基于高频极值数据的波动率建模与预测

刘威仪, 江含宇, 张天玮, 陈炜

系统工程理论与实践 ›› 2020, Vol. 40 ›› Issue (12) : 3095-3111.

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系统工程理论与实践 ›› 2020, Vol. 40 ›› Issue (12) : 3095-3111. DOI: 10.12011/SETP2019-2691
论文

基于高频极值数据的波动率建模与预测

    刘威仪1, 江含宇1, 张天玮2, 陈炜3
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Volatility modeling and forecasting based on high frequency extreme value data

    LIU Weiyi1, JIANG Hanyu1, ZHANG Tianwei2, CHEN Wei3
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