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基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究
王璇, 采俊玲, 汤铃, 贺凯健
VaR measurement for stock portfolio based on BEMD-Copula-GARCH model
WANG Xuan, CAI Junling, TANG Ling, HE Kaijian
系统工程理论与实践 . 2017, (2): 303 -310 .  DOI: 10.12011/1000-6788(2017)02-0303-08