系统工程理论与实践

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魏来;陈宏;张洁

系统工程理论与实践. 2009, 29(7): 1-7. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)7-1

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为刻画微小的价格变化对于策略行为和调整成本的影响,建立相容的门限自回归和动态门限自回归(TAR-consistent和M-TAR-consistent)模型,解析门限的经济含义和产业链内的价格波及效应产生的原因. 研究表明,长期的价格不对称传递波及效应是存在的, 然而,短期的价格变化返回到它的长期均衡值时, 响应有差异.下游厂商调整它们的价格以适应上游价格的变化.这为宏观政策的调整提供理论依据, 并以上海畜产业链为例给出验证.

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带有模糊收益率的投资组合选择模型

陈国华;陈收;房勇;汪寿阳

系统工程理论与实践. 2009, 29(7): 8-15. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)7-8

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考虑了预期收益率为模糊数的投资组合选择问题,利用模糊约束简化方差约束,建立了投资组合选择的模糊线性规划模型,然后利用模糊数学知识把模糊线性规划问题转化为多目标线性规划问题,并且设计了模糊算法对其求解,最后通过一个数值算例检验所提模型的可行性,并且对模糊数模型与清晰数模型进行了比较.

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流动性调整地风险价值度量: 基于金融高频数据的实证分析

刘晓星

系统工程理论与实践. 2009, 29(7): 16-26. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)7-16

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结合ACD和UHF-GARCH理论构造了适应我国股票市场的日内风险价值WACD(1,1) -UHF-GARCH(1, 1)-IVaR模型,然后引入价格冲击模型构造的流动性度量指标,以浦发银行为例对我国股票市场的流动性日内风险价值进行了实证分析,得出三点结论: 一是我国股票市场的交易持续期具有很强的聚类性;二是高频数据中GARCH效应显著,且利好消息会对等量的利空消息产生更大的波动,但考虑流动性的影响因素后利空利好消息对市场的冲击效果都有明显降低;三是蒙特卡罗模拟结果表明,不考虑流动性影响的风险价值较大幅度地低估了实际损失.

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VaR风险度量下的β系数：估计方法和实证研究

姚京;袁子甲;李仲飞;李端

系统工程理论与实践. 2009, 29(7): 27-34. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)7-27

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传统资本资产定价模型得出的β 系数受到正态分布假设的约束. 为了更好地反映金融现实, 对VaR-β 系数的估计问题(VaR-β 系数是一种在value-at-risk风险度量下的β系数, 可以在各种概率分布假设下应用) 进行了研究. 在一些常用VaR 估计方法的基础上, 我们一共发展了三种VaR-β系数估计方法：核密度方法、高阶矩方法和~Copula 方法, 并得出了相应的解析表达式. 最后, 我们使用香港证券市场中的数据对核密度方法的应用进行了实证研究, 并论证了置信度水平可以做为反映投资者情绪的一个指标.

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基于逢低买入拍卖的零售商订货策略

刘运辉;陈剑

系统工程理论与实践. 2009, 29(7): 35-42. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)7-35

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逢低买入拍卖(Group-buying auction,GBA)的特点在于交易的最终成交价格取决于所有买家的订货量,购买产品的顾客越多, 最终的成交价格越低,每个零售商的收益都受到其他零售商行为的影响.研究了当供应商采用GBA作为定价策略,并且参与拍卖的零售商数量不确定时, 零售商的订货策略. 在此基础上,分析了零售商的收益, 发现: 1)与固定价格相比,GBA下每个零售商的期望利润都有提高的可能;2)先到达的零售商的订货策略与参加拍卖的零售商数量确定的情形相比趋于"保守'',而且其期望利润也相应降低.

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多级价格折扣下基于损耗控制的生鲜农产品EOQ模型

陈军;但斌;张旭梅

系统工程理论与实践. 2009, 29(7): 43-54. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)7-43

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生鲜农产品在理论上作为单独类别的相关研究还处在起步阶段.针对当前生鲜农产品严重的流通损耗问题, 将新鲜度进行量化,建立了考虑新鲜度的变质库存模型; 以控制损耗为目的,研究了弹性需求下零售商提供多级价格折扣的生鲜农产品订货策略.结论表明, 控制损耗有利于节约社会资源和提高零售商的利润水平,但是零售商没有动力控制折扣销售时段的损耗.为此尚需借助政府管制的权威力量,建议由监管部门统一辖区内生鲜农产品的初始定价以激励零售商控制损耗.

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电力行业煤炭需求系统动力学模型

谭玲玲

系统工程理论与实践. 2009, 29(7): 55-63. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)7-55

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分析了电力行业煤炭需求系统复杂结构特征及动态反馈关系,建立了电力行业煤炭需求系统动力学模型并进行了仿真模拟, 研究表明:电力行业仍将是拉动煤炭需求增长的主要因素,电力煤炭需求影响因素复杂,经济发展速度、节能技术进步以及政策调节等发挥了重要的影响作用.从政策层面上,应通过调整产业结构、降低投资率、优化投资结构抑制电煤过度需求；统一规划煤炭和电力的发展;促进节能管理, 加大技术进步对节能降耗的贡献等.

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小波分频技术和混沌时间序列在国际石油价格预测中的应用

葛根;王洪礼;许佳

系统工程理论与实践. 2009, 29(7): 64-68. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)7-64

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提供了一种小波分频技术结合Volterra自适应滤波器的预测石油价格趋势的方法,先对原始的石油价格时间序列进行小波分频分析,将分解后的各层尺度系数和细节系数重构各层的时间序列, 然后分别计算各层时间序列的最佳延迟时间和嵌入维数来重构相空间,最终用Volterra自适应滤波器法预测各层时间序列, 重构成预测油价.实验证明该方法比直接混沌时间序列全局预测和一阶局域预测的精度更高,可预测范围更大.

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我国资源卫星的社会效益及其CVM评价

闫相斌;李一军;梁迎春;褚芳芳

系统工程理论与实践. 2009, 29(7): 69-76. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)7-69

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应用条件价值法对我国资源卫星的社会效益进行了定量评价. 研究发现,民众认为我国资源卫星的社会效益主要体现在促进科学教育、社会生活改善和产业发展等几个方面,我国绝大部分民众在经济条件允许的情况下,愿意为资源卫星的社会效益支付费用. 通过对调研数据的分析,估算出我国民众对资源卫星社会效益的总支付意愿约为96.7亿元人民币/年.

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基于多属性决策的动态外包信息服务商选择

匡奕军;范体军;李宏余

系统工程理论与实践. 2009, 29(7): 77-85. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)7-77

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竞争的加剧以及加强自身核心竞争力的考虑,许多公司尤其是中小型公司都纷纷将非核心信息系统业务外包,而信息服务提供商的选择直接影响外包的成功与否.首先根据文献结果建立信息服务提供商(Information service provider,ISP)的评价指标体系,创新性地考虑处在外包不同生命周期的信息服务使用方对信息服务提供方的评价属性侧重点有所不同,把指标属性分为关键属性, 重要属性和基本属性,并用模糊语言变量进行刻画,分不同等级的模糊语言变量表示不同确定性程度的属性, 然后,运用模糊多属性决策方法对信息服务提供商进行动态选择,最后给出具体算例.

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一种改进的自组织映射树算法及在组织际关系分类中的应用

张群洪;刘震宇;严静;黄辉;苏世彬

系统工程理论与实践. 2009, 29(7): 86-96. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)7-86

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分析了自组织映射树各种改进算法的优缺点,改进和实现了一种基于动态二叉树的自组织神经网络(Improved dynamicalbinary-tree based self-organizing neural network, DBTSONN).
在改进动态二叉树中神经元节点可以自动生长和剪除,无需在训练前预先确定网络结构.DBTSONN1算法采用单路径搜索最匹配叶节点(获胜神经元),DBTSONN2算法考虑了获胜神经元节点所在自组织二叉树的层次,采用双路径搜索获胜叶节点, 提高了搜索效率.以交易关系的经济和行为维度建立起来的关键中介变量集为度量指标,使用该算法把组织际关系分为四种类型:双边关系、周期性关系、层级关系以及分散关系, 验证该算法的效率,并分析这种组织际关系分类的实际意义.

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面向任务的拼修策略问题及求解算法

李羚玮;张建军;张涛;郭波

系统工程理论与实践. 2009, 29(7): 97-104. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)7-97

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研究了一种面向任务的拼修策略问题, 建立了该问题的多维背包问题模型,提出了基于遗传算法的求解方案.然后设计了一种求解效果较好的两阶段遗传算法, 进行了包括编码, 交叉,变异, 最优前沿限定算法, 适应度函数,选择策略和退火局部搜索算法在内的全面的分析和设计. 最后,给出了一个算例,检验了求解方案的实用性,并且通过计算实验分析了遗传算法的有效性.

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序值决策系统中基于描述子的可信规则获取

谢军;杨习贝;孙怀江;宋余庆

系统工程理论与实践. 2009, 29(7): 105-112. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)7-105

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在序值决策系统中, 根据下近似并不能导出所有可信规则.为此提出了优势和弱势描述子概念,讨论了优势和弱势描述子的支持集与决策类之间的包含关系,用以导出序值决策系统中的所有可信规则.研究了两种新的描述子的约简以及这两种描述子关于决策类的相对约简问题,给出了相应的判定定理与区分函数,为从序值决策系统中获取最优可信决策规则提供了新的理论基础与操作手段.

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多项式光滑的半监督支持向量分类机

刘叶青;刘三阳;谷明涛

系统工程理论与实践. 2009, 29(7): 113-118. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)7-113

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为了处理半监督支持向量分类优化中的非凸非光滑问题,引入一族多项式光滑函数来逼近非凸的目标函数,给出的多项式函数在样本的高密度区逼近精度高,逼近精度低时出现在样本的低密度区,
同时可以根据不同的精度要求选择不同的逼近函数.采用BFGS算法求解模型.在人工数据和UCI数据集上的实验结果显示,算法不仅能保证标号数据很少时的分类精度,而且不因标号数据的增多而明显提高分类性能,因此给出的分类器性能是稳定的.

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基于模糊C-均值聚类与支持向量机的PMV指标预测系统

徐巍;陈祥光;彭红星;刘春涛

系统工程理论与实践. 2009, 29(7): 119-124. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)7-119

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为了更好地预测室内热舒适度PMV指标,在分析模糊C-均值聚类方法与支持向量机方法的优势和互补性后,探讨了二者的结合方法,提出了一种基于模糊C-均值聚类预处理的支持向量机PMV指标预测系统.该方法把复杂的数据集看作多个群体的混合,每个群体采用单一的回归模型进行描述,使得大规模数据集的回归估计问题变成了一个多模型估计问题.将该系统应用于PMV指标预测中,与标准支持向量机方法相比, 得到了较高的预测精度,从而说明了基于模糊C-均值聚类方法作为信息预处理的支持向量机学习系统的优越性.

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基于D-S融合证据的决策新方法

刘付显;邢清华

系统工程理论与实践. 2009, 29(7): 125-131. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)7-125

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针对现有基于D-S融合信息进行决策存在的问题,提出一种基于不确定融合证据的决策方法.该方法结合基元属性和非基元属性进行决策.首先给出了对候选决策集进行精简的原则,建立了焦元属性对目标决策属性的属性层面支持度以及证据层面支持度计算模型;然后对决策属性的决策向量、决策矩阵、理想状态向量进行定义,给出决策属性总体支持度的计算方法;最后对多源目标识别融合结果进行决策分析.结果证明了该方法的合理性与有效性,它同时具有对高冲突证据融合结果与低冲突证据融合结果的决策能力.

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基于新弱化算子的GM(1,1)建模精度分析

崔杰;党耀国;刘思峰

系统工程理论与实践. 2009, 29(7): 132-138. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)7-132

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改进数据序列的光滑度是提高GM(1, 1)预测精度的有效方式之一.在对现有弱化缓冲算子深入分析的基础上,根据缓冲算子公理以及新信息优先利用原理,构建了一类新的弱化缓冲算子, 同时从理论上给予了证明,有效地解决了冲击扰动数据序列在建模预测中常常出现的定量预测结果与定性分析结论不符的问题.数值分析验证了这类新弱化算子的有效性.

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基于非径向超效率DEA聚类模型的 FEEEP系统协调发展

孙立成;周德群;李群;胡荣华

系统工程理论与实践. 2009, 29(7): 139-146. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)7-139

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在传统DEA理论的基础上构建了非径向超效率DEA聚类模型,并将该模型和传统DEA模型对比分析了我国各地区FEEEP系统的协调发展水平.结果表明: 和传统DEA模型相比, 该模型弥补了传统DEA模型的缺陷,能有效地区分生产前沿面上FEEEP系统的协调发展水平,模型的排序结果能准确地反映各地区FEEEP系统的协调发展实际水平,为区域可持续发展政策的制定提供了科学的决策依据.

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城市道路交通拥挤收费的博弈分析

朱广芹;佟光霁;代磊磊

系统工程理论与实践. 2009, 29(7): 147-152. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)7-147

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在分析城市道路交通拥挤收费基本原理的基础上, 应用博弈论的分析方法,针对用户之间的出行、管理者和用户之间的拥挤收费进行了博弈分析,探讨了影响道路拥挤收费的因素, 设计了基于博弈模型的拥挤收费算法.结果表明: 该算法可以给出不同程度拥挤道路收费的数值区间,对道路拥挤收费定价和交通管理有一定的实用价值.

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城市街道网单行道改造方案的评估

吴薇薇;宁宣熙

系统工程理论与实践. 2009, 29(7): 153-159. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)7-153

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城市里随着汽车保有量的高速增长, 交通日益拥挤,街道网的改造已势在必行,目前单行道改造是国内外常采用的方法.着重研究对n₁ , n₂ 小的呈网格状的有n₁+1条东西向街道和n₂+ 1条南北向街道的城市道路网的单行道改造.由于网络中流动单元的随机流动, 各端点之间的饱和流呈多值分布,最小饱和流发生在堵塞最严重的情况, 改善网络的最小饱和流可以提高网络在堵塞最严重时的通行能力.基于网络中两端点之间的期望流通值和随机饱和流的偏方差值两个指标函数,建立了基于多重目标的评估模型以找出最佳改造方案.通过对实例的仿真研究证明了这种评估方法的有效性.

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倒计时信号交叉口处的驾驶员行为决策

吴文静;隽志才;贾洪飞

系统工程理论与实践. 2009, 29(7): 160-165. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)7-160

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从驾驶员心理角度出发, 分析驾驶员在交叉口处的决策过程.综合驾驶员行为的影响因素, 在对交叉口数据采集和分析的基础上,运用Logistic模型建立了倒计时信号交叉口行为决策模型,并与无倒计时信号交叉口处驾驶员的行为决策进行了比较,最后对影响决策的因素进行了敏感性分析.分析结果表明：倒计时信号显示时间对驾驶员的行为决策存在着显著影响.为城市交通管理者改进倒计时显示屏的设计设置以及在交叉口处采取相应的措施,改善交叉口安全性提供了参考.

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可变信息标志诱导下的路径选择行为

尚华艳;黄海军;高自友

系统工程理论与实践. 2009, 29(7): 166-172. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)7-166

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随着智能交通技术的发展,可变信息标志(VMS)被广泛应用于动态交通管理中.元胞传输模型(CTM)可以很好的模拟交通流激波、排队形成与消散等交通流动力学特性.应用CTM研究了无信息诱导路径选择、基于VMS的近视转换和有界理性路径选择等三种规则,数值模拟结果表明, 后两种规则可以减少系统总出行时间,信息服从率越高, 系统的改善程度越大.当有界理性规则的``界''参数设置在一定区间内时,该规则优于近视转换规则, 否则不如近视转换规则.

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基于系统动力学的建筑废料管理模型

王家远;袁红平

系统工程理论与实践. 2009, 29(7): 173-180. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)7-173

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运用系统动力学方法对建筑废料管理问题进行了研究,通过对建筑废料管理中诸多影响因素间关系的分析建立了包括建筑废料产生、现场分类分拣、废料填埋场和公众堆填等四个子系统的建筑废料管理模型, 并利用iThink软件进行了仿真.结果表明:将系统动力学应用于建筑废料管理可以较好地反映所研究系统内因素间的复杂关系,该方法可为建筑废料的预测和宏观管理措施的制定提供指导与借鉴.

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宁夏银北灌区水资源优化配置模型及应用

余美;芮孝芳

系统工程理论与实践. 2009, 29(7): 181-192. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)7-181

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以宁夏银北灌区为例,基于大系统分解协调原理建立了地表水地下水联合运用的递阶优化模型.
子系统优化模型采用增量动态规划法求解,协调层利用目标协调法和关联预估法实现全局最优,
获得不同约束方案下的时段最优引黄水量、井灌水量、井排水量和运行费用.所建模型及求解方法弥补了以往水资源配置模型只考虑地下水垂向运动,忽略水平运动的不足, 改善了模型的仿真性和决策的可靠性.

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2009年, 第29卷, 第7期　刊出日期：2009-07-25

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