基于ARMA-GARCH调和稳态Levy过程的期权定价

吴恒煜, 朱福敏, 温金明

系统工程理论与实践 ›› 2013, Vol. 33 ›› Issue (11) : 2721-2733.

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中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
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系统工程理论与实践 ›› 2013, Vol. 33 ›› Issue (11) : 2721-2733. DOI: 10.12011/1000-6788(2013)11-2721
论文

基于ARMA-GARCH调和稳态Levy过程的期权定价

    吴恒煜1,2, 朱福敏1,3, 温金明4
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Option pricing based on ARMA-GARCH with tempered stable Levy processes

    WU Heng-yu1,2, ZHU Fu-min1,3, WEN Jin-ming4
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