Malmquist指数在中国证券投资基金业评价中的应用

赵秀娟;张洪水

系统工程理论与实践 ›› 2010, Vol. 30 ›› Issue (4) : 646-653.

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系统工程理论与实践 ›› 2010, Vol. 30 ›› Issue (4) : 646-653. DOI: 10.12011/1000-6788(2010)4-646
论文

Malmquist指数在中国证券投资基金业评价中的应用

    赵秀娟;张洪水
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摘要

将Malmquist效率指数引入到投资基金评价中,以刻画我国投资基金业投资组合管理效率在不同市场环境下的动态变化,旨在为基金业的发展提供决策借鉴. DEA静态评价发现: 就平均而言,股票型基金和债券型基金在熊牛转换的市场环境下管理效率变化较大.而通过Malmquist指数的分解,发现近两年中国证券投资基金管理状况是优化的,拉动基金投资组合管理效率不断增长的主要原因是产品运作方式创新、经营方式创新和管理制度创新以及规模效率的提高.

关键词

基金 / 业绩 / 效率 / 相对有效性 / Malmquist

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赵秀娟 , 张洪水. Malmquist指数在中国证券投资基金业评价中的应用. 系统工程理论与实践, 2010, 30(4): 646-653 https://doi.org/10.12011/1000-6788(2010)4-646
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