CEV模型下基于双曲绝对风险厌恶效用的最优投资策略

刘小涛, 刘海龙

系统工程理论与实践 ›› 2020, Vol. 40 ›› Issue (1) : 1-12.

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中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
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系统工程理论与实践 ›› 2020, Vol. 40 ›› Issue (1) : 1-12. DOI: 10.12011/1000-6788-2018-0690-12
论文

CEV模型下基于双曲绝对风险厌恶效用的最优投资策略

    刘小涛, 刘海龙
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Optimal investment policy for hyperbolic absolute risk averse utility function under the CEV model

    LIU Xiaotao, LIU Hailong
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