基于高维R-vine Copula的金融市场投资组合优化研究

林宇, 梁州, 林子枭, 吴庆贺

系统工程理论与实践 ›› 2019, Vol. 39 ›› Issue (12) : 3061-3072.

PDF(916 KB)
中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
PDF(916 KB)
系统工程理论与实践 ›› 2019, Vol. 39 ›› Issue (12) : 3061-3072. DOI: 10.12011/1000-6788-2019-0448-12
论文

基于高维R-vine Copula的金融市场投资组合优化研究

    林宇, 梁州, 林子枭, 吴庆贺
作者信息 +

Research on financial market portfolio optimization based on high-dimensional R-vine Copula

    LIN Yu, LIANG Zhou, LIN Zixiao, WU Qinghe
Author information +
文章历史 +

本文亮点

{{article.keyPoints_cn}}

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

摘要

{{article.zhaiyao_cn}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

关键词

Key words

本文二维码

引用本文

EndNote

Ris (Procite)

Bibtex

导出引用
{{article.zuoZheCn_L}}. {{article.title_cn}}. {{journal.qiKanMingCheng_CN}}, 2019, 39(12): 3061-3072 https://doi.org/10.12011/1000-6788-2019-0448-12
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2019, 39(12): 3061-3072 https://doi.org/10.12011/1000-6788-2019-0448-12
中图分类号：

参考文献

原文顺序 | 文献年度倒序 | 文中引用次数倒序

参考文献

{{article.reference}}

基金

版权

{{article.copyrightStatement_cn}}
{{article.copyrightLicense_cn}}
PDF(916 KB)

Accesses

Citation

Detail
段落导航
相关文章

/

〈 〉