系统工程理论与实践

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朱战宇;吴冲锋

系统工程理论与实践. 2005, 25(1): 1-11. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)1-1

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改进了HS模型的假设条件,增加了反向投资者行为偏差的影响,建立了考虑卖空限制的动量效应和反向效应模型.在研究方法上,采用了不同于HS模型的递推公式法,清晰地描述了正、负消息影响下股价及收益率的运动轨迹,直观地分析了消息投资者和两类趋势投资者行为偏差导致赢者和输者组合出现动量效应和反向效应的规模和方向.证明了受到卖空限制的约束,输者组合股票在长期表现出反向效应的概率比没有卖空限制时减小.

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基于BP神经网络的上市公司财务预警模型

杨淑娥;黄礼

系统工程理论与实践. 2005, 25(1): 12-18. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)1-12

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为了进行企业财务危机预警方法精度的比较研究,采用BP人工神经网络工具,以120家上市公司的截面财务指标作为建模样本,并使用同期60家公司作为检验样本建立了财务危机预警模型.经过对样本的反复训练和学习,分别取得了建模样本90.8%和检验样本90%的判正率.与我们采用主成分分析法建立的模型对同一建模样本和检验样本的预测精度分别是90%和81.7%相比有很大的提高.研究结果表明:BP神经网络是一种非线性映射模式,在指标间相关度较高、呈非线性变化,或数据缺漏不全等情况下仍可得到比较满意的结果,因此是一种比较理想的预测方法,具有广泛的适用范围和较高的推广价值.

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信息与投资组合

孙万贵;王春峰

系统工程理论与实践. 2005, 25(1): 19-26. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)1-19

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研究信息与均值-方差投资组合之间的关系.在L2框架和给定部分信息下,清楚地给出了均值-方差意义下的最优收益和有效前沿的表达式.为了刻画信息对投资组合的影响,引入了信息的风险-收益系数概念.信息的风险-收益系数随信息的增加而增加.投资者的最优收益的期望值和方差由其对应信息的风险-收益系数和风险厌恶参数共同决定.而市场的风险价格完全由信息的风险-收益系数确定.等价信息下最优风险资产组合的收益(在相差常数倍意义下)是唯一的.零信息下投资者仅投资于无风险资产.投资者对一无所知的风险资产不投资.

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实物期权中放弃期权与增长期权的相互影响研究

杨春鹏;吴冲锋;吴国富

系统工程理论与实践. 2005, 25(1): 27-31. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)1-27

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利用概率方法,研究了实物期权组合中放弃期权和增长期权之间的影响关系,并给出了具体的解析计算公式.

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多回合组合双向拍卖交易机制研究

范小勇;梁樑;古春生

系统工程理论与实践. 2005, 25(1): 32-36. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)1-32

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以组合双向拍卖分析为基础,建立了相关的数学模型,分别对单一回合和多个回合的组合双向拍卖交易机制进行了研究,证明多回合组合双向拍卖能更大地提高社会福利,也为进一步研究组合双向拍卖的市场效率、竞争均衡、竞标策略和计算机的模拟实验等问题提供了基础.

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基于混合遗传的粗集理论在工期目标实现中的应用

李万庆;李高扬;孟文清;张明

系统工程理论与实践. 2005, 25(1): 37-42. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)1-37

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提出了一种基于混合遗传算法的相对约简算法,把模拟退火融入到遗传算法中形成混合遗传算法,提高了遗传算法的优化效率,并用这种混合遗传算法寻求最小条件属性集及最小属性值约简.并把该算法引入到工程管理中,提出若干条决策规则,工程管理人员按照这种决策规则进行施工过程的管理,确保在预定时间内完成工程任务.如果对整个施工过程的每道工序都提出决策规则,就可以实现施工过程的智能化管理.

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两类相关索赔模型下破产概率的若干结果

张未未;赵选民;李艳玲

系统工程理论与实践. 2005, 25(1): 43-48. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)1-43

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研究了两类相关风险模型中生存概率φ(u)的问题,将其中一个风险由一个复合Poisson过程推广到了广义复合Poisson过程,求出了索赔额分布为指数分布时生存概率的明确表达式,并研究了此模型下索赔额分布重尾时,φ(u)的一个尾等价关系.

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我国交通货物运输量的时间序列分析

李序颖;岳丹;顾岚

系统工程理论与实践. 2005, 25(1): 49-55. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)1-49

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研究我国交通货物运输量与国内生产总值之间的协整关系,建立了货运量、货物周转量、国内生产总值(GDP)的ARIMA模型,对三者之间的Granger因果关系进行了研究,并建立了向量自回归模型.结果显示,交通货物运输量与国民生产总值之间没有协整关系,货物周转量是货运量、国内生产总值的Granger原因,但货运量、国内生产总值不是货物周转量的Granger原因.

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矿区城市可持续发展的综合评价研究

徐君;曾旗;杜文

系统工程理论与实践. 2005, 25(1): 56-60. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)1-56

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在构建指标体系基本原则的基础上,建立了矿区城市可持续发展的指标体系(包括三层结构和21个指标).通过比较分析可持续发展的各种方法,充分考虑各种方法的优点和矿区城市的特点,提出层次分析法和数理统计方法相结合的状态趋势评价模型,它既反映某一时点的矿区城市可持续发展水平,又能综合对比出矿区城市可持续发展的动态状况.最后对焦作市可持续发展状况进行了综合评价和综合分析,并提出了可持续发展的具体对策.

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基于Agent的市场空间结构演化

孙华;韩战钢

系统工程理论与实践. 2005, 25(1): 61-68. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)1-61

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采用基于agent的计算经济学方法对市场空间结构演化进行研究.Agent对以往交易信息的利用方式对市场的空间结构演化过程和分布有重要影响.根据信息共享程度不同考虑了两种极端信息利用方式:公共信息共享,个体信息利用,及在此两种极端情况之间的有限群体信息交流,研究哪种信息共享方式有利于产生中央集中市场,哪种不能.模型中利用了学习、记忆与协作机制.结果表明,在没有中央规划,没有预设任何初始空间结构的情况下,由个体间简单局域相互作用可以产生稳定的全局空间结构.在有公共信息共享或相当程度的信息交流时,市场的空间结构会从分散到集中演化.当个体没有共同的记忆信息,仅靠个体记忆信息,将不能产生集中的市场空间结构.

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估计GM(1,1)模型中参数的一族算法

何文章;宋国乡;吴爱弟

系统工程理论与实践. 2005, 25(1): 69-75. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)1-69

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在灰色微分方程中采用了差商代替导数的一系列方法,并结合估计参数的一系列极小化准则,系统地研究了将不同差商或不同差商的线性组合与不同的极小化准则相结合,就可得到估计GM(1,1)模型中参数的一族算法,指出了许多文献给出的算法都属于这一族算法.一般地,由于不同的时间序列满足不同的差商格式或满足不同的差商格式的线性组合,所以应根据不同实际问题的需要,从这一族算法中选择满意的算法.数值结果表明,采用对模型进行精度检验的标准应与估计GM(1,1)模型中参数a、u的极小化准则相一致,这样估计出的参数效果较好.

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求解整数规划的一种仿生类全局优化算法——模拟植物生长算法

李彤;王春峰;王文波;宿伟玲

系统工程理论与实践. 2005, 25(1): 76-85. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)1-76

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针对整数规划全局优化问题所首次提出的模拟植物生长算法,是一种源于大自然的仿生类随机算法.该算法从植物的向光性特点出发,将整数规划的可行域作为植物的生长环境,根据各可行解目标函数的变化情况确定植物的生长信息(形态素浓度),进而模拟出向光源(全局最优解)迅速生长的植物生长动力学模型.经过对无约束和有约束两类具有多个全局最优解的非线性整数规划问题的具体求解,取得了满意的效果.

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综合集成研讨厅中的研讨信息组织模型

谭俊峰;张朋柱;黄丽宁

系统工程理论与实践. 2005, 25(1): 86-92. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)1-86

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提出了用于支持群体研讨的信息组织模型,其目的是在以计算机为媒介的群体研讨中,使人们通过结构化的发言来提出方案并对其进行辩论,从而提高群体研讨效率和有效性,同时提供群体记忆的功能.作者认为,在任务导向的群体研讨中,每一条发言都具有一定的目的和指向性,而发言之间存在着各种性质的关系.因此,在这个群体研讨信息组织模型中,发言按其目的被分为主意、论证、疑问和资料等4类,不同的发言通过相关、支持、反对、补充和质疑等5种语义关系按其指向联系起来,这样研讨中的发言就被组织成一个动态的树结构.这个模型在作者开发的一个综合集成研讨厅的原型系统中已得到应用,实践表明它是可行的.

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离散GM(1,1)模型与灰色预测模型建模机理

谢乃明;刘思峰

系统工程理论与实践. 2005, 25(1): 93-99. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)1-93

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GM(1,1)模型中,从离散形式到白化形式的转变,以及GM(1,1)模型预测稳定性问题,一直困扰着灰色系统理论的研究者.本文以此为研究出发点,从由离散到离散的角度解决这一理论问题,建立了离散灰色预测模型(称DGM(1,1)模型),并对其与原GM(1,1)模型的关系做了深入研究,找出了原模型预测不稳定的原因,利用麦克劳林公式展开对这些原因做全面解释,最后用纯指数序列验证DGM(1,1)模型预测的无偏性,研究结果表明,可以将本文建立的DGM(1,1)模型作为灰色预测模型的精确形式,而原模型作为近似形式加以使用.

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从北京师范大学绩效考核看层次分析法的不足及其改进的途径

吴殿廷;李东方

系统工程理论与实践. 2005, 25(1): 100-104. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)1-100

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针对北京师范大学绩效考核实践,揭示了层次分析法存在的问题,提出了具体的改进建议,主要是加强与模糊综合评价等方法的结合.一是尽量邀请多个专家参与评价以提高判断矩阵的质量;二是努力挖掘定量信息的价值,并把定量信息与定性信息进行综合,以提高评价过程的客观性,保证评价结果的综合性、全面性.层次分析法与模糊综合评价等方法各有利弊,当评价对象很多、评价精度要求不高时,应该用模糊综合评价方法,但在确定评价因子的权重时最好用层次分析法;当评价对象不很多、评价精度要求很高时,最好用层次分析法.

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基于HLA的分布式交互仿真系统的开发实例

戴忠健;侯朝桢

系统工程理论与实践. 2005, 25(1): 105-109. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)1-105

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在研究基于HLA(highlevelarchtecfure)的仿真应用系统的开发过程的基础上,以模拟一个交战双方地面装甲车辆的战斗场景为例,说明基于HLA的武器对抗仿真系统的开发过程和实现方法,并提出了一种系统安全实现策略.

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区间非线性规划问题的确定化描述及其递阶求解

蒋峥;戴连奎;吴铁军

系统工程理论与实践. 2005, 25(1): 110-116. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)1-110

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讨论以区间参数形式给出的不确定性非线性规划问题,提出了一种含有决策风险因子的新的区间参数不确定非线性规划的一般命题形式,并分别就不确定性参数出现在目标函数或约束条件中的不同情况,给出不同的表达形式.文章给出用遗传算法,采用递阶优化方式求解区间参数不确定非线性规划的具体算法.仿真结果表明该形式的可行性.

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K-拟可加模糊数值积分的零可加性与绝对连续性

王贵君;李晓萍

系统工程理论与实践. 2005, 25(1): 117-122. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)1-117

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在K-拟可加模糊测度空间的任一子集上,针对给定的某一个μ-可积模糊数值函数,建立所谓的K-拟可加模糊数值积分.进而将这种积分整体看成可测空间上取值于模糊数值的集函数,应用其积分转换定理,讨论它们的零可加性和绝对连续性等.

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一种基于正交设计的层次分析评估新方法

鲍一丹;吴燕萍;何勇;葛晓锋

系统工程理论与实践. 2005, 25(1): 123-127. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)1-123

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为进一步提高评估过程中的客观公正性,提出了一种结合正交设计思想的改进层次分析法.该方法将原评价体系中的指标和其下被评价的各个对象作为正交试验设计中的因素及其水平,然后运用本文的可调映射函数对由原层次分析法得出的排序权值和由指标归一化得出的满意度权值进行计算,并把函数值作为正交设计的结果值,从而分析得到合理的评估结果.最后给出一个应用实例.

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区间数据典型相关分析技术及其在股市分析中的应用

王立元;胡艳;王惠文

系统工程理论与实践. 2005, 25(1): 128-133. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)1-128

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采用一种针对大规模复杂数据的分析技术——符号数据分析方法(SymbolicDataAnalysis简称SDA),以中信证券风格指数作为研究对象,对2002年中国股票市场的财务指标与市场表现进行典型相关分析.研究结果表明,中国股市财务状况与市场表现相关性明显,上市公司的收益状况、偿债能力、资金管理能力及价值/成长因素决定股票的运行状况,不同风格股票在财务-市场关系方面差异性显著,行业特征明显.通过分析可以看到,运用符号数据对中国股市运行特征进行的分析结论与客观现实非常吻合,从而证明使用符号数据的典型相关分析技术对大规模多维动态数据系统进行统计分析是十分有效的.

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峰值识别的SVM模型及在时用水量预测中的应用

俞亭超;张土乔;柳景青

系统工程理论与实践. 2005, 25(1): 134-139. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)1-134

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提出了一种峰值识别理论及相应改进的SVM模型.该模型在结构风险最小化准则的目标函数中加大峰值误差的权重,并结合杭州市时用水量预测实践结果,其能很大提高对峰值用水量的预测精度.模型还把时用水量序列分为参数优化集和训练预测集,以对参数C、γ优化选取.

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上海电煤长江运输系统规划

赵刚;祁斌

系统工程理论与实践. 2005, 25(1): 140-143. https://doi.org/10.12011/1000-6788(2005)1-140

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结合上海电力股份公司所属电厂的长江煤炭需求状况,运用优化模型对上海电煤长江运输系统航线进行规划,得出上海电煤长江运输调运航线方案.在此基础上,对上海电煤长江运输系统航线配船进行优化,得出上海电煤长江运输系统航线配船方案.

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2005年, 第25卷, 第1期　刊出日期：2005-01-15

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