重尾指数估计中阈值k的简便优化估计

刘维奇; 邢红卫

doi:10.12011/1000-6788(2010)8-1465

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系统工程理论与实践 ›› 2010, Vol. 30 ›› Issue (8) : 1465-1470. DOI: 10.12011/1000-6788(2010)8-1465

论文

重尾指数估计中阈值k的简便优化估计

刘维奇;邢红卫

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摘要

重尾分布在风险管理和金融领域有极为重要的应用价值．提出了一种选取重尾指数估计阈值

k

的解析方法,称为简便优化估计．并且利用Hill估计和已知重尾分布进行Monte-Carlo模拟, 发现简便优化方法与Sum-plot方法和Bootstrap方法具有同样的精确性与稳健性, 三种方法都能得到令人满意的结果．简便优化方法在精确性方面似乎略占优势, 计算方法简单, 且不受分布类型和重尾指数范围的影响, 在分布为Pareto型时基于简便优化方法的Hill估计依然具有相合性．