基于违约强度信用久期的资产负债优化模型

李鸿禧, 迟国泰

系统工程理论与实践 ›› 2018, Vol. 38 ›› Issue (6) : 1387-1403.

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系统工程理论与实践 ›› 2018, Vol. 38 ›› Issue (6) : 1387-1403. DOI: 10.12011/1000-6788(2018)06-1387-17
论文

基于违约强度信用久期的资产负债优化模型

    李鸿禧, 迟国泰
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Optimization model of asset-liability portfolio based on credit duration and default intensity

    LI Hongxi, CHI Guotai
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