基于Copula理论的多心理帐户组合VaR模型与基金风险管理

李平;黄光东;路阳

系统工程理论与实践 ›› 2011, Vol. 31 ›› Issue (5) : 799-804.

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系统工程理论与实践 ›› 2011, Vol. 31 ›› Issue (5) : 799-804. DOI: 10.12011/1000-6788(2011)5-799
论文

基于Copula理论的多心理帐户组合VaR模型与基金风险管理

    李平1, 黄光东2, 路阳1
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Multiple mental account portfolio’s VaR model and fund risk management based on Copula theory

    LI Ping1, HUANG Guang-dong2, LU Yang1
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