基于双重选择LASSO模型的我国股市定价因子边际有效性研究

毛杰, 陈宓舟, 许磊, 杜树楷

系统工程理论与实践 ›› 2024, Vol. 44 ›› Issue (9) : 2993-3005.

PDF(3129 KB)
中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
PDF(3129 KB)
系统工程理论与实践 ›› 2024, Vol. 44 ›› Issue (9) : 2993-3005. DOI: 10.12011/SETP2023-0831
论文

基于双重选择LASSO模型的我国股市定价因子边际有效性研究

    {{article.zuoZhe_CN}}
作者信息 +

Research on the marginal effectiveness of Chinese stock markets’ pricing factors: Application of double-selection LASSO model

    {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
文章历史 +

本文亮点

{{article.keyPoints_cn}}

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

摘要

{{article.zhaiyao_cn}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

关键词

Key words

本文二维码

引用本文

EndNote

Ris (Procite)

Bibtex

导出引用
{{article.zuoZheCn_L}}. {{article.title_cn}}. {{journal.qiKanMingCheng_CN}}, 2024, 44(9): 2993-3005 https://doi.org/10.12011/SETP2023-0831
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2024, 44(9): 2993-3005 https://doi.org/10.12011/SETP2023-0831
中图分类号：

参考文献

原文顺序 | 文献年度倒序 | 文中引用次数倒序

参考文献

{{article.reference}}

基金

版权

{{article.copyrightStatement_cn}}
{{article.copyrightLicense_cn}}
PDF(3129 KB)

Accesses

Citation

Detail
段落导航
相关文章

/

〈 〉