基于杠杆效应和结构突变的HAR族模型及其对股市波动率的预测研究

龚旭, 曹杰, 文凤华, 杨晓光

系统工程理论与实践 ›› 2020, Vol. 40 ›› Issue (5) : 1113-1133.

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系统工程理论与实践 ›› 2020, Vol. 40 ›› Issue (5) : 1113-1133. DOI: 10.12011/1000-6788-2019-0561-21
论文

基于杠杆效应和结构突变的HAR族模型及其对股市波动率的预测研究

    龚旭1, 曹杰2, 文凤华2, 杨晓光3
作者信息 +

The HAR-type models with leverage and structural breaks and their applications to the volatility forecasting of stock market

    GONG Xu1, CAO Jie2, WEN Fenghua2, YANG Xiaoguang3
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