基于GAS的混频Copula模型的投资组合风险预测

蔡光辉, 徐 君, 应雪海

系统工程理论与实践 ›› 2021, Vol. 41 ›› Issue (8) : 2030-2044.

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系统工程理论与实践 ›› 2021, Vol. 41 ›› Issue (8) : 2030-2044. DOI: 10.12011/SETP2020-2738
论文

基于GAS的混频Copula模型的投资组合风险预测

    蔡光辉1, 徐 君1, 应雪海2
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Risk forecast of investment portfolio based on GAS MIDAS Copula model

    CAI Guanghui1, XU Jun1, YING Xuehai2
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