基于转移概率分布的组合信用转移风险参数估计与压力测试

史若诗, 何寅杰, 赵延龙, 包莹

系统工程理论与实践 ›› 2024, Vol. 44 ›› Issue (3) : 893-911.

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系统工程理论与实践 ›› 2024, Vol. 44 ›› Issue (3) : 893-911. DOI: 10.12011/SETP2023-0678
论文

基于转移概率分布的组合信用转移风险参数估计与压力测试

    史若诗1,2, 何寅杰2,3, 赵延龙2,3, 包莹4
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Parameter estimation and stress testing of portfolio credit risk based on transition probability distribution

    SHI Ruoshi1,2, HE Yinjie2,3, ZHAO Yanlong2,3, BAO Ying4
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