高频数据下基于PGARCH模型的VaR估计方法及应用

樊鹏英, 兰勇, 陈敏

系统工程理论与实践 ›› 2017, Vol. 37 ›› Issue (8) : 2052-2059.

PDF(726 KB)
中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
PDF(726 KB)
系统工程理论与实践 ›› 2017, Vol. 37 ›› Issue (8) : 2052-2059. DOI: 10.12011/1000-6788(2017)08-2052-08
论文

高频数据下基于PGARCH模型的VaR估计方法及应用

    樊鹏英1, 兰勇2, 陈敏3
作者信息 +

The estimating method of VaR based on PGARCH model with high-frequency data

    FAN Pengying1, LAN Yong2, CHEN Min3
Author information +
文章历史 +

本文亮点

{{article.keyPoints_cn}}

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

摘要

{{article.zhaiyao_cn}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

关键词

Key words

本文二维码

引用本文

EndNote

Ris (Procite)

Bibtex

导出引用
{{article.zuoZheCn_L}}. {{article.title_cn}}. {{journal.qiKanMingCheng_CN}}, 2017, 37(8): 2052-2059 https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)08-2052-08
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2017, 37(8): 2052-2059 https://doi.org/10.12011/1000-6788(2017)08-2052-08
中图分类号：

参考文献

原文顺序 | 文献年度倒序 | 文中引用次数倒序

参考文献

{{article.reference}}

基金

版权

{{article.copyrightStatement_cn}}
{{article.copyrightLicense_cn}}
PDF(726 KB)

Accesses

Citation

Detail
段落导航
相关文章

/

〈 〉