基于局部波动率模型的上证50ETF期权定价研究

王西梅, 赵延龙, 史若诗, 包莹

系统工程理论与实践 ›› 2019, Vol. 39 ›› Issue (10) : 2487-2501.

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系统工程理论与实践 ›› 2019, Vol. 39 ›› Issue (10) : 2487-2501. DOI: 10.12011/1000-6788-2018-0863-15
论文

基于局部波动率模型的上证50ETF期权定价研究

    王西梅1,2, 赵延龙1,2, 史若诗1,2, 包莹3
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Empirical analysis of Shanghai 50ETF options pricing based on local volatility model

    WANG Ximei1,2, ZHAO Yanlong1,2, SHI Ruoshi1,2, BAO Ying3
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