费的重要程度、对政府食品安全监管的信任程度显著负向影响少数民族居民的户外羊肉消费行为.
  • 唐宵, 李勇军, 王美强, 梁樑
    系统工程理论与实践. 2016, 36(10): 2641-2647. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)10-2641-07
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    决策单元间的效率关系研究是效率研究中的重要领域.传统DEA模型通过计算决策单元各自最优权重情景下的效率最大值,来判断决策单元间的效率排序关系.而这种最优权重往往是极端权重,没有考虑其它权重情景.采用其它权重时,决策单元的效率值和排序往往会发生较大的变化.本文考虑了所有权重情景,提出了DEA效率概率占优模型,定义了决策单元的占优效率概率和被占优效率概率.该模型能够判断任意两个决策单元的效率概率占优关系;并将效率概率占优关系从两个决策单元扩展到决策单元与决策单元集.最后将其应用于决策单元效率排序.通过实证分析发现了两条重要结论:1)考虑所有权重情景的排序与采用极端权重的CCR效率值排序不一致;2)考虑所有权重情景时,一些无效单元的效率排序比有效单元的效率排序更高.
  • 李烨, 王延章, 崔强
    系统工程理论与实践. 2016, 36(10): 2648-2660. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)10-2648-13
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    2008年欧盟颁布碳排放交易体系,这说明二氧化碳排放对航空业的发展有非常重要的影响.本文将航空公司效率分为三个阶段:运营阶段、服务阶段和销售阶段,并创新性地在服务阶段考虑了温室气体排放量,将其作为非期望产出指标.本文提出了基于弱处理的网络RAM(range adjusted measure)模型,并用其评价了2008年到2012年全球22个航空公司的效率.结果证明了方法的适用性.主要结论有:1.格陵兰航空和肯尼亚航空的平均整体效率值最高.2.欧盟航空公司的平均效率低于非欧盟航空公司的平均效率.3.被纳入碳排放交易体系对欧盟航空公司的效率提升起到了一定的促进作用.
  • 刘力强, 冯俊文
    系统工程理论与实践. 2016, 36(10): 2661-2672. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)10-2661-12
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    本文针对具有区间值直觉不确定语言信息的多属性群决策,定义了两个广义混合累积算子.它们不仅综合考虑了属性自身及序位置的重要性,同时考虑了它们各自间的交互作用.值得一提的是:许多区间值直觉不确定语言累积算子是本文所定义算子的特例.当权重信息不完全已知时,建立了关于专家集、属性集和相应序位置集合上最优模糊测的数学规划模型.基于所定义的算子和建立的数学模型,提出了一种新的区间值直觉不确定语言多属性群决策方法.最后,通过对一个城市图书馆空调系统的评价来说明所给方法的具体应用.
  • 苏兵, 林刚, 郭清娥
    系统工程理论与实践. 2016, 36(10): 2673-2679. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)10-2673-07
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    提出突发性片堵塞下的实时路径选择问题即片堵塞加拿大旅行者问题(regional blockages Canadian traveller problem),考虑出行者对堵塞信息有限预知的情形,从在线问题与竞争策略的角度,建立片堵塞加拿大旅行者问题在线路径选择模型,设计贪婪策略,结合片堵塞中多条路段同时发生堵塞的特点,通过比较信息预知点到片堵塞起始点的路段(预知路段)通行时间与最短路径上堵塞路段恢复时间的大小来分析策略的不同情形,证明贪婪策略竞争比,并讨论影响贪婪策略竞争比的预知路段通行时间临界值.
  • 何耀耀, 宋晓晨, 万金红, 杨善林
    系统工程理论与实践. 2016, 36(10): 2680-2688. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)10-2680-09
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    决策者偏好对洪水灾害的评估结果有重要影响.传统的评估方法可能会出现次要指标权重过大的情况,难以有效体现决策者偏好对评估结果的影响,为此将模糊聚类迭代模型推广到考虑决策者偏好的情况,并给出单一偏好条件下的理论解,提出了基于决策者偏好模糊聚类迭代模型.在该模型中,通过增加一个松弛因子构造一个增广拉格朗日乘子添加到模糊聚类迭代模型的目标函数中,将体现决策者偏好的不等式约束转化为等式约束,并依此求出该偏好条件下权重向量的解析解,可为考虑决策者偏好评估方法的研究提供理论依据;再根据样本特征值矩阵与解得的最优权重向量求出各样本的灾情综合评价值,结合最优隶属度矩阵确定各样本所属洪灾等级,各等级内部样本依据灾情综合评价值排序.该模型直接利用样本特征值矩阵对洪灾样本灾情大小进行识别,降低对最优隶属度矩阵的依赖性,使得排序结果更准确合理.最后,将该模型应用于2013年四川省部分地区洪水资料,验证了考虑决策者偏好模糊聚类迭代模型的理论结果,灾情综合评价值法的排序结果比传统的类别特征值法更合理.
  • 阮旻智, 刘任洋
    系统工程理论与实践. 2016, 36(10): 2689-2698. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)10-2689-10
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    对于复杂的装备维修保障系统,采用备件横向转运补给策略能有效提高装备保障效率,针对该问题,依据生灭过程和METRIC(multi-echelon technique for recoverable item control)理论,在随机需求模式下,提出并建立了装备备件多级库存转运配置优化模型,并采用一种启发式算法对模型进行求解.在此基础上以装备可用度为约束,备件购置费用最低为目标,利用边际算法对配置方案进行优化.通过实例,模型的正确性通过仿真方法得到了验证,并与非转运条件下的优化方案比较,结果表明,本文构建的转运模型在提高装备保障效能方面优于非转运模型.
  • 姚锡凡, 张剑铭, LIN Yingzi
    系统工程理论与实践. 2016, 36(10): 2699-2711. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)10-2699-13
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    智慧制造作为一种新兴制造模式,其研究和实践需要理论与技术体系的支持.从系统科学的角度出发,探讨了智慧制造系统组成、子系统的相互作用以及其特征等基础理论问题,并提出了由总体与基础技术、面向人际网的社会化制造技术、面向知识网的智能化制造技术、面向务联网的服务化制造技术以及面向物联网的制造物联技术组成的智慧制造系统技术体系.
  • 杨冕, 吴超
    系统工程理论与实践. 2016, 36(10): 2712-2720. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2016)10-2712-09
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    清晰严谨的原理体系是安全科学立足的根本,基于这一认识,梳理安全学的9个核心概念,提出安全学的5条公理和5条定律,采用推理演绎的方法研究不同事故致因理论之间的逻辑关系,得出30条推论,在此基础上构造了安全学原理系统.结果表明:安全学演绎逻辑体系有利于引导学科理论从宽泛走向严谨.