系统工程理论与实践

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列结构分解分析模型

李景华

系统工程理论与实践. 2009, 29(6): 1-5. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)6-1

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在结构分解分析理论基础上,提出和建立了列结构分解分析模型,并给出了有实际经济意义的分解.列结构分解分析能沟通投入产出经济学与新古典经济学的相关研究,为测算包含完全使用的生产要素对经济增长的贡献提供了新方法.

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美国和日本在华直接投资与中美贸易差额的关系

何菊香;宫雪;汪寿阳

系统工程理论与实践. 2009, 29(6): 6-18. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)6-6

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针对美中贸易差额不断扩大而美国日本在华直接投资(FDI)与日俱增的特点,研究了美国和日本在华直接投资对中美贸易差额的影响.文章通过Johansen协整检验、误差修正模型、格兰杰因果检验等计量方法对美日在华直接投资与美中贸易的关系进行了实证检验, 结果表明: 1989--2006年, 美中贸易和美日在华FDI之间存在互补关系, 美日在华FDI对美中贸易总进口尤其是工业品进口产生显著的正向影响, 而对美中贸易总出口尤其是工业品出口产生显著的负面影响, 从而一定程度上加剧了美中贸易逆差的扩大. 利用扩展的贸易引力模型, 引入FDI、实际汇率等变量, 运用Panel Data方法进一步对美国在华制造业FDI对美中制造业贸易的影响力进行估计,
发现流入中国制造业的美国FDI与进口呈正相关、出口呈负相关, 即美国在华FDI越多, 中国向美国出口的制造品将越多, 而美国向中国出口的制造品将相对减少, 进而恶化了美中贸易逆差.

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中国A股市场行业板块间领滞关系的动态变化实证研究

陈暮紫;陈敏;吴武清;缪柏其

系统工程理论与实践. 2009, 29(6): 19-31. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)6-19

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采用Granger因果检验方法和双变量GARCH(1, 1)模型, 重点对中国A股行业板块和基金板块间的领滞关系进行了分析研究.实证考察了中国A股市场在2005年股权分置改革以及次贷危机前后从熊市到牛市再到熊市的不同周期及各个周期内的不同阶段领滞关系特征. 结果表明: 股改之前,许多实体经济相关的行业板块指数间不存在或只有很弱的领滞关系;股改之后, 在股市处于牛市和熊市过渡的时期, 领滞关系尤其显著;进入全面牛市阶段, 领滞关系减弱; 次贷危机全面蔓延后的2008年上半年,领滞关系再次加强, 且板块间不仅存在单向或双向的领滞关系,而且在多个板块间存在领滞关系的传递.投资者和决策者可以从领滞关系的动态变化中得到相对应的投资策略和管理方法.

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可召回机制下的航空公司最优舱位控制策略

于辉;张道明

系统工程理论与实践. 2009, 29(6): 32-38. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)6-32

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针对航空公司机票销售淡季收益管理的单航班舱位控制问题,引入了可召回舱位控制机制,构造了一个单航班三阶段(可召回票阶段、低价票阶段和高价票阶段)整数随机优化模型,发现通过这种可召回实物(机票)期权机制航空公司可实现风险对冲套利,获得了最优可召回舱位控制数,并利用数值模拟分析了可召回机制的有效性.

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基于提前期压缩的非对称信息供应链契约

苏菊宁;陈菊红;杨变红

系统工程理论与实践. 2009, 29(6): 39-45. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)6-39

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研究了制造商的生产成本增加量为对称信息和非对称信息条件下的收入共享契约, 结果表明:
在对称信息条件下, 收入共享契约可以达到系统协调,但在非对称信息条件下, 为了激励制造商,
销售商不得不对制造商的生产成本增加量的不可观测性付出成本,导致利润下降, 而制造商由于拥有私有信息使得利润增加,整个供应链系统不能实现协调最优, 只能得到具有帕累托改善的次优结果.最后通过算例进行了说明.

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库存竞争性产品的VMI收益分享合同模型

杨建功;王国庆

系统工程理论与实践. 2009, 29(6): 46-58. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)6-46

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库存竞争性产品的需求依赖于该产品货架展示量.重点就VMI环境下经营库存竞争性产品的供应商和零售商的决策过程,按Stackelberg博弈方式进行建模分析. 结果表明:当库存竞争性产品具有非库存弹性性质(即库存弹性系数小于1),需求的随机扰动因子为均匀分布时, 存在唯一博弈均衡,使得分散式供应链双方最终达成收益分享合同; 但该合同无法协调供应链,分散式系统的渠道期望收益始终低于集中式系统的渠道期望收益;与供应商相比, 零售商享有更多的供应链渠道收益;利润率较低或者库存弹性较高的库存竞争性产品,更适宜在VMI环境下采用收益分享合同, 进行分散的供应链管理.

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重尾性操作风险的风险价值置信区间的灵敏度

莫建明;周宗放

系统工程理论与实践. 2009, 29(6): 59-67. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)6-59

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根据操作风险价值不确定度的合成机理,通过对重尾性操作风险价值解析解的分析,导出高置信度下重尾性操作风险价值的标准不确定度及置信区间.进而以弹性分析方法对该置信区间的灵敏度进行理论探讨和实例分析后发现:随尾指数的增大, 操作风险价值及其置信区间长度同时增大,且在高置信度下,尾指数是影响操作风险价值及其置信区间长度灵敏度的关键参数. 据此,可将尾指数作为操作风险的监控参数,操作风险监管资本的提取方式可改进为:以操作风险价值的某一置信区间为监管资本的控制范围.这在理论上进一步完善了损失分布法在操作风险度量中的应用,并使操作风险的管理更加合理.

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分数布朗运动下欧式汇率期权的定价

张卫国;肖炜麟;徐维军;张惜丽

系统工程理论与实践. 2009, 29(6): 68-76. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)6-68

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应用风险偏好和均衡定价方法,考虑了标的资产服从分数布朗运动下的汇率期权定价问题.首先利用条件期望构建了条件过程的联合密度函数, 然后,基于历史有限信息推导出分数欧式汇率期权的闭式解. 为了理解定价模型,进一步分析了赫斯特指数对定价结果的影响. 最后,给出了基于GBP/USD期权的实证研究.不同模型的结果说明了汇率市场具有分形特性.

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可转换债券蒙特卡罗模拟定价的控制变量改进方法

马俊海;杨非

系统工程理论与实践. 2009, 29(6): 77-85. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)6-77

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主要针对可转换债券的路径依赖和美式期权特征, 运用控制变量改进技术,对可转换债券定价的蒙特卡罗模拟方法进行研究分析. 首先,对美式期权蒙特卡罗模拟的Rasmussen控制变量技术的基本原理和算法进行系统分析和讨论;在此基础上, 提出了可转换债券价格蒙特卡罗模拟的Rasmussen控制变量技术分析框架; 最后,通过一类应用比较广泛的LYON债券进行了详细的实证模拟分析.研究结论认为:蒙特卡罗模拟的Rasmussen控制变量技术对可转换债券定价的应用取得了比较理想的效果,而使用矩匹配方法则能进一步改进其应用效果.

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保险资金投资模型及其Markov链模拟

张小茜

系统工程理论与实践. 2009, 29(6): 86-93. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)6-86

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针对保险资金投资的特殊性建立了投资决策的动态模型,并利用近似Markov链计算了数值解. 与经典的Merton模型不同,保险资金投于风险证券的量仅在增资区域中随财富而递增,在控制区域内不会显著增加, 甚至反而可能递减.最后就降息、保险资金现金流与风险证券的相关性、保险公司业绩对最优投资策略的影响进行了敏感性分析.

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B2C环境下网络服务质量对顾客忠诚的影响机理

常亚平;刘艳阳;阎俊;张金隆

系统工程理论与实践. 2009, 29(6): 94-106. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)6-94

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从B2C环境下消费者与网络商店的整体交易过程出发,在界定网络服务质量的概念及其构成维度的基础上,构建了一个B2C环境下网络服务质量对顾客忠诚的影响机理模型.研究结果表明:网络服务质量可以划分为服务过程质量、服务结果质量和服务补救质量三个维度,这三个维度会通过网络顾客满意这个中间变量正向影响顾客忠诚,服务结果质量还直接通过顾客信任正向影响顾客忠诚.服务过程质量和服务补救质量对顾客信任的影响不显著.

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基于PH分布和MAP的备件(s, S)库存模型

陈童;黄卓;郭波

系统工程理论与实践. 2009, 29(6): 107-114. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)6-107

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以包含多个相同部件的系统为研究对象,采用Phase-type(PH)分布代替指数分布等经典分布作为备件寿命、换件维修时间以及库存补充时间的基本假设,推导出该系统的备件需求过程为马尔可夫到达过程(Markovian ArrivalProcess, MAP); 然后在此基础上, 研究了(s, S)库存模型,
给出了该库存模型首次订货时间、再订货周期、缺货时间的相关分布和参数,最后通过一个算例说明了模型的有效性.

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水资源优化配置的双层规划模型

吕一兵;万仲平;胡铁松;陈忠

系统工程理论与实践. 2009, 29(6): 115-120. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)6-115

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采用双层规划模型来描述水资源优化配置问题.根据用水者在水市场上的行为特征,建立了以水资源社会总效益以及各用水者效益最大为目标的双层规划模型,并给出了相应的求解方法.最后用一算例验证了模型及求解方法的可行性和有效性.

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DEA中输入拥塞的识别方法

陶利萍;安洪林;李宏余

系统工程理论与实践. 2009, 29(6): 121-126. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)6-121

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输入拥塞被认为是严重浪费资源,即输入的不适当增加不仅不会增加输出,反而导致输出减少.系统地讨论了从输入角度对输入拥塞识别的方法---BCSW法.在一个新DEA模型的基础上,给出了由输入拥塞引起的输出减少量的计算方法,以及一种从输出角度判别输入拥塞是否存在的新方法.

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状态变权向量的变权效果

李德清;郝飞龙

系统工程理论与实践. 2009, 29(6): 127-131. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)6-127

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从因素权重的变化率出发对状态变权向量的变权效果进行分析,揭示了状态变权向量的变权规律和变权综合的工作机理; 随后,结合因素状态值水平组态的均衡程度,讨论了应用变权综合时确定状态变权向量的一般思想,同时对指数型状态变权向量给出了一个具体的、可操作性很强的确定参数的方法,为解决变权原理中如何选择合适的状态变权向量这一难题找到了一条有效的途径．最后,通过一个实例对该方法的应用进行了分析、验证．

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灰色二层线性规划问题及其解法

张恩路;孟宪云;李智慧;滕春贤

系统工程理论与实践. 2009, 29(6): 132-138. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)6-132

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针对二层线性规划问题, 结合灰色系统的特性,提出了一般灰色二层线性规划问题, 并给出了该问题的模型及相关的定理.针对漂移型灰色二层线性规划,基于单纯形法提出了一种具有全局收敛性质的算法来求解该问题.用下层的Kuhn-Tucker条件代替下层问题,将灰色二层线性规划转化为灰色单层规划问题,利用对偶理论将该单层规划转化为一系列灰色线性规划问题,从而用单纯形法求解该问题来得到灰色二层线性规划问题的解. 最后,通过算例验证了文中算法的有效性.

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基于SVM 的柔性生产模式下生产过程质量智能预测

孙林;杨世元

系统工程理论与实践. 2009, 29(6): 139-146. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)6-139

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提出了一种基于支持向量机(SVM)的柔性生产模式下生产过程质量智能预测方法.该方法基于结构风险最小化, 能较好地解决小样本学习问题,避免了人工神经网络等智能方法在训练时所表现出来的过学习、泛化能力弱等缺点.实验表明: 该方法具有预测精度高、速度快、容易实现等优点,为柔性生产模式下的生产过程质量预测提供了一种切实有效的方法.

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广义累加灰色预测控制模型及其优化算法

黄继;种晓丽

系统工程理论与实践. 2009, 29(6): 147-156. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)6-147

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基于矩阵理论建立了广义累加灰预测控制模型参数的矩阵形式,由此得到了数乘变换下模型的参数性质; 利用每个生成序列值作为边界条件并使平均相对误差函数最小, 构建了广义累加GM(1,
1)时间响应函数的最优模型. 将该优化模型应用于经典的“电视机销售问题”之中, 得到了非常好的预测效果.

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基于粗糙集的区间型数据离散化算法

谭旭;唐云岚;陈英武

系统工程理论与实践. 2009, 29(6): 157-165. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)6-157

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针对条件属性取值为区间型数据的离散化问题,提出了一种新的基于粗糙集理论的离散化算法.首先将粗糙集理论中上、下近似的概念进行扩展,用以描述区间数对象间的距离和相似关系,并通过定义相似度阈值来确定对象间的相似关系.为了达到用最少的离散划分区间得到较好的离散化结果,并合理地确定相似度阈值, 文章给出了粗糙熵的概念.通过离散化属性的上、下近似粗糙熵值的计算以及该属性下各区间数对象的相似度矩阵的确定,可以得到该属性下最终的离散化结果.最后给出了一个烟叶质量等级评价的实例, 实验结果表明该算法是有效的.

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关于稀疏最小二乘支持向量回归机的改进剪枝算法

赵永平;孙健国

系统工程理论与实践. 2009, 29(6): 166-171. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)6-166

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对于含有奇异点的系统而言,由于一般的剪枝算法不能成功抑制系统中的奇异点,在借鉴支持向量分类机选择支持向量方法的基础上,提出了改进的剪枝算法. 改进的剪枝算法能成功抑制系统中的奇异点,减少支持向量的数目, 增强最小二乘支持向量回归机的泛化能力.另外,仿真实例也验证了改进剪枝算法的有效性. 在不含有奇异点系统中,改进的剪枝算法退化成了一般的剪枝算法,也就是说一般的剪枝算法是改进剪枝算法的一个特例.

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改进的进化规划算法及其在采购方案优化中的应用

汪勇;张刚;张百栈

系统工程理论与实践. 2009, 29(6): 172-177. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)6-172

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采用高斯变异算子的进化规划算法存在早熟现象,根本原因是高斯变异产生的变异量较小,导致个体分量乃至整个个体不发生变异.文中从变异算子、个体分量值的计算和搜索空间三个方面改进了进化规划算法.设计了能产生较大变异量的离散余弦变换算子,并且采用动态比例变异法动态调整个体中的每个分量,多个体竞争策略扩大了算法的搜索空间. 针对复杂采购业务模型,运用改进的进化规划算法求解. 实验证明,改进的算法在求解精度上优于采用高斯变异和随机变异的进化规划算法,解决了进化规划算法的早熟问题.

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产业网络的聚集性和相关性分析

方爱丽;高齐圣;张嗣瀛

系统工程理论与实践. 2009, 29(6): 178-183. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)6-178

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为了更深刻揭示实际加权复杂网络的结构属性, 从拓扑和加权两个角度,给出复杂网络的聚集性和相关性的度量方法,并分别比较了在这两个角度下度量值之间的相互关系.以中国2002年国民经济产业结构为例,构建了国民经济产业部门的投入产出关联网络,借助国民经济核算司发布的投入产出数据和MATLAB软件工具,对产业关联网络的聚集性和相关性进行了分析,充分揭示了我国国民经济产业部门投入和消耗关联的结构特征.

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基于广义随机Petri网的城市道路公交优先建模与性能研究

葛芳;鞠彦兵;袁宝军;张国伍

系统工程理论与实践. 2009, 29(6): 184-192. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2009)6-184

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针对当前城市道路网存在的交通拥堵问题,根据城市地面交通的特点和公交优先的原则,利用广义随机Petri网通过将变迁分为时间变迁和瞬时变迁,结合禁止弧和赋予各弧不同的优先权, 构建公交优先策略模型,为实施公交优先策略提供理论依据.

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2009年, 第29卷, 第6期　刊出日期：2009-06-25

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