基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究

王璇, 采俊玲, 汤铃, 贺凯健

系统工程理论与实践 ›› 2017, Vol. 37 ›› Issue (2) : 303-310.

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中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
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系统工程理论与实践 ›› 2017, Vol. 37 ›› Issue (2) : 303-310. DOI: 10.12011/1000-6788(2017)02-0303-08
论文

基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究

    王璇1, 采俊玲2, 汤铃2, 贺凯健3
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VaR measurement for stock portfolio based on BEMD-Copula-GARCH model

    WANG Xuan1, CAI Junling2, TANG Ling2, HE Kaijian3
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