基于最小扰动相关去噪法股票投资组合风险优化

李冰娜, 惠晓峰

系统工程理论与实践 ›› 2013, Vol. 33 ›› Issue (10) : 2449-2461.

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中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
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系统工程理论与实践 ›› 2013, Vol. 33 ›› Issue (10) : 2449-2461. DOI: 10.12011/1000-6788(2013)10-2449
论文

基于最小扰动相关去噪法股票投资组合风险优化

    李冰娜1,2, 惠晓峰1
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Optimization of stock portfolio risks based on correlation filtering using minimum perturbations of eigenvectors

    LI Bing-na1,2, HUI Xiao-feng1
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