基于条件蒙特卡罗方法的信用违约互换合约定价

邓洋, 何旭彪

系统工程理论与实践 ›› 2017, Vol. 37 ›› Issue (8) : 2043-2051.

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中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
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系统工程理论与实践 ›› 2017, Vol. 37 ›› Issue (8) : 2043-2051. DOI: 10.12011/1000-6788(2017)08-2043-09
论文

基于条件蒙特卡罗方法的信用违约互换合约定价

    邓洋1, 何旭彪2
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Pricing credit default swap based on conditional Monte Carlo method

    DENG Yang1, HE Xubiao2
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