基于结构转换PTTGARCH模型沪深股市波动率的估计

杨继平, 冯毅俊, 王辉

系统工程理论与实践 ›› 2016, Vol. 36 ›› Issue (9) : 2205-2215.

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系统工程理论与实践 ›› 2016, Vol. 36 ›› Issue (9) : 2205-2215. DOI: 10.12011/1000-6788(2016)09-2205-11
论文

基于结构转换PTTGARCH模型沪深股市波动率的估计

    杨继平1, 冯毅俊1, 王辉2
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Estimation of volatility of CSI 300 index based on regime switching PTTGARCH model

    YANG Jiping1, FENG Yijun1, WANG Hui2
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