中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
基于高频夏普指数的组合证券投资模型
王艳, 陈敏, 赵子龙
Portfolio selection based on a new constructed Sharpe index using high frequency data
WANG Yan, CHEN Min, ZHAO Zi-long
系统工程理论与实践 . 2015, (1): 17 -25 .  DOI: 10.12011/1000-6788(2015)1-17