基于非对称跳跃粗糙随机波动率模型的期权定价研究

柳向东, 洪绍鹏

系统工程理论与实践 ›› 2023, Vol. 43 ›› Issue (2) : 350-370.

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系统工程理论与实践 ›› 2023, Vol. 43 ›› Issue (2) : 350-370. DOI: 10.12011/SETP2022-0430
论文

基于非对称跳跃粗糙随机波动率模型的期权定价研究

    柳向东, 洪绍鹏
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The pricing of SSE 50 ETF options based on asymmetric jump rough stochastic volatility model

    LIU Xiangdong, HONG Shaopeng
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