价格跳跃风险下CPPI策略多期收益保证价值的测算

张飞, 刘海龙

系统工程理论与实践 ›› 2014, Vol. 34 ›› Issue (8) : 1944-1951.

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系统工程理论与实践 ›› 2014, Vol. 34 ›› Issue (8) : 1944-1951. DOI: 10.12011/1000-6788(2014)8-1944
论文

价格跳跃风险下CPPI策略多期收益保证价值的测算

    张飞1,2, 刘海龙1
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Valuation of CPPI-managed multiperiod rate of return guarantee with price jumps

    ZHANG Fei1,2, LIU Hai-long1
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