非仿射随机波动率模型下的50ETF期权定价:基于Fourier-Cosine方法

孙有发, 吴碧云, 郭婷, 刘彩燕

系统工程理论与实践 ›› 2020, Vol. 40 ›› Issue (4) : 888-904.

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系统工程理论与实践 ›› 2020, Vol. 40 ›› Issue (4) : 888-904. DOI: 10.12011/1000-6788-2018-2403-17
论文

非仿射随机波动率模型下的50ETF期权定价:基于Fourier-Cosine方法

    孙有发1, 吴碧云1, 郭婷1, 刘彩燕2
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Fourier-Cosine based option pricing for SSE 50 ETF under non-affine stochastic volatility model

    SUN Youfa1, WU Biyun1, GUO Ting1, LIU Caiyan2
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